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Visualisierung von Daten aus der Liste aller Trades im Chart

Fritz

unregistriert

1

Freitag, 2. November 2007, 14:18

Visualisierung von Daten aus der Liste aller Trades im Chart

Hallo Herr Knöpfel,

grundsätzlich finde ich es gut, mit der V5 dies realisieren zu können.
Allerdings stimmen die Angaben im Chart nicht mit der Realität überein.
Folgendes Beispiel:

Ich eröffne eine Position mit close delay 0.
Dann wird mir am gleichen Tag der max. theor. Gewinn angezeigt. An diesem Tag kann es aber noch gar keinen Gewinn gegeben haben.
Ich schließe die Position x Tage später mit close delay 0 und mir wird für diesen Tag der max. theor. Gewinn mit 0 ausgewiesen.
D. h. die Zeitreihe max. theor. Gewinn ist in diesem Fall um eine Periode gegen die Realität verschoben.

Das gleiche Beispiel mit open delay 1 zeigt am ersten Tag den max. theor. Gewinn und am letzten Tag 0. D.h. eine reine Verschiebung der Anzeige um eine Periode führt nicht zum Ziel. Die Abrechnungsbasis und delay müssen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus würde ich anregen, den VBscribt dahingehend zu verändern, das der max. theor. Gewinn/Verlust erst in der Periode und nur in dieser angezeigt wird, wenn er sich nicht mehr verändern kann. Und dies ist nun mal ausschließlich die letzte Periode des Trades.

Wenn er schon über die gesamte Dauer des Trades angezeigt wird, dann mit seinen Veränderungen innerhalb des Trades. Diese Information lässt sich dann aber nicht aus der Liste aller Trades entnehmen, sondern muß extra berechnet werden.

Für diese und andere Berechnungen wäre es eben sehr hilfreich, wenn weitere Schlüsselwörter für den Einsatz in Berechnungen zur Verfügung stünden.

Viele Grüße Fritz

Fritz

unregistriert

2

Freitag, 2. November 2007, 18:20

Fehlerhafte Berechnung von max. theor. Gewinn

Hallo Herr Knöpfel,
bei Vergleichen des von mir berechneten Max. theor. Gewinn mit den Angaben in der Liste aller Trades mußte ich feststellen, das Sie bei der Berechnung als Basis nicht das tatsächliche High innerhalb des Trades verwenden, sondern offensichtlich die Ausstiegsbasis der folgenden Periode.
Beispiel siehe hier.
Ich betrachte dies als falsch oder können Sie für diese Berechnungsweise einen Definitionsnachweis liefern?

Viele Grüße

Fritz

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Freitag, 2. November 2007, 20:12

Hallo,

ist bei diesem System "High/Low zur Verlustberechnung verwenden" unter Testbedingungen/Berechnung aktiviert?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Fritz

unregistriert

4

Freitag, 2. November 2007, 21:49

Fehlerhafte Berechnung von max. theor. Gewinn

Hallo Herr Knöpfel,
war natürlich nicht aktiviert. Muß man aber auch erst einmal darauf kommen, das Verlustberechnung sich auch auf Gewinnberechnung bezieht.
Mit dieser Aktivierung wird der max. theor. Gewinn nun auf das absolute High innerhalb des Trades bezogen.

Bleiben aber noch die Fragen bezüglich Visualisierung und auch zur GA-Nummerierung bei NN habe ich noch keine Antwort.

Viele Grüße

Fritz

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Samstag, 3. November 2007, 12:35

Hallo Fritz,

wenn man Deinen Vorschlag (Visualisierung-was ich sehr wünschenswert finde)) umsetzt und noch etwas "Zucker und Zimt" aufstreut kommt man beinahe zu einem "echten Depot" Ein Depot auf das man wie auf ein Master-Slave System zugreifen kann bringt viele Vorteile,nicht zuletzt der direkte Zugriff auf die Kapitalkurve(n), MAE, HIGH und LOW des Trades ("MFE") usw. Dies wiederum gibt Übersicht über das System und man könnte die Ergebnisse in Handelssysteme oder NNs integrieren.Vielleicht kann man irgendwann auch das ORM-Depot einlesen und somit manuelles oder außerplanmäßiges Handeln erfassen. Insgesamt hätte man einen Rundblick der aktuellen Finanzlage was wiederum das MM/RM erleichtern würde-was übrigens auch vollautomatisch über ein "echtes Depot" gesteuert werden kann! es wäre schon eine Erleichterung wenn man nicht x-Module und Systeme anklicken müsste um das alles herauszubekommen. Der Depot-Test ist hier keine echte Alternative! Das aber nur nebenbei bemerkt und als "Blick in die Zukunft" geschrieben! Es wäre derzeit schon toll, wenn Dein Vorschlag Gehör fände...
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Samstag, 3. November 2007, 15:07

Hallo,

>>Bleiben aber noch die Fragen bezüglich Visualisierung und auch zur GA-Nummerierung bei NN habe ich noch keine Antwort.
bezüglich Visualisierung habe ich keine Frage in Ihrem Beitrag gefunden. Allerdings beziehen Sie sich da auf einen Anwender-Indikator, der als Beispiel zur Anwendung von VBScript geliefert wurde, nicht auf eine Investox-Funktion. Sie können den Indikator gerne ändern, wenn er Ihren Vorstellungen nicht entspricht.

Bei der GA-Nummerierung konnte ich bei neuerlicher Prüfung keinen Fehler feststellen. Können Sie das konkretisieren, inwiefern die Nummerierung falsch ist oder einen Link zu Ihrem früheren Hinweis diesbezüglich mitteilen?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Fritz

unregistriert

7

Montag, 5. November 2007, 17:30

Visualisierung und GA-Nummerierung

Hallo Herr Knöpfel,
zum ersten Punkt bin ich von Ihrer Reaktion enttäuscht, weil besseres (kooperatives) gewöhnt. Auch wenn es sich um ein Beispiel handelt, sollte dieses die exakten Werte anzeigen.
Zu weiteren Schlüsselwörtern und deren Verwendung innerhalb von Berechnungen haben Sie sich aber überhaupt nicht geäußert.

Zum Punkt GA-Nummerierung habe ich Ihnen ein Beispiel-NN gemailt.
Bitte einmal mit alter und einmal ohne alter Historie anschauen.

Wie schon geschrieben, entsteht dies wenn man das NN erneut trainiert und die alte Historie nicht löscht.

Viele Grüße

Fritz