Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Chemie262
unregistriert
hast du die Ergebnisse von deinen Forex live teste?
/quote]
Hallo Tim,
ich habe die Tests mit zu vielen HS gleichzeitig und zwei parallel laufenden INV gemacht. Wie ich jetzt weiß, funktioniert das nicht, da dabei Signale verschluckt werden. Insgesamt war das sehr profitabel, was aber Zufall war; denn die Resultate ließen sich in der Simulation nicht reproduzieren.
Aber was wichtig war, daß die Signale, wenn sie umgestzt wurden korrekt waren. Das System schaut nicht in die Zukunft, was ich zunächst wegen der beeindruckenden Testergebnisse befürchtete.
Bevor ich wieder live gehe, wird erst noch reichlich getestet.
Tschüß,
Herbert
Chemie262
unregistriert
200 perioden dachte ich mir wäre ganz ok, die vorangegebenen 20 perioden finde ich deutlich zu kurz, ich habe zwar noch keine tests gemacht, aber ich glaube mit dem wert sind gute prognosen unwahrscheinlich.
Terminator3
unregistriert
Chemie262
unregistriert
Terminator3
unregistriert
halobungie
unregistriert
Habt ihr mir bezüglich der Aktualisierungsrate einen Tipp, wie diese am besten eingestellt werden sollte?Zitat
Unser SVM- Indikator ist so angelegt, dass man wahlweise ein festes (zuvor abgespeichertes) Modell nutzen kann oder nach (in Investox festgelegten) Aktualisierungsraten neu trainieren lässt.
Was bedeutet eine "dynamische" Support Vectore Machine?Zitat
Depot- Kapitalkurve eines FDAX- Handelssystems mit unseren (dynamischen) Support Vector Machines (SVM) auf End of Day- Basis, die nach dem feed forward- Prinzip erstellt wurde (jede Periode neues Training über x zurück liegende Perioden).
Terminator3
unregistriert
Chemie262
unregistriert
Terminator3
unregistriert
Terminator3
unregistriert
man kann nicht erwarten jeden Wald & Wiesen-Broker anzubinden. Selbst so große Broker wie IB haben bei der API - Schnittstelle Überraschungen parat. Hattest Du nicht selber mal negative Erfahrungen mit der Consors-API + Investox gemacht, oder war das jemand anderes? Im ForexBereich hätte man das bei den ganzen Mini-Broker am laufenden Band. Es ist schade, daß es so ist. Es wird mit Sicherheit Alternativen geben, wenn diese auch sinnvoll sind.Zitat
ich denke Broker, welche eine API anbieten, sollten grundsätzlich an Investox angebunden werden können
klexer
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (11. Januar 2008, 11:37)
Chemie262
unregistriert
Herbert,
Ist die KK da fuer das gleiche WP als die vorherigen KKs?
Die sieht nimlich viel besser aus als die in der Excel file.
Es hilft uns auch nicht kleine und kurze Tests Backtests zu machen, wir brauchen einen Jahre langen test oder mittlemaessige Teste auf mehrere WPs.
Tim
klexer
unregistriert
ulukai
unregistriert
Terminator3
unregistriert
Was man hier sieht, eine gut KK verrät nicht alles über die Zukunft und der größte Drawdown ist größer als der im Backtest. Aber aufgrund meiner Erfahrungen mit den NNs würde ich auch ein System wie oben handeln, daß über 1/2 Jahr recht stabil läuft. Bei den NNs habe ich dann bei knickender KK zunächst mit dem Handel ausgesetzt bis wieder eine gute Steigerung sichtbar war. Dazu benutzte ich früher eine Master/Slave mit einem Indi des NRCM und jetzt ein standalone HS mit Reiners KK-Indi.
So etwas müßte man bei einem HS auf SVM als Sicherheit auch integrieren.