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Mittwoch, 3. Oktober 2007, 12:00
danke für eure antworten. gut zu wissen, dass es besser ist zu adjustieren. das bringt bei mir auch bessere ergebnisse 
...
nur manchmal nicht, denn vor ein paar tagen hatte ich eine einstellung, die ohne die sprünge auszunutzen im OZ mit rohdaten viel besser war als mit adjustierten daten.
@ bernd
ich denke, am saubersten ist es, mit dem hexensabbat indi zu testen, ich weiss aber nicht ob sich das wirklich lohnt, denn so oft passiert das ja nicht. ausserdem hast du ja an besagtem datum nicht immer eine position. man muss nur aufpassen, dass man vor anbruch des nächsten tages eine datenpflege macht (TP) bzw, sicherstellen, dass adjustiert wird, denn sonst ist der sprung in den daten 'drin und kann zu falschen signalen führen.
aber es ist natürlich klar, dass die perf nicht genau dieselbe sein wird, denn du hast ja grundsätzlich den carry gegen dich. in einem auf langem horizont getesteten system, dass ugf gleich oft long/short ist, sollte das keine rolle spielen. wenn du aber die BT gewinne hautpsächlich in long phasen bzw trades machst, dürfte der BT mit adj. daten die sache etwas schönen. da aber bei IB das konto verzinst wird, sollte dadurch auch dieser effekt reduziert werden, ich weiss aber nicht genau wie hoch der carry im vergleich zur verzinsung des kontos ist, dürfte aber höher sein.
... nur manchmal nicht, denn vor ein paar tagen hatte ich eine einstellung, die ohne die sprünge auszunutzen im OZ mit rohdaten viel besser war als mit adjustierten daten.
@ bernd
ich denke, am saubersten ist es, mit dem hexensabbat indi zu testen, ich weiss aber nicht ob sich das wirklich lohnt, denn so oft passiert das ja nicht. ausserdem hast du ja an besagtem datum nicht immer eine position. man muss nur aufpassen, dass man vor anbruch des nächsten tages eine datenpflege macht (TP) bzw, sicherstellen, dass adjustiert wird, denn sonst ist der sprung in den daten 'drin und kann zu falschen signalen führen.
aber es ist natürlich klar, dass die perf nicht genau dieselbe sein wird, denn du hast ja grundsätzlich den carry gegen dich. in einem auf langem horizont getesteten system, dass ugf gleich oft long/short ist, sollte das keine rolle spielen. wenn du aber die BT gewinne hautpsächlich in long phasen bzw trades machst, dürfte der BT mit adj. daten die sache etwas schönen. da aber bei IB das konto verzinst wird, sollte dadurch auch dieser effekt reduziert werden, ich weiss aber nicht genau wie hoch der carry im vergleich zur verzinsung des kontos ist, dürfte aber höher sein.
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 16:19
Warum und wann adjustieren
Wenn man rein Intraday handelt und IMMER spätstens Market on Close raus geht reicht es aus einfach am Hexensabatt den Handel bis 5 Minuten vor Verfall einzustellen oder gar nicht zu handeln.
Wenn man allerdings Overnight Positionen hält ist adjustieren zwingend Pflicht.
Nehmen wir als Beispiel den FDAX, hier eine Momentaufnahme von vor ein paar Minuten:
Unter der Annahme, dass heute Verfall wäre und ich long bin, hätte ich overnight bei nicht adjustierten Daten aufeinmal einen Kontrakt im Bestand, der über 80 Punkte teurer ist, In Wahrheit wurde der alte glattgestellt und der neue teurer gekauft.
Also Quasi Übernacht rund 1% (Zinsen für ein Quartal) auf dem Papier als Fehler produziert. Bei Short gilt natürlich das Gegenteil.
Der mögliche Fehler beläuft sich beim Backtes ohne adjustierte Daten demnach pro Jahr & Kontrakt auf FDAX * 25 * 3 Monatseuribor = ca. 9500€ (vorausgesetzt alle Fehler zeigen in eine Richtung).
Ich hoffe das Beispiel zeigt die Wichtigkeit auf.
Wenn man allerdings Overnight Positionen hält ist adjustieren zwingend Pflicht.
Nehmen wir als Beispiel den FDAX, hier eine Momentaufnahme von vor ein paar Minuten:
Unter der Annahme, dass heute Verfall wäre und ich long bin, hätte ich overnight bei nicht adjustierten Daten aufeinmal einen Kontrakt im Bestand, der über 80 Punkte teurer ist, In Wahrheit wurde der alte glattgestellt und der neue teurer gekauft.
Also Quasi Übernacht rund 1% (Zinsen für ein Quartal) auf dem Papier als Fehler produziert. Bei Short gilt natürlich das Gegenteil.
Der mögliche Fehler beläuft sich beim Backtes ohne adjustierte Daten demnach pro Jahr & Kontrakt auf FDAX * 25 * 3 Monatseuribor = ca. 9500€ (vorausgesetzt alle Fehler zeigen in eine Richtung).
Ich hoffe das Beispiel zeigt die Wichtigkeit auf.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 20:58
Wenn man allerdings Overnight Positionen hält ist adjustieren zwingend Pflicht.
Ich würde nicht pauschalisieren. Man kann ja HS Regeln so gestalten, das man Am Rolltag nicht handelt. Auch im Backtest. Adjustierte Kontrakte sehen zwar schön aus, haben jedoch den entscheidenden Nachteil das deren Kurse außer dem aktuellen Kontrakt nicht der Realität entsprechen.
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 23:17
Wenn man allerdings Overnight Positionen hält ist adjustieren zwingend Pflicht.
Ich würde nicht pauschalisieren. Man kann ja HS Regeln so gestalten, das man Am Rolltag nicht handelt. Auch im Backtest. Adjustierte Kontrakte sehen zwar schön aus, haben jedoch den entscheidenden Nachteil das deren Kurse außer dem aktuellen Kontrakt nicht der Realität entsprechen.
Ich habe nicht pauschaliert. Siehe reiens Intraday oben, dafür braucht man keine adjustierte Daten.
Wenn man aber Overnight handelt: Willst Du wirklich aus einem laufenden Trade aussteigen, nur weil gerade Hexensabatt ist?
Natürlich entsprechen bei adjustierten Kursen nur der aktuelle Kontrakt den tatsächlich gehandelten Punktwerten. Alte Kontrakte werden entsprechend "aufgezinst". Wie oben geschrieben entspricht dies der Realität im Handel bei Rollterminen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.