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Reiner
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Reiner
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Peratron
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Reiner
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"Ich habe gerade in meinem versendeten HS-Projekt bei allen drei HS, die Ordereinstellungen überprüft, hier sind lediglich (und so habe ich immer getradet) die Sicherheitsstops mit, jeweils 140 Punkte bei Long und bei Short eingestellt und ein Trailing 0/20/20 ..."
Hallo!
Somit gibt es aber doch eine Diskrepanz zwischen HS und ORM!?!? Wieso wurden die Stops nicht auch in´s HS integriert? Und wie sind die Werte zustande gekommen, nach Erfahrung oder Backtest? Grüße Peratron
Reiner
unregistriert
@Reiner:
ich habe gerade die Enter-/Exit-Basis in den Definitionen so verändert, also den Indi SEL() auskommentiert:
Global Calc MA1: Close;
//SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);
Dadurch können die beide Werte im RB-Test einzeln "optimiert" werden, was natürlich wesentlich schneller geht (nur 2 x 200 Tests, keine 40.000 Kombinationen). Es werden exakt die selben NN-Bündel (zwar jede NN einzeln) ermittelt und das Ergebnis ist absolut identisch.
Könntest du dies bitte prüfen und ggfls. bestätigen?
Peratron
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Reiner
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"Ich habe ja auch nichts verheimlicht! Von Anfang an konnte doch jeder alle Einstellungen, auch die des Ordermoduls einsehen."
War doch nicht als Vorwurf gemeint, sorry falls es so rüber kam! Der Grund hätte mich einfach interessiert wie die Höhe der Stops
zustande kam und wieso diese nicht im HS integriert sind sondern nur im ORM. Grüße Peratron
Zitat
Die Reduzierung des Robustheitstest auf jeweils 1x200, durch die Auskommentierung ist möglich, scheint auf den ersten Blick selbe Ergebnisse zu erbringen, weil in der Regel die guten Ergebinsse der Einzeltests auch in dem paarweisen Ergebnissen wieder zu finden sind.
Lasa
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(leider muss man hier jeden RB-Test sep. anstoßen; soll ja in V5 dann eleganter gehen)