INVESTOX-Forum

Spät Abends sieht man manchmal nicht mehr so klar.

Zitat von »Bernd«

Nur, wenn es IMMER Close zurückgibt ...

... das tut es ja nicht. Außer Close kommt natürlich auch der Deivision durch 0 zurück, damit wählt Reiner bekanntlich die "schlechten" NNs lt. Parameter-Einstellung ab. Ging nächtens vergessen

Zitat von »raphael«

habe 01.05 bis 01.09 für out of sample berücksichtigt

Hallo Raphael,

ich habe verstanden, dass du die NN bis zum 1.1.2007 trainiert und den Rob-Test bis zum 1.5.2007 durchgeführt hast. Real gehandelt hättest Du dann ab dem 2.5.2007. OK? Das hast Du nun bis zum 1.9. - also für 4 Monate "gemacht". Korrekt?
Wenn das stimmt: wie hat sich die KK in den Monaten Mai und Juni entwickelt?

Oder war es so:

NN bis zum 1.5. Trainiert; Rob-Test vom 1.5. bis 1.9.; "realer" Handel ab 2.9. bis heute, also knapp 2 Monate?

(ich kann das System scheinbar nicht testen - da ich noch V3 habe :-()

Viele Grüsse
-dubi

Hallo zusammen,

was macht das System schwerpunktmäßig zum Gewinner/Verlierer? Sind es die Signale der NNs (hohe Prognosequalität) oder vielmehr die Möglichkeit rechtzeitig auszusteigen indem Reiners entwickelte Indikatoren das Signal dazu liefern? Würde der Schwerpunkt bei Möglichkeit 2 liegen, könnte man diesen bzw einen modifizierten Indikator auf sämtliche HSSe bzw. GA Optimierungen anwenden. Vereinfacht ausgedrückz heißt dass,das aus einem Mix von 20 HSSen nur die gehandelt werden deren KK über der Lin.Regression (oder KK-Steigung) liegen-"Ride the Equity".Insofern wäre der Signalgeber realativ unwichtig!

Zitat von »raphael«

Hallo!

Endlich hat das ganze so funktioniert wie es sein sollte der Robustheitstest hat nur wenige NN angezeigt, das Ergebnis war aber trotzdem nicht wirklich profitabel für die 2 Monate die man gehandelt hätte. Die Kapitalkurve war ungefähr an der selben Stelle wie am Anfang wenn man angefangen hätte ich habe 01.05 bis 01.09 für out of sample berücksichtigt. Hätte man allerdings die Out of Sample nicht berücksichtigt wäre das HA stabil und profitabel gewesen. Ich habe die Kursversorgung von Pinnacle Radio adjustet, continuously linked series for metastock für die Optimierung verwendet. Ausgewählt habe ich Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko. Es war jetzt die orginale enge Einstellung von Rainer.

lg Raphael

Hallo raphael,

ich vermute auch Dir ist es bisher nicht gelungen mehr als ein oder zwei Versuche zu beenden. Reiner schreibt man soll den Robustheitstest alle 2 Wochen wiederholen. Eine Testreihe vom 1.5 bis z.B. 1. 10 währe sicherlich interessant Man braucht dafür ja nur ca. 10 * 3 Handelssysteme zu optimieren (bei mir .ca: 10 *3 *12 Stunden Rechenzeit). Dazu kommt das Nachtrainieren der Netze und nicht vergessen immer den Wecker stellen, damit man auch den nächsten Robustheitstest starten kann. Ich denke erst danach kann man wirklich entscheiden ob das System von Reiner profitabel ist oder nicht. Ich habe bisher auch nur 2 Stichproben realisieren können. Die Erste auch zum 1.5 mit ähnlichem Erfolg. Die Zweite mit nur einem Hs zum 1.9 sieht schon wesendlich besser aus (kein Abknicken der KK in den ersten 14 Tagen).
Allgemein ist zu sagen, dass das lange Werten ziemlich frustrierend ist.
Es sieht für mich so aus als wenn alle „einfachen“ Systeme die auf NN basieren genau dann abknicken wenn es losgehen soll (ich habe jedenfalls noch nichts anderes gesehen).
Der Test solcher aufwendigen Systeme (Reiner) ist mit Investox leider sehr mühsam und langwierig.
Meine Bitte ist daher in zukünftigen Versionen nicht nur neue Funktionen zu implementieren sondern eventuell etwas an der Performance zu drehen. Ich habe hier einige Hoffnung in die neue Version 5 gesteckt, die aber leider nur zu einem ganz kleinen Teil erfüllt wurden. Der einzige Schritt in diese Richtung ist die Möglichkeit den Robustheitstest in einer Warteschlange laufen zu lassen, die sogar einen eigenen „Thread“ benutz, aber leider nur einen für die ganze Warteschlange und nicht einen für jeden Robustheitstest einen. Die NN Warteschlange scheint weiterhin den gleichen „Thread“ wie das Hauptprogramm zu benutzen (den Quad-core kann man sich also sparen). Aber vielleicht liegt es ja nur an dem Pre- Release, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Den letzten Absatz bitte nicht falsch verstehen, ich halte Investox trotzdem für ein super Programm.

Viele Grüße
idefix

Ich muss mich berichtigen, die Robustheitstest Warteschlange läuft scheinbar in einen eigenen Prozess und nicht in einem "Thread", was im Wesendlichen aber auch nichts ändert.

Viele Grüße
idefix

Zitat von »Chemie262«

Hallo Idefix,
ich glaube, ich muß mal eine Lanze brechen für einfache NNs. Ich habe Handelssysteme mit jeweils 2 NNs im Einsatz, die relativ einfach aufgebaut sind. Diese Kapitalkurve ist mit dem Währungspaar GBP/USD realisiert worden. Die NNs wurden am 21.3.07 trainiert und sind seitdem im Einsatz. Einzige Änderung seitdem war die Vorschaltung eine ATR-Fillters, der das Systm abschaltet, wenn zu heftig gehandelt wird wie in den trubulenten Zeiten im August. Daher wurde hier für einige Wochen nicht gehandelt. Wie Du siehst, zeigt das System sehr solide Performance ohne abzuknicken und das nun schon seit mehr als einem halben Jahr. Aber vielleicht funktionieren die NNs so ja auch nur im Forexmarkt, der weit weniger manipuliert werden kann als die Aktienmärkte.
Tschüß,
Herbert
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Hallo Chemie262

Vielen Dank für das endlich mal positive Beispiel. Ich wünsche Dir wirklich dass das noch lange so weitergeht. Ich befürchte allerdings auch das Netz knickt irgendwann ab.
Das geniale (neben vielen anderen tollen Ideen) am System von Reiner ist ja, dass Er nicht solange wartet bis das Netz abknickt. Wenn man sich die Netze von Reiner ansieht sind die gar nicht so kompliziert (nur wenige Eingänge, nur der Basistitel, wenige Neuronen) dafür aber massenhaft viele Netze und der langwierige Robustheitstest. Das Handling des Systems ist momentan sehr kompliziert und zeitaufwendig (irre lange Rechenzeiten).
Ansonsten vielleicht hast Du recht, ich habe bisher nur mit dem FDAX experimentiert.

Viele Grüße
Idefix

Guten Abend,

Ich habe folgendes Problem:

Sofort nach dem >Projekt öffnen< ändert anscheinend Investox den Titel "AX.RAD" in "@INDI_999_F55E_EAEB" etc. . Somit steht folgendes unter Definitionen.

QUOTE Definitionen
Global Calc X: @INDI_999_F55E_EAEB(O1);

Global Calc Y: @INDI_999_8A80_87F7(O1);

#_SetGen NN_DAX_N1,[1,1,200,1,200,1,3,I]#

#_SetGen NN_DAX_N2,[1,1,200,1,200,1,3,I]#

Global Const Startkapital: 10000; { Startkapital }

Global Const Wert_pro_Punkt: 25; { Wert_pro_Punkt }

Global Const Gebühr_Enter: 2; { Gebühr_Enter }

Global Const Gebühr_Exit: 2; { Gebühr_Exit }

Global Const Slippage: 50; { Slippage }

Global Const GR_1: 1.2; { stetige und positive Steigung der Kapitalkurve / Bereich: 0,001 - 3 }

Global Const GR_2: 0.001; { POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }

Global Const GR_3: 1; { Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }

Global Calc T_Ende: DateMark(1, 1, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}

Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }

Global Calc MA1: @INDI_999_C89B_8588(X, Y, Startkapital, Wert_pro_Punkt, Gebühr_Enter, Gebühr_Exit, Slippage, GR_1, GR_2, GR_3, T_Ende, H_Anfang);

Calc LONG: @INDI_999_51ED_B6CE(X, Y);

Calc SHORT: @INDI_999_5D29_417B(X, Y);

{ Bereich: erster Wert=eng // zweiter Wert=weit }

UNQUOTE Definitionen

Da völlig unterschiedliche Bezeichnungen auftreten ( 5 mal), kann man nicht sehen bzw. wissen was dort geändert werden muß, bzw. wie es korrekt sein soll.

Man hat also gar nicht erst die Möglichkeit in >Projekt -> Titel auswählen/anordnen< den "AX.RAD" - Titel zu löschen. Anschließender Doppelklick auf den Titel im Projekt selbst liefert die Investox- Meldung "Der angegebene Titel konnte nicht identifiziert werden".

Irgendwie habe ich die Vermutung, daß auch an anderer Stelle in den Regeln und/oder Anwenderindikatoren eine analoge Änderung durch Investox vorgenommen wird ! Die Frage ist wo und womit muß dort korrigiert werden.

Ich könnte mir vorstellen, daß diverse Probleme anderer User auch mit Obigem zusammen hängen.

Vielleicht könnte jemand, der wie Reiner auch die Pinnacle-Daten hat, und somit den Titel "AX.RAD" und auch die TaiPan EoD-Daten ein Projekt anlegen mit NUR dem Titel "DE: DAX-Future (adj.)" dies ist der Name (hat die WKN Z46959).

Oder: Kann jemand mitteilen wie man die "Vergewaltigung des Projektes durch Investox" eliminieren kann ?

Oder: Reiner, siehst Du -mit geringem Aufwand Deinerseits- eine praktikabele Lösung ?

Gruß,
hajo

Hallo hajo

Hast Du in Investox unter dem Menupunkt "Neuronale Netze und Indiktoren" / Importieren die Datei EoD_HS_Paket.Inn von Reiner geladen?

Deine Definitionen sehen nicht nur ungesund aus, auch deuten Zeilen wie Global Calc X: @INDI_999_F55E_EAEB(O1); eher darauf hin, dass was mit Deinen Indis nicht stimmt, als daß es an den Kursdaten liegt

So sollte z.B. die erste Zeile aussehen, und da steht keine Verlinkung auf irgend eine Kursreihe ala AX.RAD:
Global Calc X: NN_DAX_N1(O1);

Aber auf einen Indi (bzw. ein NN in diesem Fall), und das fehlt Dir. Eindeutig

Zitat von »Bernd«

Hallo hajo

Hast Du in Investox unter dem Menupunkt "Neuronale Netze und Indiktoren" / Importieren die Datei EoD_HS_Paket.Inn von Reiner geladen?

Hallo Bernd ,

das wollte ich als nächsten Schritt tun ! Nun werde ich also " back to square one " gehen .

Gruß,
hajo

ja ja, das war doch schon bei Momo so, nachzuschlagen bei Michael Ende: wenn es schnell gehen soll, muss man rückwärts gehen

Zitat von »Bernd«

ja ja, ... wenn es schnell gehen soll, muss man rückwärts gehen

Völlig richtig
und das Beste : Es hat geklappt

Gruß, hajo

Hi Olli

It's not a bug, it's a feature. Div by Zero ist bei Reiners System kein Fehler, sondern gestaltendes Mittel
Das drückt auf Deutsch gesagt einfach die Nieten weg, übrig bleiben nur die NN Kmbinationen mit Erfolgsaussicht gemäss den GR_ Parametern.

Mach's einfach wie hajo: geh' mal rückwärts hier im Thread


PS: obwohl ich das schon am Anfang der Tests gesehen habe, habe ich es vor lauter Bäumen auch zwischenzeitlich vergessen (siehe Posting 142). Eine Nacht drüber geschlafen und schon geht's wieder