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optimierung mit mehreren titeln?? wie verfahren??

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ulukai

unregistriert

1

Montag, 19. November 2007, 01:58

optimierung mit mehreren titeln?? wie verfahren??

hallo!

ich habe eine frage zum optimieren von titeln,

ich habe gelesen um eine überoptimierung vorzubeugen sollte man möglichst viel datenmaterial verwenden, lange zeiträume und wenige variablen damit das system robuster wird....

nunja jetzt steh ich vor folgendem problem. ich benutzte mldownloader und bin auf eod-daten auch durch inv-st beschränkt..


aber ich hatte eigentlich vor um das problem der überopti zu entgehen, sehr sehr viele verschiedene titel gleichmäßig zu optimieren, damit das system möglichst viele kursmöglichkeiten schon verarbeitet hat,

also ein HS mit ca. 8 optivariabelen( ist das zuviel, also mit stop-loss, indikatoren , grenzwerte, usw.???)

ich benutze eod daten von 250 verschiedenen titeln aus ( dax,dj30,nasddaq,nikkei,usw....) , ich habe natürlich darauf geachtet das ich min 15 jahre kursdaten pro titel zur verfügung habe, macht dann 15 jahre mal 250 titel = 3750 Jahre kursdaten.... ( oder rkann man das so nicht rechnen)

oder sollte ich lieber jeden titel einzeln optimieren, oder wie bekommt man sonst noch ein robustes zuverlässiges hS, auf variablen verzichten tu ich nur ungern....


mfg
stefan

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Montag, 19. November 2007, 09:24

Hallo Stefan,

Hinweis zu den Opt-Variablen: Umso breiter die Grenzwerte der Variablen gestreut werden, desto früher neigt das System zur Überoptimierung!

Beispiel:

Bei einem GD wird der "optimale" Wert des GD gesucht. Man streut die variablen von 5 bis 500. Die Algorithmen haben bei der Optimierung ein breit gefächertes Suchfeld und können zusammen, mit ebenfalls anderen breit gestreuten Variablen die Historie "optimal" konfigurieren,was letzten Endes zum Curve-Fitting führt. Schränkt man die Bandbreite ein-z.B. von 5 bis 20 beschneidet man auch die Möglichkeit zur Überoptimierung! Umso mehr Indikatoren mit Variablen verwendet werden, desto wahrscheinlicher neigt das HS/NN zum CurveFitting! Portfoilos optimiere ich persönlich grundsätzlich nicht gerne,da bei der Masse von 250Titeln einige zu anderen zu konträr verlaufen. Bei 250 Titel ist die gleichzeitige Signalhäufigkeit nicht selten, daher könnte man ein Signal-Auswahlverfahren ,z.B. am Volumen gemessen, einsetzen. Eine Möglichkeit wäre, die Branchen-Indizes nach Deinem Verfahren zu optimieren, die Marktführer der Branchen zusammenfassen und die Signale mittels Portfolio-Optimierung zu berechnen. Die Branchen könnte man ggfls. saisonal auswerten und gewichten um die Wahrscheinlichkeit des Trends zu erhöhen. Es bestehen noch viele andere Möglichkeiten die man leider mit Investox ST und ohne PlugIn nicht anwenden kann! Wenn man viele Aktien handeln möchte, bzw. Hebelprodukte auf Aktien,kann man alternativ die P&F- Methode nach Dorsey testen!
Happy Trading

ulukai

unregistriert

3

Mittwoch, 21. November 2007, 02:15

die grenzwerte sind bei mir von min2 auf max 50 eingestellt und benutze 9 variablen und einen kursverluststop den ich von 1-5 optimieren lasse.

aber ich schätz mal das es selten vorkommt, das ein long oder shortsignal von mehrern titeln gleichzeitig kommt...
war bei mir jedenfalls noch nicht der fall...

das mit dem volumen ist sonne sache, ich benutze den vpci-indikator um mir das volumen anzugucken und habe noch als bedingung einefügt , dass er nur kaufen soll wenn der vpci unter -0,3 oder -0,5 oder so ist. also an sell-off tagen. aber die signale von diesem indikator schränken das hs so ein, daas eine gleichmäßige optimieerung nicht mehr möglich ist.

und ein guter filter sind sie nur bedingt.

dies hörte sich interessant an:

Eine Möglichkeit wäre, die Branchen-Indizes nach Deinem Verfahren zu optimieren, die Marktführer der Branchen zusammenfassen und die Signale mittels Portfolio-Optimierung zu berechnen.

wie genau meinst du das, soll ich also einen ganzen korb von indizes gleichmäßig optimiern lassn, und dann die marktführer , der am besten abgeschnittetenen indizes raussuchen und nochmals optimeieren oder wie??
oder die braanchen saisonal auswerten??

ich dachte nach der logik von GA´s wird ein titel nach dem kursverlauf optimiert, und eine überoptimierung wird dadurch verhindert, sehr viele kursinformationen zu benutzen um eine gutes durchschnitts-HS zu ermitteln...

ne tolle sache wär natürlich weka, hab es schon heruntergeladen und sah ganz interessant aus, aber ich habe keine ahnung wie ich kursdaten in weka einlesen soll und die ergenisse in investox übertragen kann.