Guten Morgen an alle User,
Hallo Lencelott,
Hallo Snoopy,
ich bin fast am verzweifeln.
ich habe gestern die von Euch genannten Methoden durchprobiert und hatte nur Fehlermeldungen auf dem Schirm.
So langsam schleicht sich bei mir der Verdacht ein, dass ich vielleicht schon beim Eintrag des Enter-Long einen Fehler habe.
Ich habe am WE die angezeigten Trades des HS mit meinen tatsächlichen Trades, die ich über meine Trade-Tickets nachvollziehen kann, verglichen.
Die angezeigten HS-Signale sind fast identisch (ein paar sind mir im realen Trading entgangen), aber der Nettoprofit des HS ist katastrophal.
Im realen Trading hatte ich 2007 einen Profit von weit über 100%, das HS zeigt mir aber einen Verlust fast exakt in Höhe der Tradeanzahl mal der Commission an. Die Profite aus den Trades ignoriert das HS komplett.
Seltsamerweise lässt sich unter Testbedingungen keine relative Berechnung aktivieren. Somit auch kein Margintrading.
Wenn ich dies tue, werden überhaupt keine Signale mehr angezeigt.
Auch eine Kapitalkurve lässt sich in keinem Fall anzeigen.
Für Testzwecke habe ich meinen Originalcode der Candles von 58 zeilen mal auf 6 Zeilen verkürzt.
High > Ref(High,-1) + 0.02 AND
Ref(Close > Open,-1) And
(Ref(Close <Open,-2) AND
Ref(Close < Open,-3) AND
Ref(Low,-2) <= Ref(Low,-3) AND
Ref(High,-2) < Ref(High,-3))
Die angezeigten Signale sind korrekt und ich habe zum besseren Verständnis einen Chartausschnitt angehängt.
Habe ich vielleicht schon bei der Enter-Regel etwas nicht beachtet oder habe ich einen generellen Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe und Geduld,
eine erfolgreiche Woche und viele Grüsse
Frank
PS. Das HS wird ausschliesslich auf Aktien aus dem DAX angewendet und das Beispiel zeigt die Allianz vom 01.11.07 ab 13:50
PS 2: @ Lencelott, Für morgen alles Gute und "bessre" Dich
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mergan« (12. November 2007, 07:48)