INVESTOX-Forum

Hallo

Gibt es eine Chance die Richtung des Letzten Trades zu ermitteln, wenn keine Enterbedingungen Vorliegen sondern der Trade über das Eröffnen einer Gegenposition eingegangen wurde.
im Prinzip hab ich das Problem nur beim Kontraktwechsel. Der Ausstig ist kein Problem aber ich will dann in den neuen Kontrakt in die selbe Richtung einsteigen wo ich an Vorabend ausgestiegen bin. Nur weiß ich halt nicht in welche Richtung mich die Stops zu dem Zeitpunkt gedreht haben.

Hallo Herr Knoepfel,

Zitat

Handelt es sich dabei um einen Endloskontrakt, der nach Datum einen Ausstieg zum Kontraktwechsel generiert?

Ja. Ich gehe mit z.B. datamark(20, 9, 2000, 19, 40) am 20.09.2000 um 19:40 aus dem altem Kontrakt raus und will in die selbe Richtung am nächsten Morgen in den dann neuen Kontrakt wieder einsteigen, den ich in die selbe Datei (RTT) einpflege. Da zwischen den Kontrakten immer ein Spread besteht möchte ich im Backtest ausschließen das dieser einmal für ( bei bestehendem Short) und einmal gegen mich ( bei Long Positionen) läuft.

wie macht mann diese backjustage bei einem future Kontrakt. gibt es da eine bestimmten Faktor mit dem man die neuen Daten anpasst. ich weiß das z.b. REUTERS solche angepassten Futuredaten anbietet, hab aber bisher noch keine Literatur gefunden wie dies in der Praxis gehandhabt wird. Denn irgendwann muß ich ja von den "Spread daten" auf die realen Daten kommen, denn nur die sind ja real handelbar.

Die Richtung des letztenm Trades wäre für mich außerdem noch wichtig, umn folgenden ansatz nachzuprüfen: Ich habe das HS mit den Trailingstops laufen um die Richtung zu bestimmen, handle aber real nur an jedem Morgen die Richtung die der Trade abends hatte. D.h. ich brauch die Richtung des Trades, um jeden morgen eine Position eingehen zu können.