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Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

81

Samstag, 8. Dezember 2007, 20:56

Hallo,

man kann mit DELAY 1 routen allerdings wird das Signal nicht verzögert an ORM geliefert sondern sofort! Aus der Investox-Hilfe:

Zitat

Delay-Einstellung

Die Umsetzung von Signalen in Orders funktioniert in der Regel nur, wenn Sie in den Testbedingungen des Handelssystems ein Delay = 0 einstellen. Nur bei einem Delay = 0 oder wenn eine Position gedreht wird kann Investox die Stückzahl der Order zum Signalzeitpunkt berechnen.

Zur Orderumsetzung sollten Sie daher die Einstiegsbasis gegebenenfalls von Open mit
Delay = 1 auf Close mit Delay = 0 umstellen. Bei Intraday-Systemen wird sich das Backtest-Ergebnis dadurch meistens nur unwesentlich ändern


Da man derzeit mit SVM keinen regulären Backtest (incl. Testergebnis) fahren kann und ORM das momentan wohl einzige aussagekräftige "Testmittel" ist, spielt es eine untergeordnete Rolle ob man mit Open DELAY 1 routet oder nicht! Das gilt nicht für reguläre Systeme-bitte unbedingt beachten!! Für weitere Tests muss der IB-Simulator eingesetzt werden. Fraglich ist, ob der Algorithmus ohne erneutes Training fortgeschrieben werden kann. Eine Fortschreibung und ein Feed Forward Test könnten zu einem effektiven Backtest kombiniert werden! Ohne diese Tools ist alles, was mit Backtest zu tun hat reine Makelatur!
Happy Trading

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

82

Sonntag, 9. Dezember 2007, 10:03

@Oli:



Zitat

Noch eine Frage zu Bildern im Forum. Warum macht die Forumssoftware die Bilder immer kleiner, auch wenn man sie über einen extenen Server holt? Kann man das einstellen?


Leider habe ich dafür zurzeit keine Erklärung - werde aber mal schaun, ob ich einen Systemparameter finde. Ansonsten erzeugt, die Boardsoftware Vorschaubilder in einer bestimmbarengröße. Vielleicth sollte ich die mal auf ein Mittelmaß setzten.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Chemie262

unregistriert

83

Sonntag, 9. Dezember 2007, 10:06

Hallo Udo,
auch wenn ich mich hier wiederhole. Warum benutzt Du nicht eine Datenfeed Simulation?
Tschüß,
Herbert

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

84

Sonntag, 9. Dezember 2007, 11:29

Hallo Herbert,

die integrierten Simulations-Möglichkeiten sind leider sehr beschränkt und momentan kann man mit der SVM-Anbindung nicht ohne Training den Algorithmus fort schreiben. Wenn man eine Simulation fährt (habe ich bereits live gemacht) ist das mit einem Step by Step Feed-Forward Test zu vergleichen und lediglich ein Minimum an dem, was an Testmöglichkeiten machbar und notwendig ist!
Happy Trading

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

85

Sonntag, 9. Dezember 2007, 13:51

Hallo,

ich habe den Indikator ein wenig überarbeitet und hoffe, dass es nun weniger Probleme oder zumindest in Debug.txt klarere Fehlermeldungen gibt.

Zu den Problemen von halobungie kann ich so leider auch nichts sagen. An Java sollte es nicht liegen. Bei meinen eigenen Versuchen mit dem System hatte ich aber auch des öfteren das Problem, dass Investox mit den Indikator nicht berechnen wollte. Das Problem trat bei "etwas" längeren Zeitreihen auf. Bei den Leistungsschemen hatte ich zuvor Realtime (kurze Historien) gewählt. Nachdem ich auf Backtest (lange Histrorien) gewechselt habe war das Problem weg. Hintergrund war, dass in VB die verwendbaren Perioden für die Zeitreihen zwar richtig berechnet werden:

erste = ErsteDatenPeriode(indi)
letzte = LetzteDatenPeriode(indi)

Aber leider gab der Zugriff auf den indi bei der kurzen Performanceeinstellung keine Daten zurück. Und das gefiel dem Indikator nicht.

Die weiteren Anpassungen sind in einer kleinen beigefügten Textdatei dokumentiert. Insbesondere ist der Offset implementiert und das aufpoppende Dos-Fenster ist nicht mehr da.

Der Link auf die gepackten neuen Dateien ist: Wekainvestor
(Modifiziert von Udo da der Direktlink inaktiv war)

Ihr müsst die .jar, die beiden Indikatoren und auch die Regeln im HS und für die Farbstudie wie im neuen HS verwenden. Sonst klappt es mit dem Offset nicht.

Ansonsten hoffe ich, dass eure Test mögliche weitere Schwachstellen aufdecken.

Viele Grüße

Martin.

halobungie

unregistriert

86

Sonntag, 9. Dezember 2007, 21:35

Hallo Udo und Martin,

hier nochmals meinen Dank an Euch beide für Euren unermüdlichen Einsatz! :thumbsup:

Nun läuft das SVM-Tool bei mir problemlos!

Achtung: für alle Schweizer, welche das SVM-Tool einsetzen wollen, unbedingt unter Regions- und Sprachoptionen auf "Deutsch (Deutschland)" umschalten! Ansonsten verweigert das Tool beharrlich seinen Dienst!


Viele Grüsse,
halobungie

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

87

Sonntag, 9. Dezember 2007, 22:03

Super halobungie-freut mich sehr das es funktioniert! :thumbsup:

@ Martin

Ich kann leider keinen Unterschied zu WEKA-V1 feststellen! Die JAVA-Fenster poppen noch auf und das Offset kann ich nicht finden! Folgendes habe ich durchgeführt:

  • die neue jar in c: WEKA kopiert
  • das neue Projekt geöffnet und den WEKA INDI neu importiert und vorher den alten gelöscht!


Eine Texdatei fehlt! Kann es veilleicht sein, das es ein falscher Link zur rar. Datei ist?
Happy Trading

Peratron

unregistriert

88

Sonntag, 9. Dezember 2007, 22:13

@Udo
Hatte gedownloaded bevor Du den Link aktiviert hast.
Bei mir läuft´s!
Aber am Link liegt es nicht, hab ich gerade nochmal gecheckt!

@Martin
Danke für den neuen Indikator!

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

89

Sonntag, 9. Dezember 2007, 22:52

@peratron

Ist das Java-PopUp bei Dir auch weg? Bitte beschreibe kurz Deine Vorgehensweise-danke!

Ich habe versucht über Master-Slave eine Real-Aufzeichnung (Simulation) abzugreifen! Funktioniert nicht da, Slave exakt die historischen Signale von Master aufzeichnet und darstellt. Könnte man Master-Slave so modifizieren, das Slave zwar Master-Signale empfängt,aber separat und unabhängig aufzeichnen kann hätte man ein Historie die man mit Kennzahlen auswerten kann. Beispiel:

Slave empfängt von unterschiedlichen oder einem Master System ein Signal,zeichnet es auf und wertet es aus. Die Kapitalkurve zeichnet nur die empfangenen Signale auf!
Slave wäre in der Lage ein Historie mit ständig wechselnden Signale aufzuzeichnen und somit SVM-zumindest teilweise aufzuzeichnen!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

90

Sonntag, 9. Dezember 2007, 23:22

@Martin

Wäre es möglich, im nächsten "Update" den J48 Algorithmus anzusteuern? Man müsste testen wie dieser Algorithmus vs dem angesteuerten rechnet! Ich habe da so eine Vermutung....
Happy Trading

Peratron

unregistriert

91

Sonntag, 9. Dezember 2007, 23:23

@Udo

Popup ist weg!

Ich hab die neue Datei mit dem Namen "WekaInvestor_071209.zip" herunter geladen und entpackt.
Den alten Indi. InvestoxWeka gelöscht und die Datei WekaInvestox_071209.inn als Importdatei ausgewält.
Diese enthält folgende Dateien WekaInvestox und Zeiten. Hab den neuen Indi WekaInvestox installiert,
Zeiten hatte ich ja schon. Dann nur noch unter C:\ die Datei InvWeka.jar durch die neue Datei ersetzt
und fertig.

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

92

Sonntag, 9. Dezember 2007, 23:39

Hallo Peratron,

genauso habe ich das gemacht! Aber das Fenster poppt noch und Offset kann ich nicht finden! Hast Du die Textdatei die Martin beigefügt hat?
Happy Trading

Peratron

unregistriert

93

Montag, 10. Dezember 2007, 00:10

@Udo
Ja hab die Textdatei ich!

Öffne mal das neue Projekt das er mitgeliefert hat. Da wird der
Indi korrekt angezeigt. In Deinem alten Projekt wird nur der alte
Indi ohne Offset angezeigt.

Außer Du importierst ihn neu!

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

94

Montag, 10. Dezember 2007, 01:00

Mann oh mann...wenn man ständig vom falschen Ordner meint, neue Dateien zu importiert und in Wahrheit die alten einliest, kann es nicht funktionieren... :baby: :baby: :baby: Danke trotzdem für die Infos peratron! Jetzt sieht es ganz anders aus... :)
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

95

Montag, 10. Dezember 2007, 09:16

Hallo Martin,

könntest Du den Indikator-Zeile OFFSET so modifizieren das man den Investox-Indikator ZUFALL() einbeziehen kann? Der Vorteil wäre (hoffe ich), das bei jeder Aktualisierung
eine Zufallszeitpunkt für den Start des Lern-und Testzeitraums ermittelt wird! Fehlt "nur" noch,das Investox vom per Zufall ermittelten Zeitraumabschnitt das Ergebnis des Testzeitraum speichern und auflisten kann, und schon hätte man den Stichproben-Test....
Happy Trading

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

96

Montag, 10. Dezember 2007, 10:53

@Udo,

bezüglich des J48 Algorithmus:
Der J48 Algorithmus kann nur bei einer Class (Weka Bezeichnung für die zu prognostizierende Größe) die nicht numerisch ist verwendet werden. Über eine geeignete Definition der ziel Datenreihe läßt sich das realisieren. Alternativ kann eine numerische Datenreihe in Weka angepaßt werden. Woran denkst du dabei?

Martin

halobungie

unregistriert

97

Montag, 10. Dezember 2007, 12:57

Hallo Martin oder Udo,

Bezüglich Diversifikation: Ist es möglich mit dem bestehenden SVM-Tool mehrere Titel gleichzeitig zu "beackern"? Gäbe es eine Möglichkeit die "Weka.ini" pro Titel zu definieren (nur falls man da titelspezifische Inputs verarbeiten möchte)?

Viele Grüsse!
halobungie

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

98

Montag, 10. Dezember 2007, 13:14

@halobungie,

im Moment geht das nicht. Nur im Moment steht bei mir der Feedforwardtest auf Prio 1.

Möchtest du damit in einem HS mehrere Titel testen?

Martin

halobungie

unregistriert

99

Montag, 10. Dezember 2007, 13:17

Hallo Martin,

ja, die Idee wäre in einem HS mehrere Titel zu beackern. Aber das ist Zukunftsmusik und hat keine Priorität für mich. Das war nur so eine Idee von mir.

Danke und viele Grüsse,

halobungie

Manfred Wahl

unregistriert

100

Dienstag, 11. Dezember 2007, 21:18

Einstellung zum Handeln des Beispiels ??

Hallo,

erstmal vielen Dank an Martin und alle anderen für die geleistete gute Arbeit. Ich habe den SVM Test mit allem drum und dran heute erfolgreich installiert. Jetzt will ich die nächsten Tage einen Papertest auf der Basis von AX.NON machen (Pinnacle DAX Future).

Unter Definitionen steht jetzt: testPerioden 5; trainperioden 10; offset 0; cValue 41;

Ist das richtig ?

Gruß Manfred