Hallo zusammen
@vimo
Es kommt darauf an, welches Underlying man bei kleiner Komprimierung betrachtet! Grundsätzlich kann man auch bei kleinen Komprimierungen davon ausgehen, dass das Volumen maßgebend für die Bewegung ist-so wie bei allen anderen Handelsformen auch! Der Umsatz macht die Bewegung,bringt Schwung oder lässt sie "einschlafen"-wobei das einschlafen Scalper anlockt ( ist aber wieder ein anderes Thema).Wenn man als Basis den FDAX heranzieht,so muss man im 5 Minuten-Bereich acht geben, was gefaket ist und was nicht! Mit den "normalen" Volumenanzeigen (Umsatzvolumen jeder Periode) kann man das nicht selektieren und es würde eher in die Irre führen als zu passablen Ergebnissen verhelfen! Eine Divergenz des Volumens ,kombiniert mit einem Candle-Pattern kann aber dennoch weitaus mehr Aufschluss geben, als das Volumen oder das Pattern für sich betrachtet! Dies wurde auch von Steve Nison so beschrieben- was ich grundsätzlich bestätigen kann! Ich arbeite weniger mit einseitigem Umsatzvolumen sondern ausschließlich mit Markt Plus. Dort stehen besondere Algorithmen zur Verfügung, welche BID-ASK Umsatzvolumen und Kontrakt-Anzahl selektieren und aufbereiten. Leider habe ich mit meiner Methode (noch) keinen automatischen Zugriff was aber bei den aktuellen Möglichkeiten für halbautomatischen Handel halb so wild ist! Es gibt auch viele andere Varianten die man im Backtest für Automatismus abprüfen,und als Beimischung,Filter,Stopp oder als primäre Methodik anwenden kann!
@Thomas
Schön von Dir zu hören! Mein Hauptaugenmerk gilt immer noch den Pattern-daran hat sich absolut nichts geändert! Doch mit Markt Plus ist eine neue,gleichwertige Möglichkeit hinzugekommen, welche die Entscheidung,BUY-SELL so wie RM/MM-Einsatz am Pattern erheblich erleichtert! Beispielsweise kann man klassische Kursmuster (Round-Bottom/Top usw.) auf ihren "Wahrheitgrad" anhand der Käufe-Verkäufe überprüfen-so zum Beispiel gestern vor dem "Mini-Crash" im FDAX der sich im Vorfeld "angekündigt" hat. Natürlich kann man nicht sagen, wie weit es nach untern krachen wird, aber ich würde dennoch die Trefferquote der minimalen Zielzonen-Genauigkeit (Erfahrungswert) auf < 80% beziffern! Für die Zielzonen werden Tages oder Stunden-Histogramme eingesetzt! Mit dem DOM-Trader hat man eine exzellente Möglichkeit Scalps zu handeln. Dies ist aber beim FDAX nur in sehr eng begrenzten Zeiträumen möglich und nicht den ganzen Tag über. Scalpen (ich beschreibe damit den Sekundenhandel) kann man ca. 3-4 Stunden (über den Tag verteilt) und mehr ist bei effektivem Sizing auch nicht nötig da entweder die Rechnung aufging- oder man das für den Handelstag bereitgestellte Trade-Kapital verpulvert hat..
Für alle diejenigen,die erst ab 18:00 Uhr an den PC können ist Scalpen nicht sehr lukrativ-es sei denn der Markt ist von Tageseinflüssen noch stark aufgewühlt und kann sich nicht beruhigen! Pattern wie gestern (100 Punkte in kurzer Zeit) sind "Pattern" die nicht häufig vorkommen aber immer hoch profitabel sind. Man investiert nicht in das fallende Messer sondern in den Return! Es gibt kaum Handelstage an denen der FDAX schon über 100 Punkte am Vormittag verloren hat und anschließend weiter fällt-es sei denn es kommt zum Crash. Dafür besteht aber aktuell kein Anlass und auch die Bankenkrise in USA so wie der Hobby-Sport "Rohöl" wird keinen schnellen Großflächenbrand auslösen,wobei mir der Chart und Preis Rohöls doch so einige "Kopfschmerzen" bereitet! Diese Sondersituation oder Big-Wave kann man aber nur ausnutzen, wenn man vor dem PC sitzt ,dies beobachtet,in den Markt springt, sized und sofort wieder abstößt! Wer das nicht möchte kann einen KO-Schein nach einem kräftigem Einbruch kaufen! Aber wie gesagt ist das mit Automatismus,Algorithmen und Backtest nicht zu erfassen. So,jetzt habe ich mich auch fernab des Themas ausgelassen...
Ich bezeichne Tick Melange (hätte ich auch gleich dazu schreiben können
) als Zeit-Preis Relation,Tick-Geschwindigkeit in Bezug auf den zurückgelegten Weg von A-B und anschließend analog! Angenommen eine Strecke wird von A-nach B in 1 Minute zurückgelegt. danach wird ein viertel der Strecke in umgekehrter Richtung in der der doppelten zeit beschritten. Folglich ist ziemlich klar, welche Richtung der Markt einnehmen möchte. Natürlich hat das,gerade beim FDAX,seine Tücken die man kennen sollte. In umsatzschwachen Zeiten kann man die Märkte schnell zu "synthetischen Bewegungen" treiben! Ich bin allerdings dazu nicht in der Lage da ich nicht P.Rotter heiße...
Was man als Normalverteilung beschreiben kann, muss man auf dem jeweiligen Handelssegment abstimmen. Beim FDAX kann die Normalverteilung ein ganz anderes Profil entwickeln als beispielsweise bei Forex oder FESX. Der FDAX unterliegt irrationalen Schwankungen da er für Absicherungen und vielerlei andere Aktivitäten "missbraucht" wird. Es ist die Spielwiese des Scalpers! Geld verdienen die Big-Player im FGBL,FESX oder Forex! Die Normalverteilung wird einen Strukturbruch (in Bezug auf den Betrachtungsteitraum) bekommen, wenn sich der "Normalverteilungs-Level" (POC) verschiebt. Das heißt, bislang wurde um 5000 Punkte herum das meiste Volumen gehandelt-jetzt ist durch einen Umstand (Nachrichten, ect.) die kurzfristige Meinung der Börsianer in einen Umschwung geraten. Nun wird ein neuer,tieferer/höherer Level anvisiert um den sich erneut Normalverteilung bildet und meist wurde dieser Level in nicht allzu ferner Zukunft schon einmal als Point of Control genutzt. Die Normalverteilung muss natürlich nicht immer der Gauss'schen Glocken ähneln sondern entscheidend ist, wie hoch das Volumen in der Value Area (Zone mit dem höchsten Umsätzen) gehandelt wird. In der Regel muss man in dieser Zone die Form der Normalverteilung betrachten und die Spikes, die zum HIGH-LOW eines Betrachtungszeitraums führen ausklammern! Es kommt auch sehr häufig vor das nach einem Strukturbruch der "Mittelpunkt" der Normalverteilung (Point of Control) einer vorigen Dekade erneut angelaufen wird,was Raum für Spekulationen zulässt. So beispielsweise heute beim FDAX,betrachtet anhand der Tages-Histogramme!