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Dax-, Bund- und EURUSD-Systeme in einem Gesamt-System kombinieren

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guid

unregistriert

1

Montag, 12. November 2007, 10:14

Dax-, Bund- und EURUSD-Systeme in einem Gesamt-System kombinieren

Hallo,

ich möchte gerne ein DAX-, ein Bund- und ein EURUSD-System zu einem System zusammenfassen. Besonders interessant ist hierbei die dynamische Gewichtung je nachdem wie die einzelnen Systeme performen.
Der System-Portfoliotest zeigt nur ein Gesamtergebnis mit einer bestimmten voreingestellten Gewichtung an - ich finde in dieser Funktion leider keine Möglichkeit, das Portfolio-Gesamtergebnis wie ein eigenes System bearbeiten und rückrechnen zu können. (vielleicht habe ich auch etwas übersehen?)

Wie könnte man ein System dazu bringen, die Trades von Subsystemen zu übernehmen? Im excel habe ich die einzelnen Trades mit unterschiedlichen Gewichtungen rückgerechnet und herausgefunden, dass der Ansatz, einzelne Systeme bei guter Performance stärker zu gewichten, sehr gut funktioniert.
Es müßte doch möglich sein, dies direkt in Investox in einem "Gesamt-System" zu berechnen?
Oder kennt jemand eine andere Methode für diese Aufgabenstellung?

Gruß, Guid

guid

unregistriert

2

Mittwoch, 14. November 2007, 11:26

Danke

für´s mitdenken, habe es nun selbst gelöst!

(Es funtkioniert über einen kleinen Umweg mit Berechnungstiteln)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Mittwoch, 14. November 2007, 12:34

Hallo,

>>dass der Ansatz, einzelne Systeme bei guter Performance stärker zu gewichten, sehr gut funktioniert.
prinzipiell lässt sich dies auch durch die Management-Methoden Fester/Degressiver Kapitalanteil umsetzen. Bei steigender Kapitalkurve kann das System mehr Kontrakte handeln.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

guid

unregistriert

4

Mittwoch, 14. November 2007, 13:06

Hallo,

danke - das wäre auch noch ein Weg. In diesem Fall erhöht sich aber der Hebel.

Ich möchte, dass der Hebel immer gleich bleibt, jedoch der Anteil des besser performenden Titels/Systems im Gesamtportfolio höher wird.
Z.B. Wenn sich die Kapitalkurve von Titel1 um X verändert, dann Titel1 in seinem Anteil am Portfolio um Y zurückfahren.

Gruß, Guid