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Freitag, 4. Januar 2008, 23:21
Die Frage die ich mir bei SVM stelle ist wie SVM überhaupt berechnet oder Schlüsse aus einer Formel zieht! Seht euch mal den Test an und die Inputs. Für mich ist das Ergebnis "paradox"-auch wenn der Prognosezeitraum zusammenbricht. Aber das mit einem Input überhaupt so ein Lernzeitraum generiert werden kann geht über meine Vorstellungskraft... 
Happy Trading
Samstag, 5. Januar 2008, 01:56
wenn ich die Zeiträume ändere wird es kontinuierlich schlechter auch mit 14 Inputs von der gleichen Sorte! Was mir nicht klar ist, wie SVM aus einem GD die Informationen zieht, um eine perfekte KK zu bekommen
Ich sehe das so: Für jede Periode von deinen 100 Trainingsperioden bekommt SVM diese 14 unterschiedliche Wertesie (alle 14 sind ja für jede Periode wieder anders). Das ist genug Input um die gegebenen Kursverlauf auswendig zu lernen. Im Testzeitraum bricht es zusammen, was ein Zeichen für auswendig gelernte Kurve und sprich Überoptimierung ist. Sobald du den Zeitraum verschiebst, wird auch die Trainirte KK schlechter. Du schreibst ja, daß sie kontinuierlich schlechter wird. Ich vermutlich dadurch erklärbar, daß Input GD (sein Wert) sich nicht schlagartig ändert sondert nur in kleinen Schritten.
Samstag, 5. Januar 2008, 03:09
Den Indikator findet Ihr in meinem Wiki unter "http://weka.agile-germany.de/wikka/wikka.php?wakka=WekaInvestoxFeedForward"
Hallo Martin,
ich bekomme dein neues Beispielsystem nicht zum Laufen. Es kommt der Fehler
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Quellcode |
1 2 3 4 5 |
System: WekaTest Vorgang: Indikatorberechnung Datenreihe: DAX Indikator: GrößerAls Meldung: Für die Berechnung des Indikators stehen (bei dieser Datenkomprimierung) nicht genügend Daten zur Verfügung |
Ich habe die Funktion WekaExperiment importiert.
Ich habe die Datei InvWekaExp.jar und die weka.ini in dasselbe Verzeichnis c:\weka kopiert (die andere .jar Datei liegt auch noch dort). Die weka.ini sieht aber genauso aus wie die alte. Sollte sie nicht diesen code enthalten?:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
[zeitreihen]
xreihe1=Close
reihe1=RSI(ADX(10), 10)
reihe2=POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $)
reihe3=VolaCh(10, 10)
reihe4=Mass(25)
reihe5=Mass(50)
reihe6=MOM("DOW JONES -N", Close, 10)
reihe7=Correl(MOM("DOW JONES -N", Close, 10), ROC(Close, 1, %), 10, 1)
reihe8=IF(MOM(OMA(close, 60), 8) > 100, 1, IF(MOM(OMA(close, 60), 8) < 100, -1, 0))
reihe9=IF(OMA(close, 8) > OMA(close, 60), 1, IF(OMA(close, 8) < OMA(close, 60), -1, 0))
reihe10=Detrend(Close, 30)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
xhistorien=0,-1,-2,-3,-4,-5
historien=0,-1,-3,-5,-10,-20,-40
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ich habe jedenfalls mit beiden probiert, es funktioniert nicht. Das HS gibt immer die o.E Meldung aus.
Das ist die debug-ausgabe:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Meldungen: Perioden der reihe1 Erste: 1144 Letzte: 3201 Perioden der reihe1 Erste: 1130 Letzte: 3201 Perioden der reihe1 Erste: 1134 Letzte: 3201 Perioden der reihe1 Erste: 1155 Letzte: 3201 Perioden der reihe1 Erste: 1180 Letzte: 3201 Perioden der reihe1 Erste: 31 Letzte: 3201 Perioden der reihe1 Erste: 2 Letzte: 3199 Maxper 3201 MaxZiel 3199 2 Daten geschrieben peridodenKorrektur 2 cmd /C CD C:\Weka & java -cp c:\\Weka\\InvWekaExp.jar weka.investox.indis.InvWekaExperiment -dataFile c:\\Weka\\data_train.arff -expSize 20 -testSize 2 -cval 1 -model -peridodenKorrektur 2 -algorithm 1 -filterType 1 -debug 1 > c:\\Weka\\data_result_exp.txt, 0, True ende ende1 c:\Weka\data_result_exp.txt ende2 -1 |
Komischerweise hat das Parameter Model keinen Wert. Liegt es etwa daran?
Samstag, 5. Januar 2008, 13:29
Hallo zusammen,
auch ich kann das Problem bestätigen und seine Ursache war sehr trivial - auch wenn ich für mich nicht nachvollziehen kann, wie der Export eines eine ältere Version zieht, als die bei mir funktionierende
.
Im Wiki habe ich den Indikator aktualisiert.
Hier der Einfachheit halber:
WekaExperiment.Inn
Viele Grüße
Martin
auch ich kann das Problem bestätigen und seine Ursache war sehr trivial - auch wenn ich für mich nicht nachvollziehen kann, wie der Export eines eine ältere Version zieht, als die bei mir funktionierende
.Im Wiki habe ich den Indikator aktualisiert.
Hier der Einfachheit halber:
WekaExperiment.Inn
Viele Grüße
Martin
Samstag, 5. Januar 2008, 14:36
... bekomme auch den Fehler trotz neuen Indis ...
Debug.txt sieht sauber aus, schreibt aber keine zeitreihe in die txt Datei.
weka.ini
[filenames]
filename=data
suffix=.arff
addOnTrain=_train
addOnTest=_test
addOnModel=_model
addOnResult=_result
[zeitreihen]
xreihe1=Close
reihe1=RSI(AD
10), 10)
reihe2=ROC(Close,1,%)
reihe3=ROC(Close,2,%)
reihe4=ROC(Close,3,%)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
xhistorien=0,-1,-2,-3,-4,-5
historien=0,-1,-3,-5,-10,-20,-40
debug.txt
Meldungen:
Perioden der reihe1 Erste: 31 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 3 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 4 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 5 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 2 Letzte: 1428
Maxper 1430 MaxZiel 1428 2
Daten geschrieben
peridodenKorrektur 2
cmd /C CD C:\Weka & java -cp c:\\Weka\\InvWekaExp.jar weka.investox.indis.InvWekaExperiment -dataFile c:\\Weka\\data_train.arff -expSize 20 -testSize 1 -cval 1 -kernel 3 -peridodenKorrektur 2 -algorithm 1 -filterType 0 -debug 1 > c:\\Weka\\data_result_exp.txt, 0, True
ende
ende1 c:\Weka\data_result_exp.txt
ende2
-1
Debug.txt sieht sauber aus, schreibt aber keine zeitreihe in die txt Datei.
weka.ini
[filenames]
filename=data
suffix=.arff
addOnTrain=_train
addOnTest=_test
addOnModel=_model
addOnResult=_result
[zeitreihen]
xreihe1=Close
reihe1=RSI(AD
10), 10)reihe2=ROC(Close,1,%)
reihe3=ROC(Close,2,%)
reihe4=ROC(Close,3,%)
ziel=Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1)
xhistorien=0,-1,-2,-3,-4,-5
historien=0,-1,-3,-5,-10,-20,-40
debug.txt
Meldungen:
Perioden der reihe1 Erste: 31 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 3 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 4 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 5 Letzte: 1430
Perioden der reihe1 Erste: 2 Letzte: 1428
Maxper 1430 MaxZiel 1428 2
Daten geschrieben
peridodenKorrektur 2
cmd /C CD C:\Weka & java -cp c:\\Weka\\InvWekaExp.jar weka.investox.indis.InvWekaExperiment -dataFile c:\\Weka\\data_train.arff -expSize 20 -testSize 1 -cval 1 -kernel 3 -peridodenKorrektur 2 -algorithm 1 -filterType 0 -debug 1 > c:\\Weka\\data_result_exp.txt, 0, True
ende
ende1 c:\Weka\data_result_exp.txt
ende2
-1
Gruss Tobias
Samstag, 5. Januar 2008, 20:38
Hallo Martin,
jezt ist es besser. Das System berechnet schon Signale. Offene Fragen:
1. Wie soll weka.ini für FF-HS aussehen, genauso wie die alte oder anders? Zu download bei dir steht noch die alte!
2. Farbstudie mit dem Indikator "Zeiten" enthällt noch den Parameter "offset" der im neuen HS nicht mehr vorkommt. Und auch die anderen zwei heissen jetzt glaube ich anders:
jezt ist es besser. Das System berechnet schon Signale. Offene Fragen:
1. Wie soll weka.ini für FF-HS aussehen, genauso wie die alte oder anders? Zu download bei dir steht noch die alte!
2. Farbstudie mit dem Indikator "Zeiten" enthällt noch den Parameter "offset" der im neuen HS nicht mehr vorkommt. Und auch die anderen zwei heissen jetzt glaube ich anders:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 |
#_LoadGlobal trainPerioden# #_LoadGlobal testPerioden# #_LoadGlobal offset# Zeiten(testPerioden, trainPerioden, offset) = 1 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gerasan« (5. Januar 2008, 20:57)
Samstag, 5. Januar 2008, 20:45
Beim WEKA Indikator ist mir aufgefallen,das Investox Zonenangaben (ausser 0) nicht auswertet. In der nachfolgenden Grafik wurden die gleichen Einstellungen wie sie im System verwendet werden in den Teilchart gelegt. Die Zonen an denen Signale entstehen sollen sind schwarz markiert (Linien) Investox reagiert überhaupt nicht und zudem falsch. Stellt man die Zonen auf "Overcross 0" werden alle Signale sauber angezeigt! Das Phänomen ist mir schon des öfteren aufgefallen. Kann das jemand bestätigen?
Hallo Udo,
würde ich gerne checken, aber was sind Zonen? Meinst Du Horizontale Linie einfügen und beim kleizen Order generieren?
Sonntag, 6. Januar 2008, 01:28
Zitat
Mit Zonen meinte ich den oszillierenden Verlauf des Ouputs (<>O): Signal <>0 und jetzt einstellen Signal<> +8/-8 oder ähnliche Zahlen-nur nicht 0!
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir reagiert das System wie erwartet. Ich habe jetzt ein Offset von 8 eingeführt. Signal>8 soll Long geben und Signal<-8 soll Short geben. Im Chart sehe ich die Signale entsprechend. Nur um eine Periode Verschoben wegen Einstieg zum Open+1.