INVESTOX-Forum

hallo,

ich verfolge nun auch schon seit langem diesen thread und bin echt angetan von dieser idee. welche wissenslücke dennoch offen ist, wie verhält es sich mit den 3 systemen untereinander ? einige von euch würden alle drei auf einmal handeln, was mit sicherheit nicht verkehrt ist, da sich ja gewisse signale auch aufheben können, wenn sie konträr sind.

reiner schreibt hierzu:

Zitat

Wichtig: Natürlich soll in dem HS Projekt mit den drei HS nicht alle drei gehandelt werden, sondern die Idee war, durch das Training dreier NN und deren Verknüpfung in drei HS (120.000) Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit guter Treffer zu erhöhen.

nur, wie selektiere ich hiervon das beste ? profit/kapitalrisiko ? steigung der kk ? oder auch nur nettoprofit im kontrollzeitraum ?
würde es auch sinn machen, ein mastersystem aus diesen dreien zu erstellen, welches dann zum beispiel nur long geht, wenn mindestens zwei auch der meinung sind ?

viele grüße
frank

Vlele haben ja berichtet, daß eine sichere Auswahl einers profitablen NN nicht möglich ist. Das wird wohl auch der Grund sein, das System zu veröffentlichen.
Interessant finde ich den Ansatz trotzdem. Und diese Veröffentlichung deswegen auch nützlich, und danke dem Reiner dafür.

hallo gerasan,

ich glaube du hast mich falsch verstanden. mir ging es um die auswahl der handelssysteme, bzw eines handelssystems von den dreien und nicht um die neuronalen netze. hast du hierzu vielleicht eine idee ?

gruß
frank

tach zusammen,

ich habe mir mal das sehr interessante HS-paket von reiner angeguckt, was man im forum downloaden kann,

ich habe nue ein problem : kein Analyse Plus

kann man nicht einfach GA´s nehmen um das passende NN auszuwählen?

als ich drei netze mit denselben einstellungen auf einen titel trainiert habe, diese in das voreingestellt HS eingefügt habe, nur noch slppage gebühren usw. ändern

ach ja T_ENDE heußt NN-Trainingzeitraum ende, oder?

und H_ANfang , eigenltich handelszeitraum anfang, aber zum testen benutze ich dann T_Ende = H_Anfang nur mitm paar Tagen Differenz

das klappt nie, weil da immer steht RB_SEL division durch null,

als ersatz habe ich den Indi INSTABIL genommen, der laut indikonfiguration auch die 3 statistischen Tests durchnimmt.

also habe ich den genommen und auf "systemverhältniss / kapitalrisiko" optimiert, das ergebniss is ganz ok 35 bei optimierung, weiss jezt nicht ob gut oder schlecht, aber die KK sieht ganz gut aus,


genau deswegen frage ich hier, schaut da nicht was in die zukunft? oder wurde im NN von reiner noch der test, bzw. kontrollzeitraum mitbewertet und trainiert,

weil in den NN-Konfigs steht was von "bewertungszeitraum ist kontrollzeitraum" oder so,

kann mich natürlich auch irren,


und dann eine andere wichtige frage:

ich habe auf USD/CAD WP trainiert und bei 60min komprimierung ca. 1-2 Monate trainiert, ist das für ein NN zuwenig? zudem liegen zwischen heute und dem testzeitraum des nn´s auch noch ein knapper Monat... ist das marktverhalten vielleicht jetzt ganz anders und das NN nutzlos??

hab da nich soviel ahnung daher die fragen


ach ja mir ist noch was eingefallen :


stimmt es eigentlich, das der instabil-indikator manchmal 1 zeigt und ein paar perioden weiter wieder 0 ?

oder müsste es ab einen bestimmten zeitpunkt eine permanente 1 geben? als zeichen für das instabile NN.


aber ich weiss auch nicht wie ich dann die 3 hs handeln soll, welches der 3 HS soll dann das signal erzeugen?

was ist wenn das NN1_NN2 hs long anzeigt und gleichzeitig das NN1_NN3 hs short ?


grüße
stefan

Zitat

Hallo,

ich stosse erst jetzt dazu und habe zwar den Thread gelesen, falls ich mich doch wiederholen sollte möchte ich mich schon jetzt dafür entschuldigen.

Soweit ich das sehe sind die 3 NN identisch aufgebaut. Der Unterschied erfolgt erst durch das 'Lernen' und deshalb auch später die Selektion mit dem Robustheitstest. Der Hauptbestandteil des Aufbau ist eine Patternanalyse von Close,High,Low über die letzten 3 Tage. Etwas ähnliches gibt es von Michael Harris (tradingpatterns.com). Warum wird nicht auch das Open benutzt und der der Zeitraum erweitert ?

Beim Trainieren der NN erhalte ich immer folgende Fehlermeldung für verschiedene Inputs:

Warnung: Die Daten für Input Nr. 5 zeigen im eingestellten Zeitraum keine Unterschiede auf. Grund: die dem Input zugrundeliegende Berechnung liefert ohne Unterschied nur einen Wert (ein solcher Input ist für das Training nutzlos)

Ich habe es mit zwei verschiedenen Daten trainiert und immmer die gleiche Meldung. Erhaltet Ihr Sie auch und ist sie durch den Aufbau des NN bestimmt?

Danke

Matthias

hat jemand mittlwerweile eine problemlösung dafür?

bei mir tritt der fehler auch immer auf, egal welche titel, egal welche investox-isntanz, doer komprieimierung,


ich traniere die netze auch einfach mit den fehlermeldungen, aber trotzdem beschleicht einen da ein mumliges gefühl?

weiss jemand rat?

Hallo Ulukai

bei mir tauchten die selben Fehlermeldungen auf. Diese erscheinen scheinbar immer wenn man identische Inputs einsetzt.

An deiner Stelle würde ich mir deswegen keinen Kopf machen und die NN einfach weiter trainieren lassen.

Es sollten daraus keinen negativen Einflüsse entstehen.



Viele Grüsse



roger

hallo,

ich habe mal den robustheitstest auf die beiden nn´s getestet. beim ersten verscuh hatte ich eine menge säulen und dachte der signifikanztest oder chi-quadrat war nicht streng genug und habe den wert 0.5 genommen um weniger auswahl zu bekommen und nun ist dies dabei rausgekommen (anhang)

ich glaube das sind immer rnoch zuviele oder?

und wie speichere ich eigentlich das beste ergebniss? wenn ich unter "einstellungen übernehmen" gehen im RB-test, dann speichert er den test in einer datei ab, aber die optimierungsvariablen werden im HS nicht entsprechend dem HS gesetzt.

wie übernehme ich das ergbenis denn?

und wenn da soviele säulen sind, wie kann ich eigentlich aus der 3d-grafik die genauen werte entnehmen?
finde ich ein wenig undeutlich, auch in unkomprimierter form, finde ich , ist dem abbild nicht ein präzises muster zu entnehmen, nur in 2d-form, aber das geht glaub ich bei reiners- rb-test nicht, oder?

ich werdes mal versuchen,


aber nebenbei ist mir noch was anderes wichtiges aufgefallen,

diesen fehler beim NN-Trainig ,

Warnung: Die Daten für Input Nr. 8 zeigen im eingestellten Zeitraum keine Unterschiede auf. Grund: die dem Input zugrundeliegende Berechnung liefert ohne Unterschied nur einen Wert (ein solcher Input ist für das Training nutzlos)

den hatte ich nicht immer, aber seitdem sehen die KK dieser traineierten NN´s nicht so gut aus.

ich weiss nicht warum dieser plätzlich auftaucht. Als ich anfangs zum testen das NN von Reiner mit einem GBp/USD WP trainiert habe, klappte es ohne jede Fehlermeldung, auf einmal dieser blöde fehler und die KK´s sehen mies aus,


hat vlt. jemand einen lösungsvorschlag? oder kennt das problem noch

häng immer noch an dem fehler fest, ich hab nicht so viel ahnung von NN´s und das system von rainer finde ich ziemlich gut, leider klappts nicht wegem dem NN-input-fehler,

würd mich echt freuen, wenn jemand vlt. näheres weiss ....

ich hatte ja vor einiger zeit das glück ein NN ohne diese Fehlermeldung zu trainieren, aber leider sah die KK da deutlich besser aus, als wenn permanent dieser fehler beim training kommt.

âußerdem dauert das training nur ein paar stunden pro NN. ich denke mal das ist zuwenig für ein gutes NN. Zwar sieht die kapitalkurve auch im kontrollzeitraum noch ein paar wochen gut aus, fällt aber dann stark.

gibt es denn keine problemlösung für "skalierung der musterdaten" -fehler ?

mir ist das sehr wichtig, da ich sonst noch kein funktionsfähiges HS habe und Rainers-HS scheint ne gute Entwicklung zu sein .