INVESTOX-Forum

@ Franck

Zitat

Hallo, einfache Linien sind für potentielle Kunden einfach nachzuvollziehen. Simple Darstellungen scheinen auf den ersten Blick „logischer“ und überzeugender als komplizierte, unverständliche Algorithmen.

Wobei absolut nicht feststeht, das ein Trader der nur mit Linien (aller Variationen) arbeitet, wesentlich schlechter abschneidet als ein hoch mathematisch mit Algorithmen entwickeltes System...

Hallo Franck,

bevor ich was dazu schreibe eine Frage: Du bist der Meinung das sich an den Börsen nur mit mathematischen/algorithmischen Modellen Geld verdienen lässt-sehe ich das richtig?

Hallo Volker,

man sollte m.A. bei diskretionären Trader unterschieden wie sie handeln! Aus dem Bauch heraus hat man immerhin eine 50:50 Chance! Wenn man RM/MM nicht auch "aus dem Bauch heraus" handelt und der diskretionäre Trader zudem ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringt, sind die Chancen profitabel zu handeln- im Vergleich zu einem HS- genauso hoch,wenn nicht noch besser! Ich habe Schäfermeier handeln sehen. Bei seinem realen Handel gibt es keine Algorithmen und keinen Backtest an dem er sich während der Handelsphase orientiert und trotzdem darf man ihn zu einen der populärsten und erfolgreichsten (diskretionären) deutschen Trader zählen! Meine Meinung ist: So lange Algorithmen und NNs keinen eigenständige Intelligenz entwickeln und selbstständig wichtige Faktoren filtern und auswerten um daraus Entscheidungen abzuleiten, so lange wird der Mensch der Maschine in gewisser Hinsicht überlegen sein und sie austricksen können da Börsenhandel nicht rational abläuft! Vielleicht schlägt der Mensch KI nicht auf dem Schachbrett (berechenbare Züge) aber beim Börsenhandel ( mathematisch unberechenbar-irrational) ist das m.A. jederzeit möglich,selbst wenn man die Algorithmen mit DataScrampling aufbereitet und "trainiert" wurden! Es kann sein, das sich ein paar Jahren vieles ändert, aber dazu bedarf es m.A.,zumindest für den Privatanleger/Systementwickler, noch etwas Zeit. Ein neueres Verfahren, ***Complex Event Processing (CEP), sieht u.a. vielversprechend aus!

Du schreibst, das zu aufwendige Setups verwendet werden! Was ist Deiner Ansicht nach aufwendig-sind es z.B. Neuronale Netze?

Zur Software (speziell Investox):
Investox hat sich im lauf der letzten Jahre u.a. zu einem Tool entwickelt, das den diskretionären Trader hervorragend unterstützen-und Trades vollautomatisch managen kann. Damit ist man,wie noch vor Jahren, gar nicht mehr so weit von "Systemen" entfernt! Zumindest genießt man beinahe die Vorteile des System-Traders+die des diskretionären Traders! Es ist demnach möglich,als diskretionärer Trader emotionslos zu handeln-wenn das Wort "emotionslos" etwas überhaupt realistisch ist? Wenn beispielsweise ein vollautomatische HS drei Trades in Folge hoch verliert und ich das live beobachte, bliebe ich trotz vollmech. System auch nicht ruhig und locker vor dem Bildschirm. Beobachte ich das Treiben nicht live, gilt der Grundsatz: "Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß"... Genauso kann man das mittlerweile auf diskretionärer Basis mit Investox handeln-es gab auch hier wesentliche Fortschritte. Was bei mech. Systemen Data-Scrampling ist,stellt für den diskretionären Trader u.a. ein Simulator dar, mit dem man rund um die Uhr Konzepte an einzelnen Titel analysieren und testen kann! Einsteigen-MM/RM kontrollieren lassen-nicht mehr hinsehen-Emotionen kontrollieren...


***
Gartner-Analyst Roy Schulte grenzt Event-Processing-Systeme auch von klassischen BI-Werkzeugen ab (Business Intelligence): "Event-Processing-Tools können Muster erkennen, die traditionelle Werkzeuge nicht sehen." Sie nutzten etwa erheblich mehr Daten als BI-Werkzeuge und stellten Event-Informationen automatisch und in Echtzeit zur Verfügung: "CEP ist eine natürliche Erweiterung von BI."

@Volker

Die Trader die Du ansprichst sind wahrscheinlich diejenigen, die nach dem Heiligen Gral suchen! Ein bisschen hiervon-ein bisschen davon-ohne Tradingplan-ohne ausgearbeitetes Risk Management! Ich dachte bei meiner Antwort an diskretionäre Trader, die zumindest einen bestimmten Plan und ein kalkuliertes Trade-Management bevorzugen und nicht einfach so drauf los handeln! Wie geschrieben meinte ich Trader wie Schäfermeier, Wormstall ...oder P. Rotter ..ja gut,er ist wohl mehr Künstler als Trader..

Ich glaube nicht, das die genannten (außer Rotter) so große Ausnahmetalente sind denn auch Schäfermeier war in früheren Jahren, nach eigenen Angaben, schon einmal Pleite! Er hat aber aus seinen Fehlern gelernt und das ist ein Punkt den viele diskretionäre Trader gerne übergehen! Oft sucht man die Gründe für Verluste irgendwo in der "Matrix" aber vermuten sie nie bei sich selbst! Dazu kommt nach ein gewisser Grad an undisziplinierten handeln oder lange Weile handeln oder nicht abwarten können oder hinein interpretieren was kommen könnte, aber nie so kommt! Hinsichtlich der Emotionen gebe ich Bernd recht! Man wird ruhiger wenn man das Risiko im Griff hat aber ganz "spurlos" geht ein Verlusttag auch nicht an einem vorbei! Das schwierige bei Systemen ist, wenn sie unerwartet (gegenüber der bisherigen Statistik) auf der Verlierer-Straße sind was soll man tun? Nachoptimieren oder abwarten-war es vielleicht ein Ausreißer,kommt noch einer und dann arbeitet es wieder profitabel? Ich meine damit Systeme auf ein Underlying. Es gibt bekanntlich Trader-Groups die ganze System-Pools auf einen Wert handeln,das ist wieder eine andere Strategie! Wieso bist Du der Meinung, das diskretionäre Trader häufiger versagen wenn sie z.B. halbautomatisch handeln? Gibt es dafür Statistiken? Wie viel Systemtrader werden ihr System über den Haufen werfen wenn der bis dahin erreichte max. DD getoppt wurde? Jeder muss an seiner Strategie arbeiten und wenn ein Systemtrader das System nicht pflegt und überwacht, kann es irgendwann geradewegs in den Ruin führen,auch wenn es nach einer gewissen Zeit "danach" wieder Profite machen sollte. Wenn die Kapital-Delle vs Konto zu groß ist wird man sie finanziell nicht "überleben"-egal ob mit oder ohne System! Du wirst als Mechnical sagen "Es gibt MCS oder DataScrampling"! Das ist alles richtig aber es ist nicht weiter als ein statistischer Test! Der 5Tick bis 5 Minuten FDAX (um einmal mein Handelsegment zu nennen) "pfeift" auf Statistik! Bei anderen Underlyings mag es wieder anders aussehen aber ich denke Du wirst zustimmen wenn ich schreibe, das man nicht immer und alles in jedem Time Frame voll mechanisch handeln kann! Klar,wenn man gar nicht diskretionär handeln will, sucht man die Underlyings, mit denen man einfacher Systeme erstellen kann oder deren Verlauf geradezu prädestiniert ist um ein System aufzusetzen! Viele derjenigen die zu den 80-90% Verlieren gehören, gehen nicht Pleite weil sie das Entry falsch gewählt haben sondern weil sie mit zu kleinen Konten schwindelerregende Risiken gehen und das kann auf Dauer nicht gut gehen-auch nicht mit System!

@hajo

Ich hatte vor langer zeit Fibos mech. getestet. Das Problem war, das "markante" HIGH-LOW für die Unterteilung der Retracements automatisch zu finden da es in dynamischen Zeiträumen auftaucht. Fibonacci Retracement verzeichnen am 50% und jenseits der 100er Retracements ganz passable Trefferquoten. Ich halte mich aber lieber an Entry-und Kursziel-Bestimmungen mit Hilfe von M+...