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Sonntag, 28. Oktober 2007, 14:50
Hallo hajo,
zu 2.
du brauchst von Hand nichts mehr machen, wenn du wie unter 1. beschrieben, beim Verlassen des RB-Test die Einstellungen übernehmen lässt!
Besten Dank für die Antwort, Hans-Jürgen.
Nur irgendwo schwimme ich jetzt.
Das Bild des Robu-Tests zeigte einige Säulen an, die unterschiedliche X und Y-Werte hatten, und dies natürlich für all die verschiedenen Kriterien (Sharpe Ratio, Profitable Long Trades, etc). In meinem Gedächtnis habe ich allerdings nicht, daß ich explizit etwas, d.h. Werte ausgewählt (oder angeklickt) habe.
Für meine "manuellen HS" habe ich mir aus dem Robu-Test die, meiner Einschätzung nach, besten X und Y-Werte ausgesucht und von Hand in die entsprechende Regel eingetragen. Wie funktioniert das denn hier ?
Irgendwo ist bei mir ein Knick in der Leitung.
Gruß,
hajo
Sonntag, 28. Oktober 2007, 14:54
Hallo hajo
Diese Frage
und Deine anderen Äußerungen deuten darauf hin, dass Du noch nicht mit dem grafischen Fenster des RobTest vertraut bist. Es geht aber ganz einfach:
a) ein bestimmtest Ergebniss wählst Du im grafischen RobTest Fenster aus mit <Alt-Taste> und Doppelklick auf das zu selektierende Ergebnis (wenn man mit der Maus nicht gut "gezielt" hat: nochmals Doppelklick während die Alt-Taste gedrückt bleibt. Notfalls nochmals und nochmals doppelklicken. Bis auch INV es kapiert hat). Wenn es geklappt hat, wird das von Dir ausgewählte Ergebnis mit einem kleinen Wimpel gekennzeichnet. Dann raus da wie von Hans-Jürgen beschrieben.
b) allgemein kann man die Robtest-Anzeige mit ein wenig Übung ganz leicht drehen, vergrössern usw. Wie das geht: im grafischen Fenster des RobTests wie bei allen Windows Anwendungen <F1> drücken um den Hilfe Bildschirm zu erhalten, dann ist alles weitere beschrieben unter "Das Ergebnis-Diagramm zoomen und drehen".
Diese Frage
Muß ich dann auf >Handelssystem aktualisieren< klicken
und Deine anderen Äußerungen deuten darauf hin, dass Du noch nicht mit dem grafischen Fenster des RobTest vertraut bist. Es geht aber ganz einfach:
a) ein bestimmtest Ergebniss wählst Du im grafischen RobTest Fenster aus mit <Alt-Taste> und Doppelklick auf das zu selektierende Ergebnis (wenn man mit der Maus nicht gut "gezielt" hat: nochmals Doppelklick während die Alt-Taste gedrückt bleibt. Notfalls nochmals und nochmals doppelklicken. Bis auch INV es kapiert hat). Wenn es geklappt hat, wird das von Dir ausgewählte Ergebnis mit einem kleinen Wimpel gekennzeichnet. Dann raus da wie von Hans-Jürgen beschrieben.
b) allgemein kann man die Robtest-Anzeige mit ein wenig Übung ganz leicht drehen, vergrössern usw. Wie das geht: im grafischen Fenster des RobTests wie bei allen Windows Anwendungen <F1> drücken um den Hilfe Bildschirm zu erhalten, dann ist alles weitere beschrieben unter "Das Ergebnis-Diagramm zoomen und drehen".
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 28. Oktober 2007, 15:06
Hallo Bernd ,
fantastisch Deine Antwort. Eine perfekte Ferndiagnose. Das ist tatsächlich Neuland für mich.
Vor allem der Hinweis auf das mögliche zoomen des Diagramms ist auch prima. Bei mir sind nämlich die Säulen sehr sehr schmal, so daß tatsächlich ein mehrmaliger hit-and-try Versuch erforderlich war.
Danke soweit für Euere Hilfe. Und dann zu bedenken, daß ich bereits mit INV 2 aufgewachsen bin
Gruß,
hajo
fantastisch Deine Antwort. Eine perfekte Ferndiagnose. Das ist tatsächlich Neuland für mich.
Vor allem der Hinweis auf das mögliche zoomen des Diagramms ist auch prima. Bei mir sind nämlich die Säulen sehr sehr schmal, so daß tatsächlich ein mehrmaliger hit-and-try Versuch erforderlich war.
Danke soweit für Euere Hilfe. Und dann zu bedenken, daß ich bereits mit INV 2 aufgewachsen bin
Gruß,
hajo
Montag, 29. Oktober 2007, 14:18
Hallo cubitrader!
Hallo Reiner,
Du hast mit der Entwicklung und Darstellung des hier vorgestellten Handelssystems vorbildliche Arbeit geleistet. Es macht besonderen Spaß, diesen Thread mitzuverfolgen.
Ich möchte zwei Dinge anmerken, die sich mir förmlich aufdrängen:
- Es wird immer wieder von einem Out of Sample Bereich gesprochen, der aber, soweit dieser für den Robustheitstest verwendet wird, im vollen Umfang Entwicklungszeitraums ist. Ich denke es ist sinnvoll, im Anschluss an die Auswahl durch den Robustheitstest, noch etwas Zeitraum für einen abschließenden und tatsächlich dem Handelssystem unbekannten Zeitraum vorzuhalten, für einen wirklichen Out of Sample Zeitraum also (am besten nur 1 abschließender Test, fällt dieser negativ aus, müsste komplett neu entwickelt werden, viel Arbeit, ich weiß, deshalb sind evt. schon ein paar Tests zulässig, aber nicht viel, sonst ist der Out of Sample Bereich wieder „verbraucht“);
- bei 40.000(!) einzelnen durchgeführten Signifikanztests sind vieleTreffer reine Zufallstreffer (Problematik der Mehrfachtests), wobei natürlich auch die "regelbasierenden" Treffer angezeigt werden. Diese "regelbasierenden" Treffer müssten durch weitere Mittel der technischen Analyse herausgefiltert werden (allein die Auswahl mittels Kennzahl aus der Ergebnisliste des Robustheitstest ist da sicher nicht ausreichend).
Zunächst herzlichen Dank für die freundlichen Worte voller Lob!
Schon der heilige Ulrich aus Erlangen sprach: "Nihil est verum sine ratione determinante!"
Die von mir gewählte Bezeichnung "Out of Sample" ist in der Tat kein "echter" Out of Sample Bereich, sondern noch ein Zeitraum der Entwicklung. Jedoch finden in diesem Zeitraum, anders als bei einem "üblichen" Optimierungszeitraum/Optimierungsprozess keine Veränderung auch nur eines einigen Parameters statt. Es handelt sich also um ein "Beobachtungszeitraum", nach dessen Ablauf nur diejenigen NN ermittelt werden, die einem Auswahlverfahren (stetige u. positive Steigung AND stabiler POD AND Signifikanztest (Chi Quadrat / aus dem exakten Fisher Test / Signifikanzniveau:p = 0,05) entsprechen.
Ein renomiertes wissenschaftliches Institut, hat zum Beispiel auch die These vertreten, dass NN -die sich in einem längeren Zeitraum positiv entwickelt haben-, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit weiter bewähren könnten.
Die Problematik der Mehrfachtests ist hier differenziert zu betrachten.
Die 40.000 Test beziehen sich nicht auf ein Einzelobjekt, sondern auf 40.000 Einzelobjekte. --> nur ein Test für ein Objekt Der Einzeltest pro Einzelobjekt ist nicht nur ein reiner Signifikanztest (mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von max. 5 %), sondern ein verknüpfter (AND) Test, wobei die beiden anderen Testmethoden nicht auf die Annahme oder Ablehnung von Nullhypothesen basieren.
Ein multipler Test, der das multiple Niveau einhält, produziert fälschliche Ablehnungen von irgendwelchen Einzelhypothesen höchstens mit der Wahrscheinlichkeit p. Hier also max. 5 %.
Da im Robustheitstest nur die verbleibenden NN (welche den Kriterien genügt haben!) angezeigt werden (maximal: 30 bis 40 Stück! // alle anderen: ca. 39960 Stück werden nicht angezeigt!) stellt die Auswahl in den verbleibenden NN mit den Kennzahlen des Robustheitstest ja ein zweites und unabhängiges Prüfverfahren dar. (wie von Dir vorgeschlagen cubitrader!)
Ich bitte um Nachsicht meiner einfach gehaltenen Formulierung, welche dem allgemeinen Verständnis dienen soll.
Viele Grüße
Reiner
Montag, 29. Oktober 2007, 17:56
@Frieder:
Natürlich habe ich kein Problem damit, den unverschlüsselten Code aufzubewahren. Reiner kann mir gern den Code oder eigentlich reichen ja auch die Passwörter schicken - ich verwahre ihn bzw. sie dann sicher. Schon mal vorbeugend: Anfragen bzw. Offenlegung für andere wären zwecklos!!
Zitat
Eine Deponierung der entsprechenden Keys bei Hans-Jürgen wäre natürlich für alle, die jetzt "richtig" in die Weiterentwicklung deines Ansatzes einsteigen, eine zusätzliche Motivation und Sicherheit für die längerfristige Nutzung der codierten HS-Bestandteile. Was meint Hans-Jürgen dazu???
Natürlich habe ich kein Problem damit, den unverschlüsselten Code aufzubewahren. Reiner kann mir gern den Code oder eigentlich reichen ja auch die Passwörter schicken - ich verwahre ihn bzw. sie dann sicher. Schon mal vorbeugend: Anfragen bzw. Offenlegung für andere wären zwecklos!!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Montag, 29. Oktober 2007, 19:57
Hallo Tobias!
Aus meiner Erfahrung kann ich, wie folgt zu Deiner Überlegung Stellung nehmen:
Die Prognose eines NN sollte vorzugsweise immer auf dem Close basieren. Banale Erklärung: "Das Close ist das Ergebnis der abgekämpften, müden und erschöpften Bullen und Bären, in ihm liegt mehr Ruhe/Wahrheit" Das Open (daher ja auch die GAP´s ist eher von den Tatendrang und der gewünschten Ziele, Wünsche und den angedachten Zielen geprägt. --> Daher auch die Regel, dass GAP´s sich normalerweise wieder schließen werden.
(Zugegeben: Dies ist eine sehr phantasievolle und emotinale Erklärung, die auch meinen steten Ärger mit dem Open [der Schreck in der Morgenstunde] kompensieren vermochte!
)
Gleich, ob ich mit Close, Delay: 0 oder mit Open, Delay: 1 gehandelt habe, waren die NN, bezüglich Input und Prognoseziel, stets mit Close trainiert.
Mit vielen Grüßen
Reiner
Die Prognose eines NN sollte vorzugsweise immer auf dem Close basieren. Banale Erklärung: "Das Close ist das Ergebnis der abgekämpften, müden und erschöpften Bullen und Bären, in ihm liegt mehr Ruhe/Wahrheit" Das Open (daher ja auch die GAP´s ist eher von den Tatendrang und der gewünschten Ziele, Wünsche und den angedachten Zielen geprägt. --> Daher auch die Regel, dass GAP´s sich normalerweise wieder schließen werden.
(Zugegeben: Dies ist eine sehr phantasievolle und emotinale Erklärung, die auch meinen steten Ärger mit dem Open [der Schreck in der Morgenstunde] kompensieren vermochte!
)Gleich, ob ich mit Close, Delay: 0 oder mit Open, Delay: 1 gehandelt habe, waren die NN, bezüglich Input und Prognoseziel, stets mit Close trainiert.
Mit vielen Grüßen
Reiner
Dienstag, 30. Oktober 2007, 21:34
Hallo zusammen,
ich möchte euch mitteilen, dass Reiner seine Ankündigung eingehalten und mir das NN-Paket mit den unverschlüsselten Inputschablonen und Indikatoren gemailt hat. Ich habe die Dateien an einem sicheren Ort verwahrt. Für den Fall der Fälle, dass er das Paket nach Ablauf der zeitlichen Beschränkung nicht versenden kann, ist also Vorsorge getroffen.
Riesengroßes Kompliment an Reiner und Hans-Jürgen.
