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Mittwoch, 21. November 2007, 12:55
Hallo Udo,
gerne. Ich habe Dir hier mal ein aktuelles Intraday- Beispiel (5min Komp) reingestellt (von heute mittag). Bitte die Seite ganz nach unten scrollen, dort steht dann am Schluss der Chart samt KK und unserem SVM- Indi. Ein Video anzufertigen dauert leider etwas länger, ist aber machbar.
Noch eine Bitte: Dies hier gehört ja eigentlich nicht zum Thema Usertreffen. Vielleicht kannst Du dies dorthin verschieben, wo's reinpasst. Danke.
Viele Grüße
Ulrich
Zitat
Wäre es möglich SVM alternativ an einem FDAX Intraday-Modell,vorzugsweise < =10 Minuten,zu demonstrieren?
gerne. Ich habe Dir hier mal ein aktuelles Intraday- Beispiel (5min Komp) reingestellt (von heute mittag). Bitte die Seite ganz nach unten scrollen, dort steht dann am Schluss der Chart samt KK und unserem SVM- Indi. Ein Video anzufertigen dauert leider etwas länger, ist aber machbar.
Noch eine Bitte: Dies hier gehört ja eigentlich nicht zum Thema Usertreffen. Vielleicht kannst Du dies dorthin verschieben, wo's reinpasst. Danke.
Viele Grüße
Ulrich
Mittwoch, 21. November 2007, 15:36
Hallo Ulrich,
wenn ich das in dem Video richtig sehe, setzt Ihr als Inputschablonen "nur" die verschiedenen ROC(Close,x,%) ein ? Habe ich das so richtig verstanden ? ... und da kommt dann sowas bei rum
Oder greift Ihr noch uber das JAVA Applet auf andere Inputschablonen zurück. Wenn ja, wofür sind dann die ganzen ROC´s ?
wenn ich das in dem Video richtig sehe, setzt Ihr als Inputschablonen "nur" die verschiedenen ROC(Close,x,%) ein ? Habe ich das so richtig verstanden ? ... und da kommt dann sowas bei rum
Oder greift Ihr noch uber das JAVA Applet auf andere Inputschablonen zurück. Wenn ja, wofür sind dann die ganzen ROC´s ?
Gruss Tobias
Mittwoch, 21. November 2007, 16:54
@ Sebastian
Ich bin mir sicher, dass Andreas Knöpfel wieder die richtigen Entscheidungen für sein Produkt treffen wird. Alles Neue braucht aber seine Zeit. Ich persönlich fände es richtig, wenn SVM eines Tages direkt in Investox integriert wären, ohne Java- oder sonstigen Umweg. Die Entscheidung liegt aber allein bei Andreas, ob er dies für sinnvoll hält. Vielleicht gibt es ja noch eine intelligentere Lösung für neuartige NN- Modelle?
@ Udo
Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass etwa 200 Perioden Testzeitraum sowohl bei EoD als auch bei Intraday ausreichen. Bei mehr als 400 Perioden erhalten wir vergleichsweise schlechtere Ergebnisse. Es scheint so, als ob die für die SVM- Technik wirklich relevanten Informationen mehr in der Zeit nahen Historie liegen und dass SVM wesentlich mehr erfassen als das Auge oder herkömmliche Indikatoren und bisherige NN- Modelle.
Ich will hinsichtlich SVM nicht zu früh jubeln, denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und viele weitere Fragen werden sich noch ergeben. Zum Beispiel: In welcher Art muss man sinnvolles RM/ MM einpflegen? Wie wirkt sich eine Pyramidisierung aus? Welche Vorteile könnten sich mit einer Kopplung zu MarktPlus ergeben? Usw.
@ Tobias:
Ja, wir setzen derzeit "nur" die ROCs ein, die schon recht brauchbare Ergebnisse liefern. Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe mit Investox- Usern zusammen gestellt, die seit kurzem SVM- Tests in allen Richtungen durchführt, also z.B. auch andere Inputs testen.
@ Vuego:
Auch dies steht auf der Liste unserer Tester. Dabei soll entweder mit einem festen SVM- Modell oder mit der feed forward - Methode gearbeitet werden, d.h. automatische Aktualisierung und automatische, zeitversetzte Neuberechnung alle x Perioden über die vergangenen y Perioden. Wir nutzen dabei den Vorteil aus, dass mit der in Investox einstellbaren zeitbedingten Automatisierung auch die Indikatoren automatisch neu berechnet werden, damit also die Neuberechnung des SVM- Indis automatisch angestoßen wird, ohne dass man umständlich händisch eingreifen muss.
Es gibt also noch viel zu tun. Mit der Beauftragung der SVM - Diplomarbeit letztes Jahr wollte ich neue Denkansätze für NN geben.
Viele Grüße
Ulrich
So ein Tool wünscht man sich für V5
Ich bin mir sicher, dass Andreas Knöpfel wieder die richtigen Entscheidungen für sein Produkt treffen wird. Alles Neue braucht aber seine Zeit. Ich persönlich fände es richtig, wenn SVM eines Tages direkt in Investox integriert wären, ohne Java- oder sonstigen Umweg. Die Entscheidung liegt aber allein bei Andreas, ob er dies für sinnvoll hält. Vielleicht gibt es ja noch eine intelligentere Lösung für neuartige NN- Modelle?
@ Udo
Würde die Ergebnisse der SVM-Prognose mit zunehmender Datenmenge und Verlaufsmuster stabiler
Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass etwa 200 Perioden Testzeitraum sowohl bei EoD als auch bei Intraday ausreichen. Bei mehr als 400 Perioden erhalten wir vergleichsweise schlechtere Ergebnisse. Es scheint so, als ob die für die SVM- Technik wirklich relevanten Informationen mehr in der Zeit nahen Historie liegen und dass SVM wesentlich mehr erfassen als das Auge oder herkömmliche Indikatoren und bisherige NN- Modelle.
Ich will hinsichtlich SVM nicht zu früh jubeln, denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und viele weitere Fragen werden sich noch ergeben. Zum Beispiel: In welcher Art muss man sinnvolles RM/ MM einpflegen? Wie wirkt sich eine Pyramidisierung aus? Welche Vorteile könnten sich mit einer Kopplung zu MarktPlus ergeben? Usw.
@ Tobias:
Habe ich das so richtig verstanden ?
Ja, wir setzen derzeit "nur" die ROCs ein, die schon recht brauchbare Ergebnisse liefern. Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe mit Investox- Usern zusammen gestellt, die seit kurzem SVM- Tests in allen Richtungen durchführt, also z.B. auch andere Inputs testen.
@ Vuego:
Wie sieht ein Backtest über mind. 6-12 Monaten bei einem Intradaysystem unter Einsatz von SVM aus?
Auch dies steht auf der Liste unserer Tester. Dabei soll entweder mit einem festen SVM- Modell oder mit der feed forward - Methode gearbeitet werden, d.h. automatische Aktualisierung und automatische, zeitversetzte Neuberechnung alle x Perioden über die vergangenen y Perioden. Wir nutzen dabei den Vorteil aus, dass mit der in Investox einstellbaren zeitbedingten Automatisierung auch die Indikatoren automatisch neu berechnet werden, damit also die Neuberechnung des SVM- Indis automatisch angestoßen wird, ohne dass man umständlich händisch eingreifen muss.
Es gibt also noch viel zu tun. Mit der Beauftragung der SVM - Diplomarbeit letztes Jahr wollte ich neue Denkansätze für NN geben.
Viele Grüße
Ulrich
Mittwoch, 21. November 2007, 18:14
Hallo,
...die Umsetzung z.B.
Vuego
Das sehe ich auch so. Es ist sehr komplex auch wenn es einfach aussieht.
Ich will hinsichtlich SVM nicht zu früh jubeln, denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail
...die Umsetzung z.B.
x alleine reicht nicht wenn ein System intraday noch mitten im Trade ist und der Trade z.B 12 Perioden andauert, aber das kann ich letztendlich nicht wirklich beurteilen.
zeitversetzte Neuberechnung alle x Perioden über die vergangenen y Perioden
Vuego
Mittwoch, 21. November 2007, 19:13
ok, und dann erhält man eine Parametereinstellung, die evtl. erst in 12 Perioden wieder für einen neuen Trade zur Verfügung stehen würde. Der aktuelle Trade läuft ja mit den alten Einstelungen. Vielleicht will man ja immer mit der jüngsten Vergangenheit arbeiten. Kann man alles wohl berücksichtigen, aber die Vorstellung, daß so ein Tool auf Knopfdruck Reichtum generiert sollte man vergraben.
Nach x Perioden würde doch zunächst nur ein neuer Test beginnen
Samstag, 24. November 2007, 00:25
Zumindest ist die "Blackbox" nicht ganz so Black wie es zunächst aussieht... 
Quelle (PDF): TU-Berlin
Quelle (PDF): TU-Berlin
Happy Trading
Dienstag, 4. Dezember 2007, 15:51
Hallo Udo,
Du hast die Sache wieder mal auf den Punkt bzw. Kern(el) gebracht
und ich antworte Dir gern etwas ausführlicher.
Dies zu konkretisieren ist aus meiner Sicht noch zu früh. Wir möchten uns bewusst genügend viel Zeit lassen, um das Zusammenspiel unserer SVM mit Investox
ausführlich und praxisnah zu testen. Für diese Tests habe ich ja eine unabhängige Arbeitsgruppe eingerichtet. Ich rechne damit, dass im Laufe des nächsten Jahres
dokumentierte Ergebnisse vorliegen werden, möchte mich hier aber auf einen genauen Zeitpunkt nicht festlegen.
Die Ergebnisse vom November 2007 sind zwar erfreulich, können aber auch Zufall sein (11 Gewinner, 4 Verlierer, EoD 613 Punkte). Bei solchen Ergebnissen bin ich
zunächst immer skeptisch und möchte in nächster Zeit mehr Sicherheit und Vertrauen durch gewachsene praktische Erfahrung gewinnen.
Dies ist richtig (sogar viel unkomplizierter) und war von Anfang an (Mitte 2006, als in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl die Vorbereitungen zu der Diplomarbeit
begannen) eine unserer Zielvorgaben.
Wie das Video ja zeigt, wird unser SVM- "Indikator" einfach in den Chart gezogen bzw. kann in den Handelsregeln sofort verwendet werden, sowohl EoD als auch
Intraday in jeglicher Komprimierung. Die Kurs- Zeitreihen müssen nicht erst kompliziert aufbereitet werden, sondern können gleich von Investox aus genutzt werden,
egal in welchem Format sie vorliegen. Die kurze Rechenzeit ist gegenüber herkömmlichen NN ebenfalls interessant, gerade für Intraday.
Die von uns verwendeten Kernels ähneln libSVM's; sie wurden vom Lehrstuhl so modifiziert, dass sie für unsere Art der Zeitreihenanalysen geeignet sind.
Zu den Besonderheiten dieser 15 Kernels bzw. unseres Java- Codes zählen u.a.:
1. Die Länge der Stützvektoren ("Zeitfenster") kann verändert und ggf. über den RT optimiert werden (Einsatz von Globalen Variablen, automatische Anpassung an
Vola, ATR usw.).
2. Zwischen Trainings- und Prognosezeitraum kann eine beliebig lange zeitliche Lücke eingebaut werden, so dass sich der Trainingszeitraum z.B. in einen besonders
interessanten Zeitraum (z.B. mit verschiedenen Marktphasen) verschieben lassen kann. Der Prognosezeitraum muss sich also nicht unmittelbar an den
Trainingszeitraum anschließen.
3. Inputs- und Outputs können direkt aus der Investox- Formelmaschine entnommen oder als eigene Berechnung in der Investox- Formelsprache ausgeführt werden.
Durch die direkte Zugriffsmöglichkeit auf die SVM- Programmierung ließen sich weitere praxisnahe Ideen umsetzen und austesten. Mir fällt hier spontan MarktPlus!
ein.
Zumindest finde ich es spannend, dass das Thema NN wieder in den Vordergrund rückt, weil hier offenbar noch viel Neuland erschlossen werden kann, das sich von
den bisherigen (Über-)Optimierungsstragien deutlich unterscheidet.
Dies darf aber m.E. nicht in eine intellektuelle Playstation ausarten. Allein die Praxis wird zeigen, ob dieser Weg (SVM), den NRCM als Erster im Zusammenhang mit
Investox ins Gespräch gebracht hat, ein guter Weg für bessere Prognosen ist. Mit Sicherheit sind SVM aber keine automatische Gelddruckmaschinen, sondern
könnten eventuell die ein oder andere Handelsstrategie - im doppelten Sinn des Begriffes - "supporten".
Viele Grüße
Ulrich
Du hast die Sache wieder mal auf den Punkt bzw. Kern(el) gebracht
und ich antworte Dir gern etwas ausführlicher.
Mir stellt sich nun die Frage, ob das ganze von NRCM oder Knöpfel Software angeboten und vermarktet wird?
Dies zu konkretisieren ist aus meiner Sicht noch zu früh. Wir möchten uns bewusst genügend viel Zeit lassen, um das Zusammenspiel unserer SVM mit Investox
ausführlich und praxisnah zu testen. Für diese Tests habe ich ja eine unabhängige Arbeitsgruppe eingerichtet. Ich rechne damit, dass im Laufe des nächsten Jahres
dokumentierte Ergebnisse vorliegen werden, möchte mich hier aber auf einen genauen Zeitpunkt nicht festlegen.
Die Ergebnisse vom November 2007 sind zwar erfreulich, können aber auch Zufall sein (11 Gewinner, 4 Verlierer, EoD 613 Punkte). Bei solchen Ergebnissen bin ich
zunächst immer skeptisch und möchte in nächster Zeit mehr Sicherheit und Vertrauen durch gewachsene praktische Erfahrung gewinnen.
die Anwendung von SVM nicht komplizierter ist, als beispielsweise ein NN in Investox zu entwicklen (bezogen auf die Arbeitsumgebung)
Dies ist richtig (sogar viel unkomplizierter) und war von Anfang an (Mitte 2006, als in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl die Vorbereitungen zu der Diplomarbeit
begannen) eine unserer Zielvorgaben.
Wie das Video ja zeigt, wird unser SVM- "Indikator" einfach in den Chart gezogen bzw. kann in den Handelsregeln sofort verwendet werden, sowohl EoD als auch
Intraday in jeglicher Komprimierung. Die Kurs- Zeitreihen müssen nicht erst kompliziert aufbereitet werden, sondern können gleich von Investox aus genutzt werden,
egal in welchem Format sie vorliegen. Die kurze Rechenzeit ist gegenüber herkömmlichen NN ebenfalls interessant, gerade für Intraday.
das Kernels in den getesteten Third-Party-Modulen unbrauchbar sind! Kannst Du eventuell Namen der Module nennen?
Die von uns verwendeten Kernels ähneln libSVM's; sie wurden vom Lehrstuhl so modifiziert, dass sie für unsere Art der Zeitreihenanalysen geeignet sind.
Zu den Besonderheiten dieser 15 Kernels bzw. unseres Java- Codes zählen u.a.:
1. Die Länge der Stützvektoren ("Zeitfenster") kann verändert und ggf. über den RT optimiert werden (Einsatz von Globalen Variablen, automatische Anpassung an
Vola, ATR usw.).
2. Zwischen Trainings- und Prognosezeitraum kann eine beliebig lange zeitliche Lücke eingebaut werden, so dass sich der Trainingszeitraum z.B. in einen besonders
interessanten Zeitraum (z.B. mit verschiedenen Marktphasen) verschieben lassen kann. Der Prognosezeitraum muss sich also nicht unmittelbar an den
Trainingszeitraum anschließen.
3. Inputs- und Outputs können direkt aus der Investox- Formelmaschine entnommen oder als eigene Berechnung in der Investox- Formelsprache ausgeführt werden.
Durch die direkte Zugriffsmöglichkeit auf die SVM- Programmierung ließen sich weitere praxisnahe Ideen umsetzen und austesten. Mir fällt hier spontan MarktPlus!
ein.
Zumindest finde ich es spannend, dass das Thema NN wieder in den Vordergrund rückt, weil hier offenbar noch viel Neuland erschlossen werden kann, das sich von
den bisherigen (Über-)Optimierungsstragien deutlich unterscheidet.
Dies darf aber m.E. nicht in eine intellektuelle Playstation ausarten. Allein die Praxis wird zeigen, ob dieser Weg (SVM), den NRCM als Erster im Zusammenhang mit
Investox ins Gespräch gebracht hat, ein guter Weg für bessere Prognosen ist. Mit Sicherheit sind SVM aber keine automatische Gelddruckmaschinen, sondern
könnten eventuell die ein oder andere Handelsstrategie - im doppelten Sinn des Begriffes - "supporten".
Viele Grüße
Ulrich
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:09
Kernelfunktionen
Die von uns verwendeten Kernels ähneln libSVM's; sie wurden vom Lehrstuhl so modifiziert, dass sie für unsere Art der Zeitreihenanalysen geeignet sind.
Ich habe für Zeitreihenanalysen noch nicht allzuviel im Netz finden können. Lässt sich denn schon eine Aussage ableiten, welche mathematischen Funkionen als Kernelfunktionen für die Anwendung auf Zeitreihen am besten geeignet sind? Solche Spielereien wie die dynamische Anpassung der Stützvektoren mal unbeachtet gelassen.
Inwieweit wurden die üblichen Standardkernels: linear, polynomial, radial basis, neural (tanh). verändert und modifierziert?
Vielen Dank für nähere Informationen!
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