INVESTOX-Forum

Hallo Peratron,

ich möchte nicht ausschließen, dass es keine Fehler gibt. Aber ich hoffe die kritischen bereits gefunden zu haben.

Die Kapitalkurve sieht sehr gut aus. Aber probier mal einen anderen cValue, z.B. 1. Und du wirst sehen, dass sich die Kurve wesentlich ändert. Du darfst nicht übersehen, dass ich die Zeitreihen und die weiteren Einstellungen ja gerade für den Dax gemacht hatte. Nicht alle Ergebnisse bei mir sind so schön gewesen. Interessant wäre es die Ergebnisse mit einer Simulation zu verifizieren. Dann sollte erkennbar werden ob es passt. Dazu bin ich bisher leider nicht gekommen.

Viele Grüße

Martin

@Peratron zu Basis Close oder Open

es sollte grundsätzlich egal sein welche Basis du nimmst. Das System an sich sollte nicht in die Zukunft schauen. Dann hängt es von dir ab welche Zeitreihen du nimmst, welchen Entry/Exit und welche Zielfunktion. Aber mit dem Close gebe ich dir völlig recht. Besser wäre es natürlich mit dem Open einzusteigen. Ich habs halt in der Auslieferung auf Close gehabt.

Grüße

Martin

Hallo,

für die farbliche Anzeige der Test- und Trainingsperioden fehlte in meiner Auslieferung leider der erforderliche Indi "Zeiten".

Hier reiche ich ihn nach.

Viel Grüße

Martin

ich glaube da hilf dir das englische auch nicht viel weiter. es geht mehr um die frage, wie die verschiedenen fehlermaße zu interpretieren sind:

Correlation coefficient 0.5527 Korrelationskoeffizient
Mean absolute error 0.8265 Mittlerer absoluter Fehler
usw.

Auch im Deutschen hilft es dir nur, wenn du ausreichend Kenntnis von Statistik hat.

Viele Grüße

Martin

Hallo Peratron,


aus deiner Darstellung wird mir nicht deutlich, was du mit Testzeitraum meinst. Im Indikator gibst du als Beipiel die 10 an. Und anschließend sprichst du von 1.

Wenn du den Testzeitraum auf 1 stellst bedeutet dies, dass du für genau diese eine Periode einen Prognosewert für die "Zukunft erhälst. Angezeigt über den Indi wird die Prognose für den vorangegangen Trainingszeitraum plus diese 1 Periode.

Ein einfacher Simulationstest sollte zum Beispiel mit einer je Periode neu berechneten SVM funktionieren können. Im Indikator müsste testPerioden dann auf 1 stehen. Der Indikator wird wie jeder andere indikator in Investox dann je Periode neu ermittelt (refreshed). Zur Zeit ist er so gebaut, dass er bei jeder neuen Ermittlung die aktuellen Daten an die SVM exportiert, trainiert und die Prognose an das HS zurückgibt. D.h., in dieser Konfiguration kannst du nur jeweils mit 1-Periodenschritten nach vorne gehen. Für weitergehende Anforderungen müsste ich ihn erweitern.

Hilft dir diese Antwort?

Viele Grüße

Martin

Hallo Fritz,

der cValue hat mit den Zeitreihen nichts zu tun. Bei den Zeitreihen kannst du in der Weka.ini genau die wählen die dir gefallen. Die einzigen Voraussetzungen sind 1. sie müssen in Investox rechenbar sein und zweitens muss die Zählung der Reihen lückenlos sein, also 1. Reihe heißt reihe1= dann kommt reihe2= usw.

Der cValue ist ein wesentlicher Optimierungsparamter für die Support Vector Machine. Mit einfachen und mathematisch natürlich nicht perfekten Worten würde ich ihn als Maß der Komplexität der Schätzfunktion. Ein kleiner cValue erzeugt eine Schätzfunktion mit geringer Komplexität und umgekehrt. Es bietet sich eine Analogie zur Anzahl der Knoten in den Neuronalen Netzn von Investox an. Ein Netz mit wenigen Knoten passt sich schlechter an eine Kurve an ist jedoch weniger empfindlich in Bezug auf eine optimale Anpassung an die Trainingsdaten mit einem abrupten Abfall der Leistung bei den Schätzdaten. Aber, den Wert nur klein zu halten garantiert natürlich noch lange keine guten Vorhersagen und was klein ist ist so eine Frage. Bei 10 Trainingsperioden reagiert das Netz natürlich anders als bei 1000

Nochmal zu den Zeitreihen.

Mein Rat ist, probier doch einfach mal andere Reihen aus. Sichere die originale Weka.in und passe die Werte an. Ein simples Beispiel wäre:

reihe1=Close
reihe2=ROC(Close, 10, %)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
historien=0,-1

In diesem Fall würden halt nur 2 Reihen für den Input eingehen. Von jeder Reihe der für die aktuellen Periode gültige Wert (historie=0) und der der darvorliegenden Periode (historie=-1)
Das Ziel habe ich belassen. Die SVM sollte so minimal natürlich schneller sein.

Und probier mal einen Fehler in den Reihen zu machen. Schreibe z.B. reihe1=lose. Jetzt sollte beim Berechnen des Indi in der Datei debug.txt eine Fehlermeldung hierzu erscheinen.

Viele Grüße

Martin

Hallo Sven,

so pauschal kann ich wenig sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Zeiten für das Handelssystem entsprechend restriktiv gesetzt sein könnten und es nichts mit dem SVM-Indi zu tun hat.

Viele Grüße

Martin

Hallo Udo,

mach einen Vorschlag ... das System kann nur besser werden

Martin