Überlassung eines End of Day - Handelssystem - Paket an Interessierte Investox-Anwender
End of Day - Handelssystem - Paket
In diesem Beitrag möchte ich ein von mir komplett entwickeltes End of Day Handelssystem Paket, bestehend aus:
• HS-Projekt mit drei HS, basierend auf spezielle Neuronale Netze (NN), die mit dynamischen Inputschablonen hervorragende Prognosegüte erzielen (FDAX.INV)
• Die unter dem ersten Punkt genannten NN (NN_DAX_1, NN_DAX_2, NN_DAX_3 enthalten in EoD_HS_Paket.INN)
• Neun zugehörige Anwenderindikatoren (InputSchablone_1, InputSchablone_2, InputSchablone_3, KK, Long, Short, SEL, STABI, STAT enthalten in EoD_HS_Paket.INN)
• Tradingplan und Trainingsplan (Excel-Datei)
vorstellen, beschreiben und jedem Interessierten zur Verfügung stellen.
Aufgrund der Größenbeschränkung der im Forum einstellbaren Dateien (max. 50 KB), bitte ich um Anfrage unter bek-gmbh@t-online.de .
Ich werde Ihnen dann das komplette Paket (FDAX.INV, EoD_HS_Paket.INN und Tradingplan_und_Trainigsplan.XLS) kostenlos per Email übersenden.
Konzept:
• Bei den NN, respektive den Inputschablonen, handelt es sich um einen speziellen mathematischen Ansatz, welcher die innere Lernstruktur -und der resultierenden Verknüpfungen- des NN mit rein dualen Werten realisiert. Des Weiteren ist dieses Konzept dynamisch aufgebaut, als dass sich die logische Struktur der Inputschablonen, ähnlich einer GA-Optimierung, anpasst und schon so eine hervorragende Prognosegüte der NN erzielt wird. Die NN_DAX_1, NN_DAX_2, NN_DAX3 werden zudem selbst mit GA-Optimierung trainiert, so dass ein NN-Bündel von 200 Einzel NN erzeugt wird.
• Im HS Projekt sind drei HS vorhanden, welche jeweils auf die Prognose zwei der drei NN basiert, in dem eine logische Verknüpfung verwendet wird. So wird die Prognosegüte nochmals erheblich verbessert. In HS 1 ist NN_DAX_1 und NN_DAX_2 verknüpft, in HS 2 ist NN_DAX_1 und NN_DAX_3 verknüpft und in HS 3 ist NN_DAX_2 und NN_DAX_3 verknüpft.
• In dem Indikator KK wurde eine Kapitalkurve programmiert, auf welche direkt im selben HS Bezug genommen werden kann und dort auch ausgewertet werden kann (z.B. Steigung, etc), also ohne -wie sonst in Investox üblich- mit Master/Slave System zu arbeiten. Diese KK ist nicht, wie die KK in Investox auf die Zeitperiode (Komprimierung), sondern auf die Tradeperiode programmiert, um hier statistische Auswertungen (Prüfmaße für Binärergebnisse, wie z.B. HR, POD, TSS, HSS // Chi Quadrat Test, Signifikanztest) durchführen zu können. Somit deckt sich meine KK nur immer genau mit der von Investox zu Beginn und Ende eines Trades. Letztlich ist ja auch vorrangig der Erfolg / Misserfolg eines Trade wichtig, nicht unbedingt die Darstellung der in diesem Trade stattfindenden Kapitalschwankungen.
• So werden dann schließlich drei statistische Verfahren angewendet, welche die Prognosegüte der NN prüfen. (1: PODïƒ probability of detection, 2: die stetige und positive Steigung der KK und 3: ein sehr aussagefähiger Test, der Chi Quadrat Test, als Verteilungstest oder Anpassungstest: Hier wird geprüft, ob vorliegende Daten einer bestimmten Verteilung entstammen. Also einfach gesagt ist die gute Prognose eines NN ( wie durch Test 1 und Test 2 erwiesen, nur zufällig, oder besteht, im mathematischen Sinne, die selbe Grundgesamtheit: Dann hat das NN also eine nicht zufällig gute Prognose; sondern kausal begründet)
• Die vollautomatische Selektion im Robustheitstest. Nur die besten NN werden nach obigen Testmethoden ausgewählt und auch nur diese angezeigt. Hier wird Ihnen demnächst in Version 5 von Investox, die neue Funktion Robustheitsteste in einer Warteschleife abzuarbeiten sehr zur Hilfe kommen!
• Eine kontinuierliche Stabilitätskontrolle des dann gehandelten HS, durch obig beschriebene statistische Verfahren. Sobald ein HS instabil wird, zeigt dies ein Indikator (STABI / im Chart: Stabilität) durch Ausschlag von 0 auf 1, nebst roter Farbstudie, an,
Das Paket können Sie selbstverständlich mit geringem Aufwand auch für andere Titel einrichten, ebenso wie die zugehörigen NN´s.
Hierbei sind unbedingt auch die, in den einzelnen HS des Projektes, unter Handelssystem einstellen // Regeln // Definitionen angegebenen, Werte dem jeweiligen Titel anpassen, ebenso wie unter den Testbedingungen des HS!
Die relevanten Stellen sind hier kommentiert.
Hinweis: Die eingestellten Werte, wie z.B. Slippage, Sicherheitsstops, etc. sind gemäß meiner Tradingerfahrung eingestellt und sind von Ihnen gegebenenfalls anzupassen.
Sie können einzelnen HS des Projektes jederzeit eigene Stops, Zusatzbedingungen und Modifikationen zufügen.
Äußerst positive Ergebnisse, auch im realen Handel, sind mit z.B. mit den Titeln: FDAX, E-Mini S&P 500 und E-Mini Russell erzielt worden.
Einstellungen:
Ich setze den sichern und professionellen Umgang mit Investox voraus; und bitte um Verständnis, dass ich grundsätzliche Fragen, wie man z.B. einen Titel im Projekt, im einzelnen HS, oder in einem NN ändert, wie man einen Robustheitstest einstellt, startet und danach eine Auswahl übernimmt, etc. nicht beantworten kann.
So ist in dem Paket zur Zeit der Titel FDAX, als Datenreihe von dem Datenanbieter PinnacleData / USA mit AX.RAD (German DAX-%) angegeben. Sollten Sie End of Day Daten anderer Anbieter beziehen, so müssen Sie dies berücksichtigen und in dem Paket anpassen.
Installation:
Sie richten sich zweckmäßiger Weise unter Werkzeuge // Neuronale Netze und Indikatoren // einen neuen Katalog ein und importieren in diesen alle Indikatoren und Neuronale Netze aus der Datei EoD_HS_Paket.INN.
Das HS Projekt FDAX.INV kopieren Sie in einen Ordner Ihrer Wahl, z.B. Handelssysteme.
Nun nehmen Sie Ihre individuelle Titel Änderung, bzw. Titel Anpassung vor.
Zurzeit sind, für einen einfachen Einstieg in die umfassenden Funktionen des HS Paketes, alle Einstellungen auf optimale Werte eingestellt.
Ich empfehle daher, das Paket zunächst ohne Veränderungen (Titel, Werte, etc.) zu testen, um das Konzept und die Funktionsweise zu verstehen!
So ist die Trainingszeiten der NN so eingestellt, als ob Sie das HS Paket zum 01.05.2007 beginnen wollen zu handeln. Also Trainingsstart ist der 01.01.2005, Trainingsende ist der 01.01.2007, Kontrollstart ist der 01.07.2006 und Kontrollende ist der 01.01.2007. Zwischen dem 01.01.2007 und dem Handelsbeginn am 01.05.2007, liegen 4 Monate „Out of Sample“.
Lassen Sie nun zunächst alle drei NN (NN_DAX_1, NN_DAX_2, NN_DAX_3) trainieren. ( ca. zwei Tage)
Dann starten Sie für jedes HS im Projekt einen Robustheitstest, wobei Sie beide Definitionen auswählen (1-200; SW 1 und 1-200; SW 1) ïƒ 40 000 HS zu testen, dann wählen Sie alle Testergebnisse und schließlich Testzeitraum: Freie Zeitraum-Angabe, Start: 01.01.2007, Ende: 01.05.2007.
Nun werden 40 000 HS, basierend auf zwei NN-Bündel (200 Einzel-NN) die im jeweiligen HS logisch verknüpft sind, vollautomatisch mit drei aufwendigen statistischen Verfahren:
• Stetige und positive Steigung
• POD (probability of detection)
• Chi Quadrat Test
untersucht.
Hierbei werden alle HS, die nicht den obig genannten Kriterien entsprechen, im Ergebnis des Robustheitstest ausgeblendet, so dass nur die HS in Form von Säulen angezeigt werden (Anzeige des Robustheitstest erfolgt bei diesem vollautomatischen Verfahren nur unter der Einstellung: Säulen), welche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich auch in nächster Zeit ( bei dem zugrunde liegenden Konzept der Trainingszeiten: zwei bis drei Monate) stabil und stetig entwickeln, also höchst profitabel sind.
Nähere Auskunft gibt hier der Tradingplan_und_Trainigsplan.XLS.
Nun kann anhand der versch. Bewertungskriterien (empfohlen: System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko) aus den verbliebenen HS ausgewählt werden und so in das HS übernommen werden.
Haftungsausschluss/Risikohinweis:
Aktien- und Futuregeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Aktien- und Futuresmärkten handelt, muss sich im Vorfeld selbstständig und umfassend mit allen Risiken vertraut machen. Dieser Bericht, als auch die zur Verfügung gestellten Dateien (Handelssysteme, Neuronale Netze, Indikatoren, Tradingplan_und_Trainigsplan stellen keine Aufforderung zum Handel an den Aktien- und Futuresmärkten dar. Trotz sorgfältiger Aufbereitung, Entwicklung und Umsetzung kann nicht die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit gewährleistet werden. Der Autor übernimmt daher keine Haftung und Gewährleistungsansprüche, gleich welcher Art, für eventuelle Verluste an den Aktien- und Futuresmärkten.
Hinweis:
Der Erfolg des beschriebenen Handelssystems hängt nicht nur von diesem selber ab, sondern auch erheblich von der richtigen Umsetzung desselben, als auch von den erforderlichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel dem Handelskapital, Risikomanagement, etc..