Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Donnerstag, 8. November 2007, 18:54
Hallo Ukukai,
dein HS blickt in die Zukunft!
Du gehst zum Open rein oder im Laufe des Tages, hast aber z.B. den Aroon auf Close berechnet. Auch das High steht ja zum Open noch nicht fest.
dein HS blickt in die Zukunft!
Zitat
Enter-Basis: MAX (Ref(close,-1)+Ref(ATR(1),-1)*0.001,open)
Delay: 0
Du gehst zum Open rein oder im Laufe des Tages, hast aber z.B. den Aroon auf Close berechnet. Auch das High steht ja zum Open noch nicht fest.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Freitag, 9. November 2007, 10:38
ich muss gestehen das hab ich jetzt nicht kapiert, ich hab das ris system von lebeau von der website übernommen und habs mal im portfoliotest angeguckt, auffällig waren die hohen profit-trades, deswegen dachte ich das system ein bisschen modifizieren und gut is, ähm ich hab jetzt nur die formel geändert, das es so aussieht wie ich es beim letzten post eingetragen habe, sonst nix geändert, schaut das system mit den erwähnten einstellungen in die zukunft??
Beschreibung für System 'ewq'
Uhrzeit: 09.11.2007 10:44:37
Angelegt am: 08.11.2007 11:16:53
Zuletzt bearbeitet: 09.11.2007 08:38:55
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
a
OR
b
Exit Long:
cmo>42 OR td>0.432
Übergreifende Definitionen:
global Calc x: 24;
global Calc w1: 4.250;
global Calc w2: 4.250;
global calc cmo: ChMom(Close, 7);
global const shit: 27;
global calc avg: PFE(Close, 10, 5)<-40;
global calc td:td_rei();
global calc a: If( Ref(AroonUp(Close, shit), -1)<Ref(AroonDown(Close, shit), -1) AND Ref(avg, -1), 0 ,
(High > Ref(close,-1) + Ref(ATR(1),-1) *0.0001) and Ref(cmo,-1) < -31 );
global calc b: If( Ref(AroonUp(Close, shit), -1)<Ref(AroonDown(Close, shit), -1) AND Ref(avg, -1), 0 ,
(High > Ref(close,-1) + Ref(ATR(1),-1) *0.0001) and Ref(td,-1) < -0.033 );
global calc w: If(a<>0,w1,If(b<>0,w2,0));
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: MA
Ref(close,-1)+Ref(ATR(1),-1)*0.001,open)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 10000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: x
Entry-Gebühren: 0,08%
Exit-Gebühren: 0%
Slippage: 0,2%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 24
ATR-Verlust Long
bei ATR(31)*3,918
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil w%
Beschreibung für System 'ewq'
Uhrzeit: 09.11.2007 10:44:37
Angelegt am: 08.11.2007 11:16:53
Zuletzt bearbeitet: 09.11.2007 08:38:55
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
a
OR
b
Exit Long:
cmo>42 OR td>0.432
Übergreifende Definitionen:
global Calc x: 24;
global Calc w1: 4.250;
global Calc w2: 4.250;
global calc cmo: ChMom(Close, 7);
global const shit: 27;
global calc avg: PFE(Close, 10, 5)<-40;
global calc td:td_rei();
global calc a: If( Ref(AroonUp(Close, shit), -1)<Ref(AroonDown(Close, shit), -1) AND Ref(avg, -1), 0 ,
(High > Ref(close,-1) + Ref(ATR(1),-1) *0.0001) and Ref(cmo,-1) < -31 );
global calc b: If( Ref(AroonUp(Close, shit), -1)<Ref(AroonDown(Close, shit), -1) AND Ref(avg, -1), 0 ,
(High > Ref(close,-1) + Ref(ATR(1),-1) *0.0001) and Ref(td,-1) < -0.033 );
global calc w: If(a<>0,w1,If(b<>0,w2,0));
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: MA
Ref(close,-1)+Ref(ATR(1),-1)*0.001,open)Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 10000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: x
Entry-Gebühren: 0,08%
Exit-Gebühren: 0%
Slippage: 0,2%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 24
ATR-Verlust Long
bei ATR(31)*3,918
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil w%
Freitag, 9. November 2007, 12:12
Vereinfachung
Hallo,
das Coding mit den vielen Ref ist sehr schwer zu lesen und damit auch anfällig für Flüchigkeitsfehler.
Aus diesem Grund nehme ich das Ref immer als äußerste Klammer.
Beispiel
alt: Ref(close,-1) + Ref(ATR(1),-1) *0.0001
neu: Ref( close() + ATR(1) * 0.0001 ,-1)
Wahrscheinlich steigt so sogar noch die (Rechen)Performance:
Damit hast Du die 3 Bedingungen sauber: Trend, Oszillatoren und Ausführung StopBuy mit Delay 0.
gruß Manfred
das Coding mit den vielen Ref ist sehr schwer zu lesen und damit auch anfällig für Flüchigkeitsfehler.
Aus diesem Grund nehme ich das Ref immer als äußerste Klammer.
Beispiel
alt: Ref(close,-1) + Ref(ATR(1),-1) *0.0001
neu: Ref( close() + ATR(1) * 0.0001 ,-1)
Wahrscheinlich steigt so sogar noch die (Rechen)Performance:
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 |
ref(aroonup(close,shit)<aroondown(close,shit),-1) and high()>ref(close()+atr(1)*0.0001,-1) //StopBuy wird ausgeführt and ref(td<-0.0114 or cmo<-61,-1) |
Damit hast Du die 3 Bedingungen sauber: Trend, Oszillatoren und Ausführung StopBuy mit Delay 0.
gruß Manfred
Samstag, 10. November 2007, 18:44
ich seh keinen fehler, aber ich will auch kein mist bauen, hat sich evtl. jemand die projektdatei angeguckt??
Kannst du die Projektdatei noch mal hochladen. Ich habe jetzt *.rar als Dateiendung zugelassen und auf 100 KB Größe raufgesetzt. Lieber wäre es mir allerdings, wenn du ne zip-Datei hochladen würdest. Ich schaue mir das Projekt dann mal an - allerdings wird das dann wohl erst morgen Abend möglich sein.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- 1
- 2