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Donnerstag, 10. Januar 2008, 11:55
hast du die Ergebnisse von deinen Forex live teste?
/quote]
Hallo Tim,
ich habe die Tests mit zu vielen HS gleichzeitig und zwei parallel laufenden INV gemacht. Wie ich jetzt weiß, funktioniert das nicht, da dabei Signale verschluckt werden. Insgesamt war das sehr profitabel, was aber Zufall war; denn die Resultate ließen sich in der Simulation nicht reproduzieren.
Aber was wichtig war, daß die Signale, wenn sie umgestzt wurden korrekt waren. Das System schaut nicht in die Zukunft, was ich zunächst wegen der beeindruckenden Testergebnisse befürchtete.
Bevor ich wieder live gehe, wird erst noch reichlich getestet.
Tschüß,
Herbert
Donnerstag, 10. Januar 2008, 12:16
200 perioden dachte ich mir wäre ganz ok, die vorangegebenen 20 perioden finde ich deutlich zu kurz, ich habe zwar noch keine tests gemacht, aber ich glaube mit dem wert sind gute prognosen unwahrscheinlich.
ich habe für mein Testsystem mehrere Trainingsperioden simuliert. Angegeben ist jeweils der Stand des Kapitalzuwachses am Ende der Simulation.
Es schein zumindest hier ein recht robuster Bereich zwischen 100-200 Perioden zu liegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auf andere Kursverläufe übertragbar ist.
Tschüß,
Herbert
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:31
Hallo,
Hier zwei interessante Zitate, welche ich auf der aktualisierten NRCM Homepage gefunden habe:
Viele Grüsse,
halobungie
Hier zwei interessante Zitate, welche ich auf der aktualisierten NRCM Homepage gefunden habe:
Habt ihr mir bezüglich der Aktualisierungsrate einen Tipp, wie diese am besten eingestellt werden sollte?
Zitat
Unser SVM- Indikator ist so angelegt, dass man wahlweise ein festes (zuvor abgespeichertes) Modell nutzen kann oder nach (in Investox festgelegten) Aktualisierungsraten neu trainieren lässt.
Was bedeutet eine "dynamische" Support Vectore Machine?
Depot- Kapitalkurve eines FDAX- Handelssystems mit unseren (dynamischen) Support Vector Machines (SVM) auf End of Day- Basis, die nach dem feed forward- Prinzip erstellt wurde (jede Periode neues Training über x zurück liegende Perioden).
Viele Grüsse,
halobungie
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:41
@ Martin
nun, auch SVM arbeiten mit "Generationen". Bei NN sind Generationen ja nichts anderes als Iterationen über die der Zielwert nach einem festgelegten mathematischen Verfahren optimiert wird. SVM unterscheiden sich diesbezüglich.....
Gemeint waren Generationen (NN und GA) die dem User in Investox zur Verfügung stehenden ,nicht die internen Prozessabläufe! SVM hat den ganz großen Vorteil, das man den Feed Forward Test durchführen kann, was bei GA und schon gar nicht bei NNs in der Effektivität möglich ist! Genau die von Dir genannten Pseudo-Einstiege der Generationen sind ein wichtiger Grund, warum es eigentlich mit GA und NN nicht möglich ist FW zu testen undsomit völlig neue Systematiken zur verfügung stehen!
Und auch NN haben als Grundlage mathematische Auswertungen von Kursmustern.
Genau,deshalb werden NN gerne für Intermarket Analysen genutzt! NN sind auch in der Lage, mathematische Muster zu erkennen die einem sonst verschlossen bleiben (wem erzähle ich das?
! Allerdings ist es die große Kunst NNs aufzubereiten! Der Erfolg-oder Misserfolg hängt beim NN sehr vom Input ab wobei der Input nicht soooo komplex sein muss wie oftmals propagiert wird! Man muss den Input dem Algorithmus nur in "passender Form" anbieten wobei Sinn oder Unsinn der Inputwahl relativ schwer zu lösen ist da man im Vorfeld kein Maß für die Korrelation hat! Der Rest ist vielmehr wissenschaftlich und man sollte,wenn man sich vorher noch nie mit der Thematik beschäftigt hat-oder wie Du NN im Studium kennen gelernt hat,ein wenig einlesen damit man nicht völlig am Ziel vorbei schießt und unnötig Zeit investiert! Das aber nur am Rande...
- flexibler Lernzeitraum als Tender (mit jeder neuen Periode wird die Historie um eine Periode verkürzt)
geht nicht, aber ich weiß nicht, worauf du mit den immer kürzer werdenden Trainingszeiten hinaus willst. Am Ende hast du ggf. nur eine Trainingsperiode mit einer Menge Daten und sollst daraus eine Schätzung machen
Das wäre die eine Variante-die andere ist, das der Lernzeitraum immer um eine Periode nachgezogen wird. Er verlängert oder verkürzt sich dabei nicht sondern wird einfach "nachgeschleift".Den Vorteil den ich darin sehe ist, das die ältesten-vielleicht unbedeutendsten Daten wegfallen. Betrachtet man den FDAX so haben wir meist vier wichtige Anhaltspunkte: 3-5-7-12 Perioden! Nicht weil es Fibonacci Zahlen sind, aber in der Regel werden dort die häufigsten Kehrtwenden stattfinden. Es bringt m.A. nichts wenn SVM "Zwischenperioden" lernt die im Grunde völlig unbedeutend sind! Man könnte das ganze erweitern und eine Lernbeschränkung (auch als Filter) integrieren. Mit dem Filter lernt SVM genau das was es soll und nicht Queerbeet. In einer Zeitreihe für Markthandel wird es immer so sein das bestimmte werte völlig unbedeutend sind und der komplette Verlauf von Knotenpunkten gesteuert wird. Markt Plus nennt diese Punkte "Point of Control"!
@halobungie
Ich schreibe manchmal noch "Brut Force" (sorry) meine natürlich den Robustheitstest. Zu Deiner Frage der NRCM Dynamik: Ich verstehe es so, wie ich es unter dem Feed Forward Test beschrieben habe! Aufgrund dieses Testverfahrens werden SVM "dynamisch" da sie sich vom Basisverfahren,Step by Step, abkoppeln! Nur so hat man ein breites,flexibles Testumfeldfeld und kann SVM intensiv testen! Von den bislang veröffentlichen Ergebnissen bei NRCM würde ich mich zunächst nicht beirren lassen! Es sind erste Test und mehr nicht! Auch die Kapitalkurven der NNs bei NRCM unterschieden sich wenig zu den bislang gezeigten.
Ein persönlicher Gedanke zu SVM:
Ich betrachte in Sachen Entwicklung und Fortschritt gerne was in am Benchmark USA geboten wird und was es neues auf dem Markt gibt! Man kann sich dort an mehr als 250 Börsensoftware-Produkten austoben! Es gibt nichts was es nicht gibt und mit sämtlichen "Blödsinn" soll man Geld verdienen können! Betrachtet man die Marktführer der Softwareprodukte, deren Name jedem Insider bekannt sein dürften, findet man nichts von SVM-Algorithmen und auch bei den kleineren Unternehmen konnte ich bislang nichts fest integriertes-oder einen Hinweis auf Vermarktung finden! Nun stelle sich mir folgende Fragen:
Ich denke wenn man mit SVM solche KKs produzieren kann wie sie NRCM präsentiert,würden sie in den namhaften US-Tools schon lange existieren-gerade wo USA das Land für Forschung,Technik und Fortschritt ist! Ich kann mich aber auch irren...
nun, auch SVM arbeiten mit "Generationen". Bei NN sind Generationen ja nichts anderes als Iterationen über die der Zielwert nach einem festgelegten mathematischen Verfahren optimiert wird. SVM unterscheiden sich diesbezüglich.....
Gemeint waren Generationen (NN und GA) die dem User in Investox zur Verfügung stehenden ,nicht die internen Prozessabläufe! SVM hat den ganz großen Vorteil, das man den Feed Forward Test durchführen kann, was bei GA und schon gar nicht bei NNs in der Effektivität möglich ist! Genau die von Dir genannten Pseudo-Einstiege der Generationen sind ein wichtiger Grund, warum es eigentlich mit GA und NN nicht möglich ist FW zu testen undsomit völlig neue Systematiken zur verfügung stehen!
Und auch NN haben als Grundlage mathematische Auswertungen von Kursmustern.
Genau,deshalb werden NN gerne für Intermarket Analysen genutzt! NN sind auch in der Lage, mathematische Muster zu erkennen die einem sonst verschlossen bleiben (wem erzähle ich das?
! Allerdings ist es die große Kunst NNs aufzubereiten! Der Erfolg-oder Misserfolg hängt beim NN sehr vom Input ab wobei der Input nicht soooo komplex sein muss wie oftmals propagiert wird! Man muss den Input dem Algorithmus nur in "passender Form" anbieten wobei Sinn oder Unsinn der Inputwahl relativ schwer zu lösen ist da man im Vorfeld kein Maß für die Korrelation hat! Der Rest ist vielmehr wissenschaftlich und man sollte,wenn man sich vorher noch nie mit der Thematik beschäftigt hat-oder wie Du NN im Studium kennen gelernt hat,ein wenig einlesen damit man nicht völlig am Ziel vorbei schießt und unnötig Zeit investiert! Das aber nur am Rande...- flexibler Lernzeitraum als Tender (mit jeder neuen Periode wird die Historie um eine Periode verkürzt)
geht nicht, aber ich weiß nicht, worauf du mit den immer kürzer werdenden Trainingszeiten hinaus willst. Am Ende hast du ggf. nur eine Trainingsperiode mit einer Menge Daten und sollst daraus eine Schätzung machen
Das wäre die eine Variante-die andere ist, das der Lernzeitraum immer um eine Periode nachgezogen wird. Er verlängert oder verkürzt sich dabei nicht sondern wird einfach "nachgeschleift".Den Vorteil den ich darin sehe ist, das die ältesten-vielleicht unbedeutendsten Daten wegfallen. Betrachtet man den FDAX so haben wir meist vier wichtige Anhaltspunkte: 3-5-7-12 Perioden! Nicht weil es Fibonacci Zahlen sind, aber in der Regel werden dort die häufigsten Kehrtwenden stattfinden. Es bringt m.A. nichts wenn SVM "Zwischenperioden" lernt die im Grunde völlig unbedeutend sind! Man könnte das ganze erweitern und eine Lernbeschränkung (auch als Filter) integrieren. Mit dem Filter lernt SVM genau das was es soll und nicht Queerbeet. In einer Zeitreihe für Markthandel wird es immer so sein das bestimmte werte völlig unbedeutend sind und der komplette Verlauf von Knotenpunkten gesteuert wird. Markt Plus nennt diese Punkte "Point of Control"!
@halobungie
Ich schreibe manchmal noch "Brut Force" (sorry) meine natürlich den Robustheitstest. Zu Deiner Frage der NRCM Dynamik: Ich verstehe es so, wie ich es unter dem Feed Forward Test beschrieben habe! Aufgrund dieses Testverfahrens werden SVM "dynamisch" da sie sich vom Basisverfahren,Step by Step, abkoppeln! Nur so hat man ein breites,flexibles Testumfeldfeld und kann SVM intensiv testen! Von den bislang veröffentlichen Ergebnissen bei NRCM würde ich mich zunächst nicht beirren lassen! Es sind erste Test und mehr nicht! Auch die Kapitalkurven der NNs bei NRCM unterschieden sich wenig zu den bislang gezeigten.
Ein persönlicher Gedanke zu SVM:
Ich betrachte in Sachen Entwicklung und Fortschritt gerne was in am Benchmark USA geboten wird und was es neues auf dem Markt gibt! Man kann sich dort an mehr als 250 Börsensoftware-Produkten austoben! Es gibt nichts was es nicht gibt und mit sämtlichen "Blödsinn" soll man Geld verdienen können! Betrachtet man die Marktführer der Softwareprodukte, deren Name jedem Insider bekannt sein dürften, findet man nichts von SVM-Algorithmen und auch bei den kleineren Unternehmen konnte ich bislang nichts fest integriertes-oder einen Hinweis auf Vermarktung finden! Nun stelle sich mir folgende Fragen:
- Haben die US-Entwickler eine Hype verpasst und geschlafen?
- Wissen sie nicht, das SVM existiert und für Börsenhandel eingesetzt werden kann?
- Haben sie das ganze schon at Akta gelegt weil es nicht besser/schlechter ist als altgediente Verfahren?
Ich denke wenn man mit SVM solche KKs produzieren kann wie sie NRCM präsentiert,würden sie in den namhaften US-Tools schon lange existieren-gerade wo USA das Land für Forschung,Technik und Fortschritt ist! Ich kann mich aber auch irren...
Happy Trading
Freitag, 11. Januar 2008, 00:06
Hallo Tim,
ich habe die Weka.ini von Martin unverändert benutzt. Da kann man natürlich auch noch viel schrauben.
[filenames]
filename=data
suffix=.arff
addOnTrain=_train
addOnTest=_test
addOnModel=_model
addOnResult=_result
[zeitreihen]
reihe1=RSI(AD
10), 10)
reihe2=POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $)
reihe3=VolaCh(10, 10)
reihe4=Mass(25)
reihe5=Mass(50)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
historien=0,-1,-5,-8,-13,-21,-35,-50
Hinsichtlich der Kompressionen habe bis zu 6 h genutzt. Bei 4 h war zumindes für dieses WP das Maximum. Die Drawdowns sind bei meinen Versuchen natürlich noch zu hoch. Aber das dürfte bei allen Systemen der Fall sein, die nur mit einem Indikator arbeiten. Aber man muß bei diesen KKs sehen, daß sie schon recht umfangreiche Zeiträume und Trades darstellen. Wenn ich mal die ersten 180 Trades seit 1.10.06 herausschneide sieht´s so aus:
Da könnte man schon sagen, daß das HS gar nicht so schlecht ist. Außerdem habe ich dieses Währungspaar letztes Jahr mit HS auf NN-Basis gehandelt. Da habe ich sicher 5-6 mal die NNs neu trainieren müssen, da sich die Märkte so stark geändert haben. Das würde bei den SVMs aber wegfallen. Vielleicht sähe ein gute HS hier so aus, daß je nach sich ändernden Bedingungen auf verschiedene SVM oder Kompressionen umgeschaltet wird. Da wir hier alle noch im Frühstadium der Erleuchtung sind, sollten wir nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen wie ich früher schon einmal geschrieben habe.
Übrigens ist Dein Vorschlag mit den Intermarket Inputs hochinteressant. Gerade im Währungsbereich sind Leitzinssätze, Gold- und Ölpreis und natürlich die Vielzahl von Wirtschaftsdaten Faktoren mit starkem Einfluß auf die Kurse.
Es gibt noch viel zu tun...
Tschüß,
Herbert
ich habe die Weka.ini von Martin unverändert benutzt. Da kann man natürlich auch noch viel schrauben.
[filenames]
filename=data
suffix=.arff
addOnTrain=_train
addOnTest=_test
addOnModel=_model
addOnResult=_result
[zeitreihen]
reihe1=RSI(AD
10), 10)reihe2=POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $)
reihe3=VolaCh(10, 10)
reihe4=Mass(25)
reihe5=Mass(50)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
historien=0,-1,-5,-8,-13,-21,-35,-50
Hinsichtlich der Kompressionen habe bis zu 6 h genutzt. Bei 4 h war zumindes für dieses WP das Maximum. Die Drawdowns sind bei meinen Versuchen natürlich noch zu hoch. Aber das dürfte bei allen Systemen der Fall sein, die nur mit einem Indikator arbeiten. Aber man muß bei diesen KKs sehen, daß sie schon recht umfangreiche Zeiträume und Trades darstellen. Wenn ich mal die ersten 180 Trades seit 1.10.06 herausschneide sieht´s so aus:
Da könnte man schon sagen, daß das HS gar nicht so schlecht ist. Außerdem habe ich dieses Währungspaar letztes Jahr mit HS auf NN-Basis gehandelt. Da habe ich sicher 5-6 mal die NNs neu trainieren müssen, da sich die Märkte so stark geändert haben. Das würde bei den SVMs aber wegfallen. Vielleicht sähe ein gute HS hier so aus, daß je nach sich ändernden Bedingungen auf verschiedene SVM oder Kompressionen umgeschaltet wird. Da wir hier alle noch im Frühstadium der Erleuchtung sind, sollten wir nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen wie ich früher schon einmal geschrieben habe.
Übrigens ist Dein Vorschlag mit den Intermarket Inputs hochinteressant. Gerade im Währungsbereich sind Leitzinssätze, Gold- und Ölpreis und natürlich die Vielzahl von Wirtschaftsdaten Faktoren mit starkem Einfluß auf die Kurse.
Es gibt noch viel zu tun...
Tschüß,
Herbert
Freitag, 11. Januar 2008, 10:26
Hallo,
Gruß, Vuego
man kann nicht erwarten jeden Wald & Wiesen-Broker anzubinden. Selbst so große Broker wie IB haben bei der API - Schnittstelle Überraschungen parat. Hattest Du nicht selber mal negative Erfahrungen mit der Consors-API + Investox gemacht, oder war das jemand anderes? Im ForexBereich hätte man das bei den ganzen Mini-Broker am laufenden Band. Es ist schade, daß es so ist. Es wird mit Sicherheit Alternativen geben, wenn diese auch sinnvoll sind.
ich denke Broker, welche eine API anbieten, sollten grundsätzlich an Investox angebunden werden können
Gruß, Vuego
Freitag, 11. Januar 2008, 10:40
@vuego
Ich habe eine Idee: Knöpfel Software wird zum ersten deutschen Software-Entwickler und Broker!
Warum nicht?-in USA haben sich doch auch namenhafte Börsensoftware-Unternehmen "verbrokert" oder eher verpokert.... 
Die API-Anbindungen sind bis auf wenige ein generelles Problem! Entweder sind in ein paar Jahren APIs vebreiterter oder die Broker bieten keine mehr an weil sie selbst in den Softwaremarkt drängen. Aktuell sehe ich es so, das Knöpfel Software bestrebt ist (wie es Herr Knöpfel hat anklingen lassen) neue Anbindungen zu schaffen, aber es darf nicht wieder ein Schuss in den Ofen werden denn das wäre für Entwickler und User nur noch traurig....
Ich habe eine Idee: Knöpfel Software wird zum ersten deutschen Software-Entwickler und Broker!
Warum nicht?-in USA haben sich doch auch namenhafte Börsensoftware-Unternehmen "verbrokert" oder eher verpokert.... Die API-Anbindungen sind bis auf wenige ein generelles Problem! Entweder sind in ein paar Jahren APIs vebreiterter oder die Broker bieten keine mehr an weil sie selbst in den Softwaremarkt drängen. Aktuell sehe ich es so, das Knöpfel Software bestrebt ist (wie es Herr Knöpfel hat anklingen lassen) neue Anbindungen zu schaffen, aber es darf nicht wieder ein Schuss in den Ofen werden denn das wäre für Entwickler und User nur noch traurig....
Happy Trading
Freitag, 11. Januar 2008, 12:38
Herbert,
Ist die KK da fuer das gleiche WP als die vorherigen KKs?
Die sieht nimlich viel besser aus als die in der Excel file.
Es hilft uns auch nicht kleine und kurze Tests Backtests zu machen, wir brauchen einen Jahre langen test oder mittlemaessige Teste auf mehrere WPs.
Tim
Hallo Tim,
es ist das gleich HS aber der Start der Simu ist der 1.10.06. Was man hier sieht, eine gut KK verrät nicht alles über die Zukunft und der größte Drawdown ist größer als der im Backtest. Aber aufgrund meiner Erfahrungen mit den NNs würde ich auch ein System wie oben handeln, daß über 1/2 Jahr recht stabil läuft. Bei den NNs habe ich dann bei knickender KK zunächst mit dem Handel ausgesetzt bis wieder eine gute Steigerung sichtbar war. Dazu benutzte ich früher eine Master/Slave mit einem Indi des NRCM und jetzt ein standalone HS mit Reiners KK-Indi.
So etwas müßte man bei einem HS auf SVM als Sicherheit auch integrieren.
Ich habe früher auch schon einmal ein Demo von Oanda benutzt. Aber ich kann nicht sygen, ob die API mit INV funktioniert.
Tschüß,
Herbert
Freitag, 11. Januar 2008, 14:34
Was man hier sieht, eine gut KK verrät nicht alles über die Zukunft und der größte Drawdown ist größer als der im Backtest. Aber aufgrund meiner Erfahrungen mit den NNs würde ich auch ein System wie oben handeln, daß über 1/2 Jahr recht stabil läuft. Bei den NNs habe ich dann bei knickender KK zunächst mit dem Handel ausgesetzt bis wieder eine gute Steigerung sichtbar war. Dazu benutzte ich früher eine Master/Slave mit einem Indi des NRCM und jetzt ein standalone HS mit Reiners KK-Indi.
So etwas müßte man bei einem HS auf SVM als Sicherheit auch integrieren.
Waren deine NNs stabil ohne Intermarket Beziehungen? Das Problem bei NNs ist ja das der Markt sich staending aendert, und das NN nicht, aber SVMs wohl. Ein Indikator oder Master/Slave System kann man ja benutzen, aber das hilfts nicht wenn die KK nicht einigermassen stabil ist, oder laengere trends hat.