INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte auf ein Problem hinweisen, was noch nicht so richtig geklärt ist.

Das HS arbeitet mit Close auf Delay=0, aber die EoD-Kurse sind erst am nächsten Morgen verfügbar.
Damit weis man immer erst hinterher, ob man hätte am Vortag zum Close eine Position eröffnen oder hätte schließen sollen.

Reiners Vorschlag:
Statt zum Close, dann eben erst am nächsten Morgen handeln. Mal kommt man schlechter und mal kommt man besser in den Trade
hinein und nach ein paar 100dert Trades gleichen sich Vor- und Nachteile aus.

Meine Erfahrung:
- die HS funktionieren am besten zum Close mit Delay=0, so wie bei der Vorlage von Reiner
- die hierbei auftretenden Abweichungen beim Handeln zum Open können doch ganz erheblich sein und die schöne KK zu nichte machen. Bei vielen hundert Trades gleichen sich die Abweichungen sicher aus, aber kurzfristig kann doch eine ganz erhebliche Schieflage zu ungunsten des Kontos auftreten. Also würde ich gerne versuchen diese Unsicherheit durch einen sauberen Backtest zu eleminieren um die Risiken zu reduzieren.
- die Umstellung des HS auf Open am nächsten Tag verschlechtert (und verändert) die KK und damit wird dann die Stabilitätsberechnung auch nicht mehr stimmen

Fazit:
Man müsste eine Lösung finden, die sauber Backtestbar ist, die mit Close rechnet und wo trotzdem die Trades real umsetzbar sind.
Vielleicht hat jemand eine Idee? Ich grübel noch daran.

Viele Grüße und guten Rutsch ins Neue Jahr.
Torsten

Hallo,

erstmal ein gesunden, schönes neues Jahr.
Vielen Dank für Eure Beiträge.

Zitat

Pinnacle End of Day Daten - die sind ab ca. 4.00h früh zu aktualisieren. Hmm könnte man nicht einfach so 5 min vor Marktschluß also 21.55 h einfach den Kurs händisch eingeben

Diese Kursdaten benutze ich auch und prinzipiell kann man kurz vor 22 Uhr in die TWS schauen und den aktuellen Kurs ermitteln, aber:
- die Metastock-Dateien können nicht direkt geändert werden, d.h. man bräuchte noch einen entsprechenden Editor (gibt es sicher --> Problem lösbar)
- der 2. Hacken: das ist nicht automatisierbar, d.h. ist man wirklich immer jeden Tag um diese Uhrzeit Zuhause ?? (ich: nein)

Zitat

einzig richtige Einstellung wäre einfach Delay1

- schon Open mit Delay=0 und Inputs in Ref-1 gesetzt verschlechter die KK erheblich
- für OM braucht man zwingend Delay=0
- habe in einen aktuellen Beitrag gelesen, das es Probleme mit Berechnungstiteln gibt, wenn man was anderes als Close & Delay=0 nimmt

Ich habe möglicherweise eine Lösung gefunden, auch wenn hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird:
- wenn ich kurz vor 22Uhr sowieso die IB-Kurse brauche, warum nicht gleich nur mit IB-Kursen das HS aufbauen
- also RTT-IB-Kurse tickbasiert aufzeichnen und Import Intraday begrenzen von 8 bis 21:59:59
- aus 8 IB-Kontrakten (2 Jahre) einen Kombititel zusammenbauen, prozentualle Verknüpfung und KT-Komprimierung vielleicht auf 1min einstellen
- das ganze in einen Berechnungstitel aufnehmen mit 1min BT-Komprimierung (für Performance-Optimierung)
- im HS Minutenkomprimierung einstellen, auf (22 - acht) * 60 = 840min einstellen und den Berechnungstitel verwenden
==> man hätte ein realtime EoD-HS auf Tickbasis erstellt, d.h. am Tagesende gibt es genau eine Kerze

Was mir jetzt unklar ist, ist folgendes:
1.) Da sich die Signale zwischenzeitlich ändern können, muss man mit unvollendeten Perioden arbeiten (HS einstellen - Aktualisieren - kein Hacken bei unv. Periode).
Aber wie bekommt dann Investox um 22Uhr mit, das der Tag jetzt beendet ist und das HS aktualisiert werden soll ??? Wahrscheinlich braucht es noch die nächste 1min
Kursaktualisierung (841.), die dann aber erst am nächsten Tag generiert wird um zu erkenne, jetzt muss ich das HS aktualisieren und die Order zu IB senden.

2.) Selbst wenn der Kurs von 21:59:59Uhr als letzter Kurs des Tages erkannt wird, das HS aktualisiert wird würde die Order erst nach 22 Uhr zu IB geroutet werden.
Ich schätze mal so zw. 22:00:02 und 22:00:08 würde die Order bei IB eintreffen. Würde diese Order bei der Schlussauktion, die so um 22:03:xx statt findet noch berücksichtigt werden ? Hat das vielleicht schon mal jemand probiert, geht das ? Oder fallen alle Orders nach 22Uhr unter den Tisch, ich beziehen mich auf die DTB und Bundkontrakt ?

Das sind ganz grundsätzliche Fragen, die man besser abklären sollte bevor man die NN's trainiert, selektiert und in die HS einbaut und alles fix und fertig macht.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich habe noch ein Bild angehängt, mit dem Kurs der Schlussauktion. Angenommen es würde ein long-Signal zum Close generiert werden, so könnte man mit den Schlussauktionskurs viel günstiger in den Trade einsteigen, als mit den Open zum nächsten Tag.

Hallo Raphael ,

wenn es möglich wäre Investox so zu erweitern, das man:
- Reiners-HS auf Pinnacle Data entwickelt (Close mit Delay=0) und im Prinzip auch handelt
- kurz vor 22 Uhr auf RTT-Daten umschaltet, die Kursaktualisierung durchführt, eine mögliche Order zu IB geroutet wird und das ganze automatisch funktioniert ohne
mauelles Eingreifen

dann wäre das perfekt.

Aber die Frage kann nur Hr. Knöpfel beantworten.

In der Zwischenzeit versuche ich einen Weg zu finden, wie man es mit den Mitteln die jetzt Investox (V4 bzw. V5) zur Verfügung stellt umzusetzen.
Auch wenn es mir so vor kommt, als wenn ich mit Kanonen auf Spatzen schieße, nur um eine realistische KK und eine autom. Orderumsetzung
zu erreichen.

Aber vielleicht gibt es noch einen einfacheren Weg und ich sehen nur den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Viele Grüße
Torsten

Hallo dubi,

Zitat

ich bitte um Entschuldigung, wenn ich hier Euren Fred durcheinander bringen sollte

Keines falls. Danke für Deinen Beitrag.

Mit der Statistik ist da so eine Sache. Im Durschnitt ist der Dorfdeich einen halben Meter tief, aber trotzdem ist die Kuh ersoffen.

Oder auf Reiners HS bezogen.
Das nachfolgende Bild zeigt die KK eines DAX-HS mit Start des Tradings Anfang November. Mitte Dezember wird es instabil, das HS
wird abgeschaltet und trotz des plötzlichen Kapitaleinbruchs sind von dem Gewinn noch ein paar 1000€ "hängen" geblieben.
Eigentlich kein schlechtes Ergebnis, nur leider lügt die Kapitalkurve.
--> siehe nächstes Bild 2

Real wären die Trades so nicht möglich gewesen, weil man erst am nächsten Morgen die Kurse vom Vortag über Pinnacle bekommen und somit erst zum Open hätte handeln können. Nun habe ich das HS so umgestellt, das alles gleich geblieben ist, nur statt zum Close wird erst zum Open am nächsten Tag gehandelt.

Man könnte meinen, dass diese kleine Verzögerung doch nicht so viel ausmachen würde, aber seht selbt.
Die realistische KK sieht erstmal im Vorfeld gar nicht so schön wie oben aus und real hätte man statt eines schönes Gewinns einen Verlust von ung. 1000€ realisiert.

Man hat schon genug Risiken und Unwägbarkeiten bei Trading und sollte wenn möglich den Backtast so realistisch wie nur möglich machen.
Meine Erfahrungen sind die, das die HS auf Closebasis die besseren Ergebnisse liefern und stabiler sind. Also würde ich gerne versuchen die Trades schon zum Close zu plazieren, mit den Tricks die ich weiter oben angesprochen habe.

Ein weiterer Vorteil ist für Berufstätige, das man abends meistens Zuhause ist und die Aktion überwachen kann und bei PC- & Softwareproblemen eingreifen kann.
Frühs hab ich schon genug Stress mit dem zeitigen Aufstehen und dem rumärgern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da habe ich einfach keinen Nerv mehr hierfür. Außerdem um 8 Uhr muss ich längst schon im Bus sitzen und könnte die Orderausführung nicht überwachen.
Also warum nicht alle Vorteile bündeln und das beste draus machen ?

Ich versuche eine automatisierbaren Weg zu finden, weil bei einem Intraday-HS mit z.B. 30 Trades am Tags weis man schon nach ein paar Tagen ob der Ansatz prinzipiell funktioniert. Bei Reiners-HS auf EoD-Basis werden pro Monat vielleicht 2 bis 3 Trades generiert, d.h. man braucht schon fast 1 Jahr Beobachtungszeit um abschätzen zu können, ob dieser Ansatz prinzipiell funktioniert und mit IB-Paper wäre die Ergebnisse noch aussagekräftiger (z.B. bezüglich des tatsächlichen Slippage).
Und die Orders über mehrer Jahre alle händisch aufzugeben ...
Wenn sich eine Automatisierung lohnt, dann ganz gewiss an dieser Stelle und wozu haben wir den das OM, wenn nicht dafür ?

Viele Grüße
Torsten

Statistik:

Wenn man statt zum Close erst zum Open handelt, gleichen sich über viele 100 Trades sicher die Abweichung aus.
Aber wenn man Pech hat, kann man zwischenzeitlich schon mal Pleite gehen, weil das delta gerade mehrmals hintereinander das falsche Vorzeichen hat.
Die Welle nach oben erlebt man dann vielleicht nicht mehr.

blau .. die Deltas
mit grünen Hintergrund ... hier war long-Einstieg
mit roten Hintergrund .. hier war short-Einstieg
Im unteren Chart habe ich über 100 Perioden die deltas die beim long-Einstieg aufgetreten sind summiert.

Viele Grüße
Torsten

Hallo dubi,

Zitat

Allerdings würde das dann eine Unterstützung von Reiner/Hans-Jürgen erfordern

Nein, das ist nicht erforderlich.

Aber Herr Knöpfel müßte Investox so erweitern, dass man kurz vor 22:00 Uhr die PinnacleEoD-Kurse temporär mit den aktuellen IB-Kurs füllen kann, das HS aktualisiert und die Order geroutet werden zu IB. Und das ganze automatisiert.

Es gibt doch schon so etwas wie eine Kursdatenquellen-Umschalter, falls der eine Datenfeed ausfällt, so wird automatisch
auf den Backup-Datenfeed umgeschaltet. Vielleicht kann man diesen Umschalter auch hierfür verwenden:
a) Hauptdatenfeed: PinnacleEoD
b) "Backupdatenfeed": RTT-Datenreihe mit Intradaykursen von IB, mit einen rießigen Kerzenchart von 838min (d.h. eine Kerze pro Tag, die aber schon um 21:58Uhr abgeschlossen ist). Mit diesen Kurswerten (O, H, L, C) wird dann das HS aktualisiert.

Und auf diese Weise kann man schon vor 22:00 Uhr die Orders plazieren und ausführen lassen.

Viele Grüße
Torsten