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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas« (16. März 2003, 10:03)
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Zitat
hier noch einmal das L&P Zitat von oben, ich denke du hattest es überlesen, vielleicht habe ich aber auch eine andere Interpretation in die Aussage gelegt:
Zitat
ich glaube jedes Verfahren hat Vor- und Nachteile, die du ja auch schon genannt hast. Wenn man davon ausgeht, dass die Kursbildung fair erfolgt werden die Verzerrungen im wesentlichen durch die Veränderungen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve zustande kommen.
Die Frage ist auch, welchen Rechenaufwand zu Anpassung der Kurse L&P realistischerweise realisieren kann und will.
Zitat
Die Frage ist auch, was man mit den Umsätzen macht. Sollte man hier die Bezugsbasis wechseln, wenn der nächste Kontrakt eine höhere Liquidität aufweist oder sie mit dem Kontrakt auslaufen lassen?
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Zitat
Da man bei Endloskontrakten (Spreadberechnungen) u.U. in den negativ-Wertebereich kommen kann ist das m.M. für einen "allround" Datenanbieter schwer machbar die ein oder andere Berechnung automatisch einfliessen zu lassen sondern die Abwicklung des Roll Overs dem User überlassen. Es sei denn L&P würde für die Futures verschiedene Berechnungsmethoden anbieten so das man die Zeitreihe-bei Bedarf-unabhängig per Mausklick adjustieren könnte.
Zitat
Teilweise steigen manche Trader schon recht "früh" in den neuen Kontrakt ein andere verwenden den Settlement-Price um den Spread rückwärts zu adjustieren.
Ich persönlich würde für "n" Stichtag-3/5 Handelstage verwenden,vor allen dann, wenn man das System vom Inputaufbau umsatzabhängig ist!
1-2 Tage vor- oder der Stichtag- sind für ein umsatzabhängiges System m.M. zu wenig Tage da die
hier meist schon Irrationalitäten und erste Positionierungen stattfinden.
Frage:
Wenn es so ist das der vorliegende Chart von L&P ein Nearest Future ist dann sollten doch die minimalen Gaps das NN nicht zum scheitern bringen oder handelt es so eng das es das in der Grafik vorliegende GAP nicht "schluckt"?
Zitat
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Titel in den Inputschablonen eines NN auszutauschen, ohne es neu trainieren zu müssen?
Thomas
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