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Signal verschluckt?

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222

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. Juli 2003

Beiträge: 66

1

Dienstag, 9. Oktober 2007, 10:45

Signal verschluckt?

Hallo,

ich habe folgendes Problem.

Bei einem einfachen Handelssystem (Code unten) kaufe/verkaufe ich zum Close; stelle ich aber um zum Open next bar, dann ändert sich die Anzahl der Trades – was eigentlich nicht sein dürfte.

Immer wenn das RSI Signal nur einen Bar gültig ist, wird der folgende Exit bei Open
next bar verschluckt!

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(RSI(close, 14), 30, 1) = 1



Exit Long:
Cross(RSI(close, 14), 30, 1) = -1

********************

Was mache ich falsch?

Es geht also hier nur um Signale, die nur einen Bar lang gültig sind!

Bei Berechnung zum Close des selben Bars ist alles korrekt;
Aber wenn ich umstelle zum Exit Open 1 (open next bar), dann gibt es an diesem Bar keinen Exit!?

Mit freundlichen Grüßen

222

222

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. Juli 2003

Beiträge: 66

2

Dienstag, 9. Oktober 2007, 11:14

Ergänzung
»222« hat folgendes Bild angehängt:
  • RSI_3.JPG

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Dienstag, 9. Oktober 2007, 15:07

Hallo,

ein Entry-Signal wird erst bei eröffneter Postion generiert, bei Delay=1 also frühestens im 2. Bar des Trades.
Wenn ein Austieg direkt nach dem Einstieg erfolgen können soll, müssten Sie das System auf Open mit Delay=0 umformulieren (also die Handelsregeln mit Ref(,-1) berechnen).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

222

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. Juli 2003

Beiträge: 66

4

Dienstag, 9. Oktober 2007, 15:28

Vielen Dank Herr Knöpfel,
habe verstanden:

***** Regeln *************

Enter Long:
Ref(Cross(RSI(close, 14), 30, 1),-1) = 1

Exit Long:
Ref(Cross(RSI(close, 14), 30, 1),-1) = -1
or
Ref(Cross(RSI(close, 14), 70, 1),-1) = -1


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: open
Delay: 0
Exit-Basis: open
Delay: 0

****************************

MfG
222