INVESTOX-Forum

Hallo Hans-Jürgen,

ja, ich habe deine Hinweise vollständig berücksichtigt!

Idefix schreibt weiter oben auch von einigen Hundert Säulen. Das sind gegenüber den alten Indikatoren mindestens 90% mehr (zu viel).

Um die Arbeit damit gerecht zu verteilen, würde ich auch gerne selbst daran basteln, was aber aus den bekannten Gründen leider nicht geht.

Grüsse Falke

Hans-Jürgen:

Ja, ich hatte tatsächlich bei der Überarbeitung des HS-Systems zum Testen den Robustheitstest auf 30 x 30 eingestellt! Und dann nicht wieder auf 200 x 200 zurückgestellt!

idefix, falke:

Die Anzahl der Ergebnisse schwankt immer (selbst wenn alle Parameter des gesamten Systems [Zeiträume, GR1, GR2, GR3, etc.], gemäß den persönlichen Verhältnis: Profit/Risiko eingestellt sind und auch so fixiert bleiben)!

Vorausgesetzt, es sind keine grundsätzliche/widersprüchliche Einstellungsfehler mehr vorhanden!

Werden zwei "schlechte" NN-Bündel kombiniert, so erhält man weniger positive Ergebnisse im Robustheitstest!

Werden zwei "gute" NN-Bündel kombiniert, so erhält man mehr positive Ergebnisse im Robustheitstest!

Und hier ist natürlich auch die Skala variabel!

Des Weiteren hängt die Anzahl der Ergebnisse auch von den Einstellungen der Testmethoden ab. Wähle ich strenge Kriterien bei den drei Methoden; und setzte alle drei Methoden gleichzeitig ein, so erhalte ich ebenfalls "weniger" Ergebnisse.

Benutze ich z.B. nur eine der drei Filtermethoden ein (Ausblendung der beiden anderen!) und setze das Kriterum der Methode nicht so streng, so werden mehr Ergebnisse angezeigt.

Dies gilt auch für den Stabilitäts-Indikator im Chart (Diesen kann man, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, auch in die Handelsregeln integrieren, so dass dann nicht nur eine visuelle Anzeige der Instabilität erfolgt, sondern ein automatisches Exit ausgelöst wird!), die "Strenge" lässt sich hier ebenfalls über GR1 bis GR3 einstellen.

Noch ein wichtiger Tipp, oder besser Notwendigkeit:

Man darf nicht erwarten nur drei NN-Bündel zu trainieren und dann in den drei Verküpfungen dieser Bündel im HS (also 3 x 40.000 Kombinationen) immer auf Anhieb ein Top-System "zu entdecken"!

Daher hatte ich in einem Rechenzentrum zwei Server laufen (Tag und Nacht)! Auf den einem Server wurden zunächst 12 NN-Bündel trainiert und anschließend die Robustheitstest berechnet. Dann beurteilt und das (die) geeignete(n) System(e) ausgewählt. Dann wurde (nach Ablauf von der zweimonatigen Handelszeit) der "Trainigsserver" zum "Handelsserver"!

Und so weiter!

Mit zwölf NN-Bündel waren dann in der Regel immer stabile und profitable Systeme zu generieren!

"Brute-Force", oder: "Bist Du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt!" sprach der Erlkönig!

Viele Grüße

Reiner

Hallo Hans-Jürgen!

>>Es wäre gut, wenn jemand morgen das Ganze bestätigen könnte ...

Der Robustheitstest mit dem Indikator "RB_SEL" dauerte ca. 2 Stunden.
Der Robustheitstest mit dem Indikator "SEL_org" dauerte ca. 3 Stunden.

Es hat den Anschein, dass beide Varianten bei gleichen Vorgaben übereinstimmend selektieren.

Das beigefügte Bild ist für beide Varianten gleich.


Viele Grüße Falke

Hallo!

Unglaublich endlich scheint auch bei mir der RB_SEL ordentlich zu laufen, einen Fehler hab ich zwar noch das betrifft den Indikator Stabilität K/A


***** Indikatoren *****

[30.12.2007 09:48:20] Fehler bei der Berechnung einer Definition im Chart.
Details:
Projekt: FDAX_a
Berechnung: Stabilität
Prozedur: Parameter-Überprüfung
Vorgang: K/A
Meldung: Der in der Berechnung angegebene Indikator steht nicht zur Verfügung.


Um eine effektive Selektion der neuronalen Netze darzustellen habe ich folgendes eingestellt:

Global Const GR_1: 0.8; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }

Global Const GR_2: 0.0008; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }

Global Const GR_3: 0.8; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }

Global Calc T_Ende: DateMark(1, 9, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}

Global Calc H_Anfang: DateMark(24, 12, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }

Global Calc MA1: RB_SEL(X, Y, STARTKAPITAL, WERT_PRO_PUNKT, GEBÜHR_ENTER, GEBÜHR_EXIT, SLIPPAGE, GR_1, GR_2, GR_3, T_ENDE, H_ANFANG);

{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }

24.12 habe ich gewählt weil ich nicht bis auf den 31.12 warten wollte ;-)

Dann hab ich 3 weitere neuonale Netze mit den selben Einstellungen trainieren lassen und den Robustheitstest gemacht - und wie auch schon im Forum erwähnt kommen doch andere Ergebnisse heraus als mit den ersten 3 neuronalen Netzen - Vorteil man hat dann einfach mehr Auswahl ;-)


lg Raphael

Hallo Hans - Jürgen!

Es ist der Indikator Instabil vom letzten upload!

lg Raphael

Hallo Hans-Jürgen!

Danke für deine Mühe im voraus.

lg Raphael

Hallo,

ich stosse erst jetzt dazu und habe zwar den Thread gelesen, falls ich mich doch wiederholen sollte möchte ich mich schon jetzt dafür entschuldigen.

Soweit ich das sehe sind die 3 NN identisch aufgebaut. Der Unterschied erfolgt erst durch das 'Lernen' und deshalb auch später die Selektion mit dem Robustheitstest. Der Hauptbestandteil des Aufbau ist eine Patternanalyse von Close,High,Low über die letzten 3 Tage. Etwas ähnliches gibt es von Michael Harris (tradingpatterns.com). Warum wird nicht auch das Open benutzt und der der Zeitraum erweitert ?

Beim Trainieren der NN erhalte ich immer folgende Fehlermeldung für verschiedene Inputs:

Warnung: Die Daten für Input Nr. 5 zeigen im eingestellten Zeitraum keine Unterschiede auf. Grund: die dem Input zugrundeliegende Berechnung liefert ohne Unterschied nur einen Wert (ein solcher Input ist für das Training nutzlos)

Ich habe es mit zwei verschiedenen Daten trainiert und immmer die gleiche Meldung. Erhaltet Ihr Sie auch und ist sie durch den Aufbau des NN bestimmt?

Danke

Matthias