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BuchFaith(Turtle) - OptimierungVonHS - robusteWertentwicklungsmaßstäbe in Investox einbauen

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

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Montag, 8. Oktober 2007, 16:14

BuchFaith(Turtle) - OptimierungVonHS - robusteWertentwicklungsmaßstäbe in Investox einbauen

Hallo Herr Knöpfel,

in den aktuellen Buch "Die Strategie der Turtle Trader", ISBN 978-3-89879-285-1, gibt es mehrere Kapitel zu der Optimierung von HS.
Es werden auf die Probleme hierbei eingegangen und gezeigt wie die Turtles das Problem gelöst haben. Auf S.242 im Abschnitt "Robuste Wertentwicklungsmaßstäbe" wird gezeigt, das z.B. der "Sharpe Ratio" ungeeignet ist um HS zu bewerten, weil eine geringfügige Verschiebung des Optimierungszeitraums zu starken Schwankungen des Indikators führen und dadurch HS viel leichter überoptimiert werden können.
Curtis schlägt auf den folgenden Seiten eigene Indikatoren vor, die auf Basis linearer Regressionslinien beruhen und wesentlich weniger auf zeitliche Verschiebungen reagieren.

Vielleicht könnte man den ein oder anderen dieser robusten "Faith"-Indikatoren (z.B. R^4, robuster Sharpe Ratio) zu den bestehenden Indiaktoren hinzufügen, so das man diese bei dem Robustheitstest bzw. GA verwenden kann.
Danke.

Viele Grüße
Torsten