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Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:19
Hallo MartinP!
Das der Indikator SEL (je nach Anfangssituation, denn: Es ist unwahrscheinlich, dass gerade das NN-Paar (NN_DAX_1: Generation: 1 und NN_DAX_2: Generation: 1) ein Paar ist , welches nicht durch die Filter-Bedingungen ausgesondert wird) zunächst die Fehlermeldung "Division d. Null" anzeigt ist normal und muß lediglich durch ignorieren unterdrückt werden.
(Tipp am Rande gehört eigentlich nicht hierher: Als ich INV vier Wochen hatte, habe ich unter Einstellungen // Investox einstellen // keine Logbucheinträge ausgeben aktiviert !! Und auch nie wieder deaktiviert! Man kann ansonsten nervös werden! :-) Ab und an, wenn ich INV neu starte kommt ja immer mal wieder die Meldung: Achtung die ..datein haben die Größe X erreicht und werden gelöscht. Hier habe ich auch niemals nachgelesen!
) Das die Funktion bei ernsthaften Fehlern sinnvoll ist, bestreite ich aber nicht!
Zu den Daten kann ich so nichts näheres sagen, wenn Du andere Daten als PinnacleData verwendest, mußt Du Deine Daten in das Projekt einfügen, eben anstelle von AX.RAD. Auch in den NN.
Viele Grüße
Reiner
(Tipp am Rande gehört eigentlich nicht hierher: Als ich INV vier Wochen hatte, habe ich unter Einstellungen // Investox einstellen // keine Logbucheinträge ausgeben aktiviert !! Und auch nie wieder deaktiviert! Man kann ansonsten nervös werden! :-) Ab und an, wenn ich INV neu starte kommt ja immer mal wieder die Meldung: Achtung die ..datein haben die Größe X erreicht und werden gelöscht. Hier habe ich auch niemals nachgelesen!
) Das die Funktion bei ernsthaften Fehlern sinnvoll ist, bestreite ich aber nicht!Zu den Daten kann ich so nichts näheres sagen, wenn Du andere Daten als PinnacleData verwendest, mußt Du Deine Daten in das Projekt einfügen, eben anstelle von AX.RAD. Auch in den NN.
Viele Grüße
Reiner
Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:42
Hallo!
"Ich habe gerade in meinem versendeten HS-Projekt bei allen drei HS, die Ordereinstellungen überprüft, hier sind lediglich (und so habe ich immer getradet) die Sicherheitsstops mit, jeweils 140 Punkte bei Long und bei Short eingestellt und ein Trailing 0/20/20 ..."
Hallo!
Somit gibt es aber doch eine Diskrepanz zwischen HS und ORM!?!? Wieso wurden die Stops nicht auch in´s HS integriert? Und wie sind die Werte zustande gekommen, nach Erfahrung oder Backtest? Grüße Peratron
Wieso eine Diskrepanz???
Ich habe das HS-Sytem und andere Systeme immer nur mit Sicherheitsstops getradet. Man kann doch ein HS ohne integrierte Stops traden, aber Sicherheitsstops setzen. Besonders Beim FDAX. ich erinnere mich, dass dies hier schon gesagt wurde, wie der FDAX sich verhält, er kann erst mal gegen einen laufen (und wie!), holt aber wieder in die getradete Richtung auf.
Es steht ja nichts dagegen, eigene Stops ganz nach Geschmack einzubauen.
Ich habe ja auch nichts verheimlicht! Von Anfang an konnte doch jeder alle Einstellungen, auch die des Ordermoduls einsehen.
Sicherheitsstops kann man, wie andere Stops z.B. aus der Liste aller Trades abschätzen, oder auch hier geeignete Tests ausführen.
Viele Grüße
Reiner
Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:56
Hallo hans-Jürgen!
@Reiner:
ich habe gerade die Enter-/Exit-Basis in den Definitionen so verändert, also den Indi SEL() auskommentiert:
Global Calc MA1: Close;
//SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);
Dadurch können die beide Werte im RB-Test einzeln "optimiert" werden, was natürlich wesentlich schneller geht (nur 2 x 200 Tests, keine 40.000 Kombinationen). Es werden exakt die selben NN-Bündel (zwar jede NN einzeln) ermittelt und das Ergebnis ist absolut identisch.
Könntest du dies bitte prüfen und ggfls. bestätigen?
Die Reduzierung des Robustheitstest auf jeweils 1x200, durch die Auskommentierung ist möglich, scheint auf den ersten Blick selbe Ergebnisse zu erbringen, weil in der Regel die guten Ergebinsse der Einzeltests auch in dem paarweisen Ergebnissen wieder zu finden sind.
Aber er entspricht mathematisch nicht der Auswertung:
NN_DAX_1: 1 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse
NN_DAX_1: 2 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse (andere Ergebnisse)
NN_DAX_1: 3 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse (andere Ergebnisse)
.
.
.
NN_DAX_1: 200 NN mit allen 200 NN von NN_DAX_2 = 200 Ergebnisse (andere Ergebnisse)
= 40.000 verschiedene (wirklich versch., Möglichkeiten! )
Zudem findet ja durch Ausblendung von SEL keine Filterung nach den Kriterien statt!
Dienstag, 16. Oktober 2007, 22:06
Hallo !
"Ich habe ja auch nichts verheimlicht! Von Anfang an konnte doch jeder alle Einstellungen, auch die des Ordermoduls einsehen."
War doch nicht als Vorwurf gemeint, sorry falls es so rüber kam! Der Grund hätte mich einfach interessiert wie die Höhe der Stops
zustande kam und wieso diese nicht im HS integriert sind sondern nur im ORM. Grüße Peratron
Habe ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst, sondern ich war erst ein wenig perplex, nach dem Motto, habe ich etwas übersehen, was durchaus sein kann. Also ich bin wirklich nicht genervt. Vieles ist auch schwierig zu verstehen und daher soll ja auch gefragt werden!
Viele Grüße
Reiner
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 19:57
@Reiner:
Ok, danke, dann muss man wohl den langen Weg gehen....ich werde noch ein paar Testreihen nachts fahren, da der RB-Test ja ca. 4 Std. dauert, wird auch die vollständige Beurteilung entsprechend dauern. Aber ein paar Dinge sieht man m. E. jetzt schon, dass
1. recht gute NN dabei herauskommen und
2. der StabilitätsIndi gute Arbeit leistet.
Auch erahne ich schon, welches der 3 HS man nach dem RB-Test nehmen sollte, vermute aber, dass die NN nicht 2 Monate durchhalten, sondern vielleicht nur 3 - 4 Wochen. Aber gerade das ist nun absolut kein Problem, da das Training ja nur eine Nacht dauert - man kann also am Wocheende die NN trainieren und die HS robusten.
Zitat
Die Reduzierung des Robustheitstest auf jeweils 1x200, durch die Auskommentierung ist möglich, scheint auf den ersten Blick selbe Ergebnisse zu erbringen, weil in der Regel die guten Ergebinsse der Einzeltests auch in dem paarweisen Ergebnissen wieder zu finden sind.
Ok, danke, dann muss man wohl den langen Weg gehen....ich werde noch ein paar Testreihen nachts fahren, da der RB-Test ja ca. 4 Std. dauert, wird auch die vollständige Beurteilung entsprechend dauern. Aber ein paar Dinge sieht man m. E. jetzt schon, dass
1. recht gute NN dabei herauskommen und
2. der StabilitätsIndi gute Arbeit leistet.
Auch erahne ich schon, welches der 3 HS man nach dem RB-Test nehmen sollte, vermute aber, dass die NN nicht 2 Monate durchhalten, sondern vielleicht nur 3 - 4 Wochen. Aber gerade das ist nun absolut kein Problem, da das Training ja nur eine Nacht dauert - man kann also am Wocheende die NN trainieren und die HS robusten.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 23:01
Hallo Reiner
Prima Forums-Beitrag und ein sehr interessantes Projekt von Dir. Danke für diese Vorlage!
Bisher schaffe ich es nicht, aus der Zeitperiode vor Handelsbeginn mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit die Winner-Kombination zu erkennen. Egal was ich bisher probiert habe, mal würde mir das HS abschmieren gleich zum Handelsbeginn, mal wäre es so lala. Aber wie Du geschrieben hast, man wird wohl erst ein Gefühl entwickeln müssen, welcher "Experten-Kombination" man vertrauen kann ...
Habe zum Robusten einen Rechner abgestellt und V5 drauf getan: das neue INV-Release gefällt mir sehr! Im Falle dieser Tests an Reiners HS steigert es die Produktivität erheblich: während RobTests in der Warteschlange sind kann man auf einem Dual Core flüssig mit INV weiter HSe untersuchen - auch mit dem RobTest
Neue Sachen (z.B. andere Einstellungen der GR_* Variablen in Reiners Projekt) kann man sogar parallel im Vordergrund zu den anderen laufenden RobTests erledigen (damit man zügig testen kann, natürlich mit einer kleinen Auswahl an NNs - der kleine OnlineRobTest neben den anderen RobTests in der Queue 
). Darüber hinaus hat V5 noch einen Sack weitere Möglichkeiten, und es läuft, obwohl Pre-Release, seit 24 Stunden absolut stabil. Unter Vollast, während ich etwa 10 Stunden parallel mit INV gearbeitet habe ... Ganz klare Empfehlung!
Also mal sehen, aber V5 hilft hier mit Sicherheit, schneller zu einem Schluss zu kommen. Wie immer der dann für einem persönlich ausfällt
Lasa möchte ich mich anschliessen: wäre toll, wenn Du weiter machst Reiner.
Prima Forums-Beitrag und ein sehr interessantes Projekt von Dir. Danke für diese Vorlage!
Bisher schaffe ich es nicht, aus der Zeitperiode vor Handelsbeginn mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit die Winner-Kombination zu erkennen. Egal was ich bisher probiert habe, mal würde mir das HS abschmieren gleich zum Handelsbeginn, mal wäre es so lala. Aber wie Du geschrieben hast, man wird wohl erst ein Gefühl entwickeln müssen, welcher "Experten-Kombination" man vertrauen kann ...
(leider muss man hier jeden RB-Test sep. anstoßen; soll ja in V5 dann eleganter gehen)
Habe zum Robusten einen Rechner abgestellt und V5 drauf getan: das neue INV-Release gefällt mir sehr! Im Falle dieser Tests an Reiners HS steigert es die Produktivität erheblich: während RobTests in der Warteschlange sind kann man auf einem Dual Core flüssig mit INV weiter HSe untersuchen - auch mit dem RobTest
Neue Sachen (z.B. andere Einstellungen der GR_* Variablen in Reiners Projekt) kann man sogar parallel im Vordergrund zu den anderen laufenden RobTests erledigen (damit man zügig testen kann, natürlich mit einer kleinen Auswahl an NNs - der kleine OnlineRobTest neben den anderen RobTests in der Queue ). Darüber hinaus hat V5 noch einen Sack weitere Möglichkeiten, und es läuft, obwohl Pre-Release, seit 24 Stunden absolut stabil. Unter Vollast, während ich etwa 10 Stunden parallel mit INV gearbeitet habe ... Ganz klare Empfehlung!Also mal sehen, aber V5 hilft hier mit Sicherheit, schneller zu einem Schluss zu kommen. Wie immer der dann für einem persönlich ausfällt
Lasa möchte ich mich anschliessen: wäre toll, wenn Du weiter machst Reiner.
Gruss
Bernd
Bernd