INVESTOX-Forum

Hallo Martin,

es geschehen sonderbare Dinge..) Ich muss erst noch beobachten um genaueres zu schreiben!

Wenn die Inputs keine CLOSE-Berechnungen beinhalten, sollte das System mit OPEN DELAY 0 nicht in die Zukunft blicken Ansonsten könnte man die Inputs mit REF-xy berechnen-wie z.B. den ADX,wenn man Open DELAY einsetzen möchte! Sobald CLOSE-HIGH-LOW berechnet wird,Historien=0 vorgegeben und ohne OPEN ohne DELAY gehandelt wird blickt das ganze in die Zukunft!Kann über die INI REF-1 schon in den Inputs korrekt verarbeitet werden?
Wenn WEKA-INDEX nicht im internem Prozess zeitlich verschoben werden kann, sollte man unter DEFINITION mit REF-xy hinkommen.Wichtig ist nur das der verschlüsselte Indikatoren-Teil WEKA-INDIKATOR auf der Zeitschine nicht her gleiten kann...

Ein Vorschlag: Ist es für Dich machbar das man im Indikator Zeit und Datum vorgeben kann wo und wann der Zeitreihe eine Stichprobe entnommen wird? Ideal wäre injizieren von Zufall-Zeitreihen-wie schon vor einer Stunde geschrieben! Dann könnte man sich zunächst die "Stichproben" sparen...

Hallo Martin

STICHPROBE

Angenommen man hat eine Historie von mehreren Wochen vorliegen und stellt in WEKA-Indikator 20 Lern- und 10 Testperioden ein. Addiert ist das ein Gesamt-Periodenblock über 30 Perioden. Die 30 Perioden werden an der Zeitreihe mit Stichproben getestet. Dazu wird eine Startzeit (manuell oder per Zufall) eingegeben und von dem StartZeitpunkt----->EndZeitpunkt (30 Perioden) eine Stichprobe entnommen. Im Idealfall werden die Ergebnisse (Testzeitraum) der Stichproben gelistet und (grafisch) ausgewertet-das aber nur am Rande..

Noch ein anderes Problem: Wenn man simuliert, wird alle n-Perioden das System aktualisiert. Die SVM-Lern-Testdekade von WEKA-INDI wird nach geschleift und ändert bei Aktualisierung die Signalfolge in der Zeitreihe-so zumindest eine noch unbestätigte Beobachtung. Kannst Du das eventuell bestätigen?

Zitat von »Udo«

Leider war der Admin gestern um 22:00 Uhr nicht mehr gegenwärtig und ich habe improvisiert...

Der Admin pflegt früh ins Bett zu gehen, da er morgens früh aufstehen muss.....er bittet um Verständins, dass er nicht im Forum schläft...

Guten Abend,

peratrons Angaben kann ich bestätigen. Vorher müsste man folgendes klären: Funktionieren SVMs genauso wie GA oder NN-das heißt ohne erneutes Training wird trotzdem ein Output geliefert? Andererseits könnte man mit einem Feed Forward Test einen kompletten Backtest erstellen-egal ob die Init-Analyse immer geändert wird oder nicht.

Beispiel:

Ein SVM Test hat sich im "Backtest mit TRAIN 20 Perioden und TEST 5 Perioden bei den Stichproben- so wie in der Simulation profitabel erwiesen. Im Live-Trading entfällt der Testzeitraum und über den Feed Forward Test werden alle n-Perioden SVMs neu trainiert! Die dabei anwachsende Kapitalkurve (zeitlich gesehen) wird von Investox aufgezeichnet-egal ob sich die Signal-Historie im Taktgeber (SVM) ändert oder nicht,entscheidend ist das aktuelle Signal! Der Feed Forward Test spult ein vorgegebenes Programm durch und liefert das Ergebnis grafisch-numerisch und in Kennzahlen auf der investox-Oberfläche!

Man könnte versuchen, den WEKA-IND in einem Berechnungstitel anzulegen und das System über Master-Slave zu steuern damit man die zeitliche Steuerungen separat einstellen kann und einen Kapitalkurve aufgezeichnet wird.In ORM wird sie ohnehin aufgezeichnet- aber leider hat mit hier zu wenig Kennzahlen und Testmöglichkeiten!
Ein Depot wäre ideal da Trades nicht mehr revidiert werden können!

Martin, ich habe Ziel mal ausschließlich mit REF OPEN +1 eingegeben. Kurioserweise werden ganz andere Kapitalkurven generiert als wenn ich mit Deiner Init-Basisvorgabe arbeite die letztendlich auch REF OPEN +1 ermitteln soll! Kannst Du Dir einen reim darauf machen?

Hallo,

mit dem momentan angesteuerten Algorithmus ist ganz entscheidend welche historischen Muster für die Prognose trainiert werden! Zudem spielt der Lernzeitraum eine entscheidende Rolle. Bei Konsolodierungsmustern scheinen die Prognosen mit einem sehr kurzen Lernzeitraum besser zu funktionieren. Swings und volatilere Phasen benötigen einen etwas längeren Zeitrahmen-aber auch nicht zu lang (erste Vermutungen!). Weitere Fragen stellen sich hinsichtlich der Aufbereitung der Inputs! Werden Inputs in Rohform eingegeben oder müssen sie vorher normiert werden! In welcher Form kann WEKA Daten am besten für prognosen verarbeiten? Angenommen man gibt einen GD vor-sollte man den GD (und auch alle anderen Inputs) auf einer 0-Linie normieren oder einfach die Rohform anwenden? Bei NNs beispielsweise ist das ein ganz entscheidender Punkt!

Hier noch eine Grafik wie eine Stichprobe aussehen könnte! Wenn ein Feed-Forward Test-oder eine anderes ,ähnliches Verfahren Stichproben abgreifen und listen kann, könnte man eine jahrelange Historie mit einem Zufallsgenerator abfragen und somit testen ob die Prognosen gleich verteilt sind oder doch Überhang auf eine Seite haben!

Ein Tip: Setzt "cValue" testhalber auf max.500! Die 0-Punkt Oszillation des Outputs wird um ein vielfaches effzienter!

Hallo,

der angesteueret Algorithmus neigt m.A. stark zum Curve Fitting-wenn man es provoziert! Entscheidend ist die Anzahl und Auswahl der Inputs. Mit einem beispielsweise mehrfach verwendeten ROC-Input ist Überoptimierung so gut wie vorprogrammiert. Dies kann man ein wenig abbauen indem man den Lernzeitraum erheblich kürzt. Was mich stutzig macht ist, das im Stichprobenverfahren ein Lernzeitraum über 5 Perioden bei 70-80% der Proben einen Testzeitraum über 10 Perioden immer profitabel prognostziert hat,auch wenn es Aussreisser bei den DD gab. Ohne Stichproben und aufzeichnen der Ergebnisse so wie einen Feed-Forward Test ist ein aussagekräftiger "Backtest" einfach nicht drin. An dieser Stelle müsste Herr Knöpfel Tools implementieren, die das ermöglichen. Darüberhinaus ist ein Feed-Forward Test nicht nur für SVM geeignet ,sondern es können damit andere Algorithmen die keine Generationen-oder auch automatische Pyramiden-Generationen ("Auto-Sort") getestet werden!

Darf ich mich da mit einer Frage anschließen ?

Daß Weka in C:\ installiert sein muß hatte Martin bereits am Anfang geschrieben.
Meine Frage : Muß Investox auch in C:\ installiert sein oder darf es in einer anderen Partition sein ?

Gruß,
hajo