An dieser Stelle möchte ich einen ebenfall von mir programmierten Indikator bereit stellen.
Mit dessen Hilfe, die Prognosegüte und Stabilität NN basierender Handelssysteme überprüft werden kann.
Dieser Indikator kann direkt im HS verwendet werden, obwohl er sich auf Daten der Kapitalkurve
bezieht (aus der KK wird ein Teil der notwendigen Daten gewonnen).
Hierzu wurde eine von Investox unabhängige KK als ein Teil des Indikators programmiert, da auf die
KK von Investox nicht direkt im HS zugeriffen werden kann. (Dies ist nur mit einer Master/Slave
Struktur möglich.)
So kann stetig auf Daten zugeriffen werden, die andernfalls nur durch das Kopieren der "Liste aller
Trades" zu gewinnen wären und für jede Aktualisierung des HS ebenfalls durch erneutes Kopieren zu
erneuern wären.
Der Mann-Whitney-Test ("Mann-Whitney-U-Test" oder kurz "U-Test") ist ein parameterfreier
statistischer Test. Der U-Test ist ein Homogenitätstest. Er dient zur Überprüfung der Signifikanz
der Übereinstimmung zweier Verteilungen, also ob zwei unabhängige Verteilungen A und B (zum Beispiel
eine unbeeinflusste und eine beeinflusste) zu derselben Grundgesamtheit gehören.
(Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mann-Whitney-U-Test )
Ganz einfach erklärt: Mit diesem Indikator kann überprüft werden, ob das zugrundeliegende NN eines
HS eine gute und nicht zufällige Prognosegüte hat. Fällt z.B. der Indikator signifikant ab, so ist
dies ein Hinweis auf drohende Instabilität des NN und so des HS.
Sie experimentieren am besten mit dem Indikator, als dass Sie ihn bei verschiedenen NN beobachten.
Der Indikator wird in zwei Versionen bereitgestellt:
MannWhitneyTest_1NN
und
MannWhitneyTest_1NN
Der _1NN ist zur Verwendung im "normalen" HS, ohne Verknüpfung zweier NN, also der Verwendung eines
einzigen NN ( Enter Long: NN > 0, Exit Long: 0, Enter Short: NN < 0, Exit Short: 0) bestimmt.
Der _2NN ist für HS in dem zwei NN logisch verküpft sind (um die "Meinung zweier Experten", im Sinne
der Reduzierung z.B. von DrawDowns, etc. zu vergeringern) konzepiert. (Enter Long: NN_1 > 0 AND NN_2
> 0, Exit Long: NN_1 < 0 OR NN_2 < 0, Enter Short: NN_1 < 0 AND NN_2 < 0, Exit Short: NN_1 > 0 OR
NN_2 > 0)
Die Indikatoren einstellen:
In dem Feld X: das NN
In den Feldern X, Y: NN_1, NN_2
Sodann: Wert pro Punkt, Gebühren, Slippage (je nach Titel)