danke für eure antworten. gut zu wissen, dass es besser ist zu adjustieren. das bringt bei mir auch bessere ergebnisse
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nur manchmal nicht, denn vor ein paar tagen hatte ich eine einstellung, die ohne die sprünge auszunutzen im OZ mit rohdaten viel besser war als mit adjustierten daten.
@ bernd
ich denke, am saubersten ist es, mit dem hexensabbat indi zu testen, ich weiss aber nicht ob sich das wirklich lohnt, denn so oft passiert das ja nicht. ausserdem hast du ja an besagtem datum nicht immer eine position. man muss nur aufpassen, dass man vor anbruch des nächsten tages eine datenpflege macht (TP) bzw, sicherstellen, dass adjustiert wird, denn sonst ist der sprung in den daten 'drin und kann zu falschen signalen führen.
aber es ist natürlich klar, dass die perf nicht genau dieselbe sein wird, denn du hast ja grundsätzlich den carry gegen dich. in einem auf langem horizont getesteten system, dass ugf gleich oft long/short ist, sollte das keine rolle spielen. wenn du aber die BT gewinne hautpsächlich in long phasen bzw trades machst, dürfte der BT mit adj. daten die sache etwas schönen. da aber bei IB das konto verzinst wird, sollte dadurch auch dieser effekt reduziert werden, ich weiss aber nicht genau wie hoch der carry im vergleich zur verzinsung des kontos ist, dürfte aber höher sein.