INVESTOX-Forum

hallo,
mache gerade aus verschiedenen gründen eine kleine exkursion in das weite gebiet der NN.
einige interessante posts zu dem thema habe ich bereits gelesen und wollte etwas auf den erfahrungsschatz
von leuten zurückgreifen, die schon etwas mehr netze als ich trainiert und eingesetzt haben.

insbesondere wollte ich mal wissen, was ihr so als fehlermasse für ein netz anstrebt, bzw, was für
eine prognosegüte es erreichen sollte, um praktisch einsetzbar zu sein. natürlich bin ich auch sonst
für jede art von generellen tips zu der konzeption un dem einsatz von NN dankbar.
einen kleinen anhaltspunkt haben mir da schon reiners netze gegeben. danke dafür.

zur zeit arbeite ich primär an der entwicklung von netzen im EOD bereich, da die verwendung von NNs ja
desto schwieriger werden soll je kürzere perioden verwendet werden. allerdings sind meine ersten netze
doch sehr kompliziert, so dass ich gerne mal wissen würde, wie ihr an die sache herangeht und die daten aufbereitet,
die netze bewertet usw.
jeder tip spezieller oder genereller art ist sehr willkommen! :-)

das netz, dass ich gerade trainiere, liegt in der 100sten generation bei 65% treffern, 0.4 korrel, 0.6 t-test und 0.45 RW-test.
(training von anfang 2002 bis september 2006. ich verwende den KoZ als bewertungszeitraum.



danke im voraus

Die Fehlermaße des Kontrollzeitraums sind für den praktischen Einsatz fast ohne Bedeutung weil sie keinen Anhaltspunkt dafür bieten, ob das NN später mit unbekannten Daten gleich gute Ergebnisse erzielt. Je besser die Fehlermaße ausfallen (insbesondere bei Einsatz von GA), desto besser hat sich das Netz an den Kontrollzeitraum angepasst. Je besser etwas an einen bestimmten Zeitraum angepasst ist, desto größer ist das Risiko in einem unbestimmten Datenraum.
(...das übliche Problem)
Netze, die mit nicht optimierten Inputs zurechtkommen und dementsprechend schlechter im Kontrollzeitraum abschneiden, können sehr robust sein. Man braucht dazu nur noch einen zweiten "echten" Kontrollzeitraum anzuhängen, um es festzustellen. Die Fehlermaße (selbst messen!) können danach sogar noch besser werden als im Kontrollzeitraum, u.a. weil das Rauschen wegfällt.

Hallo,

Zitat

Die Fehlermaße des Kontrollzeitraums sind für den praktischen Einsatz fast ohne Bedeutung weil sie keinen Anhaltspunkt dafür bieten, ob das NN später mit unbekannten Daten gleich gute Ergebnisse erzielt.

dieser Aussage ist aber entschieden zu widersprechen. Ob und wie die Fehlermaße zu interpretieren sind hängt absolut von der Einstellung des Bewertungszeitraums ab. Das Thema ist eigentlich ausführlich genug im Handbuch und in der Hilfe beschrieben. Wer lesen kann ist immer klar im Vorteil.

Obige Aussage gilt nämlich nur für den Fall, das als Bewertungszeitraum der Kontrollzeitraum eingestellt ist, ansonsten NICHT.
In allen anderen Fällen kann man durch den Vergleich der Fehlermaße über die Zeiträume schon einen Eindruck für die Generalisierung des NN bekommen. Die absoluten Fehlermaße sind dabei nicht unbedingt ausschlaggebend.

Viele Grüße

Fritz

Zitat von »Fritz«

Wer lesen kann ist immer klar im Vorteil

So ist es in der Tat.
In diesem Thread geht es ja darum, dass olli den Kontrollzeitraum als Bewertungszeitraum nutzt.

In allen anderen Fällen (welchen?) ist die Frage, wie der "Eindruck" einer Generalisierungsfähigkeit gemessen werden kann, bevor das NN eingesetzt wird?
Wenn es dazu eine Methode gibt bitte dringend posten!
Danke

PEACE! :-)

ich hatte die erlâuterungen im handbuch bereits mehrmals gelesen
und finde, dass sie doch etwas oberflächlich sind.

gute netze zu bauen scheint eine wissenschaft oder kunst ftm zu sein...

jedenfalls ist mir bis jetzt noch rein gar nichts gelungen, was auch nur
in irgendeiner weise etwas verallgemeinern würde. nur curve fitting...

was benutzt ihr denn so als input? benutzt ihr oft lernbeschrängungen?

grüsse

olli

Hallo guid,

Zitat

So ist es in der Tat.
In diesem Thread geht es ja darum, dass olli den Kontrollzeitraum als Bewertungszeitraum nutzt.

das ist wohl Deine persönliche Interpretation.
Wenn olli seinen Thread mit

Zitat

Beurteilung der qualität von trainierten NNs anhand der fehlermasse usw

überschreibt, so geht es nicht ausschließlich um das von ihm am Schluß seines Threads angeführte Beispiel.

Meinen generellen Standpunkt zu diesem Thema habe ich in älteren Threads schon mehrfach ausführlich kundgetan, so das ich mich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte.

Viele Grüße

Fritz

Zitat von »Fritz«

Meinen generellen Standpunkt zu diesem Thema habe ich in älteren Threads schon mehrfach ausführlich kundgetan, so das ich mich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte.

Würde ich ja gerne machen, aber 71 Meldungen in 31 Beiträgen im NN-Forum zu durchsuchen ist viel Aufwand. Könntest du bitte die links posten?

Hallo guid,
das mit dem Link ist mir nicht gelungen und ich habe keine Lust erst lange zu probieren.

Du kannst aber im Suchfenster auf erweiterte Suche gehen und dort gibst Du neben Autor = Fritz als Begriff noch Zeiträume an.
Dann wird nur ein Beitrag aufgeführt.

Viele Grüße

Fritz

danke für die antworten.

was benutzt ihr denn so genau als inputs?

(natürlich erwarte ich keine offenlegung der netze
aber wenn jeder nur einen input nennt,
kann das den anfängern ja bereits
einen guten anhaltspunkt geben)... :-)

welche kennzahlen haben eure besten netze?

danke

Zitat von »olli«

was benutzt ihr denn so genau als inputs?

Dazu solltest du erst sagen, was genau du mit dem NN prognostizieren willst und für welchen zeitlichen Horizont, ob intraday oder EOD und wie genau die Prognose sein muss

Zitat von »guid«

Zitat von »olli«

was benutzt ihr denn so genau als inputs?

Dazu solltest du erst sagen, was genau du mit dem NN prognostizieren willst und für welchen zeitlichen Horizont, ob intraday oder EOD und wie genau die Prognose sein muss

was mich primär interessiert ist entweder zu wissen, ob ich in einem trend bin,
die werteänderung in x perioden oder wie stark der kurs steigen und fallen wird...

OK, anders gefragt:

Welchen Titel/Markt willst du handeln?
Wie lange sollen die Trades offen bleiben? (Abhängig vom Gewinnziel/Verlustlimit/Hebel/Anzahl der geplanten Trades/ usw.)
Wie exakt muss die NN-Prognose sein? (Abhängig davon in welcher Form der Output für die Berechnung der Signale genutzt wird)

Wenn du auf diese Fragen noch keine Antworten hast, ist es auch noch zu früh sich über inputs Gedanken zu machen.

gruß, Guid