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Chris

unregistriert

61

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 02:45

warum hab ich noch nicht v5? ?( :(

hab ich was verpasst? seid ihr alle beta tester oder gibts schon nen offiziellen ship out?

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

62

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 02:50

Psssst - Beziehungen :D
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

63

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 02:51

Sonst guckst Du hier ... . :engel:
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

bigpoppa

unregistriert

64

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 19:29

Hallo!

Ich hab mir die Signale seit 15.09. mal in Ruhe angesehen und festgestellt, dass es von der Performance her schon einen großen Unterschied macht, ob ich zum Close des aktuellen Tages einsteige oder erst zum Open des nächsten Tages. Meistens findet zwischen 7 und 8 Uhr eine gröbere Bewegung statt, sodass man um 8 Uhr eigentlich meist schon zu spät dran ist.

Revidiere meine Aussage - Grund: Ich hatte bei den Charts meines Brokers die falsche Zeitzone eingestellt, sodass um 8 Uhr eigentlich schon 9 Uhr war. Da öffnen ja die Börsen und deshalb die heftige Bewegung.

Bin jedoch trotzdem noch skeptisch ob dieses HS nicht überoptimiert ist. Die nächsten Wochen werden es zeigen...



Grüße
Walter

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bigpoppa« (18. Oktober 2007, 19:55)


sven

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Februar 2006

Beiträge: 79

Wohnort: Dubai

65

Freitag, 19. Oktober 2007, 11:24

Einstellungen für den S&P

Zitat

Das HS Paket kann, wie schon beschrieben auch für alle anderen Titel verwendet werden, nach Anpassung. Besonders bewährt haben sich der FDAX, E-Mini Russell, E-Mini S&P 500 und auch der SMI (SMI ist bei Pinnacle nicht vorhanden, hier habe ich TaiPan-Daten verwendet). Die genannten Titel habe ich alle mit dem Paket erfolgreich getradet.


Wie sehen diese Anpassungen aus für den Mini S&P 500 ?
( mal abgesehen von dem Wert des Punktes in Definitionen und in Berechnung und dem Titel des Trainings )
Ich hab mal versucht, es auf dem S&P zu trainieren, aber die Ergebnisse sind sehr bescheiden.
Hast du da vielleicht andere Input-Schablonen ?

Gruß
Sven

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

66

Freitag, 19. Oktober 2007, 14:01

Bitte beachten!

Vor zwei Tagen hat mich das Investox-Team (Herr Mestanza) ebenfalls um die Überlassung des EoD-Handelssystem-Paketes gebeten.

Bei der Versendung desselben ist mir aufgefallen, dass die versendeten NN (NN_DAX_1 bis NN_DAX_3), aufgrund nachfolgender Tatsache nicht ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten können. Dies erklärt auch die, in verschiedenen Beiträgen verschiedener Nutzer angesprochene, eher mäßige Leistungsfähigkeit der NN. Dies hat mich zunächst selber verwundert, da ich immer hervorragende Ergebnisse erzielt habe.

Meine Email an Investox:


Reiner Andree


Sehr geehrter Herr Mestanza,

anbei sende ich Ihnen gerne die gewünschten Dateien. Verzeihen Sie bitte die verspätete Antwort, aber ich war die letzten beiden Tage viel unterwegs.

Bemerkung: Da ich die Inputschablonen zum Zweck der Verschlüsselung in Anwenderindikatoren "verpackt" habe und auch die Optimierungvariablen mit in die Anwenderindikatoren eingefügt habe, werden die NN (NN_DAX_1 bis NN_DAX_3) wahrscheinlich nicht ihre volle "Leistungsfähigkeit" erbringen, da (ich bin mir nicht sicher) wahrscheinlich Optimierungsvariablen in Indikatoren nicht abgearbeitet werden. --> vielleicht können Sie mir kurz mitteilen, ob ich hier Recht habe oder nicht!

Wenn ich Recht haben sollte, so arbeiten die NN natürlich nicht so effektiv, als wie (ohne die Einfügung in Anwenderindikatoren) üblich !!!

Mit vielen Grüßen

Reiner Andree



Antwort von Investox:

>>und auch die Optimierungvariablen mit in die Anwenderindikatoren eingefügt habe // ja, in der Tat werden Optimierungsvariablen, die in Anwenderindikatoren stehen, nicht optimiert! Eine Lösung wäre es, die Werte der Optimierungsvariablen als Parameter des Anwenderindikators einzubauen, so dass diese Werte innerhalb der NN-Schablone optimiert werden können.

liebe Grüsse und ein erholsames wochenende!

Miguel Mestanza
-Marketing und Vertrieb-
__________________________________________________________________________
Knöpfel Software Entwicklung
Siegesstrasse 12
80802 München
Tel: 089-346 146
Fax: 089-340 29 349
www.investox.de
_________________________________________________________________________

Also in Folge hat sich meine Vermutung bestätigt, dass aufgrund der Nichtabarbeitung der Optimierungsvariablen (mehrere differenzierte: Logische Verknüpfungen als Listenvariablen, Wertevariablen) die versendeten NN, nur einen Teil ihrer wirklichen Leistungsfähigkeit erbringen können, da die beschriebene Dynamik und spezielle Anpassungsfähigkeit an die Zeitreihe (Titel) nicht zum Zuge kommt und die Prognosegüte entsprechend gering ist.
Dies folgt, wie in den Mails beschrieben, das die Inputschablonen (in denen die Abarbeitung der Optimierungsvariablen) durchgeführt wird, zum Zwecke der Verschlüsselung in Anwenderindikatoren geschrieben wurden und mir erst gestern der Gedanke gekommen ist, das dann diese wichtigen Variablen im Training nicht verarbeitet werden können.

Ich sehe nun auch auf die Schnelle keine Möglichkeit dieses Defizit zu beheben (die vom Investox-Team beschriebene Methode lässt sich nicht ohne Weiteres auf die logischen Verknüpfungen in den Listenvariablen umsetzen, ansonsten müsste ich die Inputschablonen ansich offen legen.

Dies gilt bei den NN mit kurzen, als auch mit (den neu eingestellten) langen, Trainingszeiten.

Ich werde dies überdenken.

Mit vielen Grüßen

Reiner Andree

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

67

Freitag, 19. Oktober 2007, 16:13

... bitte überdenk dies genau .... ;(

es muss doch eine Lösung geben .... so ein geniales Projekt was hier läuft kann doch nicht an so etwas scheitern :wacko:
Gruss Tobias

olli

unregistriert

68

Freitag, 19. Oktober 2007, 17:48

"Eine Lösung wäre es, die Werte der Optimierungsvariablen als Parameter des Anwenderindikators einzubauen, so dass diese Werte innerhalb der NN-Schablone optimiert werden können."

das hört sich doch ganz praktisch an... kannst du die anwenderindis nicht in mehrer teile aufspalten, damit man die verknüpfungen optimieren kann, die teile kannst du ja dann wieder verschlüsseln...

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

69

Samstag, 20. Oktober 2007, 11:38

Hallo Herr Knöpfel,

eine andere Lösung wäre es, wenn man den hier verwendeten Selektionsmechanismus bei dem Robustheitstest (RT) in das Standard-Investox mit einbaut. Eigentlich muß hierfür nur ein Filter in den RT implementiert werden, wo man mehre Testergebnisse auswählen und mit Werten versehen kann, z.B. so:

Zeige nur die Werte im RT an die,
Nettoprofit>10000
Profitfaktor>3
Steigung der Kapitalkurve>0.99
T-Test>1
max.Verlust<500
usw.


Ich habe diesen Vorschlag schon vor Jahren gemacht, gleich nachdem der RT heraus gekommen ist. Wie man sieht ist das wirklich eine sehr nützliche Eigenschaft.
Vielleicht kann man mal darüber nachdenken. Ich würde mich über so eine Inv.Erweiterung sehr freuen.

Viele Grüße
Torsten

testeritis

unregistriert

70

Samstag, 20. Oktober 2007, 12:24

Hallo Herr Knöpfel,

eine andere Lösung wäre es, wenn man den hier verwendeten Selektionsmechanismus bei dem Robustheitstest (RT) in das Standard-Investox mit einbaut. Eigentlich muß hierfür nur ein Filter in den RT implementiert werden, wo man mehre Testergebnisse auswählen und mit Werten versehen kann, z.B. so:

Zeige nur die Werte im RT an die,
Nettoprofit>10000
Profitfaktor>3
Steigung der Kapitalkurve>0.99
T-Test>1
max.Verlust<500
usw.


Ich habe diesen Vorschlag schon vor Jahren gemacht, gleich nachdem der RT heraus gekommen ist. Wie man sieht ist das wirklich eine sehr nützliche Eigenschaft.
Vielleicht kann man mal darüber nachdenken. Ich würde mich über so eine Inv.Erweiterung sehr freuen.

Viele Grüße
Torsten

Schließe mich an, das wäre eine sehr wünschenswerte Ergänzung zu RT, vielleicht sogar wünschenswerter als die Visual Basic

Erweiterung, mit der nur relativ wenige Fachleute etwas anfangen können (aber auch alle anderen Käufer von V5 mitbezahlen)

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

71

Samstag, 20. Oktober 2007, 12:44

Zitat

Erweiterung, mit der nur relativ wenige Fachleute etwas anfangen können (aber auch alle anderen Käufer von V5 mitbezahlen)
Es gibt viele Fachgebiete/leute in Investox, ich kenn mich weder mit VB noch mit NN/RT aus (ich könnte noch eine Reihe von Sachen aufzählen). Es wird immer so sein, daß man bei Software Dinge mitbezahlt, die einem selber nichts/nicht viel nutzen.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

72

Samstag, 20. Oktober 2007, 12:49

...und mich würde es noch mehr freuen, wenn manKennzahlen grafisch aufbereiten und simulieren könnte...;)
Happy Trading

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

73

Samstag, 20. Oktober 2007, 20:01

Achtung: Die Inputschablonen und die NN, nun mit voller Funktion und Leistungsfähigkeit!

Wie bereits geschildert, konnten die NN_DAX_1 bis NN_DAX_3 nicht ihre volle Leistungsfähigkeit entwickeln, da ich anlässlich der Verschlüsselung nicht bedacht habe, dass die Optimierungsvariablen nicht innerhalb von Anwenderindikatoren abgearbeitet werden.

Aber gerade diese Optimierungsvariablen sind für den dynamischen und selbstanpassen Trainingsprozess das Ausschlaggebende und eine besondere Stärke der von mir entwickelten NN.

Durch diesen Prozess erst, werden innerhalb der NN die optimalsten Strukturen (im Input) erzeugt, um eine besonders hohe Prognosegüte zu erzielen.

Wer nun einen Blick in den Input der NN wirft wird feststellen, welche Optimierungswerkzeuge dem Input bislang nicht zur Verfügung standen; und an dem Aufbau erkennen, dass hier durch dynamischen Methoden dem NN die Möglichkeit gegeben wird, spezielle Lernstrukturen zu verarbeiten.

Achtung: Diese Optimierungsvariablen (die nun im Input des jeweiligen NN) verwendet werden, stellen keine Optimierung des NN oder HS, im herkömmlichen Sinn, dar! Durch diese Maßnahme wird der Lernprozess der NN optimiert! Also, es findet keine nachträgliche Optimierung, im Sinne einer "Verschönerung" statt.

Es stehen nun bereit:

  • EoD-Handelssystem-Paket mit kurzen Trainingszeiten der NN, wobei die Inputschablonen (InputSchablone1_1, InputSchablone2_1 und InputSchablone3_1 , die NN (NN_DAX_N1, NN_DAX_N2 und NN_DAX_N3) und das HS (FDAX) modifiziert wurden. Der Einfachkeit halber wurden in dem Paket nochmals alle Komponenten (KK, SEL (n.Vers.), STABI (n. Vers.), etc.) eingefügt.

    Bedienung und Funktion, wie bisher!


  • EoD-Handelssystem-Paket mit langen Trainingszeiten der NN. Auch als Komplettpaket mit allen Komponenten (bis auf HS, welches einfach angepasst werden kann!).

    Bedienung und Funktion, wie bisher!

Ich hoffe, dass nun nicht der Ein oder Andere, wegen der geringeren Leistungsfähigkeit der bidherigen NN, nicht das Handtuch geworfen hat; und nochmal die Geduld und Zeit für das Testen aufbringt.

Achtung: Bitte NN vollständig bis zur letzten Genaration trainieren, da durch die Optimierungsvariablen und der GA-Optimierung der NN, sich erst nach und nach die Ergebnisse bilden.

Aufgrund der Größe der Dateien bitte ich um kurze Anforderung: bek-gmbh@t-online.de

Viele Grüße

Reiner

Depot Killer

unregistriert

74

Sonntag, 21. Oktober 2007, 01:45

Rechner gefüttert

Danke Reiner,

System ist am laufen, das Wochenende ist gerettet. Hat schon mit den „Behinderten“ NN´s gute Ergebnisse gebracht. Mal sehen was jetzt kommt. :thumbsup:

Gruß

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

75

Sonntag, 21. Oktober 2007, 09:31

Danke für das Update! Hab eine Fehlermeldung die ich mit dem alten Setup nicht bekommen hab?!?!

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

76

Sonntag, 21. Oktober 2007, 12:51

Hallo Peratron!

Hal
[attach]3422[/attach]Danke für das Update! Hab eine Fehlermeldung die ich mit dem alten Setup nicht bekommen hab?!?!


Dies ist normal und stellt keinen Fehler dar.

Zunächst sind ja die ersten vier (bei kurzen Training), bzw. die ersten fünf (bei langen Training), InputSchablonen // Input´s im NN wirklich gleich.

Erst durch die GA-Optimerung verändern sie sich und passen sich für das Lernen optimal an.

Daher kommt es ganz zu Anfang immer zu dieser Meldung, es kann aber auch während dem weiteren Training sein, dass wieder einmal zwei Schablonen // Input´s identisch werden und die Meldung wieder erscheint.

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

77

Sonntag, 21. Oktober 2007, 13:47

Danke für die Info!

Frieder

unregistriert

78

Montag, 22. Oktober 2007, 14:50

Heureka! Es hat geklappt............

Hallo Reiner,

habe gestern Mittag mit der von Dir geposteten Prozedur der Optimierung im ES begonnen und gerade das erste Optimierungsergebnis bekommen.... ich bin begeistert!
Vor allem über das recht gute OoS-Ergebis rechts von der gelben Linie, wenn es auch noch recht kurz ist, denn ich habe nicht mehr Daten vom ES. Die Optimierungen für den FDAX und den SMI mit wesentlich längeren Datensätzen laufen noch.Sämtliche von Dir beschriebenen Vorgehensschritte klappten auf Anhieb: eine tolle Systematik!

Ich möchte mich also dem Dank der Vorredner bedingungslos anschließen und Dir nochmals für die beispiellose Initiative danken. :thumbsup:
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • ES3.png

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 534

Wohnort: Stuttgart

79

Montag, 22. Oktober 2007, 16:14

Hallo Frieder,

vielen Dank für das Posten der KK! Sieht wirklich sehr beeindruckend aus, Hut ab! Da ich bisher noch kein AnalysePlus besitze ist das System für mich leider uninteressant. Ich möchte mich auch noch an die Frage eine anderen Forenmitglieds anschließen, auf die es bisher keine Antwort gab. Vielleicht wurde die Frage ja einfach überlesen. ?(
Worin liegt die Motivation ein solches System zu verschenken? Warum dann nicht auch gleich noch die geheimen Indikatoren offengelegt?
Für mich gleicht das einem Mord, für den es kein Motiv gibt. Es gibt immer ein Motiv! (im übertragenen Sinne).

Viele Grüße, Frank

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

80

Montag, 22. Oktober 2007, 16:19

Wieso Mord?

Geschenk passt doch viel eher! :engel:

Gruß
Cornelius