Hallo Anke,
auch diese Formel merkt sich teuflischerweise nicht den tiefsten Close seit Ereignis. Ich habe aber eine Lösung gefunden, nachdem ich nochmals über deine Ideen und Fragen nachgegrübelt habe. Die entscheidende Frage war: warum liefert diese Formel eigentlich einen Wert, BEVOR das Ereignis eintritt? Und warum seltsame Wert danach? Meine Vermutung: LowestSince liefert immer den tiefsten Close des Tages, wirft diesen aber erst bei Eintritt des Ereignisses aus und arbeitet ab dem Ereignis wie LLVVar(). Dieser Ansatz kann mein Problem nicht lösen, weil die Formel nicht mitspielt!
Mein Problem: nach Durchkreuzen einer Marke darf der Kurs nicht unter einen bestimmten Wert fallen, um danach einen Trade zu generieren. Die Lösung:
a) Das Ereignis ist der Druchbruch des Close durch den GD [= Cross(Close, GD, 1) < 0]. Das merkt sich Investox intraday mit HighestSince: HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0, Tageswechsel(), 1)
b) Danach erfolgt ein Trade nur, wenn ein bestimmter Trigger-Wert hält: Cross(Close, Trigger, 1) < 0. Dieser Wert muß 0 sein, wenn der Trigger hält (1 bedeutet in diesem Fall ja Durchbruch).
c) Beide Events muß sich Investox für den Rest des Tages "merken":
HighestSince(Cross(Close, Trigger, 1) < 0 and HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0, Tageswechsel(), 1), Tageswechsel(), 1) = 0
Hier das Ergebnis an meinem o.g. Fallbeispiel:
Problem LowestSince_Anke.pdf
Vielen Dank, Anke, ohne dich wäre ich nie auf die Lösung gekommen. Ich wünsche dir ein tolle Wo-Ende und tolle Trades!
Viele Grüße von Günter