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Mittwoch, 24. Oktober 2007, 18:27
Hallo zusammen,
ich will mal versuchen, auf einige Fragen zu antworten - wichtig ist allerdings, wenn man Ergebnisse haben will, dass man Reiner's Anleitung genau liest und evtl. Anpassungen vornimmt. Ich hänge gleich mal meine Projekt-Datei an, in der Kleinigkeiten verändert wurden.
1. ich lasse den Indikator Stabil() unter Definitionen als Global Var. berechnen, damit ich ihn in den Farbstudien direkt verwenden kann.
2. Die Farbstudien sind so aufgebaut, dass GRÜN = stabil und ROT = instabil anzeigt.
3. Die Zeitraum der HS sind so eingestellt, dass der Opt.Zeitrraum im RB-Test zum Robusten gewählt werden kann.
4. Der Zeitzeitraum schließt sich dann an den Opt.Zeitraum an (2 Monate).
5. Die Namen der HS sind etwas gekürzt.
6. Der Titel dem Projekt zugefügt (Reiner's entfernt), der von den NN trainiert wurde.
Die Selektionskriterien von Reiner sind NICHT veränder worden!
Hier der der Code unter Definitionen:
Global Calc T_Ende: DateMark(1, 1, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}
Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }
Der rote Schriftbereich muss auf jeden Fall mit den Einstellungen in den NN und dem Zeiträumen des HS/RB-Test übereinstimmen.
Beim Durchlaufen der 40.000 Kombinationen (bei mir dauert dies auch mit den neuen NN nicht länger als vorher) kann es passieren, dass nur wenige (5-10) Kombinationen angezeigt werden. Falls nichts angezeigt wird, auf jeden Fall erst einmal kontrollieren, ob Darstellungsform "Säulen" eingestellt ist! Dass keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind, ist mir bei 200 x 200 Kombinationen noch nicht passiert. Es passiert aber, wenn man a) nicht 200 Generationen der NN trainier oder/und b) den RB-Test vorzeitig abbricht oder z.B. nur 50 x50 Komb. robusten lässt.
Die NN müssen natürlich mit dem Titel trainiert werden, den man nachher im Projekt hat.
@Tobias:
Es ist nur ein erster Eindruck, aber schau dir mal die "Steigung der Kapitalkurve" unter Testergebnis im Opt.Zeitraum (Zeitraum in dem das HS robustet wird) an (muss noch hinzugefügt werden), dann wohl noch "Standardabweichung aller Trades". Aber so richtig kann ich Reiner's Ergebnisse (zumindest beim FDAX/L+P-Daten) nicht bestätigen. ABER es ist bei weitem das Beste, was ICH bisher auf NN-Basis erstellt habe. Leider habe ich nicht ungegrenzt Zeit, aber so das Test's mit anderen Einstellungen/Titeln daueren werden.
ich will mal versuchen, auf einige Fragen zu antworten - wichtig ist allerdings, wenn man Ergebnisse haben will, dass man Reiner's Anleitung genau liest und evtl. Anpassungen vornimmt. Ich hänge gleich mal meine Projekt-Datei an, in der Kleinigkeiten verändert wurden.
1. ich lasse den Indikator Stabil() unter Definitionen als Global Var. berechnen, damit ich ihn in den Farbstudien direkt verwenden kann.
2. Die Farbstudien sind so aufgebaut, dass GRÜN = stabil und ROT = instabil anzeigt.
3. Die Zeitraum der HS sind so eingestellt, dass der Opt.Zeitrraum im RB-Test zum Robusten gewählt werden kann.
4. Der Zeitzeitraum schließt sich dann an den Opt.Zeitraum an (2 Monate).
5. Die Namen der HS sind etwas gekürzt.
6. Der Titel dem Projekt zugefügt (Reiner's entfernt), der von den NN trainiert wurde.
Die Selektionskriterien von Reiner sind NICHT veränder worden!
Hier der der Code unter Definitionen:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |
Global Calc X: NN_DAX_N2(O1);
Global Calc Y: NN_DAX_N3(O1);
#_SetGen NN_DAX_N2,[7,1,200,1,200,1,3,I]#
#_SetGen NN_DAX_N3,[63,1,200,1,200,1,3,I]#
Global Const Startkapital: 10000; { Startkapital }
Global Const Wert_pro_Punkt: 25; { Wert_pro_Punkt }
Global Const Gebühr_Enter: 2; { Gebühr_Enter }
Global Const Gebühr_Exit: 2; { Gebühr_Exit }
Global Const Slippage: 50; { Slippage }
Global Const GR_1: 1.2; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }
Global Const GR_2: 0.001; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }
Global Const GR_3: 1; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }
Global Calc T_Ende: DateMark(1, 1, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}
Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }
Global Calc MA1: SEL(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);
global calc Stabil: STABI(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende);
Calc LONG: LONG(X, Y);
Calc SHORT: SHORT(X, Y);
{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }
|
Global Calc T_Ende: DateMark(1, 1, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}
Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }
Der rote Schriftbereich muss auf jeden Fall mit den Einstellungen in den NN und dem Zeiträumen des HS/RB-Test übereinstimmen.
Beim Durchlaufen der 40.000 Kombinationen (bei mir dauert dies auch mit den neuen NN nicht länger als vorher) kann es passieren, dass nur wenige (5-10) Kombinationen angezeigt werden. Falls nichts angezeigt wird, auf jeden Fall erst einmal kontrollieren, ob Darstellungsform "Säulen" eingestellt ist! Dass keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind, ist mir bei 200 x 200 Kombinationen noch nicht passiert. Es passiert aber, wenn man a) nicht 200 Generationen der NN trainier oder/und b) den RB-Test vorzeitig abbricht oder z.B. nur 50 x50 Komb. robusten lässt.
Die NN müssen natürlich mit dem Titel trainiert werden, den man nachher im Projekt hat.
@Tobias:
Zitat
Meine Frage da an Hans Jürgen : Du hattest geschrieben das Du langsam dahinter kommst wie Du bei der Bewertung vorgehen musst. Kannst Du da mal was zu sagen ?
Es ist nur ein erster Eindruck, aber schau dir mal die "Steigung der Kapitalkurve" unter Testergebnis im Opt.Zeitraum (Zeitraum in dem das HS robustet wird) an (muss noch hinzugefügt werden), dann wohl noch "Standardabweichung aller Trades". Aber so richtig kann ich Reiner's Ergebnisse (zumindest beim FDAX/L+P-Daten) nicht bestätigen. ABER es ist bei weitem das Beste, was ICH bisher auf NN-Basis erstellt habe. Leider habe ich nicht ungegrenzt Zeit, aber so das Test's mit anderen Einstellungen/Titeln daueren werden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 19:23
Hallo Idefix
Das ist aber komisch und ich versteh's auch nicht:
Bei mir dauerte es vorher ca. 5 Stunden und jetzt 8 Stunden. Bei Dir waren es also vorher 4 und nun 12 ?!? Irgendwie gucke ich gerade dumm auf diese Zahlen
Das ist aber komisch und ich versteh's auch nicht:
Bei mir (und auch bei einigen Anderen) dauert ein Robustheitstest ca. 12 Stunden. Beim 1. System (ohne geänderte Parameter) waren das bei mir höchstens 4 Stunden.
Bei mir dauerte es vorher ca. 5 Stunden und jetzt 8 Stunden. Bei Dir waren es also vorher 4 und nun 12 ?!? Irgendwie gucke ich gerade dumm auf diese Zahlen
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 20:24
Hallo Idefix
Das ist aber komisch und ich versteh's auch nicht:
Bei mir (und auch bei einigen Anderen) dauert ein Robustheitstest ca. 12 Stunden. Beim 1. System (ohne geänderte Parameter) waren das bei mir höchstens 4 Stunden.
Bei mir dauerte es vorher ca. 5 Stunden und jetzt 8 Stunden. Bei Dir waren es also vorher 4 und nun 12 ?!? Irgendwie gucke ich gerade dumm auf diese Zahlen
Hallo Bernd,
ich gebe Dir Recht, das scheint nicht zu passen. Ich weiß allerdings auch nicht warum. Die 12 Stunden stimmen auf jeden Fall, die habe ich gerade wieder. Bei den 4 kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, da ich sie nicht gemessen habe. Ich habe allerdings alle drei Robustheitstest an einem Tag durchlaufen (ohne Nacht). Eventuell ist es auch davon abhängig wie viele Inputs der Ga bei der Optimierung ausgewählt hat? Auch bei Dir ist es mindestens Faktor 1,5 und das X mal. Gibt es vielleicht einen Weg die Durchläufe zu beschleunigen?
Viel Grüße
Idefix
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 22:44
Hallo Reiner
Ich habe seit der Veröffentlichung Deines Systems immer genau mit den Daten und Zeiträumen wie von Dir angegeben getestet. Praktisch keine einzige Änderung:
* Original-Daten - und Zeitreihe von Pinnacle
* alle Voreinstellungen übernommen
* zuerst mit INV V4 wie bei Dir
* seit INV V5 gehen RobTests etwas einfacher, da man sie in die Warteschlange stellen kann
* nun neu mit dem länger rechnenden System, welches Deine Geheimnisse bewahrt und dafür, einfach, lange, dauert
Meine Bilanz ist
* es rechnet lange und länger (mit der neuen Idee der Optimierungsvariablen)
* die Kapitalkurve bis 2.5.07 sieht immer gut aus
* die Kapitalkurve ab 2.5.07 sieht manchmal gut aus, aber mehr als manchmal auch nicht
Was ich nicht herausfinde bei Deinem System: wenn ich mir zuerst immer nur die Kurve ansehe bis 2.5.07 und dazu alle bis dahin vorhandenen Analyse-Daten (also jeweils all das, was man vor Handelsbeginn so weiß und herausfinden kann): wie kann man überhaupt mit wenigsten mehr als 50% Wahrscheinlickeit a) die Gewinner-NN-Kombination vorhersehen und b) mit ebenfals mehr als 50% Wahrschenlichkeit das Gewinner-System für sich aussuchen aus den drei übrig gebliebenen Systemen?
Ich werde das Handtuch werfen in den nächsten Stunden und ich gebe zu: ich bin zu blöd. Vielleicht fehlt mir Deine Vorbildung als Mathe-Ass, Algebra im Zeitalter vor den Computern habe ich nie verstanden; sie haben mir damals einfach nicht plausibel erklärt, für was man Variablen brauchen könnte
Später (so 1976 mit meiner ersten selbst gelöteten Rechen-Matrix) musste ich es mir dann selbst herausfinden.
Gelernt habe ich viel über Neuronale Netze, dafür danke ich Dir sehr. Aber ich schaffe es einfach nicht, das handelbar vorzutesten. Trotz einem höheren Zeitaufwand als bisher für viele andere (leidlich erfolgreiche) Systeme, die ich aus der Zeitschrift Traders oder aus Büchern übernommen und umgesetzt habe.
@testeritis
Das System scheint zur Zeit mit MA1 immer zum Close einzusteigen. Genaueres müsstes man in der Definition zu SEL() nachlesen können. Da dier Indi verschlüsselt ist, müsstest Du Reiner um Details fragen. Mögliche gültige Fragen wären: gibt SEL() immer den Close als Funktionswert zurück oder kann es auch mal etwas anderes geben? Und unter welchen Bedingungen genau?
Ich habe seit der Veröffentlichung Deines Systems immer genau mit den Daten und Zeiträumen wie von Dir angegeben getestet. Praktisch keine einzige Änderung:
* Original-Daten - und Zeitreihe von Pinnacle
* alle Voreinstellungen übernommen
* zuerst mit INV V4 wie bei Dir
* seit INV V5 gehen RobTests etwas einfacher, da man sie in die Warteschlange stellen kann
* nun neu mit dem länger rechnenden System, welches Deine Geheimnisse bewahrt und dafür, einfach, lange, dauert
Meine Bilanz ist
* es rechnet lange und länger (mit der neuen Idee der Optimierungsvariablen)
* die Kapitalkurve bis 2.5.07 sieht immer gut aus
* die Kapitalkurve ab 2.5.07 sieht manchmal gut aus, aber mehr als manchmal auch nicht
Was ich nicht herausfinde bei Deinem System: wenn ich mir zuerst immer nur die Kurve ansehe bis 2.5.07 und dazu alle bis dahin vorhandenen Analyse-Daten (also jeweils all das, was man vor Handelsbeginn so weiß und herausfinden kann): wie kann man überhaupt mit wenigsten mehr als 50% Wahrscheinlickeit a) die Gewinner-NN-Kombination vorhersehen und b) mit ebenfals mehr als 50% Wahrschenlichkeit das Gewinner-System für sich aussuchen aus den drei übrig gebliebenen Systemen?
Ich werde das Handtuch werfen in den nächsten Stunden und ich gebe zu: ich bin zu blöd. Vielleicht fehlt mir Deine Vorbildung als Mathe-Ass, Algebra im Zeitalter vor den Computern habe ich nie verstanden; sie haben mir damals einfach nicht plausibel erklärt, für was man Variablen brauchen könnte
Später (so 1976 mit meiner ersten selbst gelöteten Rechen-Matrix) musste ich es mir dann selbst herausfinden. Gelernt habe ich viel über Neuronale Netze, dafür danke ich Dir sehr. Aber ich schaffe es einfach nicht, das handelbar vorzutesten. Trotz einem höheren Zeitaufwand als bisher für viele andere (leidlich erfolgreiche) Systeme, die ich aus der Zeitschrift Traders oder aus Büchern übernommen und umgesetzt habe.
@testeritis
Das System scheint zur Zeit mit MA1 immer zum Close einzusteigen. Genaueres müsstes man in der Definition zu SEL() nachlesen können. Da dier Indi verschlüsselt ist, müsstest Du Reiner um Details fragen. Mögliche gültige Fragen wären: gibt SEL() immer den Close als Funktionswert zurück oder kann es auch mal etwas anderes geben? Und unter welchen Bedingungen genau?
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (24. Oktober 2007, 23:08)
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 22:45
Hallo zusammen,
Reiner schrieb ja, dass die HS zum Close delay 0 einsteigen.
Hat jemand erkannt, wo im HS Enter Close Delay 0 definiert ist? In der Enterbasis steht nur MA1, eine globale Berechnung unter Definitionen, in der ich nichts zur Enterbasis gefunden habe,auch nicht unter dem indikator SEL.
Das findet sich doch hier:
Hat schon jemand Ergebnisse mit Delay=1
Grüße
-dubi
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 23:41
Hallo!
Delay 0 - stellt man unter Handelssystem einstellen / Testbedingungen einstellen - ein.
lg Raphael
Na klar, war aber nicht die Frage!
Sondern:
In der Enterbasis steht nur MA1 und nicht 0pen.
@dubi
Auch klar, aber nochmal: es steht nicht Open dort! Und bei der Rückverfolgung MA1-> Global calc MA1->indikator SEL findet sich kein hinweis auf Open. Wenn man den Indikator SEL anklickt, siehst man, dass er viele Bedingungen definiert, aber nicht Enterbasis Open.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »testeritis« (25. Oktober 2007, 00:08)
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 23:55
Das System scheint zur Zeit mit MA1 immer zum Close einzusteigen. Genaueres müsstes man in der Definition zu SEL() nachlesen können. Da dier Indi verschlüsselt ist, müsstest Du Reiner um Details fragen. Mögliche gültige Fragen wären: gibt SEL() immer den Close als Funktionswert zurück oder kann es auch mal etwas anderes geben? Und unter welchen Bedingungen genau?
Hallo Bernd,
denke ich auch. Das ist ein Beispiel, wie wenig wir eigentlich an der Systematik nachvollziehen können. Möglicherweise stecken in solchen Details auch Gründe für die differenten Testergebnisse der einzelnen.
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 00:09
Ergänzung
Im Folgenden werden noch ergänzende Informationen angefügt, die in dem Forumsbeitrag, vom 10. Oktober 2007, noch nicht enthalten waren:
Das HS Paket handelt zum Close, mit einem Delay von 0. Dies ist bezüglich der Performance und hinsichtlich der automatischen Orderausführung eine ideale Einstellung.
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 01:20
Hallo
Mir geht es ähnlich bei dieser Suche: Reiner hat eine tolle Idee hier dargestellt und er hat es ja selbst gehandelt. Und durch diese Aktion hier hat er das Forum ganz schön auf Trab gebracht
Mir ist nur einfach nicht klar, wie ich mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Handelsbeginn die Winner-Kombination finden soll. Aber vielleicht muss man dafür, wie Reiner es ausgeführt hat, erst ein Gefühl entwickeln. Schöner wäre es natürlich, wenn es dazu ein deterministischeres Kriterium geben würde als 'Gefühl'.
Und auch die Aussage, dass immer zum Close gehandelt wird, erschliesst sich mir nicht unmittelbar: gehandelt wird zu MA1, was die Substitution eines SEL() Aufrufes ist, der nach meiner Beobachtung immer Close zurück gibt. Nur, wenn es IMMER Close zurückgibt, könnte man als EnterExit-Basis ja auch gleich Close hinschreiben statt MA1. Also muss es da ja noch "etwas" geben ?!?
(Über Delay=0 müssen wir nicht diskutieren, das ist ja codiert, nicht ein verschlüsseltes Substitut; unklar hinsichtlich der EnterExit-Basis ist nur der Close).
Vielmehr damit, wo mögliche Ungereimtheiten oder gar Bugs für die zahlreichen schlechten Testergebnisse der User liegen
Mir geht es ähnlich bei dieser Suche: Reiner hat eine tolle Idee hier dargestellt und er hat es ja selbst gehandelt. Und durch diese Aktion hier hat er das Forum ganz schön auf Trab gebracht
Mir ist nur einfach nicht klar, wie ich mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Handelsbeginn die Winner-Kombination finden soll. Aber vielleicht muss man dafür, wie Reiner es ausgeführt hat, erst ein Gefühl entwickeln. Schöner wäre es natürlich, wenn es dazu ein deterministischeres Kriterium geben würde als 'Gefühl'.
Und auch die Aussage, dass immer zum Close gehandelt wird, erschliesst sich mir nicht unmittelbar: gehandelt wird zu MA1, was die Substitution eines SEL() Aufrufes ist, der nach meiner Beobachtung immer Close zurück gibt. Nur, wenn es IMMER Close zurückgibt, könnte man als EnterExit-Basis ja auch gleich Close hinschreiben statt MA1. Also muss es da ja noch "etwas" geben ?!?
(Über Delay=0 müssen wir nicht diskutieren, das ist ja codiert, nicht ein verschlüsseltes Substitut; unklar hinsichtlich der EnterExit-Basis ist nur der Close).
Gruss
Bernd
Bernd