INVESTOX-Forum

Hallo MartinP,

1. Wenn Du das Paket Analyse Plus nicht besitzt, kannst Du nicht die vollautomatische Selektion der besten NN / HS nach den drei mathematischen Verfahren durchführen. Und 40 000 Kombinationen pro HS manuell zu testen, ist indiskutabel.
   
2. Bisher habe ich ja noch Investox, danach kommt Zeit und meistens auch Rat.
   
3. Ich halte den Einsatz von NN im Intraday Bereich grundsätzlich nicht für sinnvoll, aus sehr vielen Gründen. Aus diesem Grund greifen NN, wenn überhaupt effektiv, ab Konprimierungen >= 60 Minuten und zeigen auch dann keine akzeptable Prognosegüte, mir der man sicher traden kann. Bei dem Einsatz von Neuronalen Netzen für die Vorhersage der künftigen Entwicklung von Zeitreihen, erhöht sich die Prognosegüte mit der Intervallgröße des Beobachtungszeitraumes. Dies lässt sich mathematisch beweisen (Zeitreihenanalyse). Hier mag ein triviales Beispiel für die Ursache genügen: je kleiner die Intervallgröße, um so größer sind zufällige Kursbewegungen; beobachtet man den Kurs zum Beispiel 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, u.s.w. so steigt mit jeder Stunde die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit einer bestimmten Prognose.

MartinP:

Die Inputschablone_1 wird in der Tat mehrmals verwendet, sie erfüllt aber im Training jeweils eine andere Funktion, weil die Schablonen sich seber "Konfigurieren", also sich optimal für den Lernprozess anpassen.

Sten:

Ich hatte beim Traden meiner EoD Systeme (mit dem hier vorgestellten Konzept) mit dem Ordermodul von INV noch nie ein Problem (ich hatte INV in einem Düsseldorfer Rechenzentrum -daher 2 Zusatzdongles- auf zwei Server laufen, mit vollständiger Automatisierung). Ich habe genau die selben Einstellungen benutzt, wie in dem versendeten Paket enthalten.

Ich halte den Einsatz von NN im Intraday Bereich grundsätzlich nicht für sinnvoll, aus sehr vielen Gründen. Aus diesem Grund greifen NN, wenn überhaupt effektiv, ab Konprimierungen >= 60 Minuten und zeigen auch dann keine akzeptable Prognosegüte, mir der man sicher traden kann. Bei dem Einsatz von Neuronalen Netzen für die Vorhersage der künftigen Entwicklung von Zeitreihen, erhöht sich die Prognosegüte mit der Intervallgröße des Beobachtungszeitraumes. Dies lässt sich mathematisch beweisen (Zeitreihenanalyse). Hier mag ein triviales Beispiel für die Ursache genügen: je kleiner die Intervallgröße, um so größer sind zufällige Kursbewegungen; beobachtet man den Kurs zum Beispiel 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, u.s.w. so steigt mit jeder Stunde die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit einer bestimmten Prognose.

Den Bund halte ich persönlich nicht geeignet, um ein profitables Trading zu erzielen. Selbst mit allen gezogenen Registern (Anpassung der NN, andere Maßnahmen, etc. ) ist er und bleibt er für mich "Gift".

Ich wundere mich, warum nicht zunächst die Titel (FDAX, E-Mini S&P 500, E-Mini Russell), wie von mir geraten und die mit diesem System hohe und kontinuierliche Gewinne erzielt haben, zur Veranschaulichung und Einblick in das System, verwendet werden?

Ich habe Trading stets als Geschäft gesehen und nicht als ein Versuchsfeld immer neuer Ideen und Wünsche: kann man nicht auch dies machen, es wäre doch auch das schön, und wenn, dann ......

So lässt sich schwer traden, es sei denn man hat INV und seine Ideen als sein liebstes Hobby, eine Art Gamestation für Erwachsene!

Dies ist nicht böse gemeint, nur als Überlegung zu dem Thama: Kontinuität, Disziplin, Ordnung von Ideen, etc.

Viele Grüße

Reiner

Die NN haben schon aufgrund ihres Aufbaus eine relativ hohe Prognosegüte, das heißt unter den 200 NN eines Bündels, befinden sich sehr viele gute NN.

Es werden drei NN, mit je einem Bündel von 200 NN trainiert.

Diese drei NN werden in drei HS miteinander verknüpft, so sind zunächst 3 x 40.000 NN-Kombinationen (entsprechen = 40.000 HS) vorhanden.

Nach Trainingsende der NN, werden nach vier Monaten Out of Sample Zeit, alle möglichen 40.000 Kombinationen eines HS im Projekt, mit Hilfe von drei mathematischen Verfahren untersucht. Und zwar wird die Entwicklung der 40.000 NN einzeln innerhalb der Out of Sample Zeit untersucht.

1. Ob die Steigung stetig und positiv verlaufen ist.

2. Ob die Prognosegüte gut war und das NN stabil war.

3. Ob die Prognosegüte (wenn gut) nur zufällig gut war, oder „wirklich“ gut war.

(Verwendete Methoden: Untersuchung der Steigung, POD ein Prüfmaß für Binärergebnisse, Signifikanztest über Chi Quadrat und Mann-Whitney-U-Test)

Wenn ein NN aus dem 40.000 Bündel:

vier Monate lang AND die darauf basierende KK eine positive u. stetige Steigung hatte AND eine hohe Prognosegüte und Stabilität hatte AND mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% (entspricht Chi-Quadrat von 3.84) das NN nicht nur zufällig gut war, sondern „wirklich“ gut war

dann ist die Wahrscheinlichkeit für dieses NN sehr hoch, auch die nächste Zeit (Handelszeit) weiter so zu verlaufen!

Der Robustheitstest wird mit Hilfe einer Programmroutine so ausgeführt, dass nur die NN aus dem Bündel nach seiner Beendigung angezeigt werden, welche allen obigen Bedingungen entsprechen. (Anzeige erfolgt nur unter der Option: Säulen anzeigen)

Dann können diese „selektierten“ NN, natürlich noch mit den Bewertungskriterien z.B. System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko zusätzlich untersucht werden und schließlich das geigneste NN gewählt werden.

Wichtig: Natürlich soll in dem HS Projekt mit den drei HS nicht alle drei gehandelt werden, sondern die Idee war, durch das Training dreier NN und deren Verknüpfung in drei HS (120.000) Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit guter Treffer zu erhöhen.

Denn nicht immer erzielt ein NN-Bündel nach dem Training gleich viele gute NN.

So ist in der Regel (obige Konstellation) ein erneutes Training nicht nötig, wie es z.B. bei Training nur eines NN-Bündel auftreten könnte.

Grundsätzliches:

In einem anderen Beitrag, wurde die Frage nach zusammenhängenden Daten gestellt.

Dumme Frage zum Handel mit Futures und Kombititeln

Für die einwandfreie Funktion des ganzen System sind natürlich, und ich habe dies bisher als Selbstverständlichkeit erachtet und daher nicht besonders erwähnt, präzise und adustierte EoD Daten (Endloskontrakte), wie sie z.B. von PinnacleData angeboten werden, unerlässlich.

Nur so können die NN effektiv trainiert werden. Vor allem auch die unbedingt notwendigen Trainingszeiten präzise eingehalten werden, auch hinsichtlich der ständigen Fortführung gemäß dem Tradingplan_und_Trainingsplan.xls !!!

Aus einigen Fragen entnehme ich, dass der ein oder andere Interessierte, mangels Verständnis (Tradingerfahrung, Investox-Kenntnisse, etc.) oder mangels des nötigen Equipment (Daten) oder aufgrund auch falscher Vorstellungen und Hoffnungen, geneigt ist, diese Defizite durch eine „für ihn günstige Abwandlung“ * des Systems auffangen zu wollen. Dies ist verständlich, aber es funktioniert leider nicht. Ich schreibe dies nicht, weil ich genervt oder ungehalten bin, sondern um direkt hier und jetzt Missverständnisse und unvermeidliche Enttäuschungen entgegenzuwirken, die in solchen Fällen dann nicht ausbleiben werden und sich in vorschneller Krittelei äußert.

* Umstellung des Systems auf Intraday, andere Komprimierungen, Zusammenfügen von Daten, kürzere oder andere Trainings-und Kontrollzeiträume, vermutete Probleme der Orderumsetzung, etc. und pp.

Das System liefert natürlich keine guten Ergebnisse, wenn man z.B. nur über ein Jahr Daten verfügt, oder wenn man es mit Gewalt auf ungünstige Titel presst, andere Komprimierungen einstellt, oder einen exponentiellen Anstieg der KK bis ins Jahr 2099 erzwingen möchte, so dass die Enkel einmal sagen können: „Der Opa war ein Teufelskerl, der hat die Wallstreet platt gemacht“, etc.

•Das Training eines NN verläuft natürlich stets anders, selbst wenn man das NN mehrmals kopiert und so mit den exakt selben „Startwerten“ erneut trainiert. Wenn sich ein NN schon in den ersten Generationen „verfahren“ hat, so werden in der Regel auch die nachfolgenden Generationen (trotz großzügiger Einstellung der Mutation und dem Crossover) die „eingeschlagene Richtung“ nicht wesentlich ändern. Deshalb auch das Konzept drei NN zu trainieren, aber wie schon in früheren Beiträgen angedeutet, kann ein komplettes Neutraining notwendig sein.

•In den jeweiligen HS, unter Regeln // Definitionen:

Global Calc X: NN_DAX_1(O1);

Global Calc Y: NN_DAX_2(O1);

#_SetGen NN_DAX_1,[1,1,200,1,200,1,3,I]#

#_SetGen NN_DAX_2,[1,1,200,1,200,1,3,I]#

Global Const Startkapital: 10000; { Startkapital }

Global Const Wert_pro_Punkt: 25; { Wert_pro_Punkt }

Global Const Gebühr_Enter: 2; { Gebühr_Enter }

Global Const Gebühr_Exit: 2; { Gebühr_Exit }

Global Const Slippage: 50; { Slippage }

Global Const GR_1: 1.2; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }

Global Const GR_2: 0.001; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }

Global Const GR_3: 1; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er auf einer Gesetzmäßigkeit beruht / Bereich: 0,1 - 3,84 }

Global Calc T_Ende: DateMark(1, 1, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}

Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }

Global Calc MA1: SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);

Calc LONG: LONG(X, Y);

Calc SHORT: SHORT(X, Y);

{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }

sind die fett markierten Zeilen und die vergrößerten eingestellten Werte (GR1 bis GR 3), dafür verantwortlich, wie „streng“ das Auswahlverfahren vorgenommen wird.

In dem versendeten Paket sind diese Werte sehr streng eingestellt, weil in der Regel auch diese Einstellung noch gute Ergebnisse erzielt. Insbesondere GR3 ist mit 1, sehr eng eingestellt!!! Wenn er auf 3.84 eingestellt wird, so liegt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % kein zufällig gutes Ergebnis des NN vor (also noch immer ein enges Kriterium). Der Wert 1 entspricht etwa einer Irrtumswahrscheinlichkeit von ca. 2 % (Das Signifikanzniveau//Irrtumswahrscheinlichkeit ist aus programmtechnischen Gründen anders skaliert, als die übliche Tabelle)

Also bei Bedarf, oder Grundsätzlich (dann wird auch noch sehr gut gefiltert, also sehr gute NN selektiert), die Werte, wie folgt einstellen:

GR1=1.2 bis 1.4 // GR2=-0.0015 // GR3=3.84

Je strenger die Werte eingestellt sind, je weniger NN entsprechen dann den Anforderungen! Deshalb ist, wie schon in anderen Beiträgen erwähnt, hier eine Reduzierung der Strenge zum Beispiel geboten, z.B. wenn der Testzeitraum des Robustheitstest während der Handelszeit alle 14 Tage verlängert wird.

Ich hatte die Werte für das versendete Projekt bewusst eng gestellt, auch um zu zeigen, dass in der Regel selbst dann (wie bei Sten) genügend NN verbleiben.

Man muss den Umgang mit den veränderbaren Parametern des Systems mittels der Durchführung mehrerer Robustheitstest erst kennen lernen, um ein Gefühl für die Ergebnisse und deren Bedeutung zu bekommen.

Man kann in das System auch andere NN (NN, die der Eine oder Andere entwickelt hat) einsetzen, um diese auf gute Ergebnisse zu filtern.

Auch kann man durch die strenge Filterung erkennen, wie schwierig es ist gute NN zu entwerfen.

In der Regel kann ein nicht akzeptables Erstergebnis, zunächst durch die Anpassung der Filter-Parameter; und ansonsten durch ein Neutraining der NN, in geeignete Ergebnisse gewandelt werden.
Es bestehen natürlich auch Unterschiede zwischen einzelnen Titel, auch hier sollte man dafür ein Gespür bekommen (Parametereinstellung), sehr gute Ergebnisse erhält man z.B. beim E-Mini S&P 500.

Ein weiterer „psychologischer“ Effekt tritt eventuell nun auch auf, indem man nun ein System betrachtet, was seit August, gemäß Trainingplan, nicht mehr gehandelt werden sollte. Man sieht aber natürlich den gesamten Verlauf und geneigt natürlich auch die nachfolgenden Monate zu bewerten.

Die von Sten erzeileten Ergebnisse:

Siehe: http://www.investoxforum.de/index.php?pa…76e434b47a741a1
und http://www.investoxforum.de/index.php?pa…861ef73cc322590

sind eigentlich immer sofort ein Training, mit strengen Regeln (Kriterien) zu erreichen, wobei die Auswahl natürlich noch größer wird (ohne im statistischen Sinne schlechter zu werden, Signifikanzniveau = 5%).

Ich habe bene aus Versehen ein Minus vor GR2 angegeben.

"Also bei Bedarf, oder Grundsätzlich (dann wird auch noch sehr gut gefiltert, also sehr gute NN selektiert), die Werte, wie folgt einstellen:

GR1=1.2 bis 1.4 // GR2=-0.0015 // GR3=3.84 ----> GR2=0.0015 kein Minus (Alle Werte immer ohne Minus !!!

Je strenger die Werte eingestellt sind, je weniger NN entsprechen dann den Anforderungen! Deshalb ist, wie schon in anderen Beiträgen erwähnt, hier eine Reduzierung der Strenge zum Beispiel geboten, z.B. wenn der Testzeitraum des Robustheitstest während der Handelszeit alle 14 Tage verlängert wird."

Noch ein wichtiger Tipp man kann natürlich die drei Filtermethoden

GR1. Ob die Steigung stetig und positiv verlaufen ist.

GR2. Ob die Prognosegüte gut war und das NN stabil war.

GR3. Ob die Prognosegüte (wenn gut) nur zufällig gut war, oder „wirklich“ gut war.

alle oder einzeln "ausblenden", also dass dann z.B. nur nach einem/(oder zwei) Kriterium gefiltert wird. Hierzu den betreffeneden GR Wert (GR1, GR2, GR3) auf einen sehr hohen Wert einstellen, z.B. 40, dann ist dieses Kriterium "ausgeschaltet".

Wenn man alle drei Werte auf hohe Werte setzt findet gar keine Filterung im Robustheitstest statt und man sieht alle 40.000 Kombinationen, die man dann mit den Bewertungskriterien von Investox untersuchen kann. Dies ist insofern interessant, als man dann Einsicht in die Filterung bekommt, oder bewußt z.B. nur nach stetige und positive Steigung filtern kann.

Hallo Reiner!

Danke vorerst das Sie uns ihr Handelssystem zur Verfügung stellen.

Folgende Fragen:
1. Worin liegt Ihre Motivation das Sie ihr HS jedem frei zur Verfügung stellen? Ich meine damit es steckt sicherlich eine Menge arbeit dahinter und auch das Testen ist ja nicht gerade einfach, wenn man bedenkt das nach jeder Änderung ein Zeitraum von immerhin drei Tagen zum Trainieren berücksichtigt werden muss...

2. Nach Abschluss der Robustheitstests stehen drei HS zur Verfügung (Verknüpfung der NN's). Handeln Sie alle drei gleichzeitig oder wählen Sie einfach das Beste aus?

Grüße
Walter

Hallo Reiner,

erstmal vielen Dank für die Überlassung des Systems. Beim Training und den Robustheitstests habe ich mich an die Anleitung und die Standard Einstellungen gehalten. Im Ergebnis zeigen alle 3 Kapitalkurven ab dem 1.Mai sofort nach Süden.

Ein entscheidender Punkt ist sicher die Auswahl der NN Generation nach dem Robustheitstest. In allen 3 Handelssystemen habe ich den Test mit dem höchsten Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko (Der Wert ist jeweils ca 33) ausgewählt. Gibt es hier zusätzlich Tipps und Tricks ?
Meine Robustheitstests haben mit den Standard Einstellungen jeweils über 100 erlaubte Kombinationen ausgeworfen.

Zum Spielen habe ich auch andere Generationen ausgewählt. Zum Teil bekomme ich damit Kapitalkurven, die denen von Torsten gleichen. Ich finde aber kein Kriterium, um diese Auswahl zu objektivieren. Die tollen Kapitalkurven finde ich nur, indem ich in die "Zukunft" der Zeit nach dem 1.Mai schaue.

Zweitens stellt sich die Frage nach der Gewichtung der 3 Handelssysteme. Ich gehe davon aus, daß alle 3 Handelssysteme parallel mit der gleichen Kontraktzahl zu handeln sind. richtig ?

Gruß

Manfred Wahl

Ich habe gestern Abend und heute Morgen das HS Paket nochmals genau geprüft!

Für den Versand hatte ich, um eine Übersichlichkeit und Zusammenfassung -bezüglich der Bedienung zu erreichen-, viele Indikatoren (die ich bei immer mir einzeln verwende) zusammengefasst.

Hierbei habe sich in den Inikatoren SEL (Selektion) und STABI (Stabilität), zwei Fehler eingeschlichen, ersten ein Fehler bei der Definition der Indikator-Parameter, um die Möglichkeit zu schaffen, einzelne Filterkriterien "auszuschalten", so dass man z.B. nur nach positiver und stetiger Steigung und gute, stabile NN (POD probability of detection), oder eine andere Filter-Konstellation filtern kann.

Dies habe ich nun geändert. Ich hänge diesem Beitrag die geänderten Indikatoren (STABI und SEL) zum Download an. Bitte die alten löschen und durch diese ersetzten.

Nun kann man, wenn man GR1, GR2, oder GR3 alle oder einzeln auf den Wert 50 setzt, die Filterfunktion vollständig oder teilweise unterdrücken.

Der zweite Fehler war ein globaler Denkfehler (Beschreibungsfehler), eben weil ich die Indikatoren einzeln und nicht zusammengefasst in SEL und STABI vorliegen habe, entweder nur mit po.u.stg. Steigung und einer der beiden statistischen Verfahren gefiltert habe, insbesondere beim FDAX.

Dann muß auch mit den Bereich der einzelnen Parameter GR1, GR2, GR3 (wie in der grünen Kommentierung angegeben) für jeden Titel experimentiert werden.

Um hier nicht immer einen kompletten und zeitaufwendigen Robustheitstest mit 4 Stunden Laufzeit anzustoßen, habe ich hier zur Ermittlung der besten Parameterwerte, bei Robustheitstest einstellen, und der Auswahl der beiden Optimierungsvariablen 1-200;SW1 und 1-200;SW 2 mit der Option Bearbeiten bei jeder Optimierungsvariablen nicht den gesamten Bereich 1 bis 200 eingestellt, sondern z.B. Start 60, Ende 100, so dass nur 40x40 Paare getestet werden, man wählt sinnvoler Weise ein Bereich von dem man aus einem "großen" Robustheitstest bereits gute Ergebnisse erzielt hat, um dann die Filterung zu justieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man künftig die Auswahl trifft, um gute Systeme zu erhalten.

Es ist natürlich -trotz- Filterung noch ein gewisses Gefühl, und Erfahrung notwendig um zu selektieren. Hilfreich ist wenn man hierzu den Mann-Whitney-Test verwendet. Denn jedes Verfahren, ob Mann-Whitney-Test, POD probability of detection, CHI Quadrat/Signifikanztest beinhalten trotz gewisser Ähnlichkeit natürlich spezifische Aussagen/Bewertungen für die man auch ein Gefühl erzeugen muß.

Also, die Auswahl nach der Filterung muß geübt sein, wie so vieles.

Wenn man dieses Gefühl erst einmal entwickelt hat, so kann man dann auch bald nach der Filterung sicher die "richtigen" NN auswählen. Ich sagte ja auch bereits, das dies unter Betrachtung der Bewertungskriterien von INV, dies müssen nicht unbedingt die werthöchsten sein, stattfinden muß.

Aber wie gesagt, ich habe hier auch immer den Mann-Whitney-Test in den Chart gelegt und mit diesem zusätzlich visuell gearbeitet.

Achtung: Wenn man die Bereiche des Robustheitstest verrigert hat, um die Rechenzeit, für die Ermittlung der Parameter zu verkürzen, danach wieder auf den kompletten Bereich einstellen!

Auch bitte die NN-Bündel immer zusätzlich einmal alleine in einem unverknüpften HS per normalen Robustheitstest (200 Säulen testen), hier die besten notieren und dann sehen wie diese in den Kombinationen auftreten, so wird auch das Gefühl für die Auswahl geschult.

Hallo Reiner,
vielen Dank noch Mal für das System. Ich, wie wohl einige andere hier, versuche deinen Anweisungen zu folgen, aber es wird zunehmend schwieriger.

Zitat

Hierbei habe sich in den Inikatoren SEL (Selektion) und STABI (Stabilität), zwei Fehler eingeschlichen, ersten ein Fehler bei der Definition der Indikator-Parameter, um die Möglichkeit zu schaffen, einzelne Filterkriterien "auszuschalten", so dass man z.B. nur nach positiver und stetiger Steigung und gute, stabile NN (POD probability of detection), oder eine andere Filter-Konstellation filtern kann.

Diesen Satz kann ich leider nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, das hier Teile des Satzes fehlen.

Zitat

Nun kann man, wenn man GR1, GR2, oder GR3 alle oder einzeln auf den Wert 50 setzt, die Filterfunktion vollständig oder teilweise unterdrücken.

Die Parameter kann man nicht auf 50 setzen, die erlaubten Höchstwerte sind jeweils 3, 0.1 und 3.84.

Zitat

Der zweite Fehler war ein globaler Denkfehler (Beschreibungsfehler), eben weil ich die Indikatoren einzeln und nicht zusammengefasst in SEL und STABI vorliegen habe, entweder nur mit po.u.stg. Steigung und einer der beiden statistischen Verfahren gefiltert habe, insbesondere beim FDAX.

Du hast also andere Indikatoren verwendet? Welche Indikatoren? Was bedeutet das für uns?

Zitat

Dann muß auch mit den Bereich der einzelnen Parameter GR1, GR2, GR3 (wie in der grünen Kommentierung angegeben) für jeden Titel experimentiert werden.

Hier wieder sprichst du grundsätzlich deiner Ursprungsaussage, bei der es hieß, das system konfiguriert sich vollautomatisch wärend dem Robustheitstest.

Zitat

Auch bitte die NN-Bündel immer zusätzlich einmal alleine in einem unverknüpften HS per normalen Robustheitstest (200 Säulen testen), hier die besten notieren und dann sehen wie diese in den Kombinationen auftreten, so wird auch das Gefühl für die Auswahl geschult.

Das geht nicht, weil dafür man eine der NNs auskommentieren muß. Da deren Ergebnis (X oder Y) in mehreren Formeln und Testbedingungen verwendet wird, müssen wir da einen Ersatzwert(Konstante?) reinstellen. Da wir jedoch die Logik der beteiligten Formeln nicht kennen, können wir auch nicht wissen, was als Ersatzwert verwendet werden kann.

Out of Sample: Dei System hat keinen Out-of-Sample Zeitraum. Das, was du als Out-of-Sample in der Beschreibung angibst, ist leider keins, weil du in diesem Zeitraum massiv optimierst und zwar durch den Robustheitstest. Wenn man 40000 auch nur zufällige Datenreihen durchnimmt, findet man sicherlich einige, die zufälling in diesen 4 Monaten positive und stetige Trades generieren. Unmittelbar danach mir realen Trading anzufangen ist ein Blindflug, weil man keinen Out-of-Sample hatte. Mein Test für das Jahr 2004 zeigte eine steil abfallende KK unmittelbar nach dem Robustheitstest-Optimierungszeitraum

Finale manuelle Auswahl im Robustheitstest: Die angezeigten Säulen im RT sind ziemlich zufällig über die Fläche verteilt, weisen keine Verdichtungen oder Muster auf. Das ist auch ein Indiz dafür, daß die Säulen ein Zufall sind.

Frage: ist es richtig, das wärend RT fast jede Sekunde der Feher (Division durch Null) kommt. Ich nehme an ja, weil so die "Schlechten Säulen" ausgeblendet werden.

Du schreibst nun das für "vieles" man ein "Gefühl" entwikeln muß. Sorry, aber die Motivation für mechanische HS ist genau das Gegenteil, Gefühle und Bauch sollen damit aus dem Spielchen ausgeschlossen sein.

Nicht böse sein, trotz allem Wertschätze ich deine Veröffentlichung sehr und ich habe gleich einige neue Dinge dadurch gelernt.

In Deinen ersten vier Absätzen sind wohl Verständnisfehler aufgetreten (dreht sich im Kreis), ich habe ja die betreffenden Indikatoren neu programmiert, angehangen und geschrieben, dass man nun die Werte von GR1 bis GR3, nun auf 50 setzen kann, so dass das Kriterium, welches auf 50 steht nicht mehr berücksichtigt wird.

Gerasan: Hier wieder sprichst du grundsätzlich deiner Ursprungsaussage, bei der es hieß, das system konfiguriert sich vollautomatisch wärend dem Robustheitstest.

---> Die Inputschablonen konfigurieren selber sich beim Training, der Robustheitstest filtert automatisch nach Kriterien.

Reiner: Auch bitte die NN-Bündel immer zusätzlich einmal alleine in einem unverknüpften HS per normalen Robustheitstest (200 Säulen testen), hier die besten notieren und dann sehen wie diese in den Kombinationen auftreten, so wird auch das Gefühl für die Auswahl geschult.

Gerasan: Das geht nicht, weil dafür man eine der NNs auskommentieren muß. Da deren Ergebnis (X oder Y) in mehreren Formeln und Testbedingungen verwendet wird, müssen wir da einen Ersatzwert(Konstante?) reinstellen. Da wir jedoch die Logik der beteiligten Formeln nicht kennen, können wir auch nicht wissen, was als Ersatzwert verwendet werden kann.

Ich schreibe doch deutlich in einem unverknüpften HS per normalen Robustheitstest! Und nicht in dem HS Projekt, also ein neues HS anlegen, selber Handelsregeln: Enter Long NN_DAX_1 > 0, Exit Long: 0, usw. , dann die Testwerte, dann einfachen Robustheitstest durchführen.

Bisher waren alle Einwände die Du aufgeführt hast, auf Deine Missverständnisse beruhend.

Daher mag ich nicht auf alles eingehen.

Viele Grüße

Reiner

Aufgrund des Beitrages von Gerasan möchte ich nochmals darstellen, dass in den vier Monaten, von Trainigsende der NN-Bündel bis zum Handelsbeginn, durch den Robustheitstest keine Optimierung der NN-Paare stattfindet, wie z.B. bei Robustheitstest üblich wirklich Parameter verändert werden, was wirlich eine Optimierung ist.

Die einzelnen NN, bzw. NN-Paare bleiben vollkommen unverändert, sie sind ja auch längst trainiert.

Es findet lediglich eine Selektion statt, aufgrund dreier mathematischer Verfahren, um bestimmte NN-Paare mit besonderen Eigenschaften herauszufiltern.

Diese Eigenschaften sind zum Zeitpunkt des Robustheitstest schon längst vorhanden und werden nicht durch ihn erzeugt/verändert.

Der Robustheitstest ist hier ein Werkzeug und wird anders als, im herkömmlichen Verwendungszweck, eingesetzt.

Die Überlegung ist auch logisch.

Ich erhalte damit diejenigen NN-Paare welche sich bereits 4 Monate "bewährt" haben, dies ist doch erstmal eine bessere Grundlage für eine weiterführende gleichartige Entwicklung, als wenn ich auch NN-Paare verwende würde, die z.B. keine stetige Steigung in bestimmten Grenzen erbracht haben.

Es ist doch einleuchtend, dass die Wahrscheinlichkeit bleibender Weiterentwicklung im selber positiver Weise bei den NN-Paaren die vier Monate "gute Eigenschaften" aufwiesen höher ist, als von NN-Paaren, welche diesbezüglich schlechte Eigenschaften hatten.

Natürlich kann dann auch ein "gutes" NN-Paar absacken, umgekehrt kann ein "schlechtes" sich zu Krösus entwickeln. Aber auf Grund der Wahrscheinlichkeit ist eben dies aber wieder eher unwahrscheinlich.

Wenn ich aus vierzig Hunden einen auswähle, so werde ich denjenigen wählen, der zu diesem Zeitpunkt gute Eigenschaften hat (gesunde Zähne und Fell, Normalgewicht, keine HD, etc.), dieser Hund kann natürlich auch zwei Tage das Zeitliche segnen und der größte Kümmerling aus den vierzig Hunden der gesündeste werden, aber dies ist unwahrscheinlich.

Nun kann man ja auch mit meinem neuen Indikator (SelektionRobTest) die NN-Bündel nach beliebeigen eigenen Kriterien selektieren, insofern können auch andere Methoden als die drei von mir verwendeten zur Selektion herangezogen werden.

Auch ist bei meinem HS Projekt es nun möglich einen, zwei oder sogar alle drei Kriterien auszublenden, so dass man für sich die beste Auswahlmethode emittelt.

Viele Grüße

Reiner