INVESTOX-Forum

Hallo zusammen

Wegen diesem Problem wollte ich eines meiner HSe heute Abend debuggen in der Datenfeed Simulation.

Leider rechnet die Datenfeed Simulation aber immer nur vollendete Perioden ab unter INV 5.1.2, siehe anhängendes Bild.

Eingestellt ist es so:
* Auf dem ursprünglichen KT handle ich real, der ist auf 5 Min. vorkomprimiert, Unvollendete Perioden sind auf "wie Basis" eingestellt, ab Mitte letzten Jahres enthält er RTT Tickdaten (die Jahre davor sind wirklich auf 5 Minuten ohne Tickdaten); das reale HS handelt auch mit den unvollendeten Perioden!
* Dieser KT ist der Titel für den BT, Komprimierung verwendet "Alle Kurse"
* In den Einstellungen des BT ist unter "Aktualisieren" / Optionen der Haken gesetzt bei "Unvollendete Perioden aktualisieren", bei "Nur neue Perioden aktualisieren" ist natürlich kein Haken, die Aktualisierungszeit steht auf 1 Sek.
* Das HS ist ebenfalls auf Aktualisierung alle 1 Sek. eingestellt, unter Optionen ist "Signale auch bei unvollendeten Perioden" angehakt

Ist da ein Fehler in der Datensimulation in Verbindung mit unvollendeten Perioden - oder habe ich einfach einen der vielen Haken zuviel / zuwenig gesetzt und sehe den Baum vor lauter Wäldern nicht mehr?!?

PS: ich verwendet in der Datenfeed Simulation ein Leistungsschema mit kurzen Historien:
* Zeitraum 40 Tage
" Haken bei Kombititel: Nur letzten Titel verwenden (das ist nämlich der mit den Tickdaten)

Hallo Herr Knöpfel

Die weiteren Tests in dieser Sache haben ergeben:

1) ein BT auf Basis eines RTT Titels liefert wie gewünscht jeden einzelnen Tick in der Simulation
2) ein BT auf der Basis eines vorkomprimierten KT's liefert auch dann in die Daten-Simulation keine einzelnen Ticks in unvollendete Perioden hinein, wenn dem KT ausdrücklich Unvollendete Perioden "Aktiv" gesetzt wurden, und obwohl der letzte Titel im KT ein RTT Titel ist!

Für mich ist 2) ein Problem; meine HSe bauen auf vorkomprimierten KTs mit unvollendeten Perioden auf. Wie es aussieht, ist diese Kombination mit Investox derzeit nicht simulierbar! Ist dies ein Fehler, nicht anders machbar oder in Zukunft eine Verbesserung geplant?

Hallo Herr Knöpfel

Diese Variante hatte ich auch probiert. Da der Erfolg aber nur "Handelssignal ungültig" (das "!") war, hatte ich dies nicht weiterverfolgt.

Auf Ihren Hinweis hin habe ich an dieser Stelle nachgetestet und folgendes Ergebnis erzielt:

wenn unter Leistungsschema eines aktiv ist mit "Kombi-Titel: Nur letzten Titel verwenden", dann ist das Handelssignal bei mir immer ungültig, wenn ein solcher BT zur Simulation enthalten ist in einem KT. Entferne ich beim aktiven Leistungsschema diesen Haken bei "Kombi-Titel: Nur letzten Titel verwenden" oder wähle als Leistungsschema Standard, dann klappt es mit dem simulierten Datenfeed

Hallo Herr Knöpfel

Die Tickbegrenzung ist auf die letzten 40 Tage eingestellet; im "Original-KT" des HS wie auch im "Simulations-KT" mit dem BT auf den Tickdaten als letztem Titel. Der Original-KT bringt diese Fehlersituation nicht, wobei die 40 Tage ca. 10 Tage mehr sind, als für meine Indikatoren und NN gebraucht wird.

Es stimmt natürlich, für diesmal habe ich dank der Simulation mein Problem debuggen können, danke also nochmals für den Hinweis.

Da man andererseits beim Debuggen auf dieses Feature mit dem "Nur letzten Titel verwenden" verzichten muss, ist das HS gerade in der interaktiven Debugging Phase deutlich langsamer zu bedienen. Dazu kommt, daß es nicht intuitiv zu verstehen ist und auch andere User möglicherweise viel Zeit kosten könnte. Ich weiss natürlich, dass Ihre todo Liste lang ist und da ganz andere wichtige Features draufstehen werden! Mein Vorschlag ist: bitte im Hinterkopf behalten für den Fall, daß Sie in der Ecke von Investox mal wieder zu tun haben. Sollte ich selbst etwas beitragen können (siehe Antwort an Vuego gleich anschliessend), werde ich es natürlich hier posten!

Ich hätte bzgl der Datensimulation übrigens noch die Bitte (ebenfalls Low-Priority natürlich), es wäre schön, die Simulation unbeobachtet laufen lassen zu können in einem Modus, bei der die Simulation zum nächsten Ereignis (HS Signal oder ORM Aktion) angehalten wird.


Hallo Vuego

Ich danke Dir ebenfalls für Deinen Vorschlag. Für den Moment habe ich mein eigentliches Problem eingegrenzt und verwende meine weitere Zeit auf die eigentliche Problembeseitigung in meinem HS; bestimmt gibt es aber bald wieder was zum Debuggen durch Simulation. Ich werde dann in die von Dir angedeutete Richtung testen!

Hallo Herr Knöpfel

Ich möchte nochmals auf diese Aussage zurückkommen:

Zitat von »Investox«

wenn Sie den Datenfeed eines Kombi-Titels mit unvollendeten Perioden simulieren möchten, muss der BT die Tickdaten (RTT) simulieren und der Kombi-Titel auf der BT-Datenfeed-Simulation aufsetzen.

Wäre eine Änderung bitte dahingehend möglich, dass man einen ganz normalen Kombi-Titel ungeachtet seiner Zusammensetzung für die Simulation heranziehen kann!

Der Grund ist, dass man bei manchen System-Ideen mit der bisherigen Möglichkeit nur sehr aufwändig simulieren kann! Nehmen wir ein HS, welches Commodities zwischen 4 und 6 mal im Monat handelt auf einem Feed mit unvolendeten Perioden. Nun findet der Kontrakt-Wechsel monatlich statt:

man müsste also für jeden einzelnen Kontrakt einen Simu-BT anlegen und die Simulation mehrfach neu starten, sehr-sehr viel Handarbeit also. Stattdessen wäre es schön, die Simulation auf einem Simu-BT mit dem Kombi-Titel darin mit sagen wir 3 Jahren Daten (also bis zu 36 RTT Titel im KT) zu starten und dann die Maschine arbeiten zu lassen!

In diesem Zusammenhang möchte ich auch diesen Punkt nocheinmal erwähnen:

Zitat von »Bernd«

Ich hätte bzgl der Datensimulation übrigens noch die Bitte (ebenfalls Low-Priority natürlich), es wäre schön, die Simulation unbeobachtet laufen lassen zu können in einem Modus, bei der die Simulation zum nächsten Ereignis (HS Signal oder ORM Aktion) angehalten wird.

- diese Funktion sollte natürlich zu- und abschaltbar sein!