INVESTOX-Forum

• Zunächst werden drei Neuronale Netze (im GA-Modus, mit 200 Generationen) trainiert, um möglichst "viele gute" NN in dem Gesamtbündel (600) zu erzeugen.
  

• Um eine möglichst gute Prognosegüte zu erzielen passen sich die Inputschablonen/Input´s im Zuge des Trainings und der dabei erfolgenden GA-Optimierung so an, dass die NN´s möglichst viele "Lerninformationen" (Stützpunkte, Muster, Relationen, etc.) beziehen können.
  

• Dann erfolgt eine logische Verknüpfung der drei NN-Bündel, um die "Meinung zweier Experten" zu erhalten, mit dem Ziel Draw-Down´s zu reduzieren, die Stabilität zu erhöhen, etc.. Durch die Verknüpfung entstehen pro Vernüpfung 40.000 NN-Paare.
  

• Nun erfolgt eine Selektion der NN-Paare mit Hilfe des Robustheitstest. Die Auswahl der besten NN-Paare wird durch die Anwendung von drei verschiedenen mathematischen Verfahren durchgeführt, wobei die Schärfe der Auswahl mittels Parameter eingestellt werden kann, bzw. auch einzelne Filter ausgeblendet werden können. (Mit dem Indikator SelektionRobTest können auch eigene Kriterien für die Filterung definiert werden.) Nach der Selektion werden im Ergebnisfenster des Robustheitstest nur noch die NN-Paare angezeigt, welche den Ansprüchen der Selektion genügt haben. Alle anderen NN-Paare werden nicht angezeigt, so dass die Bewertungskriterien von Investox sich nur auf die verbleibenden NN-Paare beziehen. So kann dann eine Auswahl des NN-Paar erfolgen, welches im HS gehandelt wird. Hierzu kann zusätzlich der MannWhitneyTest benutzt werden.
  

• Gehandelt wird das HS, welches ddie besten Voraussetzungen hat. Also von den drei HS wird keines bevorzugt gehandelt!
  

• Die NN werden erst wieder (laut Trainingsplan) nach zwei Monaten trainiert, wobei dann eine Verschiebung der Trainings- und Kontrollzeiten, wie auch der Zeiten im Robustheitstest, erfolgt. --> Sinnvollerweise kopiert man sich die drei NN und das HS (ich habe sechs Gesamtpakete angelegt / 12:2=6) um für die sechs "Perioden" des Jahres eigene Pakete zu haben.
  

• Die Selektion mit dem Robustheitstest kann dann innerhalb der zweimonatigen Tradingphase eine Paketes wiederholt werden, um zu kontrollieren, ob das gewählte NN-Paar // HS noch den Anforderungen entspricht oder eventuell ein anderes NN-Paar zu bevorzugen ist. Hierbei sollte man allerdings, bei Bedarf, die Bedingungen der Kriterien lockern. Dieses 14-tägige Nachführung der Selektion ist nicht zwingend, da das NN-Paar // HS ständig mit dem StabilitätsIndikator überwacht wird. Dieser Indikator hat immer die selben Parameter, wie Sie im HS // Definitionen bei den drei Filterkriterien eingestellt werden. ( Der StabilitätsIndikator ist den drei AND verküpften Filterkriterien exakt gleich.
  

Zitat von »Udo«

Hallo,

apropro offener Fragen hatte ich vor einiger Zeit die Frage, wie groß ein Konto sein muss (lt.realen Erfahrungen und nicht nach Backtest) um das System bzw. die Systematik mit angemessenen 1-3% Risk handeln zu können? Wie hoch ist die Kennzahl "RISK of Ruin" bei den Selektionen (Falls ermittelt)? Gibt es Erfahrungswerte zu der zweiten Frage?

Zitat

• Gehandelt wird das HS, welches ddie besten Voraussetzungen hat. Also von den drei HS wird keines bevorzugt gehandelt!
  

Zitat von »Chris«

Hallo,

ich hab jetzt mal alle NNs trainiert und der Robustheitsstest laufen lassen. Dieser dauert aber bei mir sehr lange - ca. 1 Sek pro Einstellung, also 40.000 Sekunden! Leider kann ich die positiven Ergebnisse bisher nicht nachvollziehen. Sobald ich eine NN-Kombi auswähle geht die KK stetig Richtung Süden. Woran könnte das liegen?

Viele Grüße christian