Hallo,
ist relativ einfach zu verstehen ....
Ich habe ein HS auf Tagesbasis. Dieses HS handel ich nun seit fast 9 Monaten real.
Erfreulicherweise mit Erfolg ......
Als Delay für Enter und Exit ist 1 eingestellt.
Als Enter und Exitbasis verwende ich Open().
Das heisst ich kaufe bzw. verkaufe sobald das System ein Signal abgibt am Begin des nächsten Tag zum Open Market Price.
Nun ist Open sicherlich manchmal gut und auch manchmal schlecht.
Wer weiss das schon ???????
Und genau das wollte ich mit einem Intraday Sytem testen und möglichst optimieren.
Um das aber möglichst genau abzubilden musste ich den im Tagessystem verwendeten Stop Intraday nachbilden.
Die Einstiege waren mit dem Komp() indikator und Ref(...,-1) einfach.
Nur der Stop hatte es in sich.
Daher hier meine Frage .......
Hab es aber zwischenzeutlich gelöst.
Folgendes bildet den Stop bei einer 10 Minuten Komprimierung des Intradaysytems ( deshalb Berechnung erst ab der 51 Periode) fast 100 %ig nach ....
Long .... Short genau umgekehrt ....
-->calc myATR: Komp(#Ref(ATR(10) * 2,-1)#, #T#);
-->calc myHigh: Komp(#Ref(High(),-1)#, #T#);
-->calc myClose: Komp(#Ref(Close(),-1)#, #T#);
-->calc Limit: If(TradePeriods < 51, 0.01,myHigh - myAtr);
-->calc StopLimit: HighestSince(Limit, TradePeriods=1, 1);
-->calc #_StopLevel#: StopLimit;
-->myClose < StopLimit
Habe das ganze gerade mal ausprobiert.
Die Enterbasis lässt sich erheblich verbessern ....
Bei der Exitbasis ist das bisher verwendete Open() besser ....
Insgesamt ist das bisher von mir real gehandelte System auf dem Wege deutlich besser zu handeln.
Der 10 Tage ATR ändert sich ja auch jeden Tag.
Natürlich ändert der sich jeden Tag. Wollte aber einen
Trailing Stop.
Grüsse
Gerd Funke