INVESTOX-Forum

Hallo

ich hab endlich das Buch von Stridsman bekommen. Bin noch nicht durch.

Darin gibt er den Code in Tradestation für seinen Meander-Indikator an.

Hat den jemand schon in Investox programmiert ?

schöne Grüße igi

Hallo zusammen,

auf der Seite http://klub.chip.pl/tsfp/t-i-Moving_Beyo…sing_Price.html habe ich dazu folgenden Code gefunden:

"Moving Beyond the Closing Price by Thomas Stridsman

October 2000

Most indicators have two limitations: They’re usually based on specific price levels rather than price changes, and they only use the closing price of a bar. This technique allows you to build a price-change-based indicator that incorporates all the price points in a bar.




Type : Indicator, Name : 20-day MA of Close-to-Close Price Changes, Added To Closing Price


Inputs:
LookBack(20);
Variable:
PercChange(0),
NewLevel(0),
AvgPercChange(0);

PercChange = (Close - Close[1])/Close[1];
AvgPercChange = Average(PercChange,20);
NewLevel = Close * (1 + AvgPercChange);
Plot1[1](NewLevel,"");




Type : Indicator, Name : Meander Indicator


Inputs:
StDevs(1);
Variable:
StdDevChange(0),
UpLevel(0),
DownLevel(0);
StdDevChange = StdDev(PercChange, 20);
UpLevel = Close * (1 + AvgPercChange + StDevs * StdDevChange);
DownLevel = Close * (1 + AvgPercChange - StDevs * StdDevChange);
Plot2[-1](UpLevel,"");
Plot3[-1](DownLevel,"");


Type : Indicator, Name : HighPercChange


{Percentage Change Between Yesterday’s Closing Price and Today’s High}

HighPercChange = (High - Close[1])/Close[1];


Type : Indicator, Name : 20-day Price Point MA


Input:
VSStd(1);
Vars:
SumVS(0),
AvgVS(0),
DiffVS(0),
StdVS(0),
SetArr(0),
SumArr(0),
DiffArr(0),
VSLow(0),
VSMid(0),
VSHigh(0);

{First we define the array}

Array: VS[20](0);

{Then we're using a loop function to fill it with the different price changes}

For SetArr = 0 To 4 Begin
VS[SetArr * 4 + 0] = (O[SetArr] - C[SetArr + 1]) / C[SetArr + 1];
VS[SetArr * 4 + 1] = (H[SetArr] - C[SetArr + 1]) / C[SetArr + 1];
VS[SetArr * 4 + 2] = (L[SetArr] - C[SetArr + 1]) / C[SetArr + 1];
VS[SetArr * 4 + 3] = (C[SetArr] - C[SetArr + 1]) / C[SetArr + 1];
End;

For SumArr = 0 To 19 Begin

If SumArr = 0 Then
SumVS = 0;
SumVS = SumVS + VS[SumArr];

If SumArr = 19 Then
{Here we calculate the average price change over the period}
AvgVS = SumVS / 20;

For DiffArr = 0 To 19 Begin

If DiffArr = 0 Then
DiffVS = 0;
{Then we calculate the standard deviation}
DiffVS = DiffVS + Square(VS[DiffArr] - AvgVS);
If DiffArr = 19 Then
StdVS = SquareRoot(DiffVS / 20);

End;

End;

{Finally, we add the moving average (and the standard deviations) to the latest close for an indication of tomorrow'âs trading range}

VSLow = C * (1 + (AvgVS - StdVS * VSStd));
VSMid = C * (1 + AvgVS);
VSHigh = C * (1 + (AvgVS + StdVS * VSStd));

Plot1[-1](VSLow, "VS Low");
Plot2[-1](VSMid, "VS Mid");
Plot3[-1](VSHigh, "VS High");



"



Vielleicht findet sich ja ein Spezialist der den Code in Investoxcode übersetzten kann.

In seinem Buch schreibt Stridsman, daß er kein begnadeter Entwickler sei. Aus diesem Grund muß man den vorliegenden Code mit viel Phantasie betrachten: und da entdeckt man, dass Stridsman's Gleitende Durchschnittsberechnung keine Durchschnittsberechnung ist, wie man sie landläufig versteht, sondern eine Berechung aus 4 Werten über 5 Perioden.

calc Wert1: (open()-ref(close,-1)/ref(close,-1);
calc Wert2: (high()-ref(close,-1)/ref(close,-1);
calc Wert3: (low()-ref(close,-1)/ref(close,-1);
calc Wert4: (Close()-ref(close,-1)/ref(close,-1);
calc AVGVS: sum(wert1+wert2+wert3+wert4,5)/20;
calc STD: .......//Investox Formel über die Standardabweichung von AVGVS

Dies ist erstmal eine Idee zur Implementierung - Weder geprüft noch gestested.

Gruß Manfred