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idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

321

Montag, 17. Dezember 2007, 16:36

Hallo Reiner,

auch ich freue mich, wieder etwas von Dir zu lesen.

Ich habe ein Frage zur Anzahl Ergebnisse im Robustheitstest. Auch ich habe "normalerweise" eine Menge Ergebnisse (Balken). Wenn mann aber das Diagramm dreht und von Oben guckt, sind das im Verhältnis zur Anzahl möglicher Ereignisse (40000) gar nicht so viele (höchstens einige 100). Ist das nach Deinen Erfahrungen "normal" oder eher zuviel. Mit dem neuen modifizierten RB_Sec_bloc habe ich bei identischen Einstellungen nur ca 10 Ergebnisse. Ich würde die Bilder gerne hier einstellen, es gelingt mir aber leider nicht (zu groß, oder es passiert nichts, Hans-Jürgen ich weiß ich mache etwas verkehrt, ich bekomme das aber einfach nicht hin).

Viel Grüße
Idefix

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

322

Montag, 17. Dezember 2007, 18:20

Frage:
a) Hat diese Änderung einen ergebnisorientierten Hintergrund, d.h. die 900 Kombinationen reichen völlig aus,




Hallo Hajo,

das ist sicherlich eine Testeinstellung, die im HS eingestellt wurde....hmm, allerdings wundert mich das, da bei den Indikatoren ja dies nicht eingestellt wird sondern direkt im RB-Test. Wenn du 200 NN-Generationen testen willst, musst du natürlich 200x200 einstellen.

EDIT:
ich habe gerade das HS noch mal kontrolliert. Es ist das Original von Reiner, allerdings die letzte Fassung. Er hatte es wohl so eingetragen.

EDIT:
ich habe die Projekt-Datei mit der 200x200 Einstellung hier NN-Paket von Reiner - ohne Laufzeitbeschränkung hochgeladen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

323

Montag, 17. Dezember 2007, 18:27

RB_SEL_bloc verhält sich bei mir ähnlich wie der Original Indikator mit Laufzeitbeschränkung (01.03.200 von Reiner. Ich schreibe ähnlich, weil ein direkter Vergleich noch nicht gemacht wurde.

RB_SEL selektiert überhaupt nicht, das mache ich an der unübersichtlichen Vielzahl von Säulen fest. Übrigens, in der Darstellungsart Farbfläche und Gebirge, ist ein ähnliches Ergebnis, was bei früheren Versionen nicht möglich war, zu sehen.


Hallo Falke,

hmm, das mach mich stutzig, da sich beide Indis kaum unterscheiden. Hast du auch diese Hinweise vollständig berücksichtigt: NN-Paket von Reiner - ohne Laufzeitbeschränkung ? Vorallem wenn das Startdatum im RB-Test VOR "T_Ende" liegt, bekommt man zu viele Ergebnisse, da sie quasi den stat. Test nicht durchlaufen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Falke

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 25

324

Montag, 17. Dezember 2007, 18:52

Hallo Hans-Jürgen,

ja, ich habe deine Hinweise vollständig berücksichtigt!

Idefix schreibt weiter oben auch von einigen Hundert Säulen. Das sind gegenüber den alten Indikatoren mindestens 90% mehr (zu viel).

Um die Arbeit damit gerecht zu verteilen, würde ich auch gerne selbst daran basteln, was aber aus den bekannten Gründen leider nicht geht.

Grüsse Falke

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

325

Montag, 17. Dezember 2007, 19:16

Guten Abend!

Hans-Jürgen:

Ja, ich hatte tatsächlich bei der Überarbeitung des HS-Systems zum Testen den Robustheitstest auf 30 x 30 eingestellt! Und dann nicht wieder auf 200 x 200 zurückgestellt!

idefix, falke:

Die Anzahl der Ergebnisse schwankt immer (selbst wenn alle Parameter des gesamten Systems [Zeiträume, GR1, GR2, GR3, etc.], gemäß den persönlichen Verhältnis: Profit/Risiko eingestellt sind und auch so fixiert bleiben)!

Vorausgesetzt, es sind keine grundsätzliche/widersprüchliche Einstellungsfehler mehr vorhanden!

Werden zwei "schlechte" NN-Bündel kombiniert, so erhält man weniger positive Ergebnisse im Robustheitstest!

Werden zwei "gute" NN-Bündel kombiniert, so erhält man mehr positive Ergebnisse im Robustheitstest!

Und hier ist natürlich auch die Skala variabel!

Des Weiteren hängt die Anzahl der Ergebnisse auch von den Einstellungen der Testmethoden ab. Wähle ich strenge Kriterien bei den drei Methoden; und setzte alle drei Methoden gleichzeitig ein, so erhalte ich ebenfalls "weniger" Ergebnisse.

Benutze ich z.B. nur eine der drei Filtermethoden ein (Ausblendung der beiden anderen!) und setze das Kriterum der Methode nicht so streng, so werden mehr Ergebnisse angezeigt.

Dies gilt auch für den Stabilitäts-Indikator im Chart (Diesen kann man, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, auch in die Handelsregeln integrieren, so dass dann nicht nur eine visuelle Anzeige der Instabilität erfolgt, sondern ein automatisches Exit ausgelöst wird!), die "Strenge" lässt sich hier ebenfalls über GR1 bis GR3 einstellen.

Noch ein wichtiger Tipp, oder besser Notwendigkeit:

Man darf nicht erwarten nur drei NN-Bündel zu trainieren und dann in den drei Verküpfungen dieser Bündel im HS (also 3 x 40.000 Kombinationen) immer auf Anhieb ein Top-System "zu entdecken"!

Daher hatte ich in einem Rechenzentrum zwei Server laufen (Tag und Nacht)! Auf den einem Server wurden zunächst 12 NN-Bündel trainiert und anschließend die Robustheitstest berechnet. Dann beurteilt und das (die) geeignete(n) System(e) ausgewählt. Dann wurde (nach Ablauf von der zweimonatigen Handelszeit) der "Trainigsserver" zum "Handelsserver"!

Und so weiter!

Mit zwölf NN-Bündel waren dann in der Regel immer stabile und profitable Systeme zu generieren!

"Brute-Force", oder: "Bist Du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt!" sprach der Erlkönig!

Viele Grüße

Reiner

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

326

Montag, 17. Dezember 2007, 19:17

Ich stelle gerade fest, dass RB_SEL() tatsächlich nicht oder kaum selektiert.....warum auch immer....ich muss das prüfen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

hajo

Meister

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 538

327

Montag, 17. Dezember 2007, 21:16

Danke für die Antwort, Hans-Jürgen und Reiner.
Gruß,
hajo

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

328

Montag, 17. Dezember 2007, 21:18

Hmm, alles etwas merkwürdig und unlogisch:

RB_SEL_bloc selektiert wohl falsch oder anders....warum auch immer, ich kann's nicht nachvollziehen. BITTE NICHT MEHR VERWENDEN!

RB_SEL selektierte falsch oder nicht, deshalb lade ich ihn hier noch mal GEÄNDERT hoch. Wenn der Indi jetzt ok ist, aktualisere ich das Paket. Den Gegencheck kann man mir den aufgeteilten Indikatoren SEL_org, KK_org und STAT_org vornehmen, die ich ebenfalls anhänge. Es wäre gut, wenn jemand morgen das Ganze bestätigen könnte - ich würde dann das Paket aktualisieren.

Sorry für die Umstände, die ich euch hier mache - hätte ich das Ganze bloß nicht angefangen....
»Hans-Jürgen« hat folgende Dateien angehängt:
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

hajo

Meister

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 538

329

Montag, 17. Dezember 2007, 21:27

... hätte ich das Ganze bloß nicht angefangen....
Aber Hans-Jürgen :rolleyes:
Das Schlimmste ist doch wohl die Arbeit und Energie die Du reingesteckt hast.
Die nächsten beiden Tage habe ich leider keine Gelegenheit zum Testen.

Wünsche Dir einen angenehmen Abend.

Gruß,
hajo

idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

330

Montag, 17. Dezember 2007, 21:38

Hallo Hans-Jürgen,

danke, dass Du es angefangen hast. Allein die Rechengeschwindigkeit von RB_SEL() war die Arbeit schon wert. Die entfernte Laufzeitbeschränkung ist sicherlich noch wichtiger. Vielen Dank für Deine Mühe!
Ich habe inzwischen diverse Tests mit allen Indikatoren laufen lassen (echte Vergleichstests mit gleichen Einstellungen), der RB_SEL() hat bei mir immer die gleichen Ergebnisse wie Reiners original Indikator geliefert. Was natürlich nicht heißt, dass das immer so sein muss. Ich bin andren Usern für Ihre Ergebnisse ebenfalls dankbar (das Ganze ist sehr Zeit- und Arbeitsaufwändig), die Vergleichstests sollten aber ebenfalls unter gleichen Bedingungen laufen.

Viel Grüße
Idefix

idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

331

Dienstag, 18. Dezember 2007, 09:34

Hallo,

ich habe den gestern ins Board gestellten RB_SEL() nochmals überprüft, er liefert bei mir in meinem Testsystem die selben Ergebnisse wie der original Sel() von Reiner.

Viel Grüße
Idefix

idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

332

Dienstag, 18. Dezember 2007, 09:43

Daher hatte ich in einem Rechenzentrum zwei Server laufen (Tag und Nacht)! Auf den einem Server wurden zunächst 12 NN-Bündel trainiert und anschließend die Robustheitstest berechnet. Dann beurteilt und das (die) geeignete(n) System(e) ausgewählt. Dann wurde (nach Ablauf von der zweimonatigen Handelszeit) der "Trainigsserver" zum "Handelsserver"!


Hallo Reiner,

Hast Du die 12 NN-Bündel (3*12 Netze) alle mit den gleichen Einstellungen Trainiert?
Wenn Du ein geeignetes System gefunden hast, hast Du es dann die 2 Monate weiter verwendet (Solange der Stabi OK angezeigt hat), oder hast Du immer gewechselt?
Weiter oben hast Du mal geschrieben mann sollte den RB alle 2 Wochen neu ausführen, hast Du das generell gemacht oder nur wenn der Stabi Instabilität angezeigt hat?

Vielen Dank und viele Grüße,
Idefix

Falke

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 25

333

Dienstag, 18. Dezember 2007, 13:29

Hallo Hans-Jürgen!

>>Es wäre gut, wenn jemand morgen das Ganze bestätigen könnte ...

Der Robustheitstest mit dem Indikator "RB_SEL" dauerte ca. 2 Stunden.
Der Robustheitstest mit dem Indikator "SEL_org" dauerte ca. 3 Stunden.

Es hat den Anschein, dass beide Varianten bei gleichen Vorgaben übereinstimmend selektieren.

Das beigefügte Bild ist für beide Varianten gleich.


Viele Grüße Falke

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

334

Dienstag, 18. Dezember 2007, 19:03

Der Robustheitstest mit dem Indikator "RB_SEL" dauerte ca. 2 Stunden.
Der Robustheitstest mit dem Indikator "SEL_org" dauerte ca. 3 Stunden.



Hallo Falke,

ok, danke dir....Dank auch an Idefix. Dann scheint ja jetzt der RB_SEL() sauber zu laufen :) , irgend wie hatte ich dawohl noch einen Schnitzer eingebaut :baby:.

Gut, dann werde ich das NN-Paket nachher wieder hochladen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

raphael

unregistriert

335

Sonntag, 30. Dezember 2007, 09:59

RB_SEL()

Hallo!

Unglaublich endlich scheint auch bei mir der RB_SEL ordentlich zu laufen, einen Fehler hab ich zwar noch das betrifft den Indikator Stabilität K/A


***** Indikatoren *****

[30.12.2007 09:48:20] Fehler bei der Berechnung einer Definition im Chart.
Details:
Projekt: FDAX_a
Berechnung: Stabilität
Prozedur: Parameter-Überprüfung
Vorgang: K/A
Meldung: Der in der Berechnung angegebene Indikator steht nicht zur Verfügung.


Um eine effektive Selektion der neuronalen Netze darzustellen habe ich folgendes eingestellt:

Global Const GR_1: 0.8; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }

Global Const GR_2: 0.0008; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }

Global Const GR_3: 0.8; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }

Global Calc T_Ende: DateMark(1, 9, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}

Global Calc H_Anfang: DateMark(24, 12, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }

Global Calc MA1: RB_SEL(X, Y, STARTKAPITAL, WERT_PRO_PUNKT, GEBÜHR_ENTER, GEBÜHR_EXIT, SLIPPAGE, GR_1, GR_2, GR_3, T_ENDE, H_ANFANG);

{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }

24.12 habe ich gewählt weil ich nicht bis auf den 31.12 warten wollte ;-)

Dann hab ich 3 weitere neuonale Netze mit den selben Einstellungen trainieren lassen und den Robustheitstest gemacht - und wie auch schon im Forum erwähnt kommen doch andere Ergebnisse heraus als mit den ersten 3 neuronalen Netzen - Vorteil man hat dann einfach mehr Auswahl ;-)


lg Raphael

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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336

Sonntag, 30. Dezember 2007, 10:22

Hallo Raphael,

welchen Indikator hast du im Chart? Beim letzten Upload des Paketes hatte ich den Indikator INSTABIL() mitgegeben. Damit sollte es aber gehen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

raphael

unregistriert

337

Montag, 31. Dezember 2007, 00:25

Indikator - Instabil ()

Hallo Hans - Jürgen!

Es ist der Indikator Instabil vom letzten upload!

lg Raphael

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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338

Montag, 31. Dezember 2007, 09:17

Hallo Raphael,

du kannst das HS per PN schicken (ohne Netze), wenn du magst. Ich schaue dann mal rein. Falls die Datei zu groß sein sollte, geht's auch per Mail. Meine Mail-Adresse findest du ja im Impressum.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

raphael

unregistriert

339

Montag, 31. Dezember 2007, 10:41

Indikator - Instabil ()

Hallo Hans-Jürgen!

Danke für deine Mühe im voraus.

lg Raphael

Matthias123

unregistriert

340

Mittwoch, 16. Januar 2008, 03:18

Hallo,

ich stosse erst jetzt dazu und habe zwar den Thread gelesen, falls ich mich doch wiederholen sollte möchte ich mich schon jetzt dafür entschuldigen.

Soweit ich das sehe sind die 3 NN identisch aufgebaut. Der Unterschied erfolgt erst durch das 'Lernen' und deshalb auch später die Selektion mit dem Robustheitstest. Der Hauptbestandteil des Aufbau ist eine Patternanalyse von Close,High,Low über die letzten 3 Tage. Etwas ähnliches gibt es von Michael Harris (tradingpatterns.com). Warum wird nicht auch das Open benutzt und der der Zeitraum erweitert ?

Beim Trainieren der NN erhalte ich immer folgende Fehlermeldung für verschiedene Inputs:

Warnung: Die Daten für Input Nr. 5 zeigen im eingestellten Zeitraum keine Unterschiede auf. Grund: die dem Input zugrundeliegende Berechnung liefert ohne Unterschied nur einen Wert (ein solcher Input ist für das Training nutzlos)

Ich habe es mit zwei verschiedenen Daten trainiert und immmer die gleiche Meldung. Erhaltet Ihr Sie auch und ist sie durch den Aufbau des NN bestimmt?

Danke

Matthias