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Freitag, 5. Oktober 2007, 12:13
danke für die Infos, die haben mich schon ein erhebliches Stück weitergebracht. Ich habe die Dateien: Kase_new.inn von pit geladen und getestet. Ein Punkt ist mir allerdings aufgefallen. Immer, wenn der peak-oscillator über oder unter seinen Trigger (PeakOut) ist, müßten die Balken gelb gefärbt werden(siehe Chart von pit) = Warnung. In seinem Beispielchart ist soweit alles korrekt. Bei mir wird dieser PeakOut aber nur manchmal und wenn, dann nur in einem Balken gekennzeichnet. Ich kann mir diesen Unterschied und möglichen Fehler nicht erklären. Da die Datei passwortgeschützt ist, komme ich ohne Einblick in die Formeln auch nicht weiter. Hat jemand andere oder gleiche Erfahrungen gemacht? Eventuell können pit oder anke auch direkt weiterhelfen. Was ebenfalls noch fehlt in der Indikatorensammlung ist der Kase-Filter: nennt sich "Kase Permission Stochastik". Hat den jemand schon im Investox-Code programmiert? Viele Grüsse aus Nordhessen
Samstag, 6. Oktober 2007, 19:47
RE: Interessantes HS von Synthia Kase
Hallo zusammen,
in dem Buch von Synthia Kase, "Trading with the odds" habe ich einen sehr interessanten Handelsansatz gefunden. Er besteht aus 4 Elementen: 1. Permission Stochastik, 2. KaseCD, 3. Peakoscillator, 4. Dev.Stopps
Man kann durch Kombination dieser Elemente ein komplettes HS zusammenstellen. Mir ist es leider bisher nicht gelungen, die Quellcodes aus den Links in Investox zu programmieren, deshalb bitte ich hier um eure Hilfe. Hat jemand diese Indikatoren in Investox programmiert und kann sie hier reinstellen. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, sie irgendwo herunterzuladen. Hier einige Links. Mit "Peakoscillator über Google findete man weitere.
http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Kase_CD.html
http://www.esignalcentral.com/exchange/0…y_spotlight.asp
Schon jetzt vielen Dank.
Hallo Nordhesse,
die Links zeigen nichts von einem ganzen HS.
Kann man mehr zu dem Auszug aus dem Buch erfahren?
Danke
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 20:59
HS...
...wenn Du ein gutes HS suchst, kannst Du ja meins kaufen: www.zentrader.de 
Aber zurück zu Cynthia Kase. Du findest Informationen diesbzgl. in Ihrem Buch http://www.amazon.com/Trading-Odds-Stati…s/dp/155738911X (auch das musst Du kaufen) und vorgefertigte Software auf Ihrer Website http://www.kaseco.com/ (ein wenig teurer...).
Umsonst wirst Du zu diesem Thema wahrscheinlich nichts gescheites bekommen...
ciao,
zentrader
Aber zurück zu Cynthia Kase. Du findest Informationen diesbzgl. in Ihrem Buch http://www.amazon.com/Trading-Odds-Stati…s/dp/155738911X (auch das musst Du kaufen) und vorgefertigte Software auf Ihrer Website http://www.kaseco.com/ (ein wenig teurer...).
Umsonst wirst Du zu diesem Thema wahrscheinlich nichts gescheites bekommen...
ciao,
zentrader
Freitag, 19. Oktober 2007, 00:48
hm ich dachte jemand ders kennt, könnte kurz sagen wann , und wo einstiegssignale, usw...
ich versuchs grad hiermit:
Investox Code::::::::::::::::::::::::::///////
Calc u3:Kase_Peak_Oszi([14,10,100,10,100,2,4.0194,I]);
Calc i3:Kase_Trigger([26,10,100,10,100,2,3.1515,I]);
Calc u13
eakout_Warning([25,10,50,10,50,2,3.0793,I]);
Calc i13:Kase_Trigger([25,10,50,10,50,2,2.4423,I]);
Calc u23:Kase_PeakOut([93,10,100,10,100,2,2.3733,I]);
Calc i23:Kase_Trigger([32,10,100,10,100,2,3.7342,I]);
(
If((u3 AND i3)<-1.5,
(Cross(u3, i3, 1) = 1),0)
)
OR
(
If((u13 AND i13)<-1.5,
(Cross(u13, i13, 1) = 1),0)
)
OR
(
If((u23 AND i23)<-1.5,
(Cross(u23, i23, 1) = 1),0)
)
AND
Proc Directional Movement Long:
PDI([15,1,200,5,40,1,3.1990,I]) > MDI([32,1,200,5,40,1,3.0142,I])
End;
::::::::::::::::::::::://////////////////
aber scheint nicht so richtig zu klappen,...
is es nicht so das ein einstiegssignal generiert wird, wenn dieser oszillator die triggerlinie von oben nach unten schneidet...
sah im indikator jedenfalls so aus..
ich hab als ausstiegssignal den CCI genommen ein ATR-Verlust stop und eine optimierung des kaufprozentsatzes aber komm immer nur auf neg. proft zu buy-hold ergebnisse...
wo ist mein fehler....????????????????
ach ja zum buch.... gibts das nicht auf deutsch, hab kein lust nebenbei ein vokabelheft zu lesen, außerdem ein ganzes buch lesen, nur für die paar informationen??
ich muss doch nur wissen wo das signal stattfindet, welche stelle, merh nicht.. die programmierung krieg ich allein hin-
ich versuchs grad hiermit:
Investox Code::::::::::::::::::::::::::///////
Calc u3:Kase_Peak_Oszi([14,10,100,10,100,2,4.0194,I]);
Calc i3:Kase_Trigger([26,10,100,10,100,2,3.1515,I]);
Calc u13
eakout_Warning([25,10,50,10,50,2,3.0793,I]);Calc i13:Kase_Trigger([25,10,50,10,50,2,2.4423,I]);
Calc u23:Kase_PeakOut([93,10,100,10,100,2,2.3733,I]);
Calc i23:Kase_Trigger([32,10,100,10,100,2,3.7342,I]);
(
If((u3 AND i3)<-1.5,
(Cross(u3, i3, 1) = 1),0)
)
OR
(
If((u13 AND i13)<-1.5,
(Cross(u13, i13, 1) = 1),0)
)
OR
(
If((u23 AND i23)<-1.5,
(Cross(u23, i23, 1) = 1),0)
)
AND
Proc Directional Movement Long:
PDI([15,1,200,5,40,1,3.1990,I]) > MDI([32,1,200,5,40,1,3.0142,I])
End;
::::::::::::::::::::::://////////////////
aber scheint nicht so richtig zu klappen,...
is es nicht so das ein einstiegssignal generiert wird, wenn dieser oszillator die triggerlinie von oben nach unten schneidet...
sah im indikator jedenfalls so aus..
ich hab als ausstiegssignal den CCI genommen ein ATR-Verlust stop und eine optimierung des kaufprozentsatzes aber komm immer nur auf neg. proft zu buy-hold ergebnisse...
wo ist mein fehler....????????????????
ach ja zum buch.... gibts das nicht auf deutsch, hab kein lust nebenbei ein vokabelheft zu lesen, außerdem ein ganzes buch lesen, nur für die paar informationen??
ich muss doch nur wissen wo das signal stattfindet, welche stelle, merh nicht.. die programmierung krieg ich allein hin-
Freitag, 19. Oktober 2007, 05:43
Moin 
Es gibt eine Reihe von Problemen mit den Kase Indikatoren. Erstens sind die im Original auf Omega programmiert und speziell der Peak Oszillator hat eigentlich eine Schleife eingebaut. In dieser Schleife wird der Wert des Indis selber abgefragt und dann wird geschaut bei welchem Wert des Peak Oszillators die höchste statistische Wahrscheinlichkeit erzeugt wird daß der Indi tatsächlich die Marktgegebenheiten wiederspiegelt. Diese Formulierung ist eine Menge Marketing Bullshit für die Tatsache daß der Indi sich bei jeder neuen Kurskerze kurz selbst optimiert. Dies ist ein rekursiver Vorgang und ist ohne Schleifen in der Programmiersprache nicht darstellbar. M.a.W. mein Code den ich irgenwann mal mit Ankes Hilfe übersetzt habe ist eine statische Variante diese Indis, also nicht dasselbe. Herr Knöpfel hat in einem anderen Thread mal eine Variante gezaubert wie man das auch nicht-rekursiv darstellen kann aber das ist auf meinem Rechner mit soviel Rechenaufwand verbunden daß ich das gleich wieder gelassen habe. Speziell Intraday ist das nicht machbar. Wenn du extern programmieren kannst, dann hast du vielleicht ne Schnitte, mit Investox Bordmitteln nicht.
Man könnte nun natürlich ein Handelssystem erzeugen in dem man den Tages-Parameter als zu optimierende Variable benutzt und dann jeden Tag optimieren. Das fällt mir gerade erst ein, muss ich mal drüber nachdenken und mich nochmal in diese Schleifenthematik reinlesen.
Kase selber hat irgendwo in einem Artikel erwähnt, daß sie versucht hat mit diesem Indi mechanische System zu bauen, das aber verworfen hat und den Indi zum diskretionären Traden benutzt.
Ich persönlich habe die statische Variante des Indikators in mein festes Repertoire übernommen (siehe www.pitsweekly.com). Ich schaue vor allem nach Peakout Warnungen für eine Indikation wann eine Welle sich überhitzt sowie nach Divergenzen so wie ganz normale Momentum Divergenzen. Ist nicht wesentlich anders als ein Momentum aber der Peakout und die Sache mit der Standardabweichung ist schick.
Gruss
Pit
Es gibt eine Reihe von Problemen mit den Kase Indikatoren. Erstens sind die im Original auf Omega programmiert und speziell der Peak Oszillator hat eigentlich eine Schleife eingebaut. In dieser Schleife wird der Wert des Indis selber abgefragt und dann wird geschaut bei welchem Wert des Peak Oszillators die höchste statistische Wahrscheinlichkeit erzeugt wird daß der Indi tatsächlich die Marktgegebenheiten wiederspiegelt. Diese Formulierung ist eine Menge Marketing Bullshit für die Tatsache daß der Indi sich bei jeder neuen Kurskerze kurz selbst optimiert. Dies ist ein rekursiver Vorgang und ist ohne Schleifen in der Programmiersprache nicht darstellbar. M.a.W. mein Code den ich irgenwann mal mit Ankes Hilfe übersetzt habe ist eine statische Variante diese Indis, also nicht dasselbe. Herr Knöpfel hat in einem anderen Thread mal eine Variante gezaubert wie man das auch nicht-rekursiv darstellen kann aber das ist auf meinem Rechner mit soviel Rechenaufwand verbunden daß ich das gleich wieder gelassen habe. Speziell Intraday ist das nicht machbar. Wenn du extern programmieren kannst, dann hast du vielleicht ne Schnitte, mit Investox Bordmitteln nicht.
Man könnte nun natürlich ein Handelssystem erzeugen in dem man den Tages-Parameter als zu optimierende Variable benutzt und dann jeden Tag optimieren. Das fällt mir gerade erst ein, muss ich mal drüber nachdenken und mich nochmal in diese Schleifenthematik reinlesen.
Kase selber hat irgendwo in einem Artikel erwähnt, daß sie versucht hat mit diesem Indi mechanische System zu bauen, das aber verworfen hat und den Indi zum diskretionären Traden benutzt.
Ich persönlich habe die statische Variante des Indikators in mein festes Repertoire übernommen (siehe www.pitsweekly.com). Ich schaue vor allem nach Peakout Warnungen für eine Indikation wann eine Welle sich überhitzt sowie nach Divergenzen so wie ganz normale Momentum Divergenzen. Ist nicht wesentlich anders als ein Momentum aber der Peakout und die Sache mit der Standardabweichung ist schick.
Gruss
Pit
Freitag, 19. Oktober 2007, 10:50
Schleife
Hallo,
Ich habe mir mal den alten Beitrag von Pit angesehen. Meines Erachtens läßt sich die Schleife auch direkt in Investox lösen. Den Beitrag von Herrn Knöpfel habe ich nicht gefunden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß diese Rekursion sehr rechenaufwendig ist.
oder habe ich da einen gedanklichen Fehler gemacht ? Jede Berechnung von SUMSQR schaut 30 Perioden zurück.
Gruß Manfred
Ich habe mir mal den alten Beitrag von Pit angesehen. Meines Erachtens läßt sich die Schleife auch direkt in Investox lösen. Den Beitrag von Herrn Knöpfel habe ich nicht gefunden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß diese Rekursion sehr rechenaufwendig ist.
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Quellcode |
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const Perioden: 30; calc ATR: ATR(Perioden); SUM(Power(Close()-ATR, 2), Perioden) |
oder habe ich da einen gedanklichen Fehler gemacht ? Jede Berechnung von SUMSQR schaut 30 Perioden zurück.
Gruß Manfred
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