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NRCM
unregistriert
NRCM
unregistriert
Zitat
Wäre es möglich SVM alternativ an einem FDAX Intraday-Modell,vorzugsweise < =10 Minuten,zu demonstrieren?
NRCM
unregistriert
Zitat
So ein Tool wünscht man sich für V5
Zitat
Würde die Ergebnisse der SVM-Prognose mit zunehmender Datenmenge und Verlaufsmuster stabiler
Zitat
Habe ich das so richtig verstanden ?
Zitat
Wie sieht ein Backtest über mind. 6-12 Monaten bei einem Intradaysystem unter Einsatz von SVM aus?
Das sehe ich auch so. Es ist sehr komplex auch wenn es einfach aussieht.Zitat
Ich will hinsichtlich SVM nicht zu früh jubeln, denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail
x alleine reicht nicht wenn ein System intraday noch mitten im Trade ist und der Trade z.B 12 Perioden andauert, aber das kann ich letztendlich nicht wirklich beurteilen.Zitat
zeitversetzte Neuberechnung alle x Perioden über die vergangenen y Perioden
ok, und dann erhält man eine Parametereinstellung, die evtl. erst in 12 Perioden wieder für einen neuen Trade zur Verfügung stehen würde. Der aktuelle Trade läuft ja mit den alten Einstelungen. Vielleicht will man ja immer mit der jüngsten Vergangenheit arbeiten. Kann man alles wohl berücksichtigen, aber die Vorstellung, daß so ein Tool auf Knopfdruck Reichtum generiert sollte man vergraben.Zitat
Nach x Perioden würde doch zunächst nur ein neuer Test beginnen
NRCM
unregistriert
Zitat
Mir stellt sich nun die Frage, ob das ganze von NRCM oder Knöpfel Software angeboten und vermarktet wird?
Zitat
die Anwendung von SVM nicht komplizierter ist, als beispielsweise ein NN in Investox zu entwicklen (bezogen auf die Arbeitsumgebung)
Zitat
das Kernels in den getesteten Third-Party-Modulen unbrauchbar sind! Kannst Du eventuell Namen der Module nennen?
Covolt
unregistriert
Die von uns verwendeten Kernels ähneln libSVM's; sie wurden vom Lehrstuhl so modifiziert, dass sie für unsere Art der Zeitreihenanalysen geeignet sind.