INVESTOX-Forum

An dieser Stelle möchte ich einen ebenfall von mir programmierten Indikator bereit stellen.

Mit dessen Hilfe, die Prognosegüte und Stabilität NN basierender Handelssysteme überprüft werden kann.

Dieser Indikator kann direkt im HS verwendet werden, obwohl er sich auf Daten der Kapitalkurve
bezieht (aus der KK wird ein Teil der notwendigen Daten gewonnen).

Hierzu wurde eine von Investox unabhängige KK als ein Teil des Indikators programmiert, da auf die
KK von Investox nicht direkt im HS zugeriffen werden kann. (Dies ist nur mit einer Master/Slave
Struktur möglich.)

So kann stetig auf Daten zugeriffen werden, die andernfalls nur durch das Kopieren der "Liste aller
Trades" zu gewinnen wären und für jede Aktualisierung des HS ebenfalls durch erneutes Kopieren zu
erneuern wären.

Der Mann-Whitney-Test ("Mann-Whitney-U-Test" oder kurz "U-Test") ist ein parameterfreier
statistischer Test. Der U-Test ist ein Homogenitätstest. Er dient zur Überprüfung der Signifikanz
der Übereinstimmung zweier Verteilungen, also ob zwei unabhängige Verteilungen A und B (zum Beispiel
eine unbeeinflusste und eine beeinflusste) zu derselben Grundgesamtheit gehören.

(Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Mann-Whitney-U-Test )

Ganz einfach erklärt: Mit diesem Indikator kann überprüft werden, ob das zugrundeliegende NN eines
HS eine gute und nicht zufällige Prognosegüte hat. Fällt z.B. der Indikator signifikant ab, so ist
dies ein Hinweis auf drohende Instabilität des NN und so des HS.

Sie experimentieren am besten mit dem Indikator, als dass Sie ihn bei verschiedenen NN beobachten.

Der Indikator wird in zwei Versionen bereitgestellt:

MannWhitneyTest_1NN

und

MannWhitneyTest_1NN

Der _1NN ist zur Verwendung im "normalen" HS, ohne Verknüpfung zweier NN, also der Verwendung eines
einzigen NN ( Enter Long: NN > 0, Exit Long: 0, Enter Short: NN < 0, Exit Short: 0) bestimmt.

Der _2NN ist für HS in dem zwei NN logisch verküpft sind (um die "Meinung zweier Experten", im Sinne
der Reduzierung z.B. von DrawDowns, etc. zu vergeringern) konzepiert. (Enter Long: NN_1 > 0 AND NN_2
> 0, Exit Long: NN_1 < 0 OR NN_2 < 0, Enter Short: NN_1 < 0 AND NN_2 < 0, Exit Short: NN_1 > 0 OR
NN_2 > 0)

Die Indikatoren einstellen:

In dem Feld X: das NN

In den Feldern X, Y: NN_1, NN_2

Sodann: Wert pro Punkt, Gebühren, Slippage (je nach Titel)

Zitat von »Tobias«

Mann Mann Mann, womit haben wir das verdient ???

Mal unter uns : WIE kann man auf die KK des selben Systems zugreifen ????? Wir haben uns die Füsse dabei gebrochen und wenn das so einfach wäre hätte AK das doch auch schon gemacht..... Ohne externe DLL´s usw. Ich bin etwas perplex ...

Ich greife nicht auf die KK von INV zu, sondern habe eine neue KK programmiert die im selben HS auch verwendbar ist. Diese KK ist ja auch eine "reduzierte" KK, als das sie nicht, wie die KK von INV, alle Kapitalveränderungen jeder eingestellten Komprimierung und bei jeder Art von Handelsregeln anzeigt, sondern die Kapitaländerung per Trade berechnet/anzeigt und dies speziell auf bestimmte Handelsregeln (wie sie bei der Verwendung von NN definiert werden). Mit einer solchen KK lassen sich dann natürlich alle möglichen denkbaren Berechnungen: z.B. schneidet sie eine Linie, die Verwertung ihrer Steigung, u.s.w. im selben HS durchführen, bzw. kann diese KK auch mit programmtechnischen Mitteln für eine vollautomatische Selektion im Robustheitstest verwenden werden.

Warum das nicht einfach war, und viele sich die Füsse ausgerissen haben, verstehe ich, aber es geht !!!!

Auch ohne .dll.

Das die KK von INV nicht im selben HS verwendet werden kann, mag eventuell an deren Komplexität (sie dient ja für alle denkbaren Systeme und Anwendungen) liegen.

Hallo Reiner,
dieser Indikator ist wahrscheinlich für alle Nutzer von NNs ein Segen. Zunächst kann man sich ja wirklich die doch aufwändige Master/Slave Konstruktion ersparen. Aber es hat mir bereits in ersten Tests gezeigt, wie frühzeitig der Indikator die nachlassende Qualität der NNs anzeigt. Ich hatte hier bisher die Stetigkeit der Kapitalkurve als Trigger genommen, das netz neu zu trainieren.
In der Grafik CAG1 sieht man als Beispiel die Kapitalkurve eines Systems (blau) und Ihren Indikator (rot). Bis Ende September konnte ich mit der Kurve sehr gut leben. Allerdings schmierte sie seit Anfang Oktober doch heftig ab. Und die NNs befinden sich darauf hin zur Zeit im Training. Ihr indikator deutete bereits im April einen Instabilität an. Das von mir benutze Handelssystem verwendet neben den NNs noch eine Reihe weiterer Indis (gleitende Durchschnitte, ATR, Handelszeiten).

Ich habe nun alle diese anderen Parameter aus dem HS entfernt und komme damit zu Grafik CAG2, die also nur die NNs und Stops nutzt. Hier erkennt man, daß die KK nun auch abe April einknickt, sich dann im Juni/Juli noch einmal erhohlt, um dann aber ab August dramatisch abschmiert.

Somit habe ich gelernt, daß die Performance dieses HS in den letzten Monaten weitestgehend nur noch durch die zusätzlichen Indis gut war. Ich hätte hier also längst nachtrainieren müssen und so meine Verluste im Oktober wahrscheinlich vermieden.
Vielen Dank für dieses wichtige neue Werkzeug, das Du uns dazu noch kostenlos zur Verfügung gestellt hast.
Tschüß,
Herbert

Die bereitsgestellten Indikatoren:

MannWhitneyTest_1NN und MannWhitneyTest_2NN liefern nur bei der Bedingung/en NN > 0 korrekte Ergebnisse, also nicht bei einer Verschiebung der Schranke 0, wie etwa NN > -0,1 oder NN < -0,2, ect.

Daher sind die Indikatoren nur mit den im Startbeitrag angegebenen Grundsatz-Handelsregeln gültig:

_1NN:

( Enter Long: NN > 0, Exit Long: 0, Enter Short: NN < 0, Exit Short: 0)

_2NN:

(Enter Long: NN_1 > 0 AND NN_2 > 0, Exit Long: NN_1 < 0 OR NN_2 < 0, Enter Short: NN_1 < 0 AND NN_2 < 0, Exit Short: NN_1 > 0 OR NN_2 > 0)

Andere Schranken (die einer Optimierung gleichkommen und die ich daher nicht verwende) verfälschen das Ergebnis!!!

Achtung: In dem von mir versendeten HS Paket, ist bereits eine automatische Bewertung der NN und damit der auf diesen NN basierenden HS, gleich dem Mann-Whitney-Test, integriert.

Hallo Reiner,
das habe ich hier auch so berücksichtigt. Es sind genau die von Dir genannten Bedingungen in CAG2 berücksichtigt. Aber es bleibt noch die Frage, wie ich die Generation berücksichtige, die ich aus dem NN benutze?
Da der indikator geschützt ist, kann man ja hier nichts definieren.
Tschüß,
Herbert

Zitat von »Chemie262«

Hallo Reiner,
das habe ich hier auch so berücksichtigt. Es sind genau die von Dir genannten Bedingungen in CAG2 berücksichtigt. Aber es bleibt noch die Frage, wie ich die Generation berücksichtige, die ich aus dem NN benutze?
Da der indikator geschützt ist, kann man ja hier nichts definieren.
Tschüß,
Herbert

Hallo Herbert!



Wenn Du eine Generation von einem NN-Bündel wechselst, so wird dies ja durch die, nach der Bestätigung des Dialoges (entweder im HS direkt: Regeln // Definitionen // Generation in Set Gen, oder durch die Auswahl in einem bestehenden Robustheitstest), folgende Aktualisierung des HS, auch in den Indikator berücksichtigt. Er aktualisiert sich dann automatisch auf das neue/andere NN:



Viele Grüße



Reiner