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Samstag, 10. November 2007, 09:36
calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice + ABS(Ref(high,-1)-Ref(low,-1))+(3 * 0.15);
calc #_ExitLevel#: #_StopLevel#;
High >= #_StopLevel#
Da Du den Target-stop nicht der aktuellen Vola anpassen willst, sondern auf die Einstiegsperiode zurückgreifen möchtest, muss der Stop wie folgt aussehen:
|
Quellcode |
1 2 3 4 |
calc a:ValueWhen(Ref(high-low,-1),tradeperiods=1,1,V); calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice + a+(3 * 0.15); calc #_ExitLevel#: #_StopLevel#; High >= #_StopLevel# |
Der Stop ist allerdings schon relativ langsam in der Berechnung.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 12. November 2007, 07:15
Guten Morgen an alle User,
Hallo Lencelott,
Hallo Snoopy,
ich bin fast am verzweifeln.
ich habe gestern die von Euch genannten Methoden durchprobiert und hatte nur Fehlermeldungen auf dem Schirm.
So langsam schleicht sich bei mir der Verdacht ein, dass ich vielleicht schon beim Eintrag des Enter-Long einen Fehler habe.
Ich habe am WE die angezeigten Trades des HS mit meinen tatsächlichen Trades, die ich über meine Trade-Tickets nachvollziehen kann, verglichen.
Die angezeigten HS-Signale sind fast identisch (ein paar sind mir im realen Trading entgangen), aber der Nettoprofit des HS ist katastrophal.
Im realen Trading hatte ich 2007 einen Profit von weit über 100%, das HS zeigt mir aber einen Verlust fast exakt in Höhe der Tradeanzahl mal der Commission an. Die Profite aus den Trades ignoriert das HS komplett.
Seltsamerweise lässt sich unter Testbedingungen keine relative Berechnung aktivieren. Somit auch kein Margintrading.
Wenn ich dies tue, werden überhaupt keine Signale mehr angezeigt.
Auch eine Kapitalkurve lässt sich in keinem Fall anzeigen.
Für Testzwecke habe ich meinen Originalcode der Candles von 58 zeilen mal auf 6 Zeilen verkürzt.
High > Ref(High,-1) + 0.02 AND
Ref(Close > Open,-1) And
(Ref(Close <Open,-2) AND
Ref(Close < Open,-3) AND
Ref(Low,-2) <= Ref(Low,-3) AND
Ref(High,-2) < Ref(High,-3))
Die angezeigten Signale sind korrekt und ich habe zum besseren Verständnis einen Chartausschnitt angehängt.
Habe ich vielleicht schon bei der Enter-Regel etwas nicht beachtet oder habe ich einen generellen Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe und Geduld,
eine erfolgreiche Woche und viele Grüsse
Frank
PS. Das HS wird ausschliesslich auf Aktien aus dem DAX angewendet und das Beispiel zeigt die Allianz vom 01.11.07 ab 13:50
PS 2: @ Lencelott, Für morgen alles Gute und "bessre" Dich
Hallo Lencelott,
Hallo Snoopy,
ich bin fast am verzweifeln.
ich habe gestern die von Euch genannten Methoden durchprobiert und hatte nur Fehlermeldungen auf dem Schirm.
So langsam schleicht sich bei mir der Verdacht ein, dass ich vielleicht schon beim Eintrag des Enter-Long einen Fehler habe.
Ich habe am WE die angezeigten Trades des HS mit meinen tatsächlichen Trades, die ich über meine Trade-Tickets nachvollziehen kann, verglichen.
Die angezeigten HS-Signale sind fast identisch (ein paar sind mir im realen Trading entgangen), aber der Nettoprofit des HS ist katastrophal.
Im realen Trading hatte ich 2007 einen Profit von weit über 100%, das HS zeigt mir aber einen Verlust fast exakt in Höhe der Tradeanzahl mal der Commission an. Die Profite aus den Trades ignoriert das HS komplett.
Seltsamerweise lässt sich unter Testbedingungen keine relative Berechnung aktivieren. Somit auch kein Margintrading.
Wenn ich dies tue, werden überhaupt keine Signale mehr angezeigt.
Auch eine Kapitalkurve lässt sich in keinem Fall anzeigen.
Für Testzwecke habe ich meinen Originalcode der Candles von 58 zeilen mal auf 6 Zeilen verkürzt.
High > Ref(High,-1) + 0.02 AND
Ref(Close > Open,-1) And
(Ref(Close <Open,-2) AND
Ref(Close < Open,-3) AND
Ref(Low,-2) <= Ref(Low,-3) AND
Ref(High,-2) < Ref(High,-3))
Die angezeigten Signale sind korrekt und ich habe zum besseren Verständnis einen Chartausschnitt angehängt.
Habe ich vielleicht schon bei der Enter-Regel etwas nicht beachtet oder habe ich einen generellen Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe und Geduld,
eine erfolgreiche Woche und viele Grüsse
Frank
PS. Das HS wird ausschliesslich auf Aktien aus dem DAX angewendet und das Beispiel zeigt die Allianz vom 01.11.07 ab 13:50
PS 2: @ Lencelott, Für morgen alles Gute und "bessre" Dich
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mergan« (12. November 2007, 07:48)
Montag, 12. November 2007, 11:39
Hallo Frank,
ich habe für das umwandeln/erstellen von Snaps zwei Möglichkeiten ausgesucht:
Infran View ist ein kostenloser Bildbetrachter der alle Formate konvertiert!
Ashampoo Magical Snap (Version 1 oder 2) ist ein gutes Tool, mit dem man geniale Snapshoots anfertigen und anschließend bearbeiten kann, ohne zu konvertieren!
Mit ImageShack kann man größere Grafikdateien, die im Forum nicht geladen werden können, zeitlich unbegrenzt hosten, und als Link im Forum einfügen. Das untere Bild ist auf ImageShack gehostet!
Kurze "Anleitung" für die Pfeildarstellung
ich habe für das umwandeln/erstellen von Snaps zwei Möglichkeiten ausgesucht:
Infran View ist ein kostenloser Bildbetrachter der alle Formate konvertiert!
Ashampoo Magical Snap (Version 1 oder 2) ist ein gutes Tool, mit dem man geniale Snapshoots anfertigen und anschließend bearbeiten kann, ohne zu konvertieren!
Mit ImageShack kann man größere Grafikdateien, die im Forum nicht geladen werden können, zeitlich unbegrenzt hosten, und als Link im Forum einfügen. Das untere Bild ist auf ImageShack gehostet!
Kurze "Anleitung" für die Pfeildarstellung
Happy Trading
Montag, 12. November 2007, 12:45
Hallo Udo,
danke für die prompte Hilfe und die Links.
Die beiden ersten werde ich wohl oft benutzen, beim Host-Link brauche ich erst wieder 'ne Anleitung
... da hänge ich die Datei lieber erst mal wieder hier an.
Denk an mein Alter, ich lerne nicht mehr ganz so schnell
Viele Grüsse
Frank
danke für die prompte Hilfe und die Links.
Die beiden ersten werde ich wohl oft benutzen, beim Host-Link brauche ich erst wieder 'ne Anleitung
... da hänge ich die Datei lieber erst mal wieder hier an.
Denk an mein Alter, ich lerne nicht mehr ganz so schnell
Viele Grüsse
Frank
Dienstag, 13. November 2007, 01:15
das erste was mir auffällt, ist das der Entry wohl falsch abgerechnet wird.
Deine Idee ist, dass nach einigen fallenden Kerzen eine steigende folgt und die darauffolgende ebenfalls wieder höher steigt.
Ob schwarz oder weiß, kann man noch nicht wissen, da mit unvollendeten Perioden operiert wird.
Mit "High > Ref(High,-1) + 0.02" wirst Du wohl eine Stop buy order auf diesem Niveau haben wollen.
Entsprechend mußt Du in der Testbedingungseinstellung / Position unter Enterlong als Enterbasis auch "Ref(High,-1) + 0.02" mit delay 0 einstellen:
Deine Einstellung sieht nach Close, delay 0 aus.
Ein ähnliches Problem dürftest Du mit Deinem Anwenderstop haben (hier wird das im Stop auf dem Reiter Stop einstellen / Optionen verewigt), wobei ich nicht weiß, ob die blaue Linie Dein Trailingstop sein soll.
Deine Idee ist, dass nach einigen fallenden Kerzen eine steigende folgt und die darauffolgende ebenfalls wieder höher steigt.
Ob schwarz oder weiß, kann man noch nicht wissen, da mit unvollendeten Perioden operiert wird.
Mit "High > Ref(High,-1) + 0.02" wirst Du wohl eine Stop buy order auf diesem Niveau haben wollen.
Entsprechend mußt Du in der Testbedingungseinstellung / Position unter Enterlong als Enterbasis auch "Ref(High,-1) + 0.02" mit delay 0 einstellen:
Deine Einstellung sieht nach Close, delay 0 aus.
Ein ähnliches Problem dürftest Du mit Deinem Anwenderstop haben (hier wird das im Stop auf dem Reiter Stop einstellen / Optionen verewigt), wobei ich nicht weiß, ob die blaue Linie Dein Trailingstop sein soll.
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Mittwoch, 14. November 2007, 11:38
Hallo Investoxkenner,
hallo Lenzelott,
der 1. Schritt war erfolgreich und alle Trades werden bei einem Entrystop korrekt abgerechnet.
Nur der Trailingstop wird immer noch falsch ausgelöst und auch abgerechnet.
Beim Erstellen hatte ich mich an die Anleitung von Lenzelott gehalten, bekomme es aber nicht alleine hin.
U.U. habe ich immer noch falsche Bezugswerte in den Testbedingungen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Zur Verdeutlichung habe ich einige JPGs mit meinen Einstellungen angehängt.
Danke und viele Grüsse
Frank
XL, RTT, 5 Min., rote Linie = Entrystop, blaue Linie = Trailingstop
hallo Lenzelott,
der 1. Schritt war erfolgreich und alle Trades werden bei einem Entrystop korrekt abgerechnet.
Nur der Trailingstop wird immer noch falsch ausgelöst und auch abgerechnet.
Beim Erstellen hatte ich mich an die Anleitung von Lenzelott gehalten, bekomme es aber nicht alleine hin.
U.U. habe ich immer noch falsche Bezugswerte in den Testbedingungen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Zur Verdeutlichung habe ich einige JPGs mit meinen Einstellungen angehängt.
Danke und viele Grüsse
Frank
XL, RTT, 5 Min., rote Linie = Entrystop, blaue Linie = Trailingstop
Mittwoch, 14. November 2007, 11:50
.... und hier noch die Einstellungen der Stops.
Die Zusatzbedingungen für den Entrystop sind unverändert
Der Trailingstop soll ab einem Plus von 0,50 EU, gerechnet ab dem Entry (Ref(High,-1) + 0,02)) aktiviert werden und den Stop immer 0,35 EU unter ein neues Hoch nachziehen.
Die Zusatzbedingungen für den Entrystop sind unverändert
Der Trailingstop soll ab einem Plus von 0,50 EU, gerechnet ab dem Entry (Ref(High,-1) + 0,02)) aktiviert werden und den Stop immer 0,35 EU unter ein neues Hoch nachziehen.
Mittwoch, 14. November 2007, 12:51
1. Du mußt einen Intraday-Trailing Stop nehmen !
2. Deine Exit-Basis Einstellungen "ref(high,-1)" geben für mich keinen Sinn. Wie willst zum hoch der Vorperdiode aussteigen können?
Beides zusammen verursacht falsche Tradeabrechnungen !
maximal-Verlust = 0,35€
Mindestgewinn = 0,50€
2. Deine Exit-Basis Einstellungen "ref(high,-1)" geben für mich keinen Sinn. Wie willst zum hoch der Vorperdiode aussteigen können?
Beides zusammen verursacht falsche Tradeabrechnungen !
Zitat
Der Trailingstop soll ab einem Plus von 0,50 EU, gerechnet ab dem Entry (Ref(High,-1) + 0,02)) aktiviert werden und den Stop immer 0,35 EU unter ein neues Hoch nachziehen.
maximal-Verlust = 0,35€
Mindestgewinn = 0,50€
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.