INVESTOX-Forum

danke bernd.
mal sehen, ob ich im ROB ergebnis diesmal ausnahmsweise ein paar spikes
oder wieder nichts habe... das ist mein problem. am ende auch kein ergebnis...
bin mal gespannt, hoffentlich hast du in diesem fall recht! :-)

hallo zusammen,
habe jetzt alles zum 4. oder 5. mal durchlaufen lassen und komme noch immer zu keinem ergebnis.
SEL scheint andere titel als den pinnacle, sei es als tickdatei in der komprimierung T, sei es als
vorkomprimierten kombi nicht zu vertragen. aber warum? das kann wohl nur reiner 'rausfinden...

keine ahnung woran es bei mir sonst noch liegen könnte.
hat jemand eine idee? oder könnte mir jemand die pinnacle datei zum testen schicken, um zu sehen,
ob es wirklich an den daten liegt? die dürfte ja nicht allzugross sein. danke im voraus

Hallo Olli,
an den von dir verwendeten Tickdaten liegt es mit Sicherheit nicht, denn bei mir funktionierte das Training sowohl mit TPRT-Tickdaten als auch mit Tenfore-Tickdaten. Ich denke eher, dass es mit dem von mir weiter oben angesprochenen Thema zusammenhängt, zu dem Reiner ja bisher keinerlei Antwort gegeben hat.

Solange darüber keine Klarstellung erfolgt ist würde ich die Zeit lieber mit anderen sinnvollen Ansätzen verbringen.

Zitat von »Frieder«

Hi Olli,
die letzten beiden Fragen kann wohl nur Reiner beantworten....ich bin sehr gespannt! Ob die Antworten zusammenhängen???

ich denke, zu meinst das zeitlimit?
das wäre interessant.
ich habe aber alle einstellungen unverändert übernommen...

Zitat von »Hans-Jürgen«

Vielleicht sind für deine Daten/NN die Einstellungen zu scharf für die Selektion.

>>Global Const GR_2: 0.001; { 0.001 POD = probability of detection / statistisches Prüfmaß / Bereich: 0,0001 - 0,1 }
Stell dies doch mal auf 0.002.

Global Const GR_3: 1; {1 Signifikanztest (Chi-Quadrat-Test) / mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Zusammenhang zufällig ist oder ob er ein und der selben Gesamtheit entspringt, also nicht zufällig ist / Bereich: 0,1 - 3,84 }
Und dies auf 3.

hi hans-jürgen.
habe als NN-ignorant das mal ausprobirt und TSCHANG, sofort wurde etwas angezeigt.
sogar ohne neues laufenlassen des ROB. sofortiger abknick in der KK allerdings...
mache jetzt den ROB nochmal.
vielen dank
klasse.
mal sehen, was für ergebnisse ich sonst noch so mit anderen daten bekomme...

Hallo!

Die letzten Tage habe ich nur am Abend kurz in das Forum geschaut und auch alle Fragen wahrgenommen und registriert, wobei ich bewußt auf bestimmte Fragen nicht eingehen wollte, weil die Erklärung aller Kleinigkeiten oft behinderlicher ist, als die Selbsterfahrung: Sozusagen der Aha-Effekt!

So haben sich dann tatsächlich viele Fragen selber aufgeklärt: NN´s nicht importiert, daher @INDI-Fehler im HS, die Reduzierung der Bewertungskriterien im Robustheitstest steigert die Rechnerleistung (habe ich aber selber vergessen!), die Einstellung von GR1 bis GR3 (wie streng wird gefiltert! Oder das Ausschalten eines Kriteriums!), etc.

Das nicht auf Anhieb (ohne tiefgehendes Verständnis des Sytems und dessen innern Zusammenhänge), quasi mit Daumenschnipp, Alles perfekt funktioniert -ist gerade beim Trading- üblich und kein Geheimnis.

Ich sagte zu Beginn dieses Beitrages man muß erst ein Gefühl für das System entwickeln: für das Training, die Selektion und auch für die Auswahl. Hier meinte ich nicht (wie Gerasan anführte, dass Gefühl nichts mit automatischen HS zu tun haben darf), sondern die richtige Einschätzung des Systems, was kann es, was kann es nicht, wo muß man aufpassen, etc..

Jeder muß das System ja auch traden können, daher muß es den persönlichen Anforderungen an das Trading erfüllen, bezüglich Profit/Risiko, dem Arbeitsaufwand, dem persönlichen Kapital entsprechen, u.s.w..

Durch die Veränderung verschiedener Einstellungen kann man das System ja in einer großen Bandbreite einstellen.

Beantwortung von Fragen:

Das System ist für den automatischen Handel mit dem Ordermodul konfiguriert und hat, wie ich bereits erwähnte, immer einwandfrei funktioniert (Close, Delay: 0)!

Funktionsprobleme durch eine numerische, bzw. zeitliche Begrenzung sind zur Zeit definitiv ausgeschlossen!.

Die Indikatoren sind zeitlich bis zum 15.11.2007 begrenzt. Dann liefern sie den Wert "Error"!

Ich werde das gesamte System, ab dem 10.11.2007, wieder kostenlos zur Verfügung stellen, diesmal mit einer Freigabe bis zum 01.03.2008.

Auch danach, werde ich es immer kostenlos jedem Interessierten übermitteln.

Warum?

Ich will nichts verdienen (das habe ich gesagt und das halte ich auch ein!), aber ich will natürlich verhindern, dass Andere mit dem System, außer natürlich mit dem Trading selber, verdienen. Also das System für sich komerziell verwenden.

Zudem behalte ich so Überblick über die aktiven Benutzer des Systems und deren (hoffentliche) Erfolge.

Natürlich würde ich mich bei künftig erfolgreichen Einsatz des Systems -beim rellen Trading- über irgendeine Anerkennung, gleich welcher Art, freuen. Aber davon mache ich nicht die kostenlose Überlassung des Systems an Jeden abhängig.

Solch eine Anerkennung könnte z.B. einmal eine freiwillige, in ihrer Höhe völlig freien, Spende an einen gemeinnützigen Verband oder Verein sein.

Wobei natürlich nicht ich diesen Verein bestimme, sondern dieser z.B. durch eine im Forum durchgeführte Umfrage bestimmt wird.

Zum Beispiel: krebskranke Kinder, Knochenmarkspende, Kinderdorf, etc.

Durch die Verschlüsselung und Begrenzung wollte ich auch vermeiden, dass das System unkontrolliert verbreitet wird und eventuell (vor dem Verständnis der Funktionen, selber umprogrammiert wird, und dann bei schlechten Ergebnissen, oder Fehlfunktionen, ich natürlich nicht mehr helfen kann).

Zur Beruhigung interessierter Anwender, werde ich das System auf Verlangen des Forums (Abstimmung) bei den beiden Administratoren des Forums, die ich als vertrauenswürdig einschätze, unverschlüsselt und unbegrenzt hinterlegen. Dies für den Fall, wenn einer mein Wort anzweifelt.

Ich denke, dass diese Vorgehensweise nachvollziehbar ist und auch fair ist?

Die letzten Tage war ich zudem mit der Implementierung einer "Support Vector Machine" in INV beschäftigt. Ich habe ja auch den Beitrag hier im Forum gelesen! Die Diplomarbeit habe ich nicht angefordert, aber drei Dissertaionen quergelesen.

Wobei ich, bezüglich der Auswahl einer leistungsfähigen Engine (automatische Skalierung und duale Bewertung der Daten für das Trainingsfile, selbstständige Optimierung der Parameter [Gamma, C, epsilon, etc. je nach Kerntyp], die Auswahl des optimalsten Kerntyps -bei Übernahme der besten Parameterwerte-, Trainingsmodul mit äußerst kurzen Trainingszeit [1,0 - 2,0 s], frei definierbares Predict - Modul, mögliche Nutzung von Precomputed Kernels) und deren Anbindung an INV, das Projekt lauffähig fertiggestellt habe.

Auch der Datentransfer zwischen INV und der SVM, in beide Richtungen ist nun realisiert.

In den nächsten Tagen werde ich das Projekt zu einem Paket binden und mit ausführlichen Testserien beginnen.

Ich hoffe nun, insbesondere die Fragen von Frieder und von Tobias, hinreichend beantwortet zu haben und hoffe dass der Ein oder Andere dem System vielleicht doch Erfolge abringen kann.

Vielleicht kann ich es ja bald noch durch die SVM-Anbindung ergänzen.

Mit vielen Grüßen

Reiner

Hallo,

ich habe mal kurz eine etwas nebensächliche Frage:

Könnte bitte jemand mit Erfahrung die Einstellungen (Punkt, Slippage, Kosten) für den MiniS&P und den Russel posten. Habe mich mit diesen noch nie beschäftigt würde aber gerne mal das System mit diesen testen.

Danke!

E-Mini S&P 500: Wert pro Punkt: 50 $, Slippage ca. 25 $, Kosten habe ich 3 $ per Einstieg und per Ausstieg genommen (pauschal, um nicht großartig umzurechnen)

E-Mini Russel: Wert pro Punkt: 100 $, Slippage ca. 50 $, Kosten w.o.

hallo reiner,

Zitat

Ich sagte zu Beginn dieses Beitrages man muß erst ein Gefühl für das System entwickeln: für das Training, die Selektion und auch für die Auswahl. Hier meinte ich nicht (wie Gerasan anführte, dass Gefühl nichts mit automatischen HS zu tun haben darf), sondern die richtige Einschätzung des Systems, was kann es, was kann es nicht, wo muß man aufpassen, etc..

Zitat

Nun kann anhand der versch. Bewertungskriterien (empfohlen: System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko) aus den verbliebenen HS ausgewählt werden und so in das HS übernommen werden.

nochmals zur selection im robustheitstest:
Von der Menge der übrigbleibenden HS sind nur die Hälfte (zumindest bei mir, geschätzt nach eigener Beobachtung) profitabel.
Kannst du uns da Tipps geben, das richtige HS auszuwählen? Du sagtest, man sollte nach dem System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko auswählen.
Wenn ich da das HS mit dem höchsten Wert nehme, war es bei mir nie profitabel ( und ich habe mittlerweile eine Menge Tests durchgeführt )

Liebe Grüße
Sven

... oder ist der Trick , das HS mit dem höchsten System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko auswählen und als Kontraindikator zu handeln

Jetzt beginnt die Phase, bei dem die Ersten das System nicht als eine "festgeschnürte und unveränderliche" Wundertüte betrachten, sondern nach den erstmal gemachten Vorgaben: "Ihr eigens System entdecken!"

Hier hast Du den ersten Schritt getan. Deine Überlegung ist völlig richtig!

Tobias:

Ich habe die Trainigszeiten der NN so gelassen. Habe allerdings den OoS Zeitraum auf 2 Monate verkürzt und den ROB Test so eingestellt, das ich 2 Monate des In Sample Trainingszeitraums genommen habe und die 2 Monate OoS Zeitraum, so das ich wieder 4 Monate ROB Zeitraum habe.

Davon sind 2 Monate dem NN bekannt gewesen und 2 Monate nicht.

Jetzt habe ich nach Steigung der KK gefiltert ( nicht nach Profit/Kapitalrisiko ) und die HS liefen fast immer sehr schön weiter ( 2 Monate !!! manchmal mehr - aber hier kam wieder der Zufall ins Spiel ... )

Dieses Vorgehen habe ich dann mit dem FDAX und dem MDAX Future getestet. Für mich mit positivem Fazit.

Durch die Verkürzung der "Out of Sample Zeit", von vier auf zwei Monate, kann man natürlich aufgrund der Beobachtung, dass das System in der Regel -in den bisherigen vier Monate stabile Ergebnisse gezeigt hat-, mit strengeren Kriteien arbeiten und auch (wie Tobias sagt) davon ausgehen, dass die verbleibenden NN sehr wohl auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben sich weiter gut zu entwickeln.

Natürlich ist aber auch der Unterschied zu bedenken:

Zei Gesellen arbeiten bei Tobias in der Firma. Ein Geselle seit vier Jahren, der andere Geselle seit zwei Jahren. Beide haben gute Leistungen gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit (heute betrachtet!) das dies weiter so bleibt, ist für den ersten Gesellen höher!

(Hinweis: Menschen kann man natürlich nicht so einfach betrachten!)

Die von mir gemachten Einstellungen des Systems waren ein Mittelmaß aller Dinge. Denn man findet z.B. auch noch sehr gute NN nach einer "Out of Sample Zeit" von sechs Monaten, allerdings ist der Aufwand sehr viel höher. Man muß unter Umständen 6 NN-Bündel trainieren, die Bedingungen GR1 bis GR2 lockern, andere Hilfsmittel (MannWhitneyTest) für die Auswahl hinzuziehen, etc.

Dies wird auch tendenziell die Frage von sven mit beantworten!

Andereseits kommt noch folgende Überlegung ins Spiel, die Tobias hier schon angerissen hat.

Die NN sind auf einen relativ kurzen Zeitraum (zwei Jahre) trainiert, sie können natürlich, schon aus logischen Gründen, nicht für "Ewigkeit" gute Ergebnisse erzielen, so dass die Überlegung ist:

Welchen Zeitrahmen haben die NN und wie finde ich das Optimum für mein Trading!

So kann man nun auch überlegen, ob man das Training z.B. um ein halbes Jahr verlängert, oder nur ein Kriterium zur Filterung wählt, ob man nur visuell mit Hilfe des MannWhitneyTest das NN auswählt, usw..

Ich bin mit den vorgegebenen Einstellungen durchaus zurecht gekommen (Training einer größeren Gruppe NN-Bündel, vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung und Gefühl, etc.), aber es muß jeder das System für sich einstellen.

Und das ist, wie ich unumwunden eingestehe sehr, sehr viel Arbeit! Aber Trading ist Arbeit! Wer, sagen wir 4.000,- €, mit dem Trading verdienen will, der darf nicht glauben, dass der Profit wird ihm auf ein Schlaraffen-Land-Konto zum jeden Ersten des Monats gutgeschrieben, ohne auch dafür hart zu arbeiten.

Somit hat Tobias hier einen sehr großen Schritt getan, als er selber aktiv wurde und wirklich nachgedacht hat. (und zumindest für sich einen eventuell gangbaren und ausbaufähigen Weg gefunden hat!)

Viele Grüße

Reiner