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Dienstag, 30. Oktober 2007, 21:39
RE: Frage zu den Trainings- und RoB-Zeiten
Hallo zusammen,
vorab möchte ich sagen, dass ich bereits im Genuss von V5 bin und mir die neue Version - trotz Vorab - wirklich gut gefällt. Bei dem HS von Reiner habe ich jedoch einen seltsamen Effekt. Die Trainingszeiten für die Netze entsprechen auf meinem Rechner in etwa den Erfahrungen hier aus dem Forum. Für drei Netze brauche ich ca. 24 Stunden. Der Robustheitstest weicht jedoch stark ab. für einen einzigen Test (40000 Netze) benötigt mein Rechner sage und schreibe ca. 24 Stunden. Dabei sind alle anderen Anwendungen auf dem Rechner - bis auf F-Secure - ausgestellt.
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
ich trainiere ebenfalls gerade auf V5 die Netze. Nach meinen Berechnungen braucht ein Netz 5 Stunden. Den ROB-Test habe ich (noch) nicht versucht. Ist es bei Dir inzwischen schneller geworden?
Mein Rechner: Core2Duo E6600 2048Mb Ram.
Wenn du einen vergleichbaren Rechner hast kann etwas nicht stimmen...
Grüße
-dubi
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 06:56
Hallo Reiner,
Ich habe diesen Effekt nochmal etwas näher Untersucht und dieser tritt nur bei Intraday-HS (Minutenbereich, z.B. 200min) auf, d.h. der SEL-Indikator erzeugt hier nur Fehlermeldungen. Sobald ich die Vorlage in einem EoD-HS einsetze, funktioniert diese tatelos, wie in diesem Beitrag mehrmals beschrieben.
Gibt es vielleicht den SEL-Indikator auch für Intraday-HS? Ist es investox-technisch möglich, diesen undokumentierten Filtermechanismus in Intraday-Handelssystemen einzusetzen?
Ich finde den Ansatz sehr interessant, aber bei etwas konservativeren Moneymanagment wäre ein Depot im Millionenbereich notwendig, um diese EoD-Handelssysteme (FDAX, S&P, Russel, usw.) jemals real handeln zu können. Ich unterstelle hierbei das man aus Diversifikationsgründen nicht nur ein EoD-HS handelt, sondern mindestens 4-5 HS auf verschiedene Werte und bei Verluststops ab 2000€ und mehr liegt man leider bei einer Depotgröße im Millionenbereich.
Und bis ich das Geld zusammen gespart habe, muß ich noch ein paar 100dert Jahre arbeiten gehen.
Ich erhoffe mir durch die Verlagerung der wirklich sehr guten Idee in den Intradaybereich, die erforderlichen Verluststops stark reduzieren zu können (ob es geht müßte man noch ausprobieren).
Wäre es möglich einen Intraday-SEL-Indikator zur Verfügung zu stellen, oder vielleicht funktioniert es ja auch schon mit dem vorhandenen, wenn man den ein oder anderen Trick noch anwendet.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Zitat
kann es sein, das der SEL-Indikator manchmal nicht berechnet werden kann, obwohl die Stabilitätskriterien (kein roter Hintergrund im Fenster Stabilität) im eingestellten Zeitraum erfüllt sind?
Ich habe diesen Effekt nochmal etwas näher Untersucht und dieser tritt nur bei Intraday-HS (Minutenbereich, z.B. 200min) auf, d.h. der SEL-Indikator erzeugt hier nur Fehlermeldungen. Sobald ich die Vorlage in einem EoD-HS einsetze, funktioniert diese tatelos, wie in diesem Beitrag mehrmals beschrieben.
Gibt es vielleicht den SEL-Indikator auch für Intraday-HS? Ist es investox-technisch möglich, diesen undokumentierten Filtermechanismus in Intraday-Handelssystemen einzusetzen?
Ich finde den Ansatz sehr interessant, aber bei etwas konservativeren Moneymanagment wäre ein Depot im Millionenbereich notwendig, um diese EoD-Handelssysteme (FDAX, S&P, Russel, usw.) jemals real handeln zu können. Ich unterstelle hierbei das man aus Diversifikationsgründen nicht nur ein EoD-HS handelt, sondern mindestens 4-5 HS auf verschiedene Werte und bei Verluststops ab 2000€ und mehr liegt man leider bei einer Depotgröße im Millionenbereich.
Und bis ich das Geld zusammen gespart habe, muß ich noch ein paar 100dert Jahre arbeiten gehen.
Ich erhoffe mir durch die Verlagerung der wirklich sehr guten Idee in den Intradaybereich, die erforderlichen Verluststops stark reduzieren zu können (ob es geht müßte man noch ausprobieren).
Wäre es möglich einen Intraday-SEL-Indikator zur Verfügung zu stellen, oder vielleicht funktioniert es ja auch schon mit dem vorhandenen, wenn man den ein oder anderen Trick noch anwendet.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 14:20
RE: RE: Frage zu den Trainings- und RoB-Zeiten
Hallo Martin,
ich trainiere ebenfalls gerade auf V5 die Netze. Nach meinen Berechnungen braucht ein Netz 5 Stunden. Den ROB-Test habe ich (noch) nicht versucht. Ist es bei Dir inzwischen schneller geworden?
Mein Rechner: Core2Duo E6600 2048Mb Ram.
Wenn du einen vergleichbaren Rechner hast kann etwas nicht stimmen...
Grüße
-dubi
Hallo Dubi,
das Training dauert bei mir "nur" ca. 7-8 Stunden. Mein Rechner ist jedoch wegen seiner Festplatte nicht optimal. Ich arbeite auf einem Core2Duo Notebook. Ram und Prozessor sind völlig ausreichend. Aber bei den Notebooks ist die Platte halt ein Schwachpunkt.
Das Training ist also ein wenig, aber erklärbar länger.
Warten wir ab, was bei dir der RoB ergibt.
Danke für den Hinweis
Martin
Donnerstag, 1. November 2007, 08:45
Hallo Reiner,
Nein, leider liegt es nicht daran. Ich habe die Regeln so gelassen wie sie sind. Ich verwende lediglich statt, der Pinnicale-EoD-daten, die mit RTT aufgezeichneten IB-Kurse.
Der Effekt läst sich sehr leicht nachstellen.
1.) die Berechnung mit dem SEL-Indikator unter Regeln - Definitionen auskommentieren, z.B. so {Global Calc MA1: SEL(...) ...}
2.) dann bei den beiden Stellen für die Enter-basis Close eintragen
3.) jetzt kann man im Chart den Indikator "Stabilität" sehen, d.h. dieser kann jetzt berechnet werden und man sieht rote Bereiche
4.) nun sucht man sich einen vollständigen weisen Bereich aus, z.B. 17.9. bis 1.10., wo keine roten Speiks auftreten
5.) T_Ende=17.9 und H_Anfang=1.10. einstellen und den SEL-Indikator wieder aktivieren und hinten bei den Enter-Regeln wieder M1 rein schreiben.
Bei EoD-Handelssystemen wird jetzt ein Signal generiert (Long, Sort, ...) während bei Intraday-HS ein "!" angezeigt wird und Fehlermeldungen ausgegeben werden wie "Fehler bei der Berechnung von SEL".
Das erklärt dann auch warum ich bei EoD-HS beim Robustheitstest Ergebnisse erhalte, wärend ich bei Intraday-HS nicht eine einzige gültige Kombination von den 40.000 Varianten finden kann.
Ich sehe die briliante, innovative neue Idee dieses NN-Handelentwicklungspaketes genau in diesem Filtereffekt beim Robustheitstest und würde diesen auch bei Intraday-HS nutzen.
Tritt dieses Problem bei Intraday-Kursen nur bei mir auf? Oder ist es auch bei Euch reproduzierbar?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Antwort für sten:
Der SEL-Indikator müsste in allen zeitlichen Komprmierungen richtig arbeiten. Ich vermute, dass die beschriebenen Fehler auf Anwendung anderer Handelsregeln basiert!!!
Der SEL-Indikator ist nur für die Handelsregeln:
Enter Long: NN_DAX_N1 > 0 AND NN_DAX_N2 >0, Exit Long: NN_DAX_N1 < 0 OR NN_DAX_N2 < 0, Enter Short: NN_DAX_N1 < 0 AND NN_DAX_N2 < 0, Exit Short: NN_DAX_N1 > 0 OR NN_DAX_N2 > 0
ausgelegt!
Nein, leider liegt es nicht daran. Ich habe die Regeln so gelassen wie sie sind. Ich verwende lediglich statt, der Pinnicale-EoD-daten, die mit RTT aufgezeichneten IB-Kurse.
Der Effekt läst sich sehr leicht nachstellen.
1.) die Berechnung mit dem SEL-Indikator unter Regeln - Definitionen auskommentieren, z.B. so {Global Calc MA1: SEL(...) ...}
2.) dann bei den beiden Stellen für die Enter-basis Close eintragen
3.) jetzt kann man im Chart den Indikator "Stabilität" sehen, d.h. dieser kann jetzt berechnet werden und man sieht rote Bereiche
4.) nun sucht man sich einen vollständigen weisen Bereich aus, z.B. 17.9. bis 1.10., wo keine roten Speiks auftreten
5.) T_Ende=17.9 und H_Anfang=1.10. einstellen und den SEL-Indikator wieder aktivieren und hinten bei den Enter-Regeln wieder M1 rein schreiben.
Bei EoD-Handelssystemen wird jetzt ein Signal generiert (Long, Sort, ...) während bei Intraday-HS ein "!" angezeigt wird und Fehlermeldungen ausgegeben werden wie "Fehler bei der Berechnung von SEL".
Das erklärt dann auch warum ich bei EoD-HS beim Robustheitstest Ergebnisse erhalte, wärend ich bei Intraday-HS nicht eine einzige gültige Kombination von den 40.000 Varianten finden kann.
Ich sehe die briliante, innovative neue Idee dieses NN-Handelentwicklungspaketes genau in diesem Filtereffekt beim Robustheitstest und würde diesen auch bei Intraday-HS nutzen.
Tritt dieses Problem bei Intraday-Kursen nur bei mir auf? Oder ist es auch bei Euch reproduzierbar?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Freitag, 2. November 2007, 21:14
Hallo Reiner,
konntest Du das weiter unten beschriebene Problem bei Intraday-Kursen bei Dir reproduzieren.
Eine kurze Rückmeldung wäre nett.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
konntest Du das weiter unten beschriebene Problem bei Intraday-Kursen bei Dir reproduzieren.
Eine kurze Rückmeldung wäre nett.
Nein, leider liegt es nicht daran. Ich habe die Regeln so gelassen wie sie sind. Ich verwende lediglich statt, der Pinnicale-EoD-daten, die mit RTT aufgezeichneten IB-Kurse.
Der Effekt läst sich sehr leicht nachstellen.
1.) die Berechnung mit dem SEL-Indikator unter Regeln - Definitionen auskommentieren, z.B. so {Global Calc MA1: SEL(...) ...}
2.) dann bei den beiden Stellen für die Enter-basis Close eintragen
3.) jetzt kann man im Chart den Indikator "Stabilität" sehen, d.h. dieser kann jetzt berechnet werden und man sieht rote Bereiche
4.) nun sucht man sich einen vollständigen weisen Bereich aus, z.B. 17.9. bis 1.10., wo keine roten Speiks auftreten
5.) T_Ende=17.9 und H_Anfang=1.10. einstellen und den SEL-Indikator wieder aktivieren und hinten bei den Enter-Regeln wieder M1 rein schreiben.
Bei EoD-Handelssystemen wird jetzt ein Signal generiert (Long, Sort, ...) während bei Intraday-HS ein "!" angezeigt wird und Fehlermeldungen ausgegeben werden wie "Fehler bei der Berechnung von SEL".
Das erklärt dann auch warum ich bei EoD-HS beim Robustheitstest Ergebnisse erhalte, wärend ich bei Intraday-HS nicht eine einzige gültige Kombination von den 40.000 Varianten finden kann.
Ich sehe die briliante, innovative neue Idee dieses NN-Handelentwicklungspaketes genau in diesem Filtereffekt beim Robustheitstest und würde diesen auch bei Intraday-HS nutzen.
Tritt dieses Problem bei Intraday-Kursen nur bei mir auf? Oder ist es auch bei Euch reproduzierbar?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Freitag, 2. November 2007, 22:29
Hallo dubi,
danke für deine Ausführungen. Profit Kaptalrisiko verwende ich natürlich zur Bewertung auch - nachdem Rainer ja darauf hingewiesen hat. Wie man einen Mann-Withney-Test verwenden soll - da hab ich leider keine Ahnung. Ich persönlich hab bis jeztt auch radio adjust verwendet.
Ich dachte mir bei meiner Frage folgendes- irgendwie scheine ich nicht die richtige Kombination auszuwählen da die Kapitalkurve mit den engen Einstellungen trotzdem entweder keine Ergebnisse oder eben nicht opitmal stabile Ergebnisse liefert ich habe vorallem den Robustheitstest Zeitraum 01.05 - 01.09 ( dieses Datum hab ich natürlich im Robustheitstest und natürlich
Global Calc X: NN_DAX_N1(O1);
Global Calc Y: NN_DAX_N3(O1);
#_SetGen NN_DAX_N1,[133,1,200,1,200,1,3,I]#
#_SetGen NN_DAX_N3,[158,1,200,1,200,1,3,I]#
Global Const Startkapital: 10000; { Startkapital }
Global Const Wert_pro_Punkt: 25; { Wert_pro_Punkt }
Global Const Gebühr_Enter: 2; { Gebühr_Enter }
Global Const Gebühr_Exit: 2; { Gebühr_Exit }
Global Const Slippage: 50; { Slippage }
Global Const GR_1: 1.2; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }
Global Const GR_2: 0.001; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }
Global Const GR_3: 1; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }
Global Calc T_Ende: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}
Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 9, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }
Global Calc MA1: SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);
Calc LONG: LONG(X, Y);
Calc SHORT: SHORT(X, Y);
{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }
hier eingetragen)
ausgewählt um zu sehen wie stabil die 2 Monate nachher gelaufen wären. Also wenn ich jetzt solche nicht so tollen Ergebnisse habe und einfach die NN Nummer direkt eintippe müßte ja die Kapitalkurve damit die optimale Form erreichen - oder geht das nicht?
Übrigens hier wäre das Ergebnis bemerkenswert stabil - ein Einzelfall - das war FDAX-Forum. Hier hab ich nur den Robustheitstest einzeln durchgeführt lasse den Test gerade mit den 40.000 Möglichkeiten durchlaufen.
Man könnte ja immer für die aktuellen 2 Monate die optimalen Ergebnisse dieser Einstellungen so wie ich jetzt hier posten - so bekommt man mit der Zeit sicher selbst das Gefühl das ganze selbst optimal auszuwählen.
lg Raphael
danke für deine Ausführungen. Profit Kaptalrisiko verwende ich natürlich zur Bewertung auch - nachdem Rainer ja darauf hingewiesen hat. Wie man einen Mann-Withney-Test verwenden soll - da hab ich leider keine Ahnung. Ich persönlich hab bis jeztt auch radio adjust verwendet.
Ich dachte mir bei meiner Frage folgendes- irgendwie scheine ich nicht die richtige Kombination auszuwählen da die Kapitalkurve mit den engen Einstellungen trotzdem entweder keine Ergebnisse oder eben nicht opitmal stabile Ergebnisse liefert ich habe vorallem den Robustheitstest Zeitraum 01.05 - 01.09 ( dieses Datum hab ich natürlich im Robustheitstest und natürlich
Global Calc X: NN_DAX_N1(O1);
Global Calc Y: NN_DAX_N3(O1);
#_SetGen NN_DAX_N1,[133,1,200,1,200,1,3,I]#
#_SetGen NN_DAX_N3,[158,1,200,1,200,1,3,I]#
Global Const Startkapital: 10000; { Startkapital }
Global Const Wert_pro_Punkt: 25; { Wert_pro_Punkt }
Global Const Gebühr_Enter: 2; { Gebühr_Enter }
Global Const Gebühr_Exit: 2; { Gebühr_Exit }
Global Const Slippage: 50; { Slippage }
Global Const GR_1: 1.2; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }
Global Const GR_2: 0.001; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }
Global Const GR_3: 1; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }
Global Calc T_Ende: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}
Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 9, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }
Global Calc MA1: SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);
Calc LONG: LONG(X, Y);
Calc SHORT: SHORT(X, Y);
{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }
hier eingetragen)
ausgewählt um zu sehen wie stabil die 2 Monate nachher gelaufen wären. Also wenn ich jetzt solche nicht so tollen Ergebnisse habe und einfach die NN Nummer direkt eintippe müßte ja die Kapitalkurve damit die optimale Form erreichen - oder geht das nicht?
Übrigens hier wäre das Ergebnis bemerkenswert stabil - ein Einzelfall - das war FDAX-Forum. Hier hab ich nur den Robustheitstest einzeln durchgeführt lasse den Test gerade mit den 40.000 Möglichkeiten durchlaufen.
Man könnte ja immer für die aktuellen 2 Monate die optimalen Ergebnisse dieser Einstellungen so wie ich jetzt hier posten - so bekommt man mit der Zeit sicher selbst das Gefühl das ganze selbst optimal auszuwählen.
lg Raphael
Freitag, 2. November 2007, 23:09
Hallo Raphael,
die "idealkombination" der Netzgenerationen im fiktiven Tradezeitraum erhälst du eigentlich am einfachsten, indem Du die beiden Netze in einem eigenem HS verwendest in der Form Long: NN1>0 and NN2>0 Exit Long NN1<0 or nn2<0 und so weiter...
Das hilft Dir aber nicht weiter, denn
*es ist möglich, dass diese Kombination nicht die drei Rob-Test Kriterien von Reiner überstanden hätte (Chi-Test, POD und stetig steigende KK) und damit würde die Kombination vorher gar nicht gezeigt worden
*zum fiktiven Handelszeitpunkt haben sich alle Rob-Test Kriterien schon wieder geändert
Mir scheint es daher sinnvoll zu sein, die im Rob-Test angezeigten Kombinationen auf ihre weitere Entwicklung hin zu untersuchen und anhand der Prüfung von anderen Kriterien (Profit, Sharpe-Ratio etc. ) herauszufinden, worauf es ankommt. Ich habe auch noch kein klares Gefühl hierfür erhalten, denke aber daß das so gehen sollte.
Zum Mann-Whitney-Test. Ich würde die Werte folgendermassen interpretieren: Je kleiner der Wert, desto ungleicher sind die beiden Stichproben (Trainingszeit NN vs. Robustheitstest-Zeitraum). Klar ist mir das allerdings auch nicht
Hierzu kann vermutlich wirklich nur Reiner sagen, welche Stichproben genau getestet werden. Reiner pls. explain!!!
Die Ergebnisse jeweils zu posten bringt wenig, denn jeder hier im Forum hat andere NN trainiert. Und deine Ergebnisse bringen mir daher garnichts.
Viele Grüße
-dubi
die "idealkombination" der Netzgenerationen im fiktiven Tradezeitraum erhälst du eigentlich am einfachsten, indem Du die beiden Netze in einem eigenem HS verwendest in der Form Long: NN1>0 and NN2>0 Exit Long NN1<0 or nn2<0 und so weiter...
Das hilft Dir aber nicht weiter, denn
*es ist möglich, dass diese Kombination nicht die drei Rob-Test Kriterien von Reiner überstanden hätte (Chi-Test, POD und stetig steigende KK) und damit würde die Kombination vorher gar nicht gezeigt worden
*zum fiktiven Handelszeitpunkt haben sich alle Rob-Test Kriterien schon wieder geändert
Mir scheint es daher sinnvoll zu sein, die im Rob-Test angezeigten Kombinationen auf ihre weitere Entwicklung hin zu untersuchen und anhand der Prüfung von anderen Kriterien (Profit, Sharpe-Ratio etc. ) herauszufinden, worauf es ankommt. Ich habe auch noch kein klares Gefühl hierfür erhalten, denke aber daß das so gehen sollte.
Zum Mann-Whitney-Test. Ich würde die Werte folgendermassen interpretieren: Je kleiner der Wert, desto ungleicher sind die beiden Stichproben (Trainingszeit NN vs. Robustheitstest-Zeitraum). Klar ist mir das allerdings auch nicht
Hierzu kann vermutlich wirklich nur Reiner sagen, welche Stichproben genau getestet werden. Reiner pls. explain!!!
Die Ergebnisse jeweils zu posten bringt wenig, denn jeder hier im Forum hat andere NN trainiert. Und deine Ergebnisse bringen mir daher garnichts.
Viele Grüße
-dubi