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Dienstag, 1. Januar 2008, 19:44
... über den Offset ... ? Hilf mir - ich steh auf der Leitung 
versteh ich nicht ganz ...
Ergebnisse - tja bislang nicht sehr erfolgreich. EoD.
Im Dax hatte ich beste Ergebnisse mit total banalen Inputs :
zeitreihen]
reihe1=Detrend(Close,5)
reihe2=ROC(Detrend(Close,5), 2, %)
ziel=(Ref(Close, +1)- Ref(Close, +0))
historien=0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8
Und dann auf Close 0 im ORM getestet. Irgendwas um 93000 € Profit ab 1.1.2007 mit 25 € Slippage pro HalfTurn.
Ist aber z.B. auf den SMI nicht reproduzierbar. Da such ich noch was um überhaupt profitabel zu sein .... bislang nix ...
Was habt Ihr denn so als Inputs - irgendwas Spannenderes ?
versteh ich nicht ganz ...
Ergebnisse - tja bislang nicht sehr erfolgreich. EoD.
Im Dax hatte ich beste Ergebnisse mit total banalen Inputs :
zeitreihen]
reihe1=Detrend(Close,5)
reihe2=ROC(Detrend(Close,5), 2, %)
ziel=(Ref(Close, +1)- Ref(Close, +0))
historien=0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8
Und dann auf Close 0 im ORM getestet. Irgendwas um 93000 € Profit ab 1.1.2007 mit 25 € Slippage pro HalfTurn.
Ist aber z.B. auf den SMI nicht reproduzierbar. Da such ich noch was um überhaupt profitabel zu sein .... bislang nix ...
Was habt Ihr denn so als Inputs - irgendwas Spannenderes ?
Gruss Tobias
Mittwoch, 2. Januar 2008, 01:13
Hallo,
ich habe biser den FDAX auf Stunden-Basis simuliert. Ab Sommer bis jetzt. 25 € Slippage pro HalfTurn. Ergebnis ernüchternd, siehe Grafik. Allerdings sind klar Phasen zu beobachten, in denen SVM sehr gut ist. TrainPerioden setze ich auf 35. cValue auf 155.
[zeitreihen]
reihe1=close
reihe2=high
reihe3=low
reihe4=open
ziel=Ref(roc(close, 2,%),2)
historien=0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9
Zu Input: Reiner hat mal gesrieben, und da stimme ich ihm zu, das diese Modelle oft besser aus Rohdaten Information extrahieren können, als aus technischen Indikatoren. Deswegen versuchte ich das so.
ich habe biser den FDAX auf Stunden-Basis simuliert. Ab Sommer bis jetzt. 25 € Slippage pro HalfTurn. Ergebnis ernüchternd, siehe Grafik. Allerdings sind klar Phasen zu beobachten, in denen SVM sehr gut ist. TrainPerioden setze ich auf 35. cValue auf 155.
[zeitreihen]
reihe1=close
reihe2=high
reihe3=low
reihe4=open
ziel=Ref(roc(close, 2,%),2)
historien=0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9
Zu Input: Reiner hat mal gesrieben, und da stimme ich ihm zu, das diese Modelle oft besser aus Rohdaten Information extrahieren können, als aus technischen Indikatoren. Deswegen versuchte ich das so.
Mittwoch, 2. Januar 2008, 19:13
@
Unabhängig davon würde mich interessieren, wie eure bisherigen Erfahrungen mit SVM sind. Ich selber komme beim vielen Programmieren kaum zu vernünftigen Test.
Hallo Martin,
ich habe folgende Ergebnisse im Forexhandel über den virtuellen Broker mit Datenanbindung an IB erzielt. Dabei wurden verschiedene Kompressionen verwendet, um zu prüfen, bei welchen das System gut funktioniert. Dabei habe ich alle HS parallel laufen lassen (112 !), was die Hardware ganz schön schwitzen ließ.
Das ist die Systembeschreibung. Ich habe alle anderen Währungspaare analog programmiert und jeweils einen Verluststop von 50 Pips und einen Gewinnstop von 100 Pips eingebaut.
Beschreibung für System 'EUWekaTest'
Uhrzeit: 02.01.2008 18:54:23
Angelegt am: 27.12.2007 14:22:40
Zuletzt bearbeitet: 02.01.2008 10:44:42
Komprimierung: 5 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
signal > 0
Enter Short:
signal < 0
Übergreifende Definitionen:
Global const trainPerioden: 100;
Global const testPerioden: 1;
Global const offset: 0;
Global const cValue: 10;
Global const model: 4;
Global const debug: 0;
Global calc signal: WekaInvestox(trainPerioden, testPerioden, offset, cValue, model, debug);
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993
Optimierte Titel:
EU
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 0,67
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0,00005
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortverlust Stop: bei 0,005 Punkten/0,005 Punkten
Sofortgewinn Stop: bei 0,01 Punkten/0,01 Punkten
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,005 Kurspunkten
ab 0 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei 0,01 Kurspunkten
ab 0 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 100000
Delta 1
Max. Kontrakte 100000
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
***** Order-Einstellungen- *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Interactive Brokers
Alle Angaben in Punkten
Std.-Stückzahl: 100000
Manuelle Bestätigung: Keine
Keine Bestätigung beim manuellen Ordern!
Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 0,005
Stop Short: 0,005
Sicherheits-Gewinnstop aktiv:
Limit Long: 0,01
Limit Short: 0,01
Sicherheitsstops an letzte gefillte Order anpassen
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden
Stückzahlen Depot/Handelssystem abgleichen
IB-Optionen:
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben
Dies war die Weka-Ini:
[filenames]
filename=data
suffix=.arff
addOnTrain=_train
addOnTest=_test
addOnModel=_model
addOnResult=_result
[zeitreihen]
reihe1=RSI(AD
10), 10)reihe2=POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $)
reihe3=VolaCh(10, 10)
reihe4=Mass(25)
reihe5=Mass(50)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
historien=0,-1,-5,-8,-13,-21,-35,-50
Es wurde die neueste Version des InkWeka.jar benutzt.
Und so sah´s aus. Die erste Reihe zeigt die Nettoprofite und die 2. die Anzahl Trades.
Die Ergebnisse sind schon mehr als beeindruckend. Ich habe deshalb heute einen Versuch gestartet, bei dem ein HS live mit IB handelt und Parallel 4 Systeme mit den verschiedenen Modellen über VB. Theoretisch sollte das IB System mit dem VB-Model4 identische Resultat geben. Auswertung erfolgt morgen.
Außerdem habe ich für alle Währungspaare jeweils eine Kompression ausgwählt, die über den IB-Papertrader laufen.
Auch dazu kann ich morgen mehr sagen.
Tschüß,
Herbert
Mittwoch, 2. Januar 2008, 19:24
es müsste eigentlich eine Trainigszeitreihe "eingefroren" werden können, um den realen Handel zu zulassen.
Hallo Tobias,
ich sehe gerade in dem ständig neuen Training den großen Vorteil der SVM. Dadurch wird das HS ständig den sich ändernden Marktbedingungen angepaßt. Das scheint zumindest bei relativ ruhigem Handel gut zu funktionieren. Es wird natürlich da genauso wie alle anderen HS schlapp machen, wo Wirtschaftsnachrichten heftige Preiskorrekturen bewirken. Aber da sollte man vorher immer aus dem Markt gehen und die Nachrichten mit speziellen Methoden handeln.
Der Livehandel funktioniert ohne Probleme mit mehreren HS parallel.
Aber mir scheinen die Ergebnisse viel zu gut (kenne ich bisher nur von HS, die in die Zukunft schauen). Daher suche ich immer noch nach einem gravierenden Fehler.
Ich glaube erst an den Stein der Weisen, wenn ich die Resultate auf meinem Bankkonto sehe.
Tschüß,
Herbert
Donnerstag, 3. Januar 2008, 09:43
@herbert
ich hatte auch vor mal so einen test zu machen , konnte es aber mangels inv-software(xl-version) nicht durchführen und die kreditkarte für rss kam bisher auch noch nich, warum weiss ich net.
aber rmich würde interessieren wie du auf diese settings kommst:
Übergreifende Definitionen:
Global const trainPerioden: 100;
Global const testPerioden: 1;
Global const offset: 0;
Global const cValue: 10;
Global const model: 4;
Global const debug: 0;
warum dieser trainingszeitraum und nicht z.b. 300, oder warum den cvalue auf 10 nicht auf 100 und das svm-model 4?
ich hatte mit dem svm´s (lösung von anke u. reiner) immer gute ergebnisse mit 200-300 perioden.
[zeitreihen]
reihe1=RSI(AD10), 10)
reihe2=POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $)
reihe3=VolaCh(10, 10)
reihe4=Mass(25)
reihe5=Mass(50)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
historien=0,-1,-5,-8,-13,-21,-35,-50
diese Paramter unter [zeitreihen] sind die festgelegt?, oder wenn nicht warum grade diese indikatoren und die historie?
ich blicke bei einigen einstellungen noch nicht richtig durch....
ich hatte auch vor mal so einen test zu machen , konnte es aber mangels inv-software(xl-version) nicht durchführen und die kreditkarte für rss kam bisher auch noch nich, warum weiss ich net.
aber rmich würde interessieren wie du auf diese settings kommst:
Übergreifende Definitionen:
Global const trainPerioden: 100;
Global const testPerioden: 1;
Global const offset: 0;
Global const cValue: 10;
Global const model: 4;
Global const debug: 0;
warum dieser trainingszeitraum und nicht z.b. 300, oder warum den cvalue auf 10 nicht auf 100 und das svm-model 4?
ich hatte mit dem svm´s (lösung von anke u. reiner) immer gute ergebnisse mit 200-300 perioden.
[zeitreihen]
reihe1=RSI(AD
10), 10)reihe2=POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $)
reihe3=VolaCh(10, 10)
reihe4=Mass(25)
reihe5=Mass(50)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
historien=0,-1,-5,-8,-13,-21,-35,-50
diese Paramter unter [zeitreihen] sind die festgelegt?, oder wenn nicht warum grade diese indikatoren und die historie?
ich blicke bei einigen einstellungen noch nicht richtig durch....
Freitag, 4. Januar 2008, 14:48
Wenn man das Signal in dem Chart einfügt, wird gut sichtbar, wann die Prognose instabil wird. Auf dem unteren Bild ist zu sehen, das im Trainigszeitraum die Amplitude des Signals deutlich kleiner ist als im Prognosezeitraum. Das ist deutlicher Hinweis, daß Model instabil ist.
Freitag, 4. Januar 2008, 17:20
Hallo,
dem möchte ich ein anderes Beispiel gegenüber stellen.
Allerdings kann man auch bei diesem Beispiel nicht grundsätzlich davon ausgehen, das die Prognosefähigkeit sehr gut ist.
Grund: dies ist nur eine Momentaufnahme. In der nächsten Periode kann die blaue KK, die den Testzeitraum zeigt, wieder ganz anders aussehen. Konkret kann man nur immer das aktuelle Signal verwenden. Da ich nicht über das Ordermodul verfüge, nutze ich die Signalprotokollierung und kopiere diese nach Excel zur Auswertung. Leider noch etwas umständlich und zeitaufwändig.
Gruß Fritz
dem möchte ich ein anderes Beispiel gegenüber stellen.
Allerdings kann man auch bei diesem Beispiel nicht grundsätzlich davon ausgehen, das die Prognosefähigkeit sehr gut ist.
Grund: dies ist nur eine Momentaufnahme. In der nächsten Periode kann die blaue KK, die den Testzeitraum zeigt, wieder ganz anders aussehen. Konkret kann man nur immer das aktuelle Signal verwenden. Da ich nicht über das Ordermodul verfüge, nutze ich die Signalprotokollierung und kopiere diese nach Excel zur Auswertung. Leider noch etwas umständlich und zeitaufwändig.
Gruß Fritz
Freitag, 4. Januar 2008, 17:39
Genau hier ist das Problem :
Bei Fritz sieht man eine schöen KK im Testzeitraum.
Nur - das Doofe ist : man kann sie nicht handeln.
Was müsste man tun : Als Trader möchte ich mich ja an den Zeitpunkt Trainigsende-Anfang Testzeitraum ( t=0 ) stellen und dann ab t=0 das SVM Netz handeln. Dazu dürfte sich aber das SVM nicht ständig neu trainieren. Es müsste ab dem Zeitpunkt t=0 eingefroren werden und erst ab t=20 ( bei 20 Perioden Testzeitraum ) erst wieder einmal trainiert werden, wobei der Trainigszeitraum nun um diese 20 Perioden verlängert wird.
Diese KK kann nur eine Augenblicksaufnahme sein - in der nächsten Periode sieht ALLES ganz anders aus... und nach meinen ganzen Simulationstests mit ORM - sieht es ganz schattig aus.
Nichts ist backtestbar, nichts ist nachvollziehbar.
Daher habe ich erstmal die SVM´s zur Seite gelegt. Alle Tests sind derzeit für mich nicht verwertbar.
( das war ein Hilfeschrei
... belehrt mich eines Besseren... bitte ... )
Bei Fritz sieht man eine schöen KK im Testzeitraum.
Nur - das Doofe ist : man kann sie nicht handeln.
Was müsste man tun : Als Trader möchte ich mich ja an den Zeitpunkt Trainigsende-Anfang Testzeitraum ( t=0 ) stellen und dann ab t=0 das SVM Netz handeln. Dazu dürfte sich aber das SVM nicht ständig neu trainieren. Es müsste ab dem Zeitpunkt t=0 eingefroren werden und erst ab t=20 ( bei 20 Perioden Testzeitraum ) erst wieder einmal trainiert werden, wobei der Trainigszeitraum nun um diese 20 Perioden verlängert wird.
Diese KK kann nur eine Augenblicksaufnahme sein - in der nächsten Periode sieht ALLES ganz anders aus... und nach meinen ganzen Simulationstests mit ORM - sieht es ganz schattig aus.
Nichts ist backtestbar, nichts ist nachvollziehbar.
Daher habe ich erstmal die SVM´s zur Seite gelegt. Alle Tests sind derzeit für mich nicht verwertbar.
( das war ein Hilfeschrei
... belehrt mich eines Besseren... bitte ... )
Gruss Tobias
Freitag, 4. Januar 2008, 17:52
Hallo zusammen,
Ich sehe, dass ich nicht der einzige bin, der sich mit dem Problem der Prognosefähigkeit über längere Zeiträume hinweg beschäftigt. Um sich ein besseres Bild davon machen zu können habe ich einen zusätzlichen Indikator entwickelt. Bei diesem Indikator wird über eine frei zu bestimmende Anzahl ein Perioden kontinuierlich ein SVM basierte System nach dem anderen abgearbeitet. So erhält man für den gesamten Zeitraum reine Prognosewerte.
Hier ist ein Beispiel für den Einsatz dieses Indikators ein DAX. Dabei wurden insgesamt 1800 Perioden prognostiziert.
das Handelssystem weist keine außerordentliche Performance auf. Schön ist aber, dass es trotz des großen Einbruchs 2001 in dieser Zeit gute Gewinne abgeworfen hätte. Schwächen bestehen insbesondere bei Seitwärtsbewegungen.
Den Indikator findet Ihr in meinem Wiki unter "http://weka.agile-germany.de/wikka/wikka.php?wakka=WekaInvestoxFeedForward"
Herzliche Grüße
Martin
Ich sehe, dass ich nicht der einzige bin, der sich mit dem Problem der Prognosefähigkeit über längere Zeiträume hinweg beschäftigt. Um sich ein besseres Bild davon machen zu können habe ich einen zusätzlichen Indikator entwickelt. Bei diesem Indikator wird über eine frei zu bestimmende Anzahl ein Perioden kontinuierlich ein SVM basierte System nach dem anderen abgearbeitet. So erhält man für den gesamten Zeitraum reine Prognosewerte.
Hier ist ein Beispiel für den Einsatz dieses Indikators ein DAX. Dabei wurden insgesamt 1800 Perioden prognostiziert.
das Handelssystem weist keine außerordentliche Performance auf. Schön ist aber, dass es trotz des großen Einbruchs 2001 in dieser Zeit gute Gewinne abgeworfen hätte. Schwächen bestehen insbesondere bei Seitwärtsbewegungen.
Den Indikator findet Ihr in meinem Wiki unter "http://weka.agile-germany.de/wikka/wikka.php?wakka=WekaInvestoxFeedForward"
Herzliche Grüße
Martin
Freitag, 4. Januar 2008, 19:23
Daher habe ich erstmal die SVM´s zur Seite gelegt. Alle Tests sind derzeit für mich nicht verwertbar.
( das war ein Hilfeschrei
Hallo Tobias,
vielleicht kann ich Dich bewegen, doch nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Zunächst müssen wir Martin mächtig dankbar sein, daß er es geschafft hat, daß man mit Bordmitteln von Investox SVMs überhaupt live traden kann. Allerdings müssen wir uns von den gewohnten Robustheitstests und Kapitalkurven verabschieden. Statt dessen muß hier live per VB oder Papertrader getestet werden und die Kapitalkurven aus den Depotinformationen oder per Excel erstellt werden, was natürlich recht langwierig ist. Da hilft nur, recht viele Einstellungen parallel zu testen, damit man schneller zu brauchbaren Aussagen kommt. Die Möglichkeit eine Datenfeedsimulation durchzuführen, wäre schon ein großer Vorteil, da dann Test im Zeitraffer durchgeführt werden können. Aber vielleicht bietet der gerade von Martin gepostete Indikator ja schon eine Lösung.
Ich bin zwar nach wie vor den SVMs gegenüber vorsichtig, weil die Ergebnisse "zu gut" sind, aber die Versuche geben schon sehr eindrucksvolle Resultate.
ich habe meine 16 HS für Währungspaare wie oben beschrieben in 2 h Kompression seit gestern 11 h mit dem IB-Papertrader durchlaufen lassen. Bis heute 18 h haben sie 99 Trades bei 55% positiven Resultaten geliefert. Der Hammer ist, daß sie dabei 3.828 € unterm Strich verdient habe. Bei 1% Risiko pro Trade bedeutet das eine Rendite von ca. 10% in weniger als 2 Handelstagen. Wenn das kein Argument ist, weiterzumachen...
Ein schönes Wochenende wünscht Dir
Herbert