Hallo trader-hawk,
danke für Dein positives Feedback in Bezug auf unsere Arbeit. :o)
Wenn Du mit den CSV-Daten aus dem Download für den FDAX arbeitest und Reiners KnowledgeFlow unverändert übernimmst, ist es in der Tat so, dass auf Basis dieser Daten die KK abwärts verläuft.
Das ist auch in Video 2 gegen Ende so zu sehen.
Der Grund dafür liegt aber eher nicht in der Prognose der SVM.
Die Predict Output-Datei der SVM enthält ja folgende beiden Prognosen –
a) die bereits angesprochene Prognose der ROC, die auch Basis für die Signalgebung im Beispiel-Handelssystem ist
b) die Prognose der Schlusskurse
Die Prognose der Schlusskurse wurde im Beispiel-Handelssystem nicht für die Signalgebung eingesetzt. Sie wurde aber im mittleren Teilchart zur visuellen Prüfung gechartet.
Wenn Du Dir diese Prognose anschaust, wirst Du feststellen, dass der tatsächliche Kursverlauf für die Beispiel-Daten von der SVM eigentlich recht gut prognostiziert wurde.
Das negative Ergebnis für die mitgelieferten Kursdaten und das Beispiel-Projet resultierte eher daraus, dass für diesen Betrachtungszeitraum die einfache Abfrage der ROC-Schwelle > bzw. < 0 ungeeignet gewesen ist.
Hier müsste man sicherlich in nächster Zeit prüfen, ob man in Abhängigkeit vom Trendverhalten unterschiedliche Signalschwellen für die ROC in unterschiedlichen Marktphasen wählen sollte.
In die richtige Richtung geht hier meiner Ansicht nach die Arbeit von klexer, der ja bereits die Signalgebung in seinem Handelssystem differenziert in Abhängigkeit der Werte der ROC-Outputs betrachtet hat.
Auch ich möchte klexer dafür danken, dass er seine Ergebnisse veröffentlicht hat !!!!
Gerade im Forex-Bereich kann auch ich mir den Einsatz der SVM sehr gut vorstellen.
Viele werden es wissen – wir hatten in der Vergangenheit im Forex große Probleme damit, ausreichend lange und saubere Historien für konventionelle Systementwicklungen zu erwerben.
Solche Historien sind derzeit am Markt nicht verfügbar – werden aber für SVM basierte Systeme dann ja auch nicht mehr benötigt.
PS:
Die KK in der Grafik auf meiner Webseite steigt übrigens wieder, weil ich dort (nur für die Grafik) mit aktuelleren Kursdaten und leicht geänderten Zeitraum-Einstellungen gearbeitet habe. Die Webseite wurde ja erst erstellt, nachdem der Download schon einige Tage im Web stand.