Hallo Herr Knoepfel,
Handelt es sich dabei um einen Endloskontrakt, der nach Datum einen Ausstieg zum Kontraktwechsel generiert?
Ja. Ich gehe mit z.B. datamark(20, 9, 2000, 19, 40) am 20.09.2000 um 19:40 aus dem altem Kontrakt raus und will in
die selbe Richtung am nächsten Morgen in den dann neuen Kontrakt wieder einsteigen, den ich in die selbe Datei (RTT) einpflege. Da zwischen den Kontrakten immer ein Spread besteht möchte ich im Backtest ausschließen das dieser einmal für ( bei bestehendem Short) und einmal gegen mich ( bei Long Positionen) läuft.