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Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

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Wohnort: Bayern

41

Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:19

Hallo MartinP!

Das der Indikator SEL (je nach Anfangssituation, denn: Es ist unwahrscheinlich, dass gerade das NN-Paar (NN_DAX_1: Generation: 1 und NN_DAX_2: Generation: 1) ein Paar ist , welches nicht durch die Filter-Bedingungen ausgesondert wird) zunächst die Fehlermeldung "Division d. Null" anzeigt ist normal und muß lediglich durch ignorieren unterdrückt werden.

(Tipp am Rande gehört eigentlich nicht hierher: Als ich INV vier Wochen hatte, habe ich unter Einstellungen // Investox einstellen // keine Logbucheinträge ausgeben aktiviert !! Und auch nie wieder deaktiviert! Man kann ansonsten nervös werden! :-) Ab und an, wenn ich INV neu starte kommt ja immer mal wieder die Meldung: Achtung die ..datein haben die Größe X erreicht und werden gelöscht. Hier habe ich auch niemals nachgelesen! :) ) Das die Funktion bei ernsthaften Fehlern sinnvoll ist, bestreite ich aber nicht!

Zu den Daten kann ich so nichts näheres sagen, wenn Du andere Daten als PinnacleData verwendest, mußt Du Deine Daten in das Projekt einfügen, eben anstelle von AX.RAD. Auch in den NN.

Viele Grüße

Reiner

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

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Wohnort: Köln

42

Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:29

Hallo Reiner,

das mit dem Log-Fenster kann ich verstehen.

Dennoch, am Anfang habe ich wie beschrieben die Fehlermeldung 5 fach ignoriert, das Netz trainiert und jetzt möchte ich den Robustheitstest fahren.

Nur, bei meinen Daten (Pinnacle zu MS) erfolgt keine Berechnung. Parallel habe ich die Originaldaten von Investox (Daten CD) bis Ende 2006. Mit denen berechnet das HS korrekt, natürlich nicht bis heute. Mit den Pinnacle Daten gibt es keine Berechnung sondern nur den erwähnten Fehler.

Den Log auszuschalten würde mir nicht helfen. Da ich selber in der Software Entwicklung tätig bin sträubt sich obendrein einiges in mir gegen einen solchen Schritt obwohl ich mir einen etwas sinnvolleren Umgang von Investox mit dem Logfenster wünschen würden.

Hast du vielleicht eine Idee was bei mir schief sein kann?

Viele Grüße

Martin

P.S. die Indikatoren habe ich entsprechend der 2. Lieferung aktualisiert.

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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43

Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:42

Hallo Martin,

hast du BEIDE Werte im RB-Test gleichzeitig aktiviert, sodass die 40.000 Tests durchlaufen werden?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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44

Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:52

Hallo MartinP!

Du hast also Pinnacle Daten (MetaStock) zur Verfügung?

Ich kann dies jetzt natürlich nicht so ohne Weiteres nachvollziehen.

Vieleicht den Zugriff auf die Daten in INV überprüfen.

Werkzeuge // Verfügbare Titel bearbeiten

Einen Ordner CLCDDATA anlegen, wenn nicht schon geschehen. Den Ordner-Inhalt (Titel) komplett löschen, dann auf Neu // MetaStock die Titel aus CLC Ordner v. Pinnacle komplett markieren und bei Komprimierung unbedingt: Alle Kurse einstellen !!!

Dann auf mit Fertigstellen bestätigen!

Viele Grüße

Reiner

MartinP Männlich

Meister

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45

Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:54

Hallo Hans-Jürgen,

die Robustheitstest würden bei mir schon schnell durchlaufen - das HS berechnet ja nicht sondern gibt nur einen Fehler aus. Auch ohne Test mit einer sinnvollen Einstellung für SetGen gibt das HS nur einen Fehler und damit auch keine Kapitalkurve die zu optimieren wäre.

Herzliche Grüße

Martin

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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46

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:01

@Martin:
ist der Opt.Titel im HS auf den aktiven Titel im HS eingestellt?
Hast du die Zeiträume im HS kontrolliert und im RB-Test entsprechend gewählt?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

MartinP Männlich

Meister

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47

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:22

@Hans-Jürgen

alles gemacht. Aber, sobald ich beim Titel auf das HS gehe kommt der Fehler:
Modul: Formelberechnung
Vorgang: Indikatorberechnung
Datenreihe: GERMAN DAX -R
Indikator: Div
Meldung: In einer Berechnung ist eine Division durch 0 aufgetreten (Fehler Nr. 11).

Vorgang: Indikatorberechnung
Datenreihe: GERMAN DAX -R
Indikator: SEL
Meldung: In einer Berechnung ist eine Division durch 0 aufgetreten (Fehler Nr. 11).

Grüße

Martin

MartinP Männlich

Meister

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48

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:26

Hallo Reiner,

ich habe "alle Titel" gewählt als ich den Titel angelegt habe. Der Titel weist keine Nullen (0) bei Close, High, Open, Low oder Volume auf und sieht gut aus.

Grüße

Martin

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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49

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:28

@Reiner:

ich habe gerade die Enter-/Exit-Basis in den Definitionen so verändert, also den Indi SEL() auskommentiert:

Global Calc MA1: Close;
//SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);


Dadurch können die beide Werte im RB-Test einzeln "optimiert" werden, was natürlich wesentlich schneller geht (nur 2 x 200 Tests, keine 40.000 Kombinationen). Es werden exakt die selben NN-Bündel (zwar jede NN einzeln) ermittelt und das Ergebnis ist absolut identisch.

Könntest du dies bitte prüfen und ggfls. bestätigen?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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50

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:30

Hallo MartinP!

Du schreibst: Datenreihe: GERMAN DAX -R

Eigentlich (jedenfalls bei mir wird AX.RAD als GERMAN DAX-% ausgewiesen !!!!

Vielleicht ist Dir doch beim Anlegen der daten ein Fehler unterlaufen?

Viele Grüße

Reiner

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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Wohnort: Niedersachsen

51

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:30

@Martin:
Hast due diese Zeilen entsprechend der Anleitung und des Training der NN angepasst?

Global Calc T_Ende: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}

Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 9, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

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52

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:31

"Ich habe gerade in meinem versendeten HS-Projekt bei allen drei HS, die Ordereinstellungen überprüft, hier sind lediglich (und so habe ich immer getradet) die Sicherheitsstops mit, jeweils 140 Punkte bei Long und bei Short eingestellt und ein Trailing 0/20/20 ..."

Hallo!

Somit gibt es aber doch eine Diskrepanz zwischen HS und ORM!?!? Wieso wurden die Stops nicht auch in´s HS integriert? Und wie sind die Werte zustande gekommen, nach Erfahrung oder Backtest? Grüße Peratron

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

53

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:42

Hallo!

"Ich habe gerade in meinem versendeten HS-Projekt bei allen drei HS, die Ordereinstellungen überprüft, hier sind lediglich (und so habe ich immer getradet) die Sicherheitsstops mit, jeweils 140 Punkte bei Long und bei Short eingestellt und ein Trailing 0/20/20 ..."

Hallo!

Somit gibt es aber doch eine Diskrepanz zwischen HS und ORM!?!? Wieso wurden die Stops nicht auch in´s HS integriert? Und wie sind die Werte zustande gekommen, nach Erfahrung oder Backtest? Grüße Peratron


Wieso eine Diskrepanz???
Ich habe das HS-Sytem und andere Systeme immer nur mit Sicherheitsstops getradet. Man kann doch ein HS ohne integrierte Stops traden, aber Sicherheitsstops setzen. Besonders Beim FDAX. ich erinnere mich, dass dies hier schon gesagt wurde, wie der FDAX sich verhält, er kann erst mal gegen einen laufen (und wie!), holt aber wieder in die getradete Richtung auf.

Es steht ja nichts dagegen, eigene Stops ganz nach Geschmack einzubauen.

Ich habe ja auch nichts verheimlicht! Von Anfang an konnte doch jeder alle Einstellungen, auch die des Ordermoduls einsehen.

Sicherheitsstops kann man, wie andere Stops z.B. aus der Liste aller Trades abschätzen, oder auch hier geeignete Tests ausführen.

Viele Grüße

Reiner

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

54

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:47

Zur Info:
zur besseren Lesbarkeit dieses Threads habe ich alle Postings zu den Einstellungen des HS/Orderrouting/EoD-HS hierhin kopiert bzw. verschoben:
EoD - Orderrouting - Auslagerung aus NN-Thread von Reiner
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

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Wohnort: Bayern

55

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:56

Hallo hans-Jürgen!

@Reiner:

ich habe gerade die Enter-/Exit-Basis in den Definitionen so verändert, also den Indi SEL() auskommentiert:

Global Calc MA1: Close;
//SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);


Dadurch können die beide Werte im RB-Test einzeln "optimiert" werden, was natürlich wesentlich schneller geht (nur 2 x 200 Tests, keine 40.000 Kombinationen). Es werden exakt die selben NN-Bündel (zwar jede NN einzeln) ermittelt und das Ergebnis ist absolut identisch.

Könntest du dies bitte prüfen und ggfls. bestätigen?


Die Reduzierung des Robustheitstest auf jeweils 1x200, durch die Auskommentierung ist möglich, scheint auf den ersten Blick selbe Ergebnisse zu erbringen, weil in der Regel die guten Ergebinsse der Einzeltests auch in dem paarweisen Ergebnissen wieder zu finden sind.

Aber er entspricht mathematisch nicht der Auswertung:

NN_DAX_1: 1 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse

NN_DAX_1: 2 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse (andere Ergebnisse)

NN_DAX_1: 3 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse (andere Ergebnisse)

.
.
.

NN_DAX_1: 200 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse (andere Ergebnisse)

= 40.000 verschiedene (wirklich versch., Möglichkeiten! )

Zudem findet ja durch Ausblendung von SEL keine Filterung nach den Kriterien statt!

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

56

Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:56

"Ich habe ja auch nichts verheimlicht! Von Anfang an konnte doch jeder alle Einstellungen, auch die des Ordermoduls einsehen."

War doch nicht als Vorwurf gemeint, sorry falls es so rüber kam! Der Grund hätte mich einfach interessiert wie die Höhe der Stops
zustande kam und wieso diese nicht im HS integriert sind sondern nur im ORM. Grüße Peratron

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

57

Dienstag, 16. Oktober 2007, 22:06

Hallo !

"Ich habe ja auch nichts verheimlicht! Von Anfang an konnte doch jeder alle Einstellungen, auch die des Ordermoduls einsehen."

War doch nicht als Vorwurf gemeint, sorry falls es so rüber kam! Der Grund hätte mich einfach interessiert wie die Höhe der Stops
zustande kam und wieso diese nicht im HS integriert sind sondern nur im ORM. Grüße Peratron


Habe ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst, sondern ich war erst ein wenig perplex, nach dem Motto, habe ich etwas übersehen, was durchaus sein kann. Also ich bin wirklich nicht genervt. Vieles ist auch schwierig zu verstehen und daher soll ja auch gefragt werden!

Viele Grüße

Reiner

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

58

Mittwoch, 17. Oktober 2007, 19:57

@Reiner:

Zitat


Die Reduzierung des Robustheitstest auf jeweils 1x200, durch die Auskommentierung ist möglich, scheint auf den ersten Blick selbe Ergebnisse zu erbringen, weil in der Regel die guten Ergebinsse der Einzeltests auch in dem paarweisen Ergebnissen wieder zu finden sind.


Ok, danke, dann muss man wohl den langen Weg gehen....ich werde noch ein paar Testreihen nachts fahren, da der RB-Test ja ca. 4 Std. dauert, wird auch die vollständige Beurteilung entsprechend dauern. Aber ein paar Dinge sieht man m. E. jetzt schon, dass
1. recht gute NN dabei herauskommen und
2. der StabilitätsIndi gute Arbeit leistet.

Auch erahne ich schon, welches der 3 HS man nach dem RB-Test nehmen sollte, vermute aber, dass die NN nicht 2 Monate durchhalten, sondern vielleicht nur 3 - 4 Wochen. Aber gerade das ist nun absolut kein Problem, da das Training ja nur eine Nacht dauert - man kann also am Wocheende die NN trainieren und die HS robusten.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Lasa

unregistriert

59

Mittwoch, 17. Oktober 2007, 21:11

@ Reiner

ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis ich den waren Wert deines Tradingpakets erfasst habe, welches du im Forum verteilt hast. Ich für meine Teil, kann mir schlecht vorstellen, dass ich ein HS handle, was ich nicht selber zum größten Teil entwickelt habe, aber darum geht es auch gar nicht. Bei vielen Handelsideen fehlt meistens nur eine Kleinigkeit und da kann dann einer deiner Indikatoren, dass Zünglein an der Waage sein.

Auch deine Herangehensweise, wie du die NN trainiert hast, und den ausgeklügelten Filtervorgang, mittels RT, eröffnen mir völlig neue Möglichkeiten, welche sich mit meinen Ideen gut kombinieren lassen.

Und dann gibst du noch einen Support, wo sich manch Datenanbieter eine Scheibe von abschneiden kann.

Ich finde es sehr schade, dass du INV aufgeben willst.

Vielen Dank, dass du dein erarbeitetes, fundiertes Wissen mit uns allen teilst.


Ich wünsche dir eine Gute Zeit!


lasa

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 895

Wohnort: Iringsweg

60

Mittwoch, 17. Oktober 2007, 23:01

Hallo Reiner

Prima Forums-Beitrag und ein sehr interessantes Projekt von Dir. Danke für diese Vorlage!

Bisher schaffe ich es nicht, aus der Zeitperiode vor Handelsbeginn mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit die Winner-Kombination zu erkennen. Egal was ich bisher probiert habe, mal würde mir das HS abschmieren gleich zum Handelsbeginn, mal wäre es so lala. Aber wie Du geschrieben hast, man wird wohl erst ein Gefühl entwickeln müssen, welcher "Experten-Kombination" man vertrauen kann ...

(leider muss man hier jeden RB-Test sep. anstoßen; soll ja in V5 dann eleganter gehen)

Habe zum Robusten einen Rechner abgestellt und V5 drauf getan: das neue INV-Release gefällt mir sehr! Im Falle dieser Tests an Reiners HS steigert es die Produktivität erheblich: während RobTests in der Warteschlange sind kann man auf einem Dual Core flüssig mit INV weiter HSe untersuchen - auch mit dem RobTest :P Neue Sachen (z.B. andere Einstellungen der GR_* Variablen in Reiners Projekt) kann man sogar parallel im Vordergrund zu den anderen laufenden RobTests erledigen (damit man zügig testen kann, natürlich mit einer kleinen Auswahl an NNs - der kleine OnlineRobTest neben den anderen RobTests in der Queue :thumbup: ). Darüber hinaus hat V5 noch einen Sack weitere Möglichkeiten, und es läuft, obwohl Pre-Release, seit 24 Stunden absolut stabil. Unter Vollast, während ich etwa 10 Stunden parallel mit INV gearbeitet habe ... Ganz klare Empfehlung!

Also mal sehen, aber V5 hilft hier mit Sicherheit, schneller zu einem Schluss zu kommen. Wie immer der dann für einem persönlich ausfällt :engel:

Lasa möchte ich mich anschliessen: wäre toll, wenn Du weiter machst Reiner.
Gruss
Bernd

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