INVESTOX-Forum

Trotz heftiger Bastelarbeiten ist es mir bisher nicht gelungen, meine HS im Praxiseinsatz mit Pyramidisierungsstops zu betreiben.
1. Bei dem Ansatz Enter Basis - Close - 0
Hier könnte man bei "Signale auch bei unvollendeten Perioden" eigentlich die Stops voll nutzen. Aber dabei gibt´s das Problem der Flattersignale. Wenn man Die unvollendeten Peroden abstellt, gibt´s halt keine Pyramidisierungen sondern nur die Sicherheitsstops, die man direkt in Ordermodul eingibt.
2. Bei dem Ansatz Enter Basis - Open - 0
Hier ist das Problem, daß in der ersten Periode nur die Sofortstops greifen. Somit fällt ein großteil der Möglichkeiten der Pyramidisierung flach, da bei entsprechender Komprimierung manchmal mehrere Pyramidisierungsstops bereits in der ersten Periode ablaufen würden.
3. Die Alternative, alle HS mit 1 min Komprimierung aufzubauen funktioniert gut. Hier gibt´s aber schnell Probleme wegen der Ressourcen des Handelscomputers. Da ich 20 HS parallel betreibe, scheidet diese Lösung aus.

Meines Erachtens müßten die Pyramidisierungen ähnlich wie die Sicherheitsstops vom Ordermodul gleich an den Broker gegeben werden. Das würde die Probleme grundsätzlich lösen. Zugleich wäre das auch sehr viel sicherer, da die Stops alle auf dem Server des Brokers lägen.

Hat jemand eine Krücke gefunden, wie man trotzdem die Pyramidierungen umsetzen kann?

Tschüß,

Herbert

Wodurch werden die Flattersignale hervorgerufen? Kannst Du bitte mal ein Bsp. beschreiben.

Zitat von »Vuego«

Ich habe Pyramiden life laufen, alles sauber ohne Wackler usw.

Welche Chartart verwendest Du?

Zitat von »Vuego«

hauptsächlich Spanne & Renko. Lifetests nur mit Spanne, sollte mit Renko/P&F usw. auch kein Problem sein.

@Vuego

Ein Hauptproblem sehe ich darin das man in ein und der selben Periode in der pyramidisiert wird kein Stop verwenden kann
da der Stop die pyramide aufhebt und somit mein Chart nicht der realität entspricht. Wie hast Du dieses Problem gelöst?

Ebenfalls ist es so, wenn Exit Long/Short in der gleichen Periode wie die pyramide greift auch hier die pyramide vom
Exit aufgehoben wird. Auch hier sehe ich ein zusätzliches Problem!

Danke für die Info!

Zitat von »Peratron«

Wodurch werden die Flattersignale hervorgerufen? Kannst Du bitte mal ein Bsp. beschreiben.

Hallo Peratron,
im Laufe einer Periode kann es Signale geben, die dann natürlich einen Trade auslösen. Aber im weiteren Verlauf können die Signale als Folge der Kursänderungen wieder verschwinden. Dann besitzt man unter Umständen eine Position beim Broker und Investox zeigt eine lange Nase und meint, daß man out wäre. Damit kommen realer Handel und Handelssystem natürlich aus dem Tritt.

Was man eigentlich haben will ist eine sofortige Ausführung aller Stops und Pyramidisierungen bei unvollendeten Perioden aber keine Eröffnung einer Position. Die sollte nur zum Close der Periode stattfinden.
Tschüß,
Herbert

Zitat von »Vuego«

Hallo,
den Ansatz Close(0) sehe ich grundsätzlich problematisch.
der Ansatz Open(0) und unvollendete Perioden bei Einstieg mir (Ref,-1) in den Enterbedingungen ist sauber.

Ich empfinde es als sehr überschaubar, wenn man erst ab der zweiten Periode mit Pyramiden anfangen kann. Es gibt mimmer noch massig Möglichkeiten.
Kleine Basiskomprimierungen sind auch ressourcefreundlich in den Griff zu bekommen. Ich habe 4 HSe im Master/Slavemodus bei durchschnittlich 10-20% Auslastung auf einem für heutige Verhältnisse langsamen Rechner der haupsächlich im CPU-Lowmodus mit 800 MHz läuft.

Pyramiden sind im Praxiseinsatz sehr gut zu gebrauchen, man muß aber genau wie bei einem konventionellem System sauber coden.

Grüße, Vuego

Hallo Vuego,
sicher kann man Systeme erstellen, die erst ab der 2. Periode Pyramidisieren. Grundsätzlich sollte aber die Software auch in der Lage sein, diese Funktionen jederzeit in der vom Anwender gewünschten Art und Weise umzusetzen. Ich halte gerade die 1. Periode für sehr wichtig; denn hier war ja gerade die Position eröffnet worden und ich erlebe sehr oft, daß dann lange Kerzen entstehen, die die Pyramidisierungen sehr gut nutzen könnten.

Ich gebe Dir Recht, daß 4 Systeme auch mit kleiner Komprimierung noch nutzbar sind. Aber ich habe halt 20. Und ich war froh, daß ich die Master/Slave Konstruktionen Dank Reiners KK-Indikator los geworden bin. Aber vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig, wenn ich die Pyramidisierung nutzen will. Aber das wär dann halt nur die Krücke. Professioneller wären bedienerfreundlichere Lösungen in Investox.

Und ich bleibe dabei, daß im realen Einsatz jeder Stop, der auf dem Server des Brokers liegt, die Sicherheit außerordentlich erhöht.

Tschüß,
Herbert

Hallo Vuego,

erst mal dazu:

Zitat

im Laufe einer Periode kann es Signale geben, die dann natürlich einen Trade auslösen. Aber im weiteren Verlauf können die Signale als Folge der Kursänderungen wieder verschwinden.

das solltest Du grundsätzlich versuchen zu vermeiden, sonst kannst Du jeden Backtedst in die Tonne kloppen. Das Coding sollte so sein, daß ein Signal in Investox auch dort bleibt, egal was passiert.

Das ist schon klar. Deshalb kann ich ja Close - 0 nicht benutzen, obwohl ich damit alle Stops korrekt auslösen könnte.

Zitat

daß ich die Master/Slave Konstruktionen Dank Reiners KK-Indikator los geworden bin.

Master/Slave kann man natürlich für KK-Auswertungen benutzen, aber es gibt auch noch andere schöne Sachen, die man damit machen kann (unterschiedliche Komrimierungen, unterschiedliche Aktualisierungsintervalle, ....)
Aber durch Master/Slave verdoppelt sich die Anzahl der HS und da wird´s bi 40 HS schon recht unübersichtlich.

Zitat

Professioneller wären bedienerfreundlichere Lösungen in Investox.

Das ist wirklich sehr pauschal! Es werden hier im Forum oft Dinge verlangt, ohne sich vorher grundlegend Gedanken zu machen, wie man mit den vorhandenen Möglichkeiten klarkommt. Ich persönlich kann bis heute leider kein VB/VBS aber es geht auch ohne. Ich sehe Master/Slave auch nicht als Krücke. Vielleicht kommt es ja irgendwann, daß man innerhalb der ersten Periode mehrere Stops gleichzeitig einstellen kann. Nur wie wie soll das funktionieren? Indem man intern noch einen Tickchart laufen läßt? Und im System noch zig weitere Optionen einbaut? Da empfinde ich Master/Slave als bedeutend einfacher/übersichtlicher.
Wir sollten Investox als professionelle Handelssoftware verstehen, mit dem unter Umständen erhebliches Kapital gehandelt wird. Damit sollten relativ rudimentäre Forderungen erfüllt werden. Ich würde den jetzigen Zustand mt einer tabellenkalkulation vergleichen, bei der wir pro Zelle nur eine Rechenart verwenden dürfen. Sicher läßt sich auch damit fast alles programmieren, was z.B. Excel kann. Aber würden wir als Anwender das professionelle Lösung ansehen? Ich glaube kaum. Und so empfinde ich Investox zur Zeit. Auf der einen Seite doch recht komplexe Möglichkeiten wie NNs und auf der anderen Seite können keine 2 Stops pro Periode durchgeführt werden. Natürlich kann man mit Master/Slave hier mit entsprechendem Programmieraufwand Lösungen erzeugen. Aber ich empfinde das nicht als elegant sondern als Hilfskonstruktion, um die Einschränkungen der Software zu umgehen.

Zitat

Und ich bleibe dabei, daß im realen Einsatz jeder Stop, der auf dem Server des Brokers liegt, die Sicherheit außerordentlich erhöht.

das ist ja immer möglich gewesen und in V5 ist die Option endlich realisiert, daß man Sicherheitsstops im Laufe des Trades entsprechend anpassen kann.
Für mich sind solche Optionen, die wirklich für den Lifehandel relevant sind 1000* wichtiger, als irgendwelche "anwenderfreundliche" Verbesserungen/Maßnahmen, die sich auch anders lösen lassen.
Auch hier kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, daß ich es als sehr beruhigend empfand als vor ein paar Wochen der Zugang zu Interactive für ein paar Stunden ausfiel und alles gut weitrlief, weil die Stops auf deren Server lag. Wenn ich sehe, welchen Aufwand einige Kollegen hier im Forum treiben, um möglichst hohe Sicherheit beim Traden von der Technik zu gewährleisten, dann gehören Stops auf dem Server des Brokers ganz eindeutig dazu.

Zum Schluß noch eine Grafik, die zeigt, daß durch die Pyramidisierung die Aussage von Backtests erheblich beeinträchtigt.
Hier wurde um 5h eine Longposition gestartet. In der nachfolgenden Kerze wird der Pyramidisierungsstop bei 1,4888 ausgelöst (gestrichelte Linie). Aber in der Kerze wäre auch der Sicherheitsstop fällig gewesen (1,4840 dicke Linie). Erst beim Open der nächsten Kerze wird der Stop ausglöst (1,4823). Ohne Pyramidisierung wäre hier das Resultat so wie im praktischen Handel gewesen. Ich empfehle daher dringend, Backtests auf solche Fehlmessungen hin abzuklopfen, damit es beim realen Handel keine Überraschungen gibt.

Tschüß

Herbert